银行风险管理从业资格证考试题及答案

银行风险管理从业资格证考试题及答案

单选题

1、下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求的是（）。

A、风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

B、能够对产生的遗留风险进行识别分析

C、所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

D、能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

答案：B

2、银行风险管理的流程不包括（）。

A、风险识别

B、风险控制

C、风险评级

D、风险计量

答案：C

3、企业级风险管理信息系统一般采用（）结构“

A、浏览器/服务器

B、服务器/浏览器

C、浏览器/客户端

D、服务器/客户端

答案：A

4、下列关于收益计量的说法，正确的是（）。

A、相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部

分的绝对量

B、资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和

C、资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

D、百分比收益率衡量了绝对收益

答案：B

5、下列关于定金的说法，正确的是（）。

A、债务人履行债务后，定金可以抵作价款

B、给付定金的一方不履行约定的债务的，可以要求返还定金

C、收受定金的一方不履行约定的债务的，应当三倍返还定金

D、债务人履行债务后，定金不能收回

答案：A

6、下列关于经济合作与发展组织（OECD）的公司治理观点的说法，不

正确的是（）。

A、治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有

效监督

B、公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内

的全体股东受到平等的待遇

C、如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿

D、治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益

相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进

行合作

答案：A

7、土地权利预告登记申请人一般为（）。

A、土地权利人

B、利害关系人

C、第三人

D、签订土地转让协议的转让方和受让方

答案：D

8、一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简

单的方法。

A、标准法

B、替代标准法

C、高级计量法

D、流程分析法

答案：C

9、下列具有保证人资格的是（）。

A、国家机关

B、学校

C、具有代为清偿能力的法人

D、医院

答案：C

10、某商业银行具有一笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款

利率为8%,支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池，则

该银行的资产负债面临（）。

A、重新定价风险

B、收益率曲线风险

C、基准风险

D、期权性风险

答案：A

11、根据银行业监督管理机构发布的《银行业金融机构国别风险管理

指引》国别风险应当至少划分为。

A、较低、中等、较高

B、低、较低、中等、较高、高

C、低、的、

D、低、中等、高

答案：B

12、柜台业务操作风险控制要点不包括()。

A、完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位

操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险

B、严格执行各项柜台业务规定

C、设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手

续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用

D、加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作

技能和业务水平

答案：C

13、以下哪一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命()

A、资产风险管理模式阶段

B、负债风险管理模式阶段

C、资产负债风险管理模式阶段

D、全面风险管理模式阶段

答案：B

14、我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司

治理的要求，以下不属于该要求的是（）。

A、完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策

程序

B、明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

C、董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目

标和战略、控制环境相一致

D、建立完善的信息报告和信息披露制度

答案：C

15、下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（兀

A、风险限额是风险偏好传导的重要手段

B、风险限额可以包括条线、实体、产品等维度

C、风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险

指标的控制上（下）限

D、风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准

答案：D

16、下列属于商业银行风险管理的主要策略的有（）。

A、风险分散

B、风险对换

C、风险集中

D、风险转出

答案：A

17、A单位以划拨方式取得了国有建设用地的使用权，该土地原来的

土地权属为集体土地，则A单位在获得划拨国有建设用地使用权之

前须支付（）。

A、国有土地出让金

B、建设用地补助金

C、协议出让金

D、土地补偿费

答案：D

18、下列关于风险管理策略的说法中，正确的是（）。

A、对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个

数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B、风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿

C、风险转移只能降低非系统性风险

D、风险规避可分为保险规避和非保险规避

答案：13

19、外汇结构性风险是由于银行资产与负债之间的（）而产生的。

A、利息波动

B、汇率波动

C、财务风险

D、币种不匹配

答案：D

2()、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移。

A、提取损失准备金

B、资本金

C、保险手段

D、冲减利润

答案：C

21、承租人在按规定支付土地租金并完成开发建设后，经有关部门同

意或根据租赁合同约定，可将承租的国有建设用地使用权()。

A、出让

B、转租

C,转让

D、处置

E、抵押

答案：B

22、下列关于风险和损失的关系，说法正确的是()。

A、风险一般小于损失本身

B、损失是一个事前概念

C、风险是一个事后概念

D、商业银行的风险计量重在分析不同风险状况或条件下，损失发生

的可能性

答案：D

23、下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险？（）

A、折算风险

B、市场风险

C、交易风险

D、股票价格风险

答案：D

24、下列关于我国反洗钱监管体制的表述，最不恰当的是（）。

A、“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自

的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

B、“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责

全国的反洗钱监督管理工作

C,我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合”

