银行从业资格（风险管理）模拟试卷78

银行从业资格（风险管理）模拟试卷78

一、单项选择题（本题共90题，每题7.0分，共90

分。）

1、在市场风险管理过程中，一般不具有实质性意义的是（）

A、名义价值

B、市场价值

C、公允价值

D、市值重估价值

标准答案：A

知识点解析：名义价值通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。从字面

上看，“名义”是最不具有实质意义的，考虑选项A为本题答案。事实上，在这四

种价值中，选项BCD对市场价格的依赖性很强，只有名义价值是根据历史成本反

映出来的，所以不具有实质性意义，选A。

2、RAROC和的预期损失是指代表商业银行（）

A、为风险业务计提的各项准备

B、用来抵御风险所需的资本

C、经济资本的机会成本

D、承受的各项税收成本

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

3、对于刚开始进行组合管理的商业银行，可主要设定（）的集中度限额。

A、风险等级

B、担保

C、行业和产

D、某一区域

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

4、审慎银行监管的核心是（）

A、存贷利差监管

B、证券投资监管

C、支付、结算收费监管

D、资本监管

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

5、《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约

损失率必须（）

A、由商业银行自己评估

B、由监管当局统一给定

C、由外部评级机构提供

D、以上都不是

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

6、账户管理属于（）

A、柜台业务

B、信贷业务

C、资金交易业务

D、代理

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

7、在确定资本分配的权重时，需要考虑组合在战略层面上的（）

A、重要性

B、经济前景

C、集中情况

D、收益率

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

8、贷款组合的信用风险（）

A、是系统性风险

B、是非系统性风险

C、既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险

D、以上都不对

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

9、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约

概率是20%,在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人，到年末一共有

19人违约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是（）

A、20%

B、19%

C、25%

D、30%

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

10、已知某商业银行的风险信贷资产总额为30亿元，如果所有借款人的违约概率

都是50%,违约回收率平均为20%,那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失

是（）

A、15亿元

B、12亿元

C、20亿元

D、30亿元

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

II、以下关于相关性和线性相关的说法中正确的是（）

A、相关性仅指两个事件概率的简单乘积

B、相关性描述两个联合事件之间的相互关系

C、线性相关可以刻画两个以上变量之间的相关程度

D、线性相关刻画了三个变量之间的相关程度

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

12、下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险资本计量的说法中，不正确的是

（）

A、提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B、风险加权资产的8%就是《巴塞尔新资本协议》规定的银行对风险资产所对应

持有的资本金

C、外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的

方法

D、构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

标准答案：c

知识点解析：1999年6月，巴塞尔委员会提出了以最低资本充足率要求、监管部

门监督检查和市场约束三大支柱为特色的新资本协议框架草案，并广泛征求意见。

13、预期损失代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的（）

A、最大损失

B、平均损失

C、最大收益

D、最小收益

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

14、用来衡量企业流动性的指标是（）

A、流动资产:流动负债

B、流动资产;总资产

C、（流动资产-流动负债）+总资产

D、流动负债：总资产

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

15、下列关于公允价值的说法中，不正确的是（）

A、公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

13、公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C、若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D、若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

