信用卡风险管理介绍(ppt 68页).ppt

1、信用卡风险管理介绍,信用卡风险管理概论（一）,信用卡是一种混合支付工具及继续性贷款的产品,但是 信用卡在本质上还是一种无担保的贷款 信用卡的客户数多, 但额度及贷款金额并不大 i.e.信用卡是将风险分散到大量且贷款金额小的个人身上 因为客户数量多,信用卡的风险管理是无法以人工做个别化的处理,需要切割成客层, 使用系统做批量化的管理,信用卡风险管理概论（二）,信用卡的客户分类: 循环信用型 (Revolvers) : 动用循环信用长达3个月以上者 按月结清型 (Transactors) : 最近6个月内没有动用循环信用者 信用扩张的习惯 v. 储蓄的习惯 好客户? 坏客户?,信用卡风险管理概论（

2、三）,信用卡一般风险种类含: 信用风险(Credit Risk),伪冒风险(Fraud Risk)及作业风险(Operation Risk) 信用风险：指因持卡人信用不良所产生之延滞缴款及倒账的风险，一般于延滞超过180天未缴,需转列呆账 伪冒风险：指因遭受诈骗所产生之风险,如伪冒申请或交易非为持卡人所授意或使用,而是遭第三人不法蓄意冒用之交易损失 作业风险：指因作业流程疏失产生之风险，如调单扣款时效掌握不当，作业疏失所产生之损害赔偿责任等,信用卡风险管理概论（四）,信用卡每一个客层都有损失发生的可能性,只是机率有高低的不同，风险管理不是寻求零损失，如果寻求零损失就别做发卡。 i.e. 要接受

3、损失是cost of doing business 信用卡的客户因为竞争及目标客群差异有限，客户重叠性较高，比较少有个别银行的问题，但是会有系统性风险的问题 信用卡的客户型态会改变，信贷风险并不随期间拉长而减低，风险管理决策的考量点是在可接受的风险范围内，寻求利润的极大化,Its a balancing game!,Output 产出,Input 投入,L,H,信用卡风险管理概论（五）,Credit Cycle,Product Planning 产品规划,MIS,Account Acquisition 发卡,Collection 催收,Account Maintenance 帐户维护,信用卡风

4、险管理产品规划及发卡,信用卡经营的阶段目标,Winning the battle of wallet Get into the wallet Keep in the wallet Become the top of wallet,目标市场/客户,要定义目标市场 , 并知道选择这样定义的理由 习惯上多依据如年龄, 收入, 职业等属性, 来描绘出所要的客户/客层 要依据目标市场制订后续的各项作业及流程 实务上多半没有明确的目标市场或很模糊 目标客户 = 想要办卡的人?,产品规划,产品规划要考虑产品定位, 价格, 竞争力, 产品特色等 产品规划会影响信用风险及欺诈风险 产品要依据目标客户的需求设计

5、“Right product for the right customer at the right time” 产品规划要注意避免产生“逆选择” (adverse selection)及要控制 产品特色(product feature) 的成本,信用卡被A太多 北富银吃不消 【联合报记者孙中英台北报导】 2007.03.09 02:34 am 台北富邦银行前年推出的A系列信用卡，今年5月起，Amiles航空卡、Amoney白金卡权益都要缩水，引发持卡人反弹。富邦金控总经理龚天行承认，银行做生意要有一定获利，这批A系列信用卡的结果是，我们被消费者A了。 台北富邦银行已经通知持卡人，并且在网站上

6、公告，今年5月起，多张信用卡权益大幅修正。另外因为合约到期，北富银4月中旬将一口气停掉三张联名卡。 北富银是在前年的9月和11月，分别推出Amoney白金卡，及Amiles航空卡。推卡当时，A-money白金卡标榜现金回馈比率最高，卡友刷到10万元就能回馈5%，即现金回馈可有5000元。而Amiles航空卡，强调只要刷25元，就能累积1哩，而且是市场唯一一张可累积华航、国泰、长荣等20家航空公司里程、进而可以换取免费机票的信用卡。 但从今年5月起，北富银这两张最畅销的信用卡，权益都要缩水；Amiles卡将累积哩程的门坎大幅提高，要刷到50元才能累积1哩，高于同业刷30或40元可累积一哩的水平。

