期货基础知识考试题库(全国版-)章节练习及答案

期货基础知识考试题库（全国版-）

章节练习及答案

1.《期货交易管理条例》自（）起施行。

A.2003年7月1日

B.1999年9月1日

C.2007年4月15日

D.1995年10月25日

【答案】C

2」不考了］根据《期货公司资产管理业务试点办法》，单一客户的

起始委托资产不得低于（）元人民币。

A.50万

B.30万

C.80万

D.100万

【答案】D

3.公司制期货交易所股东大会会议的召开及议事规则应当符合

（）的规定。

A.期货交易所交易细则

B.期货交易所会员管理办法

C.期货交易所理事会工作规则

D.期货交易所章程

【答案】D

4.根据《期货公司风险监管指标管理办法》，以下关于风险监管

报表报送的说法中，正确的是（）。

A.期货公司应当建立按月、季度、半年、年编制并报送风险监

管理报表的制度

B.财务负责人对风险监管报表内容持有异议的，应当书面说明

意见和理由

C.全体董事应在风险监管报表上签字确认

D.期货公司合规负责人应当在风险监管报表上签字确认

【答案】B

5.对收取的客户保证金，期货公司可以划转的情形是（）o

A.弥补期货公司的亏损

B,为客户交存保证金，支付税款

C.补充期货交易所结算资金不足

D.作为其他违约客户的破产财产，清偿债务

【答案】B

6.在期货交易中，每次报价必须是期货合约（）的整数倍。

A.交易单位

B.报价单位

C.最小变动价位

D.每日价格最大波动限制

【答案】C

7.从理论上讲，看涨期权的价格不会超过（）o

A.相同执行价格和到期时间的看跌期权的价格

B.内在价值

C.执行价格

D,标的资产价格

【答案】D

8,下列关于被中国证监会认定不适当人选的人员的表述，不符

合《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的是

（）。

A.期货公司应当将该人员免职

B.期货公司应当将该人员开除

C.期货公司不得在该人员被认定为不适当人选之日起2年任用

该人员担任董事

D.该人员仍然可以依法从事期货业务

【答案】B

9.理论上，距离交割的期限越近，商品的持仓成本就（）o

A,波动越大

B.越低

C,波动越小

D.越高

【答案】B

13.关于期货合约持仓量变化的描述，正确的是（）。

A.成交双方中买方为平仓，卖方为开仓，持仓量增加

B.成交双方中买方为开仓，卖方为平仓，持仓量增加

C.成交双方均为平仓操作，持仓量减少

D.成交双方均为建仓操作，持仓量小变

【答案】C

14.在进行卖出套期保值时，使期货和现货两个市场出现盈亏相

抵后存在净盈利的情况是（）。（不计手续费等费用）

A.基差不变

B.基差走弱

C.基差为零

D.基差走强

【答案】D

15.在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是（）。

A.预期基差波幅收窄

B.预期基差会变小

C,预期基差波幅扩大

D.预期基差会变大

【答案】B

16.以下关于期货交易所的描述，不正确的是（）。

A.制定并实施风险管理制度，控制市场风险

B.参与期货价格的形成

C.设计合约，安排合约上市

D.提供交易的场所、设施和服务

【答案】B

17.期货结算机构的职能不包括（

A.担保交易履约

B.结算期货交易盈亏

C.控制市场风险

D.提供交易场所、设施及相关服务

【答案】D

18.交易双方以一定的合约面值和商定的汇率交换两种货币，然