标准答案：D

知识点解析：公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。公允

价值的计量方式有四种：一是直接使用可获得的市场价格；二是如不能获得市场

价格，则应使用公认的模型估算市场价格；三是实际支付价格（无依据证明其不具

有代表性）；四是允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场

预期不冲突。在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值。若没有证据表明资

产交易市场存在时，公允价值可通过收益法或成本法来获得。

16、下列关于市值重估的说法中，不正确的是（）

A、商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

B、商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

C、按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的

价值

D、商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

17、标准法中，资产管理对应的p系数是（）

A、18%

B、12%

C、15%

D、19%

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

18、客户评级的评价主体是（）

A、第三方中介

B、监管机构

C、信用评级机构

D、商业银行

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

19、以下关于信用联系票据的论述中，不正确的是（）

A、如不发生信用事件，票据在合约期未满时也可赎回

B、信用联系票据实际上是信用违约互换的证券化形式

C、信用联系票据是普通的固定收益证券与信用违约互换相结合的信用衍生产品

D、信用保护卖方先行以现金支付取得票据

标准答案：A

知识点解析：信用联系票据实际上是信用违约互换的证券化形式，即普通的固定收

益证券与信用违约互换相结合的信用衍生产品。信用保护卖方先行以现金支付取得

票据，交换来自有关票据的固定利率或浮动利率收入。假如发生信用违约事件，即

根据双方协议的信用事件赔偿额赎回票据；如不发生信用事件，票据在合约期满时

才赎回。

20、以下哪一项是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点（）

A、衍生产品的构造方式多种多样

B、能够完全消除市场风险

C、可能会产生信用风险

D、在操作过程中不会附带新的风险产生

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

21、如果一个商业银行的总资产为100亿元，总负债为80亿元，其中的利率敏感

性资产为60亿元，利率敏感性负债为50亿元，该商业银行利率敏感性的表外业务

头寸为20亿元，那么该商业银行的利率敏感性缺口为（）

A、20亿元

B、10亿元

C^30亿元

D、40亿元

标准答案：C

知识点解析•：暂无解析

22、商业银行必须具备至少（）年的内部损失数据。

A、3

B、6

C、5

D、8

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

23、已知某商业银行的总资产为100亿元，总负债为80亿元，资产加权平均久期

为5.5年，负债加权平均久期为4年，那么该商业银行的久期缺口等于（）

A、1.5年

B、・1.5年

C、2.3年

D、3.5年

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

24、操作风险管理水平的提升，应当从（）入手。

A、电脑系统

B、人的因素

C、制度因素

D、以上都不对

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

25、不做业务，不承担风险，这体现的是（）

A、风险转移

B、风险规避

C、风险补偿

D、风险对冲

标准答案：B

知识点解析：不做业务，不承担风险是一种消极的管理风险的办法。风险转移、补

偿和对冲都是银行采取措施主动去管理将要面临的风险的手段，只有风险规避是被

动消极的逃避风险，因此选B。

26、下列关于风险的分类及各类风险的说法中，不正确的是（）

A、操作风险通常被视为一种多维风险

B、国家风险可分为政治风险、经济风险和社会风险三大类

C、声誉风险是由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商

业银行负面评价的风险

D、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的

风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、

法律风险以及战略风险八大类

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

27、以下不属于增长能力指标的是（）

A、资产增长率

B、利润增长率

C、现金支付能力

D、权益增长率

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

28、（）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通

过衍生产品市场进行对冲。

A、系统性风险对冲

B、非系统性风险对冲

C、自我对冲

D、巾场对冲

标准答案：D

知识点解析：本题答案艰明显题干中已经解释了自我对冲的概念，并且说明不是自

我对冲，因此可直接排除选项C。

29、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。

A、高风险低收益、低风险高收益

B、高风险高收益、低风险低收益

C、高风险高收益

D、低风险低收益

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

30、风险分散化的理论基础是（）

A、投资组合理论

B、期权定价理论

C、利率平价理论

D、无风险套利理论

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

31、商业银行的操作风险具有（）

A、特殊性、非盈利性和可转化性

B、普遍性、非盈利性和可转化性

C、特殊性、盈利性和不可转化性

D、普遍性、盈利性和不可转化性

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

32、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是

全面的，这基于（）的风险管理策略。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险转移

D、风险补偿

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

33、下列关于总敞口头寸的说法中，不正确的是（）

A、总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

B、累计总敞口头寸等于所有外币多头的总和

C、净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

D、短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

34、下列不属于违约风险暴露的是（）

A、公司风险暴露

B、零售风险暴露

C、债券风险暴露

D、主权风险暴露

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

35、在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（）

A、银行现金流

B、银行资本金

C、银行负债

D、银行准备金

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

36、下列属于风险抵补类指标的是（）

A、信用风险指标

B、市场风险指标

C、资本金收益率

D、正常贷款迁徙率

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

37、（）是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不

能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。

A、流动性风险

B、国家风险

C、操作风险

D、法律风险

标准答案：D

知识点解析•：暂无解析

38、全面风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与定

量分析技术并举。

A、流动性风险

B、国家风险

C、法律风险

D、巾场风险

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

39、（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A、风险转移

B、风险规避

C、风险分散

D、风险对冲

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

40、（）是由不完善或有问题的内部程序、员工及系统或外部事件所造成损失的

风险。

A、市场风险

B、操作风险

C、流动性风险

D、国家风险

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

41、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误

的是（）

A、这属于结算风险的一种