D、国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵

头组织

答案：D

25、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。

A、战略风险管理是一项短期性的战略投资

B、战略风险管理短期内没有益处

C、战略风险管理不需要配置资本

D、战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险

答案：D

26、探测器距端墙的距离为安装间距的（）。

A、1/2

B、2/3

C、3/4

D、3/5

答案：A

27、通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类

风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行

经营管理状况的监管方式是指（）。

A、银行监管

B、市场监管

C、内部监管

D、风险监管

答案：D

28、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的

是（）。

A、市场风险

B、声誉风险

C、操作风险

D、信用风险

答案：A

29、银行对10户/项以上规模的不良贷款进行如包，将不良贷款及全

部相关权利义务转让给资产管理公司的行为是（）。

A、不良贷款转让

B、贷款核销

C、清收处置

D、贷款重组

答案：A

30、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品

牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是（）。

A、我国金融业开放之后。行业竞争更加激烈

B、银行的信息系统安全性存在风险

C、银行缺乏独特的品牌形象

D、银行产品开发失败

答案：D

31、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（）。

A、收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断

B、假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基

本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品

C、正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

D、反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

答案：D

32、关于风险管理组织中各机构的主要取责，下列说法正确的是（）。

A、风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内

部控制进行监督

B、董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以

及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策

C、高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银

行风险管理的最终责任

D、风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方

法、信息系统等在内的风险管理体系

答案：D

33、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是（）。

A、经济资本也称风险资本

B、经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上

与非预期损失相等

C，监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管

的最低要求

D、监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本

答案：D

34、在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对

商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威

胁最大。

A、声誉风险

B、法律风险

C、信用风险

D、市场风险

答案：A

35、下列关于风险的说法，正确的是（）。

A、对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B、信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C、对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名

义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计

D、交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失

答案：D

36、环境事故发生后的处置不包括（）。

A、建立对施工现场环境保护的制度

B、按应急预案立即采取措施处理，防止事故扩大或发生次生灾害

C,积极接受事故调查处理

D、暂停相关施工作业，保护好事故现场

答案：A

37、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等

级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约

的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定

价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。

A、2.5%

B、5%

C、10%

D、15%

答案：B

38、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级

类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业

银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元,

特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是

（）。

A、0.25

B、0.83

C、0.82

D、0.3

答案：C

39、下列市场风险敏感度指标中，属于二阶敏感度指标的是（）。

A、Vega

Gamma

C、Delta

D、Theta

答案：13

40、以下各项符合商业银行风险预警程序的是（）。

A、风险分析、信用信息的收集与传递、风险处置、后评价

B、信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价

C、风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处置

D、信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置

答案：B

41、风险文化的精神核心是()。

A、风险管理策略

B、风险管理理念

C、公司治理结构

D、内部控制系统

答案：B

42、根据国务院有关规定，承包、租赁、拍卖“四荒”土地使用权,

最长不超过()年。

A、40

B、5()