7、 卡友抱怨最多的，是Amoney白金卡。有一位方姓持卡人指出，5月起，新的回馈方式非常复杂，除了回馈金额因为采分段回馈将大幅缩水之外，举例来说，如果第一期现金回馈4000元，但下个月没有刷卡刷到4万元，就不能将4000元全部抵掉消费金额，最多只能抵2000元，而剩余的回馈金额2000元不得展延，只好作废。方姓持卡人认为，这等于让持卡友人平白损失2000元回馈金，很不公平。 富邦金控总经理龚天行昨天在法说会中承认，这两张A系列信用卡，发行两年来大受欢迎，但因为发卡成绩太好，回馈卡友的成本因而太多，龚天行说：当初想要A各位的钱，没想到最后我们被消费者A了。 龚天行表示，发卡成绩好，回馈太多，造成银

8、行负担太大，所以，重新检讨后修正回馈标准。他强调，银行做生意，本来就要从客户身上赚到应有利润，北富银还是会继续寻找优质客户，并加强各项服务。,发卡渠道,多重选择: 1. 直邮 (Direct Mail) 2. Take-one Application 3. 分支行 4. 电话行销 (Telemarketing) 5. 互联网 (Internet) 6. Direct Sales 7. 3rd party sales agency 8. 其他,要考虑: 所选择的发卡渠道可不可以找到目标客户? 有没有效果? 好不好管理? 发卡渠道会影响风险!,发卡政策,依据共同决定的目标客户制定发卡政策 广义的政

9、策不是只有规定发卡条件, 如年龄, 收入, 职业,证明文件.等, 政策应该要: 定义基本授信指导思想或风险容许度 要涵盖风险管理的各个单位 至少要规订最低准则及基本作业流程 要明确规范授权及职责 发卡审核准则要依据客户的种类设计审核规定及所需的各种条件 要追踪分析客户的表现并持续修正 设置新申请件评分与行为评分,客层金字塔,Prime,财富,人数,Near-prime,Sub-prime,客层分类,征信作业,申请文件审核 - 审核/判断申请人提供文件的可靠性,来作为核准的依据,如收入证明,存款等证明文件 2、电话照会 - 电话访谈申请人或联系人,从中了解申请人提供资料的可信性,并藉此发现伪冒申

10、请 3、内外部信息查核 - 申请件皆应透过查询内部历史档案,伪冒申请档案及外部资信局,深入了解申请人之信用状况 4、审批 - 有人工及评分两种方式,评分的运用通常与人工审核互补使用,评分明显偏高或偏低者可透过评分直接核准,把审批人力集中于评分处理灰色地带的申请,收/整件,登记,录入,下code,电照,审批,制卡,发卡,归档,审核方式的比较,人工审核 评分卡审核 (judgmental decision) (scoring),较主观 审批标准不一致 不容易调整或追踪 效率较低 需要有经验的审批人员 需要持续训练来因应市场的变化,较客观 审批标准较一致 容易调整及追踪 效率较高 需要有足够的过往资

11、料建制 评分模型随时间的推移效果会降低,申请评分模型案例,单一属性(characteristic) 评分卡: Home Ownership Own 67 Rent 0 LWP 12,双属性评分卡: Home Ownership Own 67 51 Rent 0 14 LWP 12 0 Time at Address 0 0 1-3 14 4-6 33 7 plus 49,申请评分模型案例,申请评分模型案例,三属性评分卡: Home Ownership Number of Recent Inquiries Own 67 51 48No Record 0 Rent 0 14 230 1 27 LW

12、P 12 0 42 3 0 Time at Address4 or more -33 0 0 0 1 - 314 18 4 - 633 31 7 plus49 54,申请评分模型案例,四属性评分卡: Home OwnershipNumber of Recent Inquiries Own 67 51 48 50No Record 0-12 Rent 0 14 23 200 127 23 LWP 12 0 4 02 3 0 -5 4 or more-33-41 Time at Address % Revolving Lines Used 0 0 0 0No Record 0 1 - 314 18

