工商银行风险管理.ppt

1、1中国工商银行风险管理，白涛，2007年9月12日2主要内容，1。风险管理情况。风险管理前景，3。需要注意的风险管理问题，-3，-1。风险管理部的主要职能、建立背景：全行风险管理框架风险管理部的职能和部门设置了风险管理部要实现的四个转变。内部评级法的工作进展。市场风险管理，-4 -，1.1风险管理部门成立的背景。金融重组完成后，不良贷款已处于相对合理的水平，长期保持良好的信贷资产质量已成为当务之急。-5，-1.1风险管理部成立的背景。为了完善公司治理结构，适应上市后风险管理的新要求和新形势，有必要设立一个部门牵头进行全面风险管理。-6 -，1.2全行风险管理框架(风险管理组织结构图)，注：内部

2、审计局直接向董事会报告；分行级风险管理部门同时向总行级风险管理部门和分行管理层报告。董事会层、董事长、行长、董事会风险管理委员会、风险管理委员会、资产负债管理委员会、总行层、副行长、首席风险官、信贷管理部、信贷风险部、资产负债管理部、风险分行风险管理部、分行层、内控合规部、操作风险部、市场风险部、流动性风险部、-7 -、-1.3风险管理部的职能及办公室设置(1/2)， 风险管理部主要职能是全面风险管理和总结，建立全面风险管理体系，承担全行市场风险管理职能，制定全行市场风险管理相关政策、制度、方法和流程，审核定价模型，进行市值验证，建立、完善和维护市场风险管理信息系统，报告市场风险，制定和监控市

3、场风险限额，承担市场风险管理委员会秘书处组织和推进内部评级法项目的职能。 收集、整理、分析和计量各种风险因素的数据，设计模型，承担风险管理委员会秘书处的职能，总结各项风险管理工作，向总行风险管理委员会和董事会风险管理委员会报告，提请审议制定本行处置公共和个人特殊资产的管理制度和操作规程，组织授权范围内特殊资产的收集、转换和处置。1.3风险管理部(2/2)的职能及办公室设置，风险管理部、综合风险管理部、风险管理部、综合管理办公室、风险管理委员会秘书处、内部评级与应用办公室、监控与分析办公室、系统管理办公室、风险资产处置办公室、专项资产管理办公室、风险信息办公室的组织结构图。-9，-1.4风险管理

4、部门要实现的四个变化。面对当前新形势，总行及时提出加强整体风险管理，提升风险管理能力。实施：从单一信用风险管理到全面风险管理，从风险的后处理到预控制，从传统的定性风险管理到国际高标准的定量与定性相结合的风险管理，从分级风险管理到纵向风险管理，-10，-1.5全面风险管理工作，风险管理委员会工作，风险报告工作，风险管理体系建设，风险管理信息系统建设和高盛风险管理战略合作，-11。总行风险管理委员会是本行行长风险管理的决策机构，其管理范围主要包括信用风险、市场风险和操作风险。委员会设立常设办公室秘书处，负责组织协调委员会的日常工作，设秘书长一名，由风险管理部总经理担任。1.5风险管理委员会工作(1

5、/11)，-12-，2005年金融重组前，我行正处于股份制改革的准备阶段，资产质量是最重要的问题；风险管理委员会主要审议与不良资产处置和管理相关的问题，内容相对简单。风险管理委员会工作的两个阶段是：1.5 (2/11)，-13-。2005年金融重组后，全球投资者高度关注我行的风险管理水平。本行首次公开发行全球路演期间，风险管理相关问题被问及104次，排名第三；为了应对激烈的市场竞争，长期保持良好的资产质量，银行自身迫切需要提高风险管理水平；风险管理委员会的审议已从信贷风险管理的一部分扩展到信贷风险、市场风险、运营风险和流动性风险管理。作为各级风险管理的核心领导机构，风险管理委员会的议题更加丰富

6、和全面，对各种议题的审议也更加深入和深入。今年以来，总行共召开了四次风险管理委员会，都取得了良好的效果。1.5风险管理委员会的工作(3/11)，- 14，-1.5风险管理委员会的工作(4/11)，风险管理委员会审议的议题(1/3)，- 15，-1.5风险管理委员会的工作(5/11)，风险管理委员会审议的议题(2/3)。-16，-1.5风险管理委员会的工作(6/11)，风险管理委员会审议的议题(3/3)，- 17，-1.5风险管理委员会的工作(7/11)，风险管理委员会2007年审议的议题，-18，-1.5风险管理委员会的工作(8/11)风险管理委员会的工作机制制定委员会工作计划的整体重要性、及

