2022年银行业专业人员职业资格考试真题和答案分析

2022年银行业专业人员职业资格考试真题和答案分析一、单项选择题（共30题，每题1分，共30分）1.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的是（）。A.风险分散只能降低非系统性风险B.风险规避策略是一种积极的风险管理策略C.风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿D.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲E.风险转移只能通过保险转移答案：ACD分析：风险规避是消极的风险管理策略，故B选项错误；风险转移分为非保险转移和保险转移，不仅仅只能通过保险转移，E选项错误。风险分散只能降低非系统性风险，风险补偿是事前对风险承担的价格补偿，风险对冲可分为自我对冲和市场对冲，A、C、D选项正确。2.已知某商业银行总资产为100亿元，总负债为80亿元，资产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为4年。那么该商业银行的久期缺口等于（）。A.-0.8B.0.2C.3.2D.0.8答案：B分析：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期。代入数据可得：久期缺口=5-（80/100）×4=5-3.2=0.2，所以答案是B。3.下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况答案：D分析：信用风险监测是一个动态、连续的过程，A选项错误；信用风险监测包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析，B选项错误；在贷后管理过程中监测到风险并进行补救比风险产生后进行事后处理对降低风险损失的贡献高，C选项错误；信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况，D选项正确。4.某银行2022年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2022年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了400亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。A.25%B.50%C.75%D.100%答案：C分析：次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）×100%。代入数据可得：600/（1000-400）×100%=75%，所以答案是C。5.下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（）。A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力，银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D.股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险答案：D分析：股东通过行使决策权、投票权、转让股份等权利给银行经营者施加压力，督促银行改善经营，控制风险，而不是通过股票的购买和赎回，D选项说法不正确。A、B、C选项关于监管机构、存款人、评级机构作用的描述都是正确的。6.下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险答案：A分析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险，而不是原因单一且独立的风险，A选项说法错误。B选项，流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险；C选项，其定义准确描述了流动性风险；D选项，大量存款人的挤兑会使银行资金流出过多，面临较大流动性风险。7.商业银行的核心一级资本不包括（）。A.实收资本B.优先股C.资本公积D.盈余公积答案：B分析：核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。优先股属于其他一级资本，不属于核心一级资本，所以答案是B。8.下列关于风险计量的说法，正确的是（）。A.风险计量是风险管理的最基本要求B.对不同类别的风险，应采取相同的风险计量方法C.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式D.风险计量是指对所有风险进行准确计量答案：C分析：有效识别风险是风险管理的最基本要求，A选项错误；对不同类别的风险，应采取不同的风险计量方法，B选项错误；风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，而不是对所有风险进行准确计量，D选项错误；风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式，C选项正确。9.巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险八大类。下列各项中，不属于信用风险的是（）。A.债务人未能履行合同所规定义务B.由于汇率波动导致的损失C.因担保方不能完全履约而导致的损失D.借款人的信用评级从AA级降为A级答案：B分析：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A选项债务人未能履行合同义务属于信用风险；C选项担保方不能完全履约也属于信用风险；D选项借款人信用评级下降会影响其信用质量，属于信用风险。而B选项由于汇率波动导致的损失属于市场风险，不是信用风险。10.下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（）。A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D.商业银行应为应承担的操作风险计提损失准备或分配资本金答案：C分析：根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险，A选项正确；由于操作风险的内生性，不管采取何种措施，总会有操作风险发生，B选项正确；商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险，可以通过计提损失准备或分配资本金等方式来应对，并非束手无策，C选项错误；商业银行应为应承担的操作风险计提损失准备或分配资本金，D选项正确。11.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.一样大答案：B分析：累计总敞口头寸法是所有外币的多头与空头的总和，即90+40+60+40+20+30+160=440；净总敞口头寸法是所有外币多头总额与空头总额之差，多头总额为90+40+160=290，空头总额为40+60+20+30=150，净总敞口头寸为290-150=140；短边法是分别加总每种外汇的多头和空头，然后取绝对值较大的作为银行的总敞口头寸，多头总和为290，空头总和为150，短边法下总敞口头寸为290。所以最小的是净总敞口头寸法，答案是B。12.下列关于风险价值（VaR）的说法，不正确的是（）。A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失B.巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出了定量要求，首次将风险价值（VaR）模型纳入了监管框架C.风险价值是以概率百分比表示的价值D.