2024年全国初级银行从业资格之初级风险管理考试黑金试卷（附答案）

全国初级银行从业资格考试重点试题精编

注意事项：

1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范：考试时间为120分钟。

:2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答

题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笠填涂；非选择题部分必须使用黑色签字笆书写，字体

工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域

j书写的答案无效：在草稿纸、试卷上答题无效。

密

!（参考答案和详细解析均在试卷末尾）

一、选择题

••

ZI1、银行体系不可消除的内生因素是（）。

工iA.收益

4：B.竞争

C.风险

；D.垄断

[2、（）是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不

确定性。

A.利率风险

iB.汇率风险

5C.股票风险

D.商品风险

-13、客户信用评级的发展过程是（）。

凶电A.专家判断法3违约概率模型玲信用评分模型

嗫1B.违约概率模型T专家判断法T信用评分模型

IC.违约概率模型＞信用评分模型》专家判断法

[D.专家判断法3信用评分模型分违约概率模型

14、根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

\A.基本指标法

!B.内部模型法

!c.高级计量法

iD.内部评级法？

5、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（

恬

A.保险学的精算理论

B.Merton模型

C.经济计量学理论

D.资产组合理论

A.见图A

B.见图B

C.见图C

D.见图D

6、以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是()>

A.全面

B.审慎

C.有效

D.协助

7、下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是()。

A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能

力也就越强

B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%是正常情况

D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

8、对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但

均不低于各级资本要求最低要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措施。下列不属

于这些监管措施的是()。

A.与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈

B.要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划

C.下发商'业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等的监管意见书

D.限制或禁止商业银行增设新机构、开办新业务

9、()必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检

查。

A.证监会

B.银行业协会

C.基金业协会

D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构

10、下列不属于企业非财务因素分析的是()。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析

11、(2019年真题)假如其一房地产项FI总投资10亿元，开发商自有资本金35亿元，贷款

及其他负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发

商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，可以视为债权人（）。

A.卖出一份看跌期权

B.买入一份看跌期权

C.卖出一份看涨期权

D.买入一份看涨期权

12、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补

提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准

备充足率为（）。

A.70%

B.120%

C.100%

D.90%

13、下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是（）。

A.违约频率

B.违约概率

C.不良率

D.违约率

14、《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的（）内容的披露做了非常详细的规

定。

A.中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款

B.中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款

C.贷款总额、逾期贷款、呆账贷款

D.贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款

15、从风险实质性上说，业务操作或服务可以外包，（兀

A.其最终责任并未被“包〃出去

B.其最终责任部分被“包〃了出去

C.其最终责任完全被"包”了出去

D.其最终责任承担比例视外包'业务类型而定

16、某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产,拟请附近一家声誉卓著的公立幼儿园为其担保,

该幼儿园（

A.如有足够资金可以提供担保

B.有资格提供担保

C.经银行同意即可提供担保

D.无资格提供担保

17、监管部门是市场约束的核心，以下不是监管部门作用的是（）o

A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

B.实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露

C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督

D.存款人可以进行选择，通过提取存款或把存款转入其他银行，增加单家银行的竞争压力

18、（2018年真题）尽管佶款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利