C,60

D、70

答案：B

43.非现场监管应当贯彻()的监管理念。

A、管理为本

B、稳定为本

C、风险为本

D、发展为本

答案：c

44、已知期初正常类贷款余额50()亿元，关注类贷款余额40亿元，

次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额

0o则该商业银行当期期末的不良贷款余额是()亿元。

A、35

B、32

C、36

D、30

答案：A

45、()是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。

A、已造成损失

B、非预期损失

C、预期损失

D、灾难性损失

答案：C

46、可能影响商业银行声誉的不利事件不包括()。

A、流动性恶化

B、出现重大操作失误

C、国家监管政策变化

D、由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化

答案：C

47、根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于()时，对商业银

行的流动性风险是一个预警。

A、2%〜5%

B、3%〜5%

C、4%〜5%

D、1%〜5%

答案：B

48.负债业务()是指商业银行在从事负债业务时，由于内部程序.人

员或系统的不完善或失误从而直接或间接造成损失的风险。

A、操作风险

B、流动性风险

C、市场风险

D、战略风险

答案：A

49、银行的审计部门应当至少每()一次对市场风险管理体系各个组

成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价U

A、日

B、月

C、半年

D、年

答案：D

50.商业银行片面地将贷款承诺作为争揽优质客户.促进业务发展的手

段，违反公平竞争原则，采取贿赂手段谋取交易机会或者竞争优势，

欺骗误导客户，这属于贷款承诺业务中的（）。

A、政策性风险

B、不正当竞争风险

C、项目评估风险

D、操作性风险

答案：B

51、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。

A、长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务

B、经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或

质押的长期次级债务工具可列入附属资本

C、在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年

累计折扣20%

D、长期次级债务不能计入附属资本

答案：C

52、关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（兀

A、第一道防线——业务条线部门

B、第二道防线——风险管理部门和合规部门

C、第三道防线——内部审计

D、第二道防线——银监会

答案：D

53、现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金

流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于（）。

A、经营活动的现金流

B、投资活动的现金流

C、融资活动的现金流

D、销售活动的现金流

答案：B

54、员工人均培训费用是操作风险关键指标的一项，它反映商业银行

在提高员工工作技能方面所做出的努力，如果商业银行总培训费用增

加但人均培训费用下降，意味着（）。

A、员工培训效率下降

B、部分员工没有受到应有的培训

C、公司对于提高员工工作技能方面作出了较多的努力

D、以上均不正确

答案：B

55、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描

述，恰当的是（兀

A、资产与负债的久期相等

B、资产的久期大于负债的久期

C、资产与负债的久期缺口为零

D、资产的久期小于负债的久期

答案：13

56、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A、银行机构风险和合规性的分析、评价

B、关注财务数据完整性、准确性和可靠性

C、会计资料规范性

D、财务报表检查

答案：A

57、我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理

办法（试行）》。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，

短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难，其属于商业银行

面临的（）。

A、违规风险

B、监管风险

C、政策风险

D、经济风险

答案：B

58、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国

际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临

的风险属于（）。

A、国家风险

B、市场风险

C、操作风险

D、战略风险

答案：D

59.根据《商业银行市场风险管理指引》，商业银行所承担的市场风险

水平应当与其0相匹配。

A、经济效益和股金分红

B、资产规模和盈利能力

C、市场风险管理能力和资本实力

D、网点数量和员工规模

答案：C

60、在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产

余额与流动性负债余额之比，不得低于（）。

A、30%

B、25%

C、50%

D、75%

答案：B

61、某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于出现超限额情况时

具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是（）。

A、不论是否在权限内，风险管理部门均应当向行领导请示

B、风险管理部门应当对超限额处置的实际效果定期进行返回检验

C、业务部门应当及时向风险管理部门反馈

D、风险管理部门应当根据事先制定的缓释措施进行处理

答案：A

62、假设某银行贷款客户优良且需求量大,但存款业务一直徘徊不前,

