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文档简介
1，7.1马尔可夫过程的一般概念，7.2马尔可夫链，7.3状态连续马尔可夫过程特性，7.4独立增量过程的基本概念，7章马尔可夫过程，7.5泊松过程，7.6维纳过程，7.3状态连续马尔可夫过程特性，7.14状态连续定义，时间离散马尔可夫过程称为马尔可夫序列。A，延迟，如何找到高斯-马尔可夫序列X(n 1)的自协方差？定义7.15状态和时间以确定Markov序列的一般形式：A，延迟，A(n)，B(n)，时间变化的矩阵称为连续Markov过程。7.3.2连续马尔可夫过程，股票预期收益率，股票价钱，股票价钱波动性，Ito过程，股票模型，为什么X(t)是马尔可夫过程？取任意两个小时tn和tn-1，上两边tn-1到TN的积分，X(tn)的概率密度只与tn-1时间的值相关，与tn-1之前的值无关，因此X(tn)是马尔可夫过程，X(t)，X(t)的方差函数：与Markov序列一样，是0吗？可以对牙齿表达式的两侧进行微分：X(t)的方差函数：初始条件VX(0)可以确定VX(t)。所有tt0，X(t0)和W(t)相关，因此0，7.4独立增量过程的基本概念，定义7.16参数集T随机选择t1
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