13、 14 0 15%-19 4 - 633 31 3316 64% 39 7 plus49 54 52 65% and up -49,评分卡种类,发卡评分卡 (application score) 推销评分卡(Solicitation score) 回应率评分卡(Response score) 激活评分卡(Activation score) 欺诈评分卡(Fraud score),客制化评分卡(Custom score) 通用评分卡 (Generic score) 风险评分卡 (Risk score) 收益评分卡 (Revenue score) 获利评分卡 (Profitability score

14、) 破产评分卡 (Bankruptcy score),Debt Burden Analysis,衡量审请人还款能力的方式 每月各项贷款的总还款金额 每月收入 (净收入 ?) 缺乏full positive信用记录的情形下不易操作 需依赖申请人提供收入及债务的讯息/资料 可接受的比率是多少? 没有考量审请人的生活形态 费用 v. 风险 ? 信用卡是循环信用,而不是分期产品,很难适用,中国时报 现金卡新卡 额度大缩水20070414 记者(陈一姗台北报导)金管会昨日修正现金卡管理办法，未来银行发给客户新现金卡，要以可动用额度，而非实际动用金额来计算授信限额；未来现金卡广告，不得以创业、投资等中长期

15、资金周转使用做诉求。 金管会昨日预告现金卡业务应注意事项，增订三点条文：第一，增订信用额度核给、额度控管及定期审查的规范。过去，对于现金卡额度的规范，是以动用金额，加上含信用卡在内，全体金融机构无担保放款的总债务余额，不得超过申请人最近一年平均月收入二十二倍来限制。未来，发给新卡时，要以可动用额度计算。举例来说：如果一个人月收入只有一万，总共只能借无担保放款二十二万。如果该消费者已经借了小额信贷十万，信用卡已动用循环信用十万，现金卡动了一万。银行如果要加发给此人新现金卡，最高额度就只能是一万。过去，因为未动用额度不设限，所以新现金卡还是可以给十万的额度。 昨日预告的管理办法明定，未来每半年，银

16、行就必须对现金卡办理覆审，如果客户有超过余额的情况，就必须思考如何调整。 在信用等级部份，金管会首度要求，依据客户风险不同，现金卡必须采取差别利率定价，且定期复核调整。在广告管理上，之前，有银行以创业、投资做诉求，鼓动人家办现金卡。新规定明定，不得以此为广告诉求点。为了保障消费者权益，新办法明定，费用不得列入借款本金加以计息，利息计算不能用复利计算。而广告警语，利率与所有费用的字体，不得小于十四号字；同时规定，一定要按月给持卡人对账单，且除非客户同意以电子邮件等方式给账单，否则都要以给书面为原则。,电照作业,电照作业的目的: 判断申请人的身份真实性 判断申请人的职业, 职务, 工资, 财力等

17、确认申请人的联络资料, 如地址,电话等 防范伪冒申请的重要作业环节 要有证明文件以供电照人员判断 要注意成本 v. 风险, 来决定电照比率 要有标准作业流程及准则,信用风险管理帐户管理,帐户管理,信用卡发卡只是与客户关系的开始而不是结束 除非客户主动注销卡片,基本上银行与客户之间的关系是很长久的 信用卡是一种继续性的贷款产品,风险随时间的推移会产生变化 帐户管理是信用卡业务成功及获利的关键 帐户管理一般涵盖: - 信用额度管理 - 授权作业 - 复审作业 - 伪冒侦测及调查作业,帐户管理,信用额度管理是帐户管理最重要的一环 信用额度管理应该要有一个明确的政策指引相关作业,并最好有行为评分支持决

18、策 信用额度管理包括: 调升/调降额度 (批量或个别调额,季节性/年度调额) 临额调整 Shadow limit Cash line/velocity control 额度调整不要等到客户要求才做 固定额度调升在概念上是如同核准一个新贷款,应审查相关信用记录及证明文件 临时额度调整要有特定的消费目的,并限定在一定期间及额度范围,帐户管理,授权作业是在客户需要使用卡片的当时做出判断,要兼顾风险及客户使用卡片的方便性及服务品质 一般国外的授权机制(如Visa的IARS)多半是透过系统设定参数,自动筛选出可疑交易,作出直接拒绝或回电银行(Call Bank)两种回应,国际组织对授权核准率订有严格要求