资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为

满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长

期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A、向人民银行再贴现

B、发行银行债券

C、拆人资金

D、用自有债券进行回购

答案：B

63、下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（）。

A、银行控股股东变更

B、资产规模急剧扩张

C、无保险的存款

D、银行评级下调

答案：A

64、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷

款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（兀

A、低国别风险

B、中等国别风险

C、较低国别风险

D、较高国别风险

答案：13

65、如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信

用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低

监管资本时应将其视为（）损失。

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

答案：A

66、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开

发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资

现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据

上述信息，下列分析恰当的是（）。

A、该企业集团的短期偿债能力较弱

B、投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

C、该企业集团投资房地产已经造成损失

D、多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

答案：A

67、下列不属于银行建立流动性应急机制主要原因的是（）。

A、流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性

B、流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性

C、流动性应急机制是银行流动性管理中可有可无的部分

D、流动性应急机制是满足监管合规的重要条件

答案：C

68、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业

银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A、存款准备金

B、经济资本

C、监管资本

D、风险资本

答案：B

69.商业银行负债业务按资金来源分类，可分为（）。

A、对公存款

B、同业拆入

C、向人民银行借款

D、存款负债

E、借入负债

答案：D

7（）、下列属于商业银行客户风险内生变量中偿债能力指标的是（）。

A、销售净利涧率

B、资本收益率

C、资产负债率

D、权益增长率

答案：C

71、在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析

的内容的是（）。

A、所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常

B、行业竞争力及替代性分析

C、行业的成本及盈利性分析

D、行业监管政策和有关环境分析

答案：A

72、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款10（）（）万元，该客户在

第1年的违约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违

约率是2.1%。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。

A、95.757%

B、96.026%

C、98.562%

D、92.547%

答案：A

73、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风

险资产的非预期损失而应该持有的资本金是（）。

A、核心资本

B、信用风险经济资本

C、监管资本

D、风险加权资本

答案：B

74、（）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，

或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是

让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。

A、融合阶段

B、离析阶段

C、放置阶段

D、转移阶段

答案：C

75、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。

A、风险纠正

B、风险防范

C、市场退出

D、风险救助

答案：B

76、高级管理层所需要的风险报告是（）。

A、具体头寸报告

B、整体风险报告

C,最佳避险报告

D、详细客户报告

答案：B

77、某商业银行可用稳定资金为5000万元，所需稳定资金为3000万

元，则净稳定资金比例为（）。

A、166.67%

B、118.33%

C、113.95%

D、126.56%

答案：A

78.(),以纪律处分代替行政处罚，是监管实践中长期存在的误区。

A、只罚机构.不罚个人

B、机构个人并罚

C、只罚个人.不罚机构

D、机构个人都不罚

答案：A

79、下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。

A、恐怖袭击

B、监管规定

C、声誉受损

D、黑客攻击

答案：C

80、下列选项中属于银行监管基本原则中公正原则内容的是G)u

A、实体公正

B、监管立法和政策标准公开

C、监管执法和行为标准公开