影响因素的货款是指（）类贷款。

A.关注

B.可疑

C.损失

D.次级

19、下面关于区域风险限额管理的说法，正确的是（）

A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额

B.国外银行一般对一个国家内的某一区域设置区域风险限额

C.在我国，区域风险限额管理和国家风险限额管理基本一致

D.在我国，在一定时期由，实施区域风险限额管理是有必要的

20、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性

等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（）。

A.资产周转率

B.总资产收益率

C.销售净利率

D.净资产收益率

21、（）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

A.累计总敞口头寸法

B.短边法

C.净敞口头寸法

D.以上都不对

22、操作风险评估的准备阶段不包括0

A.确认评估对象

B.绘制流程图

C.提出优化方案

D.收集整理操作风险信息

23、（）是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

A.机构准入

B.业务准人

C.市场准入

D.风险评估

24、以下（）方面不能确定商业银行具体披露的内容和要求。

A.效益性

B.流动性

C.安全性

D.全面性

25、下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合风险监测方

法是（）o

A.资产组合模型

B.传统的组合监测方法

C.线性回归模型

D.资产负债模型

26、下列各项说法正确的是（）。

A.风险转移只能降低非系统性风险

B.风险规避不发生实施成本

C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿

D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

27、（）是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过

内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

A.标准法

B.替代标准法

C.内部评级法

D.高级计晟法

28、信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行

（）。

A.识别、计量、监测和控制

B.预测、识别、监测和控制

C.识别、预测、控制和诫整

D.预测、记录、控制和调整

29、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR值为780万元人

民币，置信区间为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（??）天交

易账户的损失超过780万元。

A.2

B.3.5

C.3

D.2.5

30、（）是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。

A.市场信心

B.市场稳定

C.政府政策

D.贷款数量

31、利用清单法识别声誉风险中，属于操作风险的风险因素是（）。

A.优质客户违约率上升

B.不良贷款率近5%

C.内外勾结欺诈

D.房地产行业贷款比例超过30%

32、安全生产中规定，（）以上的高处、悬空作业、无安全设施的，必须系好安全带，扣好

保险钩。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

33、（2019年真题）商业银行应当将全面风险管理的结果应用于经营管理，根据风险状况、

市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，抵御所承担的总体风险和各类风险，这体

现了商业银行全面风险管理的（）原则。

A.匹配性

B.全覆盖

C.独立性

D.有效性

34、下列关于风险监管特征的说法中，错误的是（）。

A.目标明确

B.计划性弱

C.提高效率

D.节省资源

35、下列各项属于直接土地登记申请人的有（）o

A.法人

B.有完全民事行为能力佗自然人

C.限制民事行为能力的自然人

D.无民事行为能力的自然人

E.非法人组织

36、商业银行的流动性比例应当不低于（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

37、下列担保形式中，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是（）。

A.留置

B.抵押

C.质押

D.定金

38、手拉葫芦使用注意事项：发现吊钩磨损超过（）时，必须更换。

A.15%

B.12%

C.9%

D.10%

39、（2018年真题）某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类

贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银

行当期可疑类贷款迁徙率为（）。

A.40.0%

B.25.0%

C.62.5%

D.37.5%

40、计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（）。

A.商誉

B.附属资本

C.商业银行对未并表金融机构的资本投资

D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资

41、商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括（）。

A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告

B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告

C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风

险

D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，

定期进行压力测试，并制定应急预案

42、下列哪项产品线的B因子等于15%?（）

A.公司金融

B.零售银行

C.商业银行

D.零售经纪

43、以下不属于财务报表分析关注的内容的是（）。

A.识别和评价财务报表风险

B.识别和评价经营管理状况

C.识别和评价资产管理状况

D.识别和评价收益状况

44、下列关于市场流动陛风险的说法中，正确的是（）.