19、,以确保服务品质 复审作业是针对风险较高(如高额度或行为评分较差)的客户,定期重新审查/评定客户的信用状况/风险值,并做出因应的决策 决策要考虑客户的缴款行为,外部信用状况,DBR/DTI.等因素 复审作业是很有效的早期预警机制,行为评分系统,一般信用卡主机系统(如: Cardpac)都是标准及批量化运作,对个别帐户的管理有弹性不足的问题 行为评分系统可以辅助上述之不足,因为行为评分系统是根据每个帐户来作决策基础,透过此种个人化的管理观念,能针对个别账户做出适当的决定,更有效地做好帐户管理 行为评分系统主要区分为三部分： 1、行为评分卡 2、软件及系统 3、帐户管理策略 行为评分系统亦可运用于

20、信用卡业务中多样的决策范围,如催收,授权,额度调整,续卡,拨备等.除上述风险管理面的运用外,亦可运用于市场及其他方面,行为评分系统,可以达到以下目的： 1. 提升服务品质： 可以主动针对客户的需求调高额度,减少客户的抱怨 2. 降低风险： 可以提早预知客户的潜在风险并实施因应对策,有效降低损失 3. 增加营业收入： 已往很多客户因额度用满而被拒使用,银行对超额之弹性不大,可针对此加以改善,客户的额度可适时个别提高以满足需要 4. 降低人事成本： 因系统能及时提供资讯,有效处理客户之问题,如超额授权,主动提高信用额度等,将可大量减少因此产生的抱怨,人事成本可以降低,行为评分系统,信用风险管理MI

21、S,发卡MIS种类,进件分析 (Through-the-Door) 人口分析(Demographic) 延滞分析 (Delinquency) Bad Rate分析 Override分析 Vintages分析 渠道分析 (Channels) 市场营销计划分析 (Marketing programs) 区域分析 (Geographic regions) 策略分析 (Strategies),Leading 领先指标,核准率 (Approve rate) 拒决原因分析 (Decline reason analysis) Override分析 平均核给额度 (Average Initial line)

22、Non-starter rate 逾期30+ DPD ratio by vintage 核准客层分布分析 (Approval distribution) DBR/DTI趋势 缴款/贷款比率 (Payment to balance ratio) 循环信用比率 (Revolving rate) M1 cycle in 还款率 (Payment rate) 欺诈发生率 (Gross fraud ratio),Coincident 同步指标,延滞分析 (30+/60+/90+ DPD) 滚动率 (Roll rate/flow thru rate) 實動率 (active rate) 额度使用率 (Ut

23、ilization rate) 复审 (Loan review) 额度调整 (Line adjustment) 升等率 (Up-grade ratio) 交叉销售率 (Cross-sell ratio) 剪卡率 (Attrition ratio) 主动注销 (Voluntary cancel) 强制注削率 (Force cancel ratio),Lagging 落后指标,Vintage 分析 Net Profit Loss % Gross Charge Off % 坏帐回收率 (Recovery %) Net Charge Off % 延滞金额 (Delinquent $) 催收金额 (Co

24、llection $) 坏帐金额 (Write-off $) 欺诈净损失 (Fraud loss) 失联率 (Lost contact rate) 坏帐回收表现 (Recovery performance),信用卡业务获利模型,Revenue 减 Expense = Margin 减 Net Credit Loss (NCL) = Revenue Before Tax 减 Taxes = Profit,信用卡风险管理欺诈,欺诈类型,卡丢失 (Lost) 持卡人因为不明原因遗失信用卡,因而被他人冒名使用所产生的损失 卡被盗 (Stolen) 持卡人能明确说出信用卡在某种情况下被他人窃取,因而被冒

25、名使用所产生的损失 卡被伪造 (Counterfeit, CFT) 卡本身不是发卡银行发行的真卡,而属于纯粹的伪造.或卡本身虽是由发卡银行所发行,但被欺诈分子用盗取的磁条信息或卡号于以变造和使用 虚假申请 (Fraud Application) 欺诈分子通过盗取他人身份信息,或伪造他人身份证件,以他人的名义申请信用卡,欺诈类型,窃取信用卡帐户 (Account Take Over, ATO) 欺诈者获取了部分或全部真实持卡人信息,并假冒真实持卡人向银行对持卡人帐户的联络信息进行变更,并报挂失或损毁,因而取得另一张真卡冒名使用 卡片于邮寄中遗失 (Non-Received Intercepted