7、时性、方法和途径的原则是紧密跟踪全行发展战略，寻求监管动态， 独立分析研究，了解部门需求、计划制定流程、19-1.5风险管理委员会(9/11)工作情况、提案准备方法秘书处征集并汇总相关部门的提案，明确准备各部门的内容和格式，并提供必要的支持。 秘书处联席会议同意相应协调：-20，-1.5风险管理委员会的工作(10/11)，会议筹备(秘书处)秘书处准备会议材料并提前签署报告；根据总统的批准，会议时间将在第一时间得知。会议筹备会(秘书处)召开后，秘书处对会议纪要进行调整和确认，并在全行发布跟踪监督工作计划和会议纪要，这是秘书处监督和监督的主要依据。根据工作计划和会议纪要，按要求的完成时间列出任务、

8、领导部门和协助部门。制定任务完成时间表，根据任务完成时间表每月跟踪各部门的执行情况，并要求各部门每月向秘书处反馈执行情况。秘书处应定期跟踪记录，形成风险管理委员会决议执行情况的报告，并向银行领导签字。-21，-1.5风险管理委员会的工作(11/11)。秘书处联席会议秘书处承担跨部门和跨产品的风险管理协调职能。各部门之间有必要进行协调。秘书处联席会议是各部门充分沟通的平台，也是解决跨部门问题的良好形式。联席会议适用于解决单个部门无法独立解决的问题。联席会议可在委员会会议前后举行。22风险报告制度2007年3月22日，中国工商银行第一届董事会第18次会议审议通过了中国工商银行风险报告制度。4月份发

9、布实施的风险报告制度(工银发200757号)规定了风险报告的形式、内容和频率、总行和分行层面的报告路径、风险报告的实施责任和监督反馈机制等。规范和推进全行风险报告工作。、1.5风险报告工作(1/7)、- 23-，风险报告的作用是服务于业务决策、风险管理和价值创造，1.5风险报告工作(2/7)、- 24-，综合风险管理报告、专业风险管理报告、专项风险管理报告、全行风险情况报告、风险统计分析报告、压力测试报告、重大风险事件报告，1.5风险报告工作(3/7)、风险报告系统，-25-，完成综合风险管理报告， 风险部2006年中期风险管理报告2006年第一季度风险管理报告2007年中期风险管理报告200

10、7年1.5风险报告工作(4/7)，- 26-，特别风险管理报告，1.5风险报告工作(5/7)，共完成9份特别报告，即2006年第三季度表外业务风险管理报告，2006年新公司客户风险报告，个人客户信用风险， 企业委托贷款业务、资产托管业务、证券专项委托贷款业务、电子银行业务、住房委托贷款业务信息系统和表外业务报告等。 已完成5份行业压力测试报告，包括公路行业、电力行业、房地产行业、基础设施行业、汽车行业，-27 -，1.5风险报告(6/7)，总行正在进行的专项风险报告，2006年新企业客户风险报告，中国工商银行房地产信贷风险报告，美国次贷危机及其对我行的启示。-28-指导分行做好风险报告工作，安

11、排分行风险报告工作，发布关于做好风险报告工作的意见，从全面性、及时性、准确性、前瞻性等多方面对分行风险报告工作提出要求和安排。审核各分行的风险管理报告，并逐一审核各分行的报告。根据审核结果，下发通知，对分行风险报告进行评估，设计年度报告和专题报告的质量、及时性等六项指标。根据评估指标，评估分行风险报告工作的完成情况。1.5风险报告工作(7/7)、- 29-，综合风险管理框架、风险管理报告体系、风险管理评价体系、风险限额管理体系、1.5体系建设，-30-，框架主要回答了5个问题，1.5.1制定风险管理框架(1/3)、-31-，1.5.5框架的总体编制思路参考了COSO委员会的企业风险管理集成框架