B、这是操作风险的表现

C、这会造成交易成本上升

D、可能引发信用风险

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

42、下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法中，不正确的是（）

A、商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制

B、商业银行应对所持有的各币种的流动性进行单独分析

C、商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配

所有的外币债务，不持有或减少其他外币的持有量

D、多币种的资产负债期限结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

43、以下不属于商业银行经营管理的“三性原则”的是（）

A、安全性

B、稳定性

C、流动性

D、效益性

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

44、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，

应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款

指标等于（）

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.4

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

45、下列关于流动性比率指标的说法中，不正确的是（）

A、流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性

需求的能力也就越强

B、易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需

资金

C、对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正

常

D、贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性

风险

标准答案：C

知识点解析：对于主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖通

常为负值。选C。

46、下列关于现金流分析的说法中，不正确的是（）

A、现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

B、根据历史经验分析得知，资金剩余额与总资产之比小于3%〜5%时，商业银行

应对其流动性状况高度重视

C、商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

D、应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与不同的时间段内的各项资金净流量

加总获得未来特定时间段内的流动性头寸

标准答案：C

知识点解析：在风险管理中，银行或客户规模越大，业务越复杂，隐藏风险就越

多。管理就越麻烦。就不利于风险管理。

47、商业银行的流动性与其规模的关系是（）

A、商业银行越小，那么应该持有较低比例的流动资产

B、商业银行越大，那么可以持有较低比例的流动资产

C、商业银行的规模与其流动性资产所占总资产比例不存在一个明确的关系

D、以上都不对

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

48、下列关于红色预警法的说法中错误的是（）

A、是一种定性分析的方法

B、要对影响警案变动的有利因素与不利因素进行全面分析

C、要进行不同时期的对比分析

D、要结合风险分析专家的直觉和经脸进行预警

标准答案：A

知识点解析：红色预警法是定量与定性分析相结合的方法。其他选项中，选项

BCD是红色预警法的正确流程。归纳风险预警方法：黑色预警法不引进警兆自变

量，只考察警素指标的时间序列变化规律，即循环波动特征；蓝色预警法侧重定量

分析，分为指数预警法和统计预警法，指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进

行预警，统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析；红色预警

法重视定量分析与定性分析相结合。选A。

49、为了更有效降低流动性风险，商业银行的资产和负债的分布应当（）

A、同质化、集中化

B、异质化、分散化

C、资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化

D、负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化

标准答案：B

知识点解析：商业银行应当尽量降低其资金来源（例如存款）和使用（例如贷款）的同

质性，形成合理的来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低

流动性风险。同理，商业银行的资金使用（例如贷款发放）同样应当注意贷款对象、

时间跨度、还款周期等要素的分布结构。选B。

50、商业银行由于不能艰据客户需求的改变而创造需求，丧失了宝贵的客户资源，

这属于哪种类别的战略风险（）

A、竞争对手风险

B、客户风险

C、项目风险

D、技术风险

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

51、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞

争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（）

A、声誉风险

B、市场风险

C、战略风险

D、国家风险

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

52、对银行业稳定经营最大的威胁是（）

A、市场利率剧烈波动

B、大量借款人违约

C、存款人挤提存款

D、外部监管的强化

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

53、CreditMics模型本质上是一个VaR模型，目的是计算出在一定的置信水平下,

一个信用资产组合在持有期限内可能发生的（）

A、最小损失

B、最小收益

C、最大损失

D、最大收益

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

54、在银行风险管理中，银行（）的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风

险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。

A、高级管理层

B、董事会

C、监事会

D、股东大会

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

55、EITDA是指（）

A、成本管理

B、净资产

C、利息保障倍数

D、有息负债的息税前盈利

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

56、下列关于先进的风险管理理念的说法中错误的是（）

A、风险管理的目标是消除风险

B、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

C、风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重

要手段

D、商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制

风险的业务，应采取审慎态度

标准答案：A

知识点解析•：把消除风险作为风险管理的目标是不现实的。事实上，没有风险，也

就没有收益，因此这不是风险管理的目标，风险管理的目标是降低风险，让风险和

收益相匹配，选A。

57,商业银行通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行（）

A、事前防范、事中控制、事后监督和纠正

B、事前监督和纠正、事中防范、事后控制

C、事前控制、事中监督和纠正、事后防范

D、事前防范、事中监督和纠正、事后控制

标准答案：A

知识点解析：本题按照一定的逻辑顺序即可排列正确。对风险首先要防患于未然，

排除选项BC,而风险一旦发生，就要控制风险的继续扩大；“纠正”一般是在事后

才做的工作，因此，排除选项D,选A。

58、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动

性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（）

A、风险事故

B、损失结果

C、风险发生的范围

D、商业银行的业务特征及诱发风险的原因

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

59、（）不是全面风险管理模式的特征。

A、全球的风险管理体系

B、全面的风险管理范围

C、全员的风险管理文化

D、全程的风险识别过程

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

60、一家商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面

临评级的降低，银行因待有此公司债券而面临的风险属于（）

A、市场风险

B、操作风险

C、声誉风险

D、信用风险

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

61、以下对风险的理解不正确的是（）

A、是未来结果的变化

B、是损失的可能性

C、是未来结果对期望的偏离

D、是未来将要获得的损失