后以相同的合约面值在未来确定的时间反向交换同样的两种货币，这

种交易是（）交易。

A,货币互换

B.外汇远期

C.外汇掉期

D.外汇期货

【答案】C

19.以下关于利率期货的说法，正确的是（）。

A.欧洲美元期货属于中长期利率期货品种

B.目前国内上市的国债期货属于中长期利率期货品种

C.中长期利率期货一般采用现金交割

D.短期利率期货一般采用实物交割

【答案】B

20.现代意义上的期货交易起源于（）。

A.英国伦敦

B.美国芝加哥

C.美国纽约

D.日本东京

【答案】B

21.在其他因素不变的情况下，若我国的大豆进口量大幅增长，

国内大豆期货价格通常将（）o

A.不受影响

B.下跌

C,不能确定

D.上涨

【答案】B

22.4月10日，CME市场6月期英镑兑美元期货合约价格为1.4475,

交易单位62500英镑，UFFE市场6月期英镑兑美元期货合约价格为

1.4775,交易单位25000英镑。某套利者在CME市场买入4手英镑

兑美元期货合约，应该在LIFFE市场（）英镑兑美元期货合约。

A.卖出10手

B.卖出4手

C.买入4手

D.买入10手

【答案】A

23.在外汇期货交易中，如果发起方近端买入，远端卖出，则近

端掉期全价等于（）。

A.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商买价

B.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商卖价

C.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价

D.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

【答案】D

24.关于期货投机和套期保值交易描述正确的是（）。

A.两者均同时以现货和期货两个市场为对象

B.套期保值交易以较少资金赚取较大利润为目的

C.期货投机交易以获取价差收益为目的

D.期货投机交易通常以实物交割结束交易

【答案】C

25.某时刻上海期货交易所某一铜合约的报价中，最优卖出价为

68670元/吨，最优买入价为68700元/吨，前一成交价为68690元/

吨，那么该合约的撮合成交价应当（）元/吨。

A.68670

B.68690

C.68700

D.68685

【答案】B

26.《证券期货经营机构私募资产管理'业务管理办法》所称的证

券期货经营机构，不包括（）。

A.期货公司

B.基金管理公司

C.证券公司

D.商业银行设立的从事理财业务的子公司

【答案】D

27.根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，

证券公司应当协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据

传送的（）和独立。

A.安全

B.公正

C.公平

D.公开

【答案】A

28.在我国，会员制期货交易所的注册资木（）,由会员认缴。

A.经全体会员协商可划分为不均等份额

B.根据会员公司注册资本规模划分份额

C.划分为均等份额

D.由发起会员确定份额

【答案】c

29.期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，与客户之间

可能发生利益冲突的，应当遵循—的原则予以处理;不同客户之间

存在利益冲突的，应当遵循—的原则予以处理。()