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素答案：C分析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失，A选项正确；巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，首次将风险价值（VaR）模型纳入了监管框架，B选项正确；风险价值是用货币金额表示的价值，而不是以概率百分比表示，C选项错误；VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素等，D选项正确。13.下列关于商业银行内部控制的说法，不正确的是（）。A.内部控制是商业银行的一项重要管理活动B.内部控制的目标之一是保证商业银行发展战略和经营目标的实现C.内部控制的五要素包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督D.商业银行内部控制的监督、评价部门与内部控制的建设、执行部门可以为同一部门答案：D分析：内部控制是商业银行的一项重要管理活动，A选项正确；内部控制的目标包括保证商业银行发展战略和经营目标的实现等，B选项正确；内部控制的五要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督，C选项正确；商业银行内部控制的监督、评价部门应独立于内部控制的建设、执行部门，以保证监督评价的独立性和有效性，D选项错误。14.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本答案：D分析：账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分，A选项正确；监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，B选项正确；经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金，C选项正确；经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本，而监管资本是监管当局规定的，不是完全取决于商业银行实际风险水平，D选项错误。15.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。A.市场风险限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段B.交易限额是对总交易头寸或净交易头寸设定的限额C.止损限额是指所允许的最大损失额D.风险限额是指对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定的限额答案：无（本题全正确）分析：市场风险限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段，A选项正确；交易限额是对总交易头寸或净交易头寸设定的限额，B选项正确；止损限额是指所允许的最大损失额，C选项正确；风险限额是指对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定的限额，D选项正确。16.下列关于商业银行客户信用评级的说法，错误的是（）。A.客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价B.客户信用评级的评价主体是商业银行C.客户信用评级的评价目标是客户违约风险D.客户信用评级必须由权威的评估机构进行答案：D分析：客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，A选项正确；评价主体是商业银行，B选项正确；评价目标是客户违约风险，C选项正确；商业银行可以自己进行客户信用评级，并非必须由权威的评估机构进行，D选项错误。17.下列关于商业银行流动性风险与其他风险关系的说法，正确的是（）。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.良好的流动性状况可以降低银行的融资成本，增强银行的盈利能力C.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相互独立，互不影响D.流动性风险可能引发信用风险，但不会引发市场风险答案：B分析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险，A选项错误；良好的流动性状况可以降低银行的融资成本，增强银行的盈利能力，B选项正确；流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相互关联、相互影响，C选项错误；流动性风险可能引发信用风险，也可能引发市场风险，D选项错误。18.下列关于商业银行压力测试的说法，不正确的是（）。A.压力测试是一种风险管理技术B.压力测试可以评估商业银行在极端不利情况下的损失承受能力C.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行D.压力测试结果是商业银行制定资本规划的唯一依据答案：D分析：压力测试是一种风险管理技术，A选项正确；压力测试可以评估商业银行在极端不利情况下的损失承受能力，B选项正确；压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行，C选项正确；压力测试结果是商业银行制定资本规划的重要依据，但不是唯一依据，D选项错误。19.下列关于商业银行声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉风险管理应融入商业银行的日常经营管理活动中B.商业银行只有在面临严重声誉风险时才需要进行声誉风险管理C.声誉风险管理的最好办法是：强化内部控制和改善公司治理结构，制定适当的战略规划和确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理D.良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标答案：B分析：声誉风险管理应融入商业银行的日常经营管理活动中，A选项正确；商业银行应持续进行声誉风险管理，而不是只有在面临严重声誉风险时才进行，B选项错误；声誉风险管理的最好办法是强化内部控制和改善公司治理结构，制定适当的战略规划和确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理，C选项正确；良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标，D选项正确。20.下列关于商业银行法律风险的说法，正确的是（）。A.法律风险是一种特殊的操作风险B.法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险C.法律风险是一种独立的风险类型D.以上说法都正确答案：D分析：法律风险是一种特殊的操作风险，A选项正确；法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险，B选项正确；目前也有观点认为法律风险是一种独立的风险类型，C选项正确。所以答案是D。21.某商业银行当期期初关注类贷款余额为5000亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为500亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。A.12.5%B.15%C.17%D.20%答案：A分析：关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%。代入数据可得：500/（5000-1000）×100%=12.5%，所以答案是A。22.下列关于商业银行战略风险管理的说法，正确的是（）。A.战略风险强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力B.有助于将风险挑战转变为成长机会C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险D.能最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值E.