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

62、A股票的预期收益率为10%,投资权重为30%；B股票的预期收益率为

5%,投资权重为70%,则该组合的预期收益率为（）

A、8%

B、6%

C、6.5%

D、2%

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

63、（）是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付

到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉

上可能造成的不良影响。

A、操作风险

B、国家风险

C、声誉风险

D、法律风险

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

64、风险评级的程序是（）

A、制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案

B、收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案

C、制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果

D、整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果

标准答案：B

知识点解析：无论做什么评估工作，收集信息永远是第一步，因此，本题可直接选

出Bo

65、下列关于战略规划的说法中错误的是（）

A、战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受

的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内

B、战略规划必须建立七商业银行当前的实际情况和木米的发展潜力基础之上，反

映商业银行的经营特色

C、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D、战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面上

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

66、下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是（）

A、进入或退出市场的决策是否恰当

B、投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品

C、拒绝或接受战略合作伙伴

D、建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

标准答案：B

知识点解析：在宏观战咯层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银

行长期战略决策中可能潜藏的战略风险。例如，进入或退出市场、提供新产品/服

务、接受或拒绝战略合祚伙伴、建立企业级风险管理信息系统等重要决策，应当保

持长期内在一致性，并有助于支持短期目标的实现。

67、下列关于战略风险管理的说法中，正确的是（）

A、经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B、战略风险独立于市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等单独存在

C、风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

D、商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

标准答案：A

知识点解析：没有风险是处于独立状态的，排除选项B。选项C是由董事会和高

级管理层负责的。选项D商业银行要做的是无论战略规划成功与否，都要学习总

结。选A。

68、下列关于市场准人的说法中错误的是（）

A、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领

域并从事相关活动的机制

B、机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C、业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D、高级管理人员准入是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可

标准答案：C

知识点解析：业务准人是指按照审慎性标准，批准银行机构的业务范围和开办新的

业务品种，选C。

69、信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与

宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，

得出模型的一系列参数值。

A、CredilMetrics模型

B、CrcditPOrtfolioVicw模型

C、CreditRisk+模型

D、KMV模型

标准答案：B

知识点解析：CreditPOrtfolioView模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，

然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数

值。

70、《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于（）的方法来计量违

约概率、违约损失，并据此计算信用风险对应的资木要求。

A、外部评级体系

B、内部评级体系

C、宏观评级体系

D、微观评级体系

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

71、下列不属于CAMELs评级要素的是（）

A、市场风险敏感度

B、管理

C、盈利性

D、资产负债率

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

72、下列关于银行监管法律法规的说法中，不正确的是（）

A、法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制

定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

B、行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法

律规范，其效力等同于法律

C、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文

件

D、在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规

章三个层级的法律规范均成

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

73、风险信息的特性是（）

A、准确性、及时性

B、精简性

C、充分性、完善性

D、全面性

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

74、外部审计侧重于财务报表审计，关注财务信息的（）

A、独立性、公开性和技术性

完整性、及时性、全面性

C、完整性、准确性、可靠性

D、主观性、公正性和技术性

标准答案：C

知识点解析：通常情况~银行监管侧重于金融机构合规管：理与风险控制的分析

和评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠

性。

75、风险报告的内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、

（）五个部分。

A、商誉

B、资产结构

C、现金流

D、资本金水平

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

76、对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当（）

A、快于额度授信周期

B、略慢于额度授信周期

C、与额度授信周期一致

D、以上都不对

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

77、下列关于金融风险造成的损失的说法中，不正确的是（）

A、金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

B、商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

C、商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

D、商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

标准答案：c

知识点。析：商业银行应对非预期损失的首要办法是依靠经济资本，商业银行只有

在面临破产威胁时才会得到中央银行救助。在日常的经营中，中央银行与商业银行

是监管与被监管的关系。选C。

78、下列不属于ISDA列出的信用事件的是（）

A、企业规模扩大

B、破产事件

C、债务人不履行债务

D、债务加速到期

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

79、下列关于风险的说法中，正确的是（）

A、对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B、信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C、对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此