D、行政复议的依据、标准、程序公开

答案：A

81、抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵扣财产的，其转让所得

价款()。

A、由抵押人自行处理

B、向抵押权人提前清偿债务

C、由抵押人和抵押权人进行平分

D、若由于抵押权人的原因无法接受该价款，则可由抵押人自行支配

答案：B

82、()强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要

求其所有权归属。

A、账面资本

B、经济资本

C、监管资本

D、永久资本

答案：C

83、正常情况下，金融产品的到期期限越长，其到期收益率()。

A、越低

B、越高

C、为零

D、不确定

答案：B

84、根据银监会要求，商业银行应具备()年的内部损失数据。

A、至多4年

B、至多5年

C、至少3年

D、至少5年

答案：D

85、股票投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。

A、信用

B、市场

C、声誉

D、流动性

答案：D

86、下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（）。

A、账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部

分

B、账面资本包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未

分配利润、投资重估储备、一般风险准备等

C、监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水

平相匹配的资本

D、经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

答案：D

87、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违

约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44

亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为（）。

A、50%

B、86.67%

C、36.67%

D、42.31%

答案：A

88、现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金

流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于（）。

A、经营活动的现金流

B、投资活动的现金流

C、融资活动的现金流

D、销售活动的现金流

答案：B

89、在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（）最为有效。

A、声誉风险

B、信息系统失效风险

C、贷款违约风险

D、商品价格风险

答案：D

90、下列选项中，不属于短期流动性风险计量指标的是（）。

A、流动性比例

B、流动性覆盖率

C、期限错配分析

D、优质流动性资产分析

答案：C

91.（）是风险监管的核心步骤。

A、信息科技现场监管

B、信息科技非现场监管

C、信息科技风险评估

D、信息科技监管评级

答案：C

92.银行业金融机构高级管理层承担全面风险管理的（），执行董事会

的决议。

A、最终责任

B、直接责任

C、实施责任

D、监督责任

答案：C

93.高风险债券不包括（）。

A、债券结构复杂

B、信用评级在投资级别以下

C、发行人经营杠杆率过低

D、债券杠杆率过高

答案：C

94.由于金融机构同业业务发展，使得各金融机构之间的业务合作更为

紧密，由此产生的金融风险关联度也大幅提高，客观上导致金融分业

体制下的防火墙作用出现净漏损，易导致（）。

A、市场风险

B、流动性风险

C、系统性风险

D、操作风险

答案：C

95.（）是指由不完善或有问题的内部程序.员工.信息科技系统以及外

部事件所造成损失的风险。

A、操作风险

B、信用风险

C、市场风险

D、声誉风险

答案：A

96.从商业银行的经营情况看，储蓄存款的主要风险点不包括的是（）。

A、内控不完善

B、业务不合规

C、核算不真实

D、利率风险及信息科技风险等新型风险

答案：D

97.银监会或其派出机构在监管中发现商业银行利率风险管理中存在

问题的，（）。

A、可以对商业银行进行罚款等处罚

B、可以要求商业银行增加提交利率风险报表.报告的频率

C、应当要求商业银行限期提交整改方案并采取整改措施

D、应当与商业银行高级管理层.董事会召开审慎性会谈

答案：C

98.金融消费者面临着无处不在的风险，而且随着金融产品（）的提高

和金融市场演变的提速，金融消费者权益保护的难度也在增加，亟待

提高金融消费者自身素质以增强自我保护能力。

A、单一性

B、复杂性

C、不确定性

D、盈利性

答案：B

99.风险偏好指标体系设定遵循的原则不包括（）。

A、体现银行各个相关利益方的期望

B、与银行发展战略协调一致

C,风险偏好陈述书的生成应遵循由下至上的原则

D、保持风险偏好的相对稳定

答案：C

100、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此

下列描述中，最不恰当的是（）O

A、商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B、商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C、商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影

响

D、商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

答案：C

101、下列关于敏感性分析的说法，错误的是。。

A、敏感性分析计算简单

B、敏感性分析计算复杂不便于理解

C、敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D、对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益

