第三讲 随机过程的数字特征和特征函数_第1页
第三讲 随机过程的数字特征和特征函数_第2页
第三讲 随机过程的数字特征和特征函数_第3页
第三讲 随机过程的数字特征和特征函数_第4页
第三讲 随机过程的数字特征和特征函数_第5页
已阅读5页，还剩12页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、1,2）随机过程的数字特征,数学期望,2.4 随机过程的统计描述,随机过程的均值是 时间t的函数，称为 均值函数,2,统计均值是对随机过程中所有样本函数在时间t的所有取值进行概率加权平均，所以又称为集合平均。它反映了样本函数统计意义下的平均变化规律， 是所有样本函数在各个时刻摆动的中心。,3,方差,均方值和方差都是时间t的函数,均方值,4,方差,均值与方差的物理意义：,消耗在单位电阻上的总的平均功率,平均交流功率,平均直流功率,-单位电阻上的电压,/1-消耗在单位电阻上的瞬时功率, 2/1-消耗在单位电阻上的瞬时交流功率,E 2/1-消耗在单位电阻上的瞬交流功率的统计平均值,5,6,自相关函数

2、（重点）,描述了整个随机过程任意两个不同时刻的内在关系：线性相关性,若,7,自相关函数的物理意义,2、反映不同随机过程的波形变化,1、自相关函数可正可负，其绝对值越大，表示相关性越强。一般说来，时间相隔越远，相关性越弱，自相关函数的绝对值也越弱，当两个时刻重合时，其相关性应是最强的，所以RX(t,t)最大。,不相关,若：,8,自协方差函数,若,中心化自相关函数,自相关系数,9,随机过程的不相关和独立以及正交的关系,时刻的状态是相互独立的。,和,10,若,若均值与方差（总功率存在）存在，称为二阶矩过程，相关理论,均值和自相关函数是随机过程最基本的特征,11,例 随机相位信号,自相关函数和方差,12,x1(t),x2(t),x3(t),x4(t),t1 t2,6 5 4 3 2 1,例2.1 一个随机过程由四条样本函数构成，每条样本函数等概，时刻t1，t2上各条样本函数的取值给定，求,13,互相关函数,3）两个随机过程的相关特性,描述两个随机过程任意两个时刻之间的统计关联性,14,互协方差函数：,中心化互相关函数,描述两个随机过程任意两个时刻之间的统计关联性,15,两个随机过程的独立，不相关和正交,不相关,正交,16,N维随机矢量的期望,（ 维随机变量的相关性）,N维随机变量用矢量表示,N维随机矢量的协方差,随机

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论