计算例题 (恢复).ppt

1、1已知租赁设备的购置成本100万美元，租期2年，租金每年均等支付，租赁利率7%，请用年金法计算每期租金和租金总额。(6-196) 答： 每期租金的计算公式为： 因为 P=1000000 美元，n=2，i = 7%, 根据公式，有： 每期租金R=553091.79 租金总额2R=1106183.58,2中国工商银行公布的外汇牌价： 2008年1月4日 欧元1=人民币10.7342， 2008年6月10日 欧元1=人民币10.7930 请计算欧元对人民币汇率的变化幅度。 8-260 答：升（贴）水变化率=升（贴）水具体数字/即期汇率 则 变化率=（10.7930-10.7342）/10.7342

2、=0.55%,3某欧洲债券的票面金额1000美元，票面利率8%，期限3年，发行时的市场收益率6%，请问该欧洲债券的发行价格是多少？(7-217) 答：欧洲债券的发行价格=（票面额+票面利率X票面额X票面期限）（1+市场收益率X期限） 欧洲债券的发行价格=（1000+8%X1000X3)/(1+6%X3)=1050.85(美元）,4.2008年6月21日，中国工商银行人民币即期外汇牌价： 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 美元100 686.63 681.13 689.39 请问美国游客持1000美元的旅行支票在工行可以兑换多少人民币？3-98 答：设可以兑换人民币X元，则有： 100:686.6

3、3=1000：X X=6866.3（元）,5.中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率，即期汇率：USDCHF=1.612040，1月期掉期率：245265，3月期掉期率：310350。问：在1个月到3个月的择期外汇交易中，银行买入美元的汇率是多少?客户买入美元的汇率是多少? 8-259 答： 题目中远期外汇前小后大，在升水，因而银行会在择期开始时买入汇率，在择期到期时卖出汇率，而银行卖出的汇率即是客户的买入价。 则银行买入美元的汇率是1美元=1.6120+0.0245=1.6365瑞士法郎 客户买入美元的汇率是1美元=1.6140+0.0350=1.6490瑞士法郎,6.假设：人民币利率为4，美

4、元利率为2，中国银行报出美元与人民币的即期汇率为USDRMB=6.836080。计算出3个月美元远期汇率是多少? 8-259 答： 某月升水（或贴水）的具体数字=即期汇率两地利差（月数/12）， 则3个月买入价升水的具体数字为=6.8360*（4-2）*3/12=0.03418 3个月美元远期汇率买入价是: 6.8360+0.03418=6.8702 3个月卖出价升水的具体数字为=6.8380*（4-2）*3/12=0.03419 3个月美元远期汇率买入价是: 6.8380+0.03419=6.8722 所以银行报出的3月美元与人民币的远期汇率为USDRMB=6.87026.8722,7.中国

5、银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率：即期汇率：USDCHF=1.662040，1月期掉期率：265245，3月期掉期率：350310。问：在1个月到3个月的择期外汇交易中，银行买入美元的汇率是多少?客户买入美元的汇率是多少?8-257 答： 银行买入美元的汇率：1.6620-0.0350=1.6270 客户买入美元的汇率：1.6640-0.0245=1.6395,8.假设：港币利率为6%，美元利率为2%，香港银行报出美元与港元的即期汇率为USD/HKD=7.8850/70.计算3个月美元远期汇率是多少？8-259 答： 远期汇率=即期汇率+即期汇率利率差月数/12 3个月美元远期买入价：7.88

6、50+7.8850（6%-2%）3/12=7.9639 3个月美元远期卖出价：7.8870+7.8870（6%-2%）3/12=7.9659,中国银行与外资银行签订贷款协议，金额为4000万美元。协议5月4日生效，并规定承担期为5个月(即到10月3日止)，从协议生效后的第2个月开始计算，承担费率为0.3。中国银行提款情况为：5月10日，提1000万美元。6月20日，提2800万美元。 计算中国银行应支付的承担费。6-179 答： 每一提款间隔期间内应缴额=未提用贷款余额*(未提用天数/360)*承担费率 则：第一次间隔期为6月4日-6月19日承担费=3000万*16/360*0.03%=0.04万美元 第二次