A.客户利益优先;公平对待

B.自身利益优先;先开发的客户利益优先

C.自身利益优先;公平对待

D,客户利益优先;先开发的客户利益优先

【答案】A

30.()应当对期货从业人员的执业行为进行检查，期货从业人

员及其所在机构应当予以配合。

A,中国期货业协会

B.期货交易所

C.期货保证金存管银行

D.期货保证金安全存管监控机构

【答案】A

31.根据《期货从业人员管理办法》，不属于期货从业人员的是

()。

A.为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的

管理人员

B.期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的专业人员

C.期货交易所自营会员中的工作人员

D,期货公司的管理人员

【答案】C

32.下列关于期货公司营业部负责人的表述，正确的是（）。

A.营业部负责人应当通过中国证监会认可的资质测试

B.期货公司拟免除营业部负责人职务的，应当在作出决定前向

营业部所在地中国证监会派出机构报告

C.营业部负责人应当具有期货从业人员资格

D.改任同一期货公司其他营业部负责人的，应当重新申请任职

资格

【答案】C

33.被注销期货从业资格的人员连续2年未在期货经营机构中执

业的，在申请从业资格前应当（）。

A.参加聘用公司的职业培训

B.重新参加中国期货业协会组织的资格考试

C.申请资格考试豁免

D.参加中国期货业协会组织的后续职业培训

【答案】D

34.（）对经营机构履行适当性义务进行监督管理。

A.中国证监会

B.中国证监会的派出机构

C.中国证监会及其派出机构

D.中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协

会

【答案】c

35.期货公司向客户发出追加保证金通知，客户否认收到通知的,

由（）承担举证责任。

A.客户代理人

B.期货公司

C.期货公司经纪人

D.客户

【答案】B

36.在我国，某交易者在4月28日卖出10手7月份白糖期货合

约的同时买入10手9月份白糖期货合约，价格分别为6350元/吨和

6400元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9

月合约平仓价格分别为6380元/吨和6480元/吨。该套利交易的价差

（）元/吨。（价差是由价格较高一边的合约减价格较低一边的合约）

A.扩大50

B.缩小50

C.扩大90

D.缩小90

【答案】A

37.其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（）。

A.看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

B.看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

C.看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

D.看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

【答案】D

38.期权的执行价格是指（）o

A.期权成交时标的资产的市场价格

B.买方行权时标的资产的市场价格

C.期权合约的价格

D.买方行权时购买或出售标的资产的价格

【答案】D

39.按持仓（）的不同划分，可将期货投机者分为多头投机者

和空头投机者。

A.时间

B.目的

C.方向

D.数量

【答案】C

40.以下关于卖出看跌期权的说法，正确的是（）o

A.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸

B.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物多头头寸

C.交易者预期标的物价格下跌，可卖出看跌期权

D.卖出看跌期货期权比买进标的期货合约风险小

【答案】A

41.江恩理论中，投资者可以用（）预测价格的支撑位和阻挡

位。

A.江恩轮中轮

B.角度线

C.方形图

D.圆形图

【答案】B

42.下列关于郑州商品交易所的表述，正确的是（）o

A.以营利为目的

B.交易品种都是农产品期货

C.会员大会是交易所的权力机构

D,是公司制期货交易所

【答案】C

43.芝加哥期货交易所（CBOT）的利率期货交易以（）交易为主。

A.欧洲美元期货

B.欧洲中长期国债期货

C.美国中长期国债期货

D.美国短期国债期货

【答案】c

44.国内某铜矿企业与智利某铜矿企业签订价值为3000万美元

的铜精矿进口合同，规定付款期为3个月。同时:该铜矿企业向欧洲

出口总价1250万欧元的铜材，付款期均为3个月。那么，该铜企可

在CME通过（）进行套期保值，对冲外汇风险。

A.卖出人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约

B.卖出人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约

C.买入人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约

D.买入人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约

【答案】A

45.期权到期时，如果标的物的市场价格在（）,将导致看跌

期权卖方亏损（不考虑交易费用）。

A.执行价格以下

B.执行价格与损益平衡点之间

C.损益平衡点以下

D.损益平衡点以上

【答案】C

31.期货公司资产管理业务投资非期货类品种的，期货公司应当

自开立账户之日起（）个工作日内向中国期货保证金监控中心备案。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】B

32.期货从业人员受到中国期货业协会的纪律惩戒后，享有（）

权利。

A.抗辩

B.上诉

C.申请行政复议

D.申诉

【答案】D

33.期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金

出现缺口的，（）可以决定使用期货投资者保障基金，对不能清偿

的投资者保证金损失予以补偿。

A.期货投资者保障基金管理机构

B.中国证监会会同财政部

C.中国证监会

D.财政部

【答案】C

34.会员制期货交易所专门委员会由（）设立。

A.理事会

B.会员大会

C.总经理

D.股东大会

【答案】A

35.期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，与客户之间

可能发生利益冲突的，应当遵循（）的原则予以处理，不同客户之

间存在利益冲突的，应当遵循（）的原则予以处理。

A.客户利益优先;先开发的客户利益优先

B.自身利益优先;先开发的客户利益优先

C.客户利益优先;公平对待

D.自身利益优先;公平对待

【答案】C

51.一般而言，套期保值合约月份的选择与（）无关。

A.合约与现货的匹配性

B.合约与现货的基差

C.合约交割方式

D.合约流动性

【答案】C

52.会员制期货交易所的最高权力机构是（）。

A.理事会

B.会员大会

C.股东大会

D.董事会

【答案】B

53.国债期货理论价格的计算公式为（）。

A.（现货全价+资金成本.利息收入）/转换因子

B.（现货全价+资金成本.利息收入）X转换因子

J（现货全价+资金成本）/转换因子

D.（现货全价+资金成本）义转换因子

【答案】A