A.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低

B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低

C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高

D.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高

45、下列关于个人信用评分系统的说法，错误的是（）。

A.有助于提升个人信贷业务的规模

B.有效控制个人客户信用风险的基本要求

C.对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用

D.可以消除个人信贷业务的风险

46、操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作

风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（）属于控

制派生风险。

A.人力资源配置不当

B.欺诈

C.操作失误

D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

47、下列可以作为抵押财产的是（）。

A.医院设备

B.大学教学楼

C.土地所有权

D.正在建造的建筑物、船舶

48、商业银行应当对交易账簿头寸至少（）重估一次市值。

A.每月

B.每日

C.每周

D.每句

49、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的是（）

A.流动性风险

B.信用风险

C.操作风险

D.战略风险标准

50、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议回

B.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

C.巴塞尔协议回

D.巴塞尔协议团

二、多选题

51、以下不属于与借款人有关的因素的是（）。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期

52、由（）批准实行国家控股公司试点的企业，方可采用国家作价出资（入股）方式配置

土地。

A.省级国土资源行政主管部门

B.省级以上人民政府

C.县级以上人民政府

D.国务院

53、某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正且性质不重的弱点。该银行

具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在

CAMIELs综合评级中，该银行应属于（）。

A.综合评级1级

B.综合评级2级

C.综合评级3级

D.综合评级4级

54、符合《巴塞尔新资本孙议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明

的两个维度，这两个维度分别是（）。

A.客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素

B.债项违约损失程度，预期损失

C.每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率

D.时间维度，空间维度

55、在正常的市场条件"市场风险报告通常（）向高级管理层报告一次。

A.每天

B.每周

C.每月

D.每季度

56、下列不属于商业银行操作风险关犍风险指标的是（）。

A.利率变化频率

B.每亿元资产损失率

C.客户投诉次数、错误和遗漏的频率

D.每万人案件发生率、百万元以上事件发生比率

57、商业银行风险监管指标是对•商业银行风险状况的量化反映，是准确识别、整体评价、持

续监测商业银行风险的重要标准。银行风险监管指标设计应以（）为核心，以（）为主体，

兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。

A.资本充足率；董事会

B.银行利润；高级管理层

C.风险监管；法人机构

D.风险监管；董事会

58、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立

的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产

的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

59、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调杳，其调查内容不包括（）。

A.管理能力和行业地位

B.外包服务的集中度

C.财务稳健性

D.突发事件应对能力

60、企业级风险管理信息系统极为复杂，具有（）的特点。

A.单向、智能化

B.多向交互式、经济化

C.单向、经济化

D.多向交互式、智能化

61、（）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

A.监事会

B.董事会

C.内部审计部门

D.高级经理

62、（2022年7月真题）下列关于股票风险的表述，最不适当的是（）

A.股票风险头寸风险价值计量能涵盖极端市场变动下可能的损失情况

B.同一个市场中相同的股票或指数（交割月份相同）的多头和空头可以抵消

C.股票风险的资本计提比率为8%

D.市场风险资本计量股票风险主要是针对交易账簿内的股票和股票衍生.品工具头寸承担的

风险

63、关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利或义务的事项安排。

A.高级管理层

B.关联方

C.控股股东

D.董事会成员

64、假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率（即边际死亡

率）分别为2%、3%、5%。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现

违约的概率为（）。

A.10%

B.8%

C.15%

D.5%

65、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（〉。

A.柜面业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

66、20世纪60年代，（〕是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

A.马柯威茨提出的现代资产组合理论

B.夏普提出的CAPM模型

C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

D.罗斯提出套利定价理论

67、代理关系的主体不包括（）o

A.代理人

B.被代理人

C.利害关系人

D.相对人

68、商业银行的资产主要是（）。

A.【司定资产

B.非流动资产

C.金融资产

D.无形资产

69、贷款最低定价等于（）。

A.（资金成本-经营成本+风险成本+资本成本）+贷款额

B.（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）+贷款额

C.（资金成本-经营成本-风险成本-资本成本上贷款额

D.（资金成本+经营成本-风险成本+资本成本）+贷款额

70、根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为（）。

A.企业客户和团体客户

B.法人客户和个人客户

C.单位客户和团体客户

D.单位客户和机构客户

71、从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息的风险数据是（

A.内部数据

B.外部数据

C.一手数据

D.二手数据

72、对战略风险管理的结果负有最终责任的是（）。

A.董事会和高级管理层

B.基层管理人员

C.规划部门

D.生产部门

73、假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币

（置信区间为99%,持有期为1天）。则该银行在未来100个交易口内，预期交易账户至少会

有（）天的损失超过1000万元。

A.10

B.3

C.2

D.1

74、下列关于商业银行风给管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保

证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹

配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业

银行的风险管理

75、下列关于我国商业银行杠杆率说法正确的是（）。

A.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额，不低于1%

B.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额，不低于2%

C.杠杆率=（一级资本•一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额，不低于4%

D.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额，不低于5%

76、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。

A.保证人的关联方

B.保证人的行业地位

C.保证人的保证意愿

D.保证人的贷款规模

77、（2018年真题）商业银行具有相同或相似属性业务风睑敞口过大而表现出的风险为（）,

该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.战略风险

B.集中度风险

C.信用风险

D.市场风险

78、（2018年真题）下列不属于银行机构市场准入的是（）。

A.机构准入

B.业务准入

C.高级管理人员准入

D.法人准入

79、商业银行的借款人由『经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（）。

A.产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺

80、费用可能表现为资产的减少，或负债的增加，或者兼而有之。

81、下列不属于战略风险流程的是（）。

A.战略风险评估

B.外部审计

C.内部审计

D.监测和报告

82、自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则。其中，（）原则是指

自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素。

A.全面性

B.及时性

C.前瞻性

D.重要性

83、《劳动法》规定用人单位应当保证劳动者每周至少休息2日。

84、内部欺诈是指（）。

A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作

或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付

或因性别、种族歧视事件导致的损失

85、操作风险评估准备不包括（）步骤。

A.准备

B.评估

C.确认

D.报告

86、下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.世界银行

B.国际货币基金组织

C.巴塞尔委员会

D.金融稳定理事会？

87、国别风险有很多常见的表现形式，不包括（）。

A.重议利息

B.取消债务

C.提供担保

D.再融资

88、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指（）。

A.文件档案的制订、管理不善

B.结算支付系统失灵或延迟

C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价

D.因未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

89、（2018年真题）下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。

A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致

B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

C.风险偏好需要有效传导至各实体、条线

D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

90、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（工

A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型

B.信用评分模型对金融数据的要求比较高

C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

91、国际市场通常采用（）对债券风险进行评估。

A.内部评级法

B.外部评级法

C.债券风险评级法

D.债券信用评级法

92、以下关于久期的论述，正确的是（）.