其潜在风险可以忽略不计

D、从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

标准答案：D

知识点解析：选项A中通过常识判断可知，最大的风险来源应为贷款而不是存

款。选项B,信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。选项

C中对风险的态度是“忽略不计”的，这种说法与要对风险进行谨慎管理的大方向相

悖，可直接认定是错误表述。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨

大.潜在的风险是很大的，一日运用不当,将极大地加剧银行所面临的风险C选

Do

80、下列关于流动性风险的说法中，不正确的是（）

A、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被

视为独立的风险

B、流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C、流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成?员失

或破产的可能性

D、大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临流动性风险

标准答案：A

知识点解析：任何风险的形成原因都是很复杂的，选项A表述错误，流动性风险

与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，通常被视为一种多

维风险。选Ao

81、下列关于国家风险的说法中，正确的是（）

A、国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B、在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C、在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

D、国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

标准答案：A

知识点解析：选项C中个人、企业、政府、银行都有可能遭受国家风险带来的损

失，国家是由个人组成的，国家风险不会使个人遭受损失显然错误。选项D中风

险一般都是债务方带给债权方的，斟家风险也是由债务人所在国家的行为引起的，

超出了债权人的控制范围。选A。

82、商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是（）

A、全面的信贷业务可以转移系统性风险

B、全面的信贷业务可以分散非系统性风险

C、全面的信贷业务可以获得规模效应

D、全面的信贷业务可以降低成本

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

83、以下属于支付和结算业务的是（）

A、执行指令服务

B、债券结算代理

C、个人收入证明

D、代收代扣业务

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

84、（）不属于事前风险控制手段。

A、风险转移

B、风险规避

C、风险补偿

D、风险分散

标准答案.C

知识点露斤：暂无解析

85、以下对正态分布的描述正确的是（）

A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布

B、整个正态曲线下的面积为1

C、正态分布既可以描达对称分布，也可描述非对称分布

D、正态曲线是递增的

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

86、以F属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的是（）

A、夏普提出的CAPM模型

B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价模型

C、缺口分析与久期分析法的提出

D、罗斯提出套利定价理论

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

87、在商业银行风险管理的四种管理模式中，不包括（）

A、资产风险管理模式

B、负债风险管理模式

C、全面风险管理模式

D、内部管理模式

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

88、下列关于久期分析的说法中，不正确的是（）

A、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

标准答案：A

知识点解析：久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响，而不仅仅是短

期收益。只能计量利率变动对银行短期收益影响的是缺口分析。选项BC中标准久

期分析法使用的是平均久期，不能反映基准风险，也不能很好地反映期权性风险。

选项D中，由于利率的大幅变动（大于I%）,头寸价格的变化与利率的变动无法近

似为线性关系，所以结果会不够准确。选A。

89、在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为1万

元，则表明该银行的资产组合（）

A、在2天中的收益有98%的可能性不会超过1万元

B、在2天中的收益有98%的可能性会超过1万元

C、在2天中的损失有98%的可能性不会超过1万元

D、在2天中的损失有98%的可能性会超过1万元

标准答案：C

知识点解析：一般说风险价值，不会说收益而是说损失，所以先排除选项AB；

90、以下对巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求的表述中，不正确的是

（）

A、采用99%的单尾置信区间

B、持有期为10个营业日

C、市场风险要素价格的历史观测期最少为半年

D、最少每3个月更新一次数据

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

二、多项选择题（本题共40题，每题1.0分，共40

分。）

91、经济费本对商业银行的管理有重要的意义，对其理解正确的是（）

标准答案：A,C,D

知识点解析：暂无解析

92、某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理

方法有（）

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

93、可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有（）

标准答案：B,C

知识点解析：暂无解析

94、下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）

标准答案：A,D,E

知识点解析：对应风险控制方法的特征，可选出正确答案。其中，选项B是风险

对冲的方法。选项C是风险转移的方法。选ADE。

95、2007年底，美国爆发了次贷危机，长期以来，美国有些商业银行员工违规向

信用分数较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场刚落，客

户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次贷危机就

形成了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行

间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期

以来它们在公众眼中稳健经营的形象大打折扣。信息包含了（）等风险。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析；这段文字中，有一些关键字值得注意；“违规”是操作风险；”信用分