或经济价值相对市场风险

答案：B

102.对于商业银行来说，拨备覆盖率的定义是（）。

A、贷款损失准备/各项贷款余额

B、（一般准备+专项准备+特种准备）/各项贷款余额

C、贷款损失准备/无抵押的不良贷款

D、贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）

答案：D

103、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本

时，0的资本要求系数B最低。

A、公司金融业务

B、商业银行业务

C、资产管理业务

D、代理业务

答案：c

104、（）是用来判断企业归还短期债务的能力。

A、盈利能力比率

B、效率比率

C、杠杆利率

D、流动比率

答案：D

105.下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。

A、评价主体是商业银行

B、评价目标是客户违约风险

C、评价结果是信用等级和违约概率

D、评价内容是客户违约后特定债项损失大小

答案：D

1（）6、采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线

的操作风险资本要求p系数为（兀

A、18%

B、12%

C、15%

D、10%

答案：A

107、操作风险损失数据的收集步骤不包括（）。

A、损失事件评估

B、损失事件识别

C、损失事件填报

D、损失金额确定

答案：A

多选题

1、以下关于缺口分析的正确陈述有()。

A、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上

升

B、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下

降

C、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下

降

D、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上

升

E、当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上

升

答案：BC

2、中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标

包括以下哪几项()0

A、不良资产/贷款率

B、预期损失率

C、贷款风险迁徙

D、不良贷款拨备覆盖率

E、贷款损失准备充足率

答案：AC

3、投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的

问题之一，也是金融经济学研究的核心问题，下列描述正确的是（）。

A、现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资

产上

B、现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水

平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法

C、马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的

无差异曲线和资产的有效边界的交点

D、马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最

完整的框架

E、均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法

答案：ABC

4.资产负债管理最根本的内涵为（）。

A、流动性风险的管理

B、商业银行稳健发展的管理

C、风险限额下的协调式管理

D、前瞻性的策略选择管埋

E、利率风险的管理

答案：CD

5.下列属于商业银行住房按揭贷款风险点的有（）o

A、借款人信用风险

B、虚假权证风险

C、个人一手房住房贷款还应重视楼盘竣工风险及后续风险

D、虚假按揭风险

E、抵押担保不落实风险

答案：ABCD

6、内部控制在商业银行风险管理中的作用体现在（）。

A、确保风险管理流程完整，合规

B、为各类具体风险的管理构成一个良好的内部环境

C、能够代替内部审计职能

D、确保风险管理流程的有效性

E、是风险管理的第一道防线

答案：ABD

7、商业银行内部控制的主要原则包括（兀

A、全面

B、审慎

C、有效

D、独立

E、安全

答案：ABCD

8、关于债权评级和客户评级，下列表述说法正确的有（）。

A、客户信用评级主要针对交易主体

B、它们反映了信用风险水平的两个维度

C、债权评级的水平由债务人的信用水平决定

D、一个债务人的不同债项可以有不同的债权评级

E、一个债务人可以有多个客户评级

答案：ABD

9、我国商业银行信息披露中存在的问题有（）。

A、信息披露内容不全面

B、风险信息披露不充分

C、信息披露不及时

D、表外业务信息披露不充分

E、信息披露监控机制有待完善

答案：ABD

1（）、信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。

A、拖延支付利息，信用卡透支状况严重

B、关键的人事变动

C、业务性质改变

D、存款账户余额下降

E、主要产品供应商流失

答案：AD

11、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险

管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即（）。

A、资产风险管理阶段

B、负债风险管理阶段

C、资产负债管理阶段

D、全面风险管理阶段

E、市场风险管理阶段

答案：ABD

12、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类,

其中包括（）。

A、系统风险

B、信用风险

D、战略风险

E、声誉风险

答案：BCD

13、商业银行的整体风险控制环境包括（）。

A,公司治理

B、连续经营

C、内部控制

D、合规文化

E、信息系统

答案：ACD

14、下面关于贷款分类的说法，不正确的有（）。

A、综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

B、它实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级

C、主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价

D、通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因

素由客户评级完成

E、可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断

答案：D

15、风险政策是一系列的风险管理制度规定，目的是确保银行的风险

()能力与银行的规模、复杂性及风险状况相匹配。

A、识别

B、计量

C、缓释

D、监控

E、收益

答案：ABCD

16、核心雇员流失的风险具体体现为()。

A、核心员工的知识/技能缺乏

B、缺乏足够后援/替代人员

C、相关信息缺乏共享和文档记录

D、缺乏岗位轮换机制

E^核心员工超越授权的活动

答案：BCD

17、为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银

行可以采取（）等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种

类风险。

A、人员培训

B、总体组合限额

C、资产证券化

D、信用衍生产品

E、授信集中度限额

答案：BCD

18、全面风险管理模式阶段的特点有（）。

A、不同类型的业务纳入统一的风险管理范围

B、从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要

求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束

C、提出了一系列监管原则

D、继续以资本充足率为核心

E、从单纯的信用风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险

并举

答案：ABCD

19.按照贷款用途和风险特征不同，公司贷款可细分为（）。

A、流动资金贷款

B、固定资产贷款

C、贸易融资

D、贴现

E、保理

答案：ABCD

20、下列属于战略风险管理应急方案的有（）。

A、灾难恢复计划

B、回应监管批评

C、诉讼应答策略

D、业务中断恢复计划

E、公共关系补偿计划

答案：ABCD

21、若其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析,

正确的有（）。

A、银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越低

B、银行大额负债依赖度越低，流动性风险越低

C、银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高

D、银行核心存款比例越高，流动性风险越