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

93、（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

94、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，

同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

95、（2020年真题）市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。

A.利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险

B.利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险

C.利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险

D.利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险

96、流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银

行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的

流动性需求。

A.30

B.10

C.20

D.60

9/、以下不属于商业银行资本作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心

98、以下不是集团授信限额管理“三步走〃的是（）。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团

整体的总授信限额

B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的最高授信限额

的参考值

C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信额度范围内，并最终核定

各成员单位的授信使用额度

99、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈

利能力和发展空间，商业银行面临的这种战略风险是（）。

A.行业风险

B.品牌风险

C.竞争对手风险

D.技术风险

100.在风险管理的“三道防线”中，第三道风险防线是（），

A.业务条线部门

B.风险管理部门和合规部门

C.监管部门

D.内部审计

三、判断题

101、木砖、木框与砌体接触处应进行（）。

A.防腐

B.防虫

C.防火

D.绝缘

102.国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要IT支持系统。（）

103、在民法中，以下财产所有权的取得方式中，属于继受取得的是（）.

A.以所有的意思占有无主财产

B.互易财物

C.没收财产

D.收取孳息

104、商业银行的信用风险主要存在于银行账户，市场风险主要存在于交易账户,操作风险广泛

存在于商业银行业务和管理的各个领域。（??）

105、“空间地上权〃的最为完善的成文法规定存在于（）。

A.《法国民法典》

B.《德国民法典》

C.《日本民法典》

D.《荷兰民法典》

106、宅基地使用权是一种（）。

A.集体土地使用权

B.国家土地所有权

C.集体土地所有权

D.国家土地使用权

107.为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来

两年进行滚动规划。（）

108、下列关于实木地板毛地板铺设的说法，错误的是（）。

A.实木地板毛地板宜采隹变形较小的天然、风干、长条板材

B.铺设时木材髓心应向下

C.板间缝隙应43mm

D.与墙之间应留8〜12mm的空隙，表面应刨平

109、对袋装水泥进行抽样检测时，随机选择（）取样。

A.20个以上不同的部位

B.10个以上不同的部位

C.5袋

D.1袋

110、木结构子分部工程由（）两分项工程组成，并应在分项工程皆验收合格后，再进行子

分部工程的验收。

A.方木和原木结构

B.方木结构制作安装

C.胶合木结构

D.轻型木结构

111、（）根据社会、经济发展水平，在特殊情况下，可以提高征收耕地的土地补偿费和

安置补助费的标准。

A.国务院

B.国务院总理

C.省政府

D.省长

112、加强使用过程中的检杳，发现（）等应立即处理。

A.立杆沉陷或悬空

B.连接松动

C.架子歪斜

D.杆件变形

E.立杆裂痕

113、质量大于（）的灯具其固定装置应按5倍灯具重量的恒定均布载荷全数作强度试验,

历时15min,固定装置的部件应无明显变形。

A.3kg

B.5kg

C.8kg

D.lOkg

114、在评价实施效果的各项指标时，可采用（）的方式进行评价。

A.定性

B.定量

C.对比

D.比较

115、甲捡到了一只母山羊饲养起来，并在良种站花钱为母山羊配种，此后母山羊生了两只

小山羊，后失主乙找到甲耍羊。此种情况下小山羊应归（）。

A.甲所有

B.乙所有

C.国家所有

D.甲乙共有

116.引起有保温层的外墙饰面砖空鼓、脱落的施工因素有（工

A.浆体保温层施工影响因素

B.粘结保温板材施工因素

C.保温板密度低

D.保温浆料质量不合格

117,根据混凝土（）等要求进行配合比设计。

A.强度等级

B.耐久性

C.工作性

D.抗渗

118、供役地被分割的，地役权在分割后的各个部分（）。

A.不存在

B.继续存在

C.重新办理

D.随之分割

口9、点型火灾探测器安装的基本规定是，在宽度小于（）m的内走廊平顶设置探测器宜

居中布置。

A.3.5

B.3

C.2.5

D.2

120、宅基地的审批由（）批准。

A.县级人民政府

B.市级人民政府

C.乡镇人民政府

D.省级人民政府

参考答案与解析

I、答案：c

本题解析：

风险是银行体系不可消除的内生因索・，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益。

2、答案：B

本题解析：

汇率风险是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成

的不确定性。

3、答案：D

本题解析：

从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、

违约概率模型分析三个主要发展阶段。

4、答案：B

本题解析：

根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行可以采用标准法或内部模型法计量

市场风险资本要求。

5、答案：B

本题解析：

CreditMonitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型,