数”是信用风险；“房地产市场”是市场风险；“资金吃紧''是流动性风险；“形象”是

声誉风险。选ABCDE。

96、风险管理信息系统应当（）

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：风险管理信息系统作为商业银行的“无形资产”，必须设置严格的安全

保障系统确保系统能够长期、不间断地运行。应当为每个系统用户设置独特的识别

标志，并定期更换登录密码或磁卡，选项E错误。另外看到了选项E中出现了“所

有“、"相同'’这种过于绝对的词汇，就要加倍留意。这类题目，只要内容积极正

面，都是正确选项。选ABCD。

97、下列属于风险报告的职责的是（）

标准答案；A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

98、2001年我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下

列定义正确的有（）

标准答案：A,B,E

知识点解析：暂无解析

99、零售经纪业务包括（）

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

100、产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在

（）等方面存在不完善、不健全等问题。

标准答案：A,C,D

知识点解析：数据信息质量和内部系统安全问题属于系统缺陷。排除BE,选

ACDo

101、支付和结算业务包括（）

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：暂无解析

102、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括（）等：疗面。

标准答案：A,B,C

知识点解析：暂无解析

103、以下关于商业银行区域风险限额管理的说法中，正确的有（）

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：国家风险限额管理和区域风险限额管理是不同的，前者是用来对某一

国家的信用风险暴露进行管理的额度框架，后者对于发达国家来说，是对较大的跨

国区域设置信用风险暴露的额度框架，而我国幅员辽阔，各地经济发展水平差距

大，因此如选项C所述，实施区域风险限额管理还是很有必要的，但是区域风险

限额管理不包括国家风险限额管理。选BCDE。

104、下列属于商业银行应报告的重大风险事项的是（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析；暂无解析

105、商业银行进行贷款定价的决定因素有（）

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

106、商业银行的信贷审批和信贷决策应当遵循（）

标准答案：A,B,C

知识点解析；暂无解析

107、信用衍生产品包括（）

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

108、计量违约损失率的方法有（）

标准答案：A,B

知识点解析：暂无解析

109、对企业信用分析的5cs系统指标包括（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

110、信用风险组合模型包括（）

标准答案：B,C,D

知识点解析：暂无解析

111、下列属于计算总敞口头寸的方法的是（）

标准答案：B,C,D

知识点解析：暂无解析

112、期权费由（）组成。

标准答案：A,B

知识点解析：暂无解析

113、公允价值的计量方式有（）

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

114、以下属于操作风险自我评估流程的是（），

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

115、下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法中，不正确的有（）

标准答案：B,C

知识点解析：压力测试是金融机构运用不同方法来衡量由一些例外但又可能发生的

事件所导致的潜在损失。选项B中进行压力测试的目的并非是要商业银行考虑最

差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景。选项C中在评估资本充足性的时

候，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。选BC。

116、下列关于风险预警方法的说法中，正确的有（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

117、下列属于法人信贷业务中操作风险成因的是（）

标准答案：A,B,C

知识点解析：暂无解析

118、下列关于银行利率风险的说法中，正确的有（）

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：选项D中，利息收入和利息支出依据相同的基准利率，不存在基准

风险。但值得注意的是，在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情

况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但是因其利息收入和利息

支出发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。选ABCE。

119、商业银行的信息披露主要由下列哪些部分组成（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

120、根据巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中的规定，商业银行外部

审计应达到下列哪些目的（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

121、信息披露的质量方面，应当遵循的标准是（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

122、商业银行的核心资本由（）组成。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

123、下列关于金融期货的说法中，正确的有（）

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：目前已开发出的金融期货有三大类：（1）利率期货，指以利率为标的

的期货合约，包括以长期国债为标的的长期利率期货和3个月期限的短期利率期

货。（2）货币期货，指以汇率为标的的期货合约，目的是管理汇率风险。（3）股票指

数期货，指以股票指数或其他行业指数为标的的期货合约，不涉及股票本身的交

易，股指期货以现金清算的形式进行交割。选项C的错误很明显，股票指数期货

是以股票指数为标的的期货合约。选ABDE。

124、下列关于各类期权的说法中，正确的有（）

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：选项D应为价外期权。选ABCE。

125、为交易目的而持有的头寸一般包括（）

标准答案：A,B,C

知识点解析：暂无解析

126、远期净敞口头寸中的远期合约包括（）

标准答案：A,B,C,D

知设点解析：暂无解析

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