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失答案：ABD分析：战略风险强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，A选项正确；有助于将风险挑战转变为成长机会，B选项正确；战略风险管理可以避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险，C选项错误；能最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值，D选项正确；战略风险管理虽然成本高，但能带来长期收益，并非得不偿失，E选项错误。23.下列关于商业银行风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险识别包括感知风险和分析风险两个环节B.风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础C.风险监测包含两层含义：一是监测各种可量化的关键风险指标，以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势；二是报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果D.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程答案：ABCD分析：风险识别包括感知风险和分析风险两个环节，A选项正确；风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础，B选项正确；风险监测包含两层含义：一是监测各种可量化的关键风险指标，以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势；二是报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果，C选项正确；风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程，D选项正确。24.下列关于商业银行信用风险内部评级法的说法，正确的是（）。A.内部评级法分为初级法和高级法B.初级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限C.高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D.初级法和高级法的区分只适用于零售暴露答案：AC分析：内部评级法分为初级法和高级法，A选项正确；初级法要求商业银行自行估计违约概率，其他风险要素由监管部门给定，B选项错误；高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限，C选项正确；初级法和高级法的区分适用于非零售暴露，D选项错误。25.下列关于商业银行流动性风险管理的说法，正确的是（）。A.流动性风险管理体系的核心是流动性风险的识别、计量、监测和控制B.流动性风险管理政策和程序应涵盖银行的表内外各项业务以及境内外所有可能对其流动性产生重大影响的业务部门、分支机构和附属公司C.流动性风险管理要确保商业银行能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的需要D.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平答案：ABCD分析：流动性风险管理体系的核心是流动性风险的识别、计量、监测和控制，A选项正确；流动性风险管理政策和程序应涵盖银行的表内外各项业务以及境内外所有可能对其流动性产生重大影响的业务部门、分支机构和附属公司，B选项正确；流动性风险管理要确保商业银行能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的需要，C选项正确；流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平，D选项正确。26.下列关于商业银行操作风险缓释的说法，正确的是（）。A.商业保险是最常见的操作风险缓释手段B.对于商业银行内部欺诈、员工越权等操作风险，可通过购买商业保险来缓释C.业务外包可以将某些操作风险转移给外部供应商D.设定风险限额是操作风险缓释的有效手段之一答案：AC分析：商业保险是最常见的操作风险缓释手段，A选项正确；对于商业银行内部欺诈、员工越权等操作风险，商业保险通常难以提供有效保障，B选项错误；业务外包可以将某些操作风险转移给外部供应商，C选项正确；设定风险限额是市场风险、信用风险等的管理手段，不是操作风险缓释的有效手段，D选项错误。27.下列关于商业银行市场风险的说法，正确的是（）。A.市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险B.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险C.利率风险按照来源不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险D.汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险答案：ABCD分析：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，A选项正确；市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，B选项正确；利率风险按照来源不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险，C选项正确；汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，D选项正确。28.下列关于商业银行资本充足率管理的说法，正确的是（）。A.资本充足率是指商业银行持有的符合监管规定的资本与风险加权资产之间的比率B.商业银行应持续满足资本充足率监管要求C.商业银行应建立完善的资本充足率压力测试机制D.商业银行董事会承担本银行资本充足率管理的最终责任答案：ABCD分析：资本充足率是指商业银行持有的符合监管规定的资本与风险加权资产之间的比率，A选项正确；商业银行应持续满足资本充足率监管要求，B选项正确；商业银行应建立完善的资本充足率压力测试机制，C选项正确；商业银行董事会承担本银行资本充足率管理的最终责任，D选项正确。29.下列关于商业银行风险管理信息系统的说法，正确的是（）。A.风险管理信息系统应具备数据采集、存储、分析、报告等功能B.风险管理信息系统应采用统一的数据库和数据格式C.风险管理信息系统应具有高度的稳定性和可靠性D.风险管理信息系统应能够及时、准确地提供风险信息答案：ABCD分析：风险管理信息系统应具备数据采集、存储、分析、报告等功能，A选项正确；应采用统一的数据库和数据格式，以保证数据的一致性和可比性，B选项正确；应具有高度的稳定性和可靠性，确保系统正常运行，C选项正确；应能够及时、准确地提供风险信息，为风险管理决策提供支持，D选项正确。30.下列关于商业银行合规风险管理的说法，正确的是（）。A.合规风险管理是商业银行一项核心的风险管理活动B.合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理框架，实现对合规风险的有效识别和管理，促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营C.合规风险管理体系应包括合规政策、合规管理部门的组织结构和资源、合规风险管理计划、合规风险识别和管理流程、合规培训与教育制度等基本要素D.合规管理部门应独立于其他业务部门答案：ABCD分析：合规风险管理是商业银行一项核心的风险管理活动，A选项正确；合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理框架，实现对合规风险的有效识别和管理，促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经