26、, NRI) 持卡人未收到发卡行寄送的卡片或持卡人申明未开卡,而该卡项下发生交易,多发生于寄送途中遭他人截获 邮件订购和电话订购 (MOTO) 使用邮寄,电话或互联网购买商品(实体或非实体),因而所产生的伪冒交易,也可以叫做 (Card Not Present, CNP),现在多半为互联网交易,欺诈操作概念,Input,Output,欺诈操作概念,欺诈管理系统,在线侦测系统 (On-line Detection System) - Prism, Falcon 欺诈案件管理系统 (Case Management System) 国际组织提供的服务 PCAS ( Positive Cardhold

27、er Authorization Service ) PCAM ( Positive Authorization Capacity Management ) STIP ( Stand In Authorization Processing ) IARS ( International Automated Referral Service) TC40 / SAFE,PRISM Neural Network Detection System,欺诈数据分析,欺诈趋向 (Fraud Trend) 1. 按国家/地区分析欺诈损失 (Country/Area) 2. 按商户类型分析欺诈损失 (MCC) 3

28、. 按欺诈类型分析平均损失 (Fraud Type) 欺诈占比 (Basis Point, BP) 欺诈损失回收率 (Recovery Ratio) 侦测的表现 1. Alert涵盖欺诈的比率 (Coverage Ratio) 2 . Alert中欺诈交易占所有交易的比率(Fraud Possible Ratio),信用卡风险管理催收,催收作业的目标,维持与逾期客户的关系: 建立即时的接触 了解未还款的理由 说服客户并取得还款的承诺 保持接触 跟进还款承诺的履行 回收欠款,避免成为坏帐,催收作业的方式,Bucket v. Cradle to Grave (CTG) Bucket: 依据逾期天数

29、(1-29 DPD, 30-59 DPD,.)由不同的催收人员负责 Cradle to Grave: 催收人员负责全程各阶段的催收作业,M1,M2,M1,M3,M2,M3,催收作业的方式,Share Queue v. Individual Queue Share Queue: 多名催收人员共同负责同一批催收案件,追求整体绩效 Individual Queue: 催收人员个别负责其分配的催收案件,依赖个别催收人员的能力,催收作业的内容,催收作业可以分从下列几项思考: 策略 人员 流程 系统/工具,M4 Close Account,M3 Debtor,M1 M2 Customer,客层区分 Buc

30、ket Stage Collection Score Card type Risk level Balance Behavior Over limit FPD Broken MOB,Frequency Timing Approach,Resources 电话 SMS 信函 Email Site Visit OA Legal Action,Do nothing SMS Reminder Call 信函,Dunning Call Heavy Letter Dunning Letter,OA/Legal,催收策略,Stage 3,1-29 DPD 以客户服务为导向 指标 服务质量 客户满意度 产能

31、效能,30 89 DPD 以避免roll down为导向 指标 PTP Contact ratio Broken ratio Payment rate Roll rate,90 180 DPD 以收回为导向 指标 回收率 佣金率 产能 效能,催收策略案例,Stage 2,Stage 1,风险管理部门,电话催收团队,电话呼出组,电话呼入组,失联调查组,催收组织架构,委外催收团队,培训组,质量监督组,M1TL,M2 TL,M3 TL,MIS,COL,COL,COL,COL,COL,COL,系统配置与维护组,MIS,QA,TRN,SKT,SKT,COL,SYS,SYS,COL,QA,COL,催收管理

32、人员的责任,Coaching (教練)催收人員提升个别及整体的催 收绩效 运用MIS监控催收产能及 回收,50%,25%,25%,Coaching,催收员绩效,催收人员Skill Set训练计划,Write off Rate Payment by AMT(A/C) Debt Burden Ratio,Skill,Level 1,Level 2,Level 3,Level 4,Caring,Caring,Retention,Caring,Counseling Negotiation,Caring,Soft Approach,Basic Collection Skill & System Operation,Level 5,Level,Basic Collection Skill & Sys