12、，并充分考虑了我行风险管理的现状，-32-，框架应包含的内容、一般原则、内部各专业的风险管理信息、沟通、监督和评估，1.5.1风险管理框架(3/3)，- 33-，总行的报告路径，1.5.2建立统一的风险管理报告系统(1/3)，- 34-，分行的报告路径，1.5.2建立统一的风险管理报告系统(2/3)，- 35 -，1.5.2建立统一的风险管理报告系统(3/3)，下一步的风险报告是努力完善风险报告，缩短全面风险管理的长度努力精简报告，提高风险报告的前瞻性，从“后视镜”转变为“望远镜”，更加关注未来风险的变化趋势。 增加报告分析方法的多样性。在分析各种风险情况时，它从“以文本为基础，辅以图表”转变

13、为“图片和文本并重”。扩大特别报告的范围。发现潜在风险点，提高专题报告的针对性和实用性。在年初召开的分行董事会议上，姜董事长要求加快完善综合风险管理体系，建立统一的风险管理评价体系。杨行长提出建立统一的风险管理评价体系，全面评价分行风险管理，明确目标定位，监督全面风险管理的实施。各监管部门的分支机构开始陆续对我行分支机构进行评估。总行风险管理部根据董事长和本行领导的要求，积极开展课题研究，着手建立全行风险管理评价体系，1.5.3风险管理评价体系(1/3)，- 37-，风险管理评价体系的作用，1.5.3风险管理评价体系(2/3)，- 38 -，1.5.3风险管理评价体系(3/3)，- 39-，我

14、行设定风险限额的必要性，我行风险限额管理的发展现状，1.5.4建立统一的风险限额管理体系(2/3)，- 41-，按照董事长和行长的要求建立我行风险限额管理体系的设想-43-，风险战略目标，风险战略内容，1.5.5，系统提出风险战略(2/2)，- 44-，系统建设面临的形势和任务，风险管理部负责推进全行整体风险管理，负责汇总分析全行信贷、市场、经营和流动性风险状况，及时全面掌握全行各类重大风险信息。上市后，全行对不良贷款的管理和处置提出了新的更高的要求。不良贷款处置环境发生了变化，不良贷款处置业务本身也在不断创新和发展，现有的体系已经不能很好地满足业务发展的需要。处置速度不断加快，管理也一个接一

15、个。1.5风险管理信息系统建设(1/6)、- 45-，两大板块：全面风险管理、不良贷款(特殊资产)管理、风险管理系统概述、板块、现有系统、在建系统、拟建系统、不良贷款(特殊资产)管理、坏账核销管理系统、债务偿还业务管理系统。不良贷款管理信息系统、账户销售资产管理系统、个人不良贷款管理系统、综合风险管理、综合风险管理信息支持、平台-风险报告子系统、报告子系统二期、综合风险监控子系统、1.5风险管理信息系统建设(2/6)，已有5个系统在建设中。综合风险管理信息支撑平台总体建设规划已经完成，并以风险管理报告的形式发布，不仅完成了总行风险管理委员会下达的整合规划任务，也为支撑平台的推广应用指明了方向。

16、第一阶段：在编制总体建设计划的同时，平台风险报告子系统于2006年7月启动。2007年4月投入生产，首批17份报告可以使用。在综合风险管理部分，1.5风险管理信息系统建设(3/6)、- 47-，第二阶段风险报告子系统的要求已经编制完成并提交给信息技术部。近期，我们将加强与上海R&D部的沟通与协调，推动项目尽快开发投产，提高报告子系统对风险报告的支持水平，不断完善现有的报告质量研究，启动第一阶段，继续做好“综合风险监控课题”的研究，为综合风险监控子系统需求的形成做好准备。 综合风险监控子系统、综合风险管理科、1.5风险管理信息系统建设(4/6)、-48、不良贷款相关系统开发建设：开发建设一期不良贷款管理信息系统，整合原有的核销、债务偿还和不良贷款管理系统，全面升级、改造和优化，构建新的不良贷款管理信息系统，打破业务品种分割的系统模式。 以客户为中心的建设实现了从不良贷款转移、调查、评估、计划制定、处置和执行到会计处理的全过程，规范化管理完成了项目立项和需求准备。主要功能将在2007年底至2008年实现，个人贷款和账户销售案例管理研究的第一阶段将开始，个人不良贷款管理系统的开发将开始开发一个独立的账户销售