所以CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是Merton模型。故本题选

6、答案：D

本题解析：

商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。

7、答案：C

本题解析：

对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。

8、答案：D

本题解析：

银监会可以采取下列监管措施：

(一)与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈。

9、答案：D

本题解析：

国务院银行业监督管理机构及其派出机构必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商

业银行执行信息科技审计或相关检查。

10.答案：B

本题解析：

非财务因素分析是信用分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。考察

和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社

会及自然环境因素等方面进行分析和判断。

11、答案：A

本题解析：

看跌期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权

利，但不负担必须卖出的义务。本题中，银行作为债权人，发放了2.5亿元贷款，相当于卖

出一份看跌期权，而开发商则买入了一份看跌期权，规避一旦预期项目的市场价值降低带来

的信用风险损失。若预期项目的市场价值低于2.5亿元，开发商将项目烂尾，银行作为债权

人将承受信用风险损失。

12、答案：B

本题解析：

贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备，贷款应提准备100%=(10-5+7)/10=120%。

13、答案：B

本题解析：

违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用

内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。

14、答案：B

本题解析：

《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款的内容

披露做了非常详细的规定，

15、答案：A

本题解析：

从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。外包并

不能减少或免除第事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的而任。

16、答案：D

本题解析：

考查保证人的资格。具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人。国家机

关，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、石会团体、企业法人的分支机构和职

能部门，均不得作为保证人。

考点：单一法人客户信用风险识别

17、答案：D

本题解析：

监管部门是市场约束的核心，其作用在于：①制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠

性和可比性；②实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露；③引导

其他市场参与者改进做法，强化监督：④建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最

终发挥作用。存款人可以进行选择，通过提取存款或把存款转入其他银行，增加单家银行的

竞争压力是公众存款人的作用。

18、答案：A

本题解析：

关注类贷款是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息、，但存在一些可能对偿还产生不利影响

的因素。

19、答案：D

本题解析：暂无解析

20、答案：A

本题解析：

在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情

况的财务指标来进行客户信用风险识别，其中盈利能力指标包括总资产收益率、销但净利率、

销售毛利率、资产净利率、净资产收益率等。

21、答案：B

本题解析：

短边法是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

22、答案：C

本题解析：

C项属于评估阶段的内容。

23、答案：C

本题解析：

市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全

的重要基础。

24、答案：D

本题解析：

商业银行具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定。

考点：信息披露

25、答案：B

本题解析：

商业银行组合风险监测主要有：传统的组合监测方法和资产组合模型。传统的组合监测方法

主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。

26、答案：D

本题解析：

A项中风险分散只能降低非系统性风险，面对共同因素引起的系统性风险却无能为力，此时

采用风险转移策是最为直接、有效的，A项错误：B项风险规避策的实施成木主要在于风险

分析和经济资本配置方面的支出，同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会和可能，B

项错误；C项风险补偿主要是指事前（损失发生前）对风险承担的价格补偿，C项错误。故本

题选D。

27、答案：D

本题解析：

这是高级计量法的定义。

28、答案：A

本题解析：

信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识另J、计

量、监测和控制。

29、答案：D

本题解析：

风险价值（VaR值为780万元人民币，置信区问为99%,持有期为1天，表明未来250个交易内,

该交易账户发生780万美元以上损失的可能性不会超过1%,也就是2.5天。

30、答案：A

本题解析：

。影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素是市场信心，对商业银行信心的丧失将直

接导致商业银行危机甚至市场崩渍。

31、答案：C

本题解析：

A、B、D三项属于信用风险的风险因素：C属于操作风险的风险因素。

32、答案：A

本题解析：

安全生产中规定，2m以上的高处、悬空作业、无安全设施的，必须系好安全带，扣好保险

钩。

33、答案：D

本题解析：

商业银行全面风险管理的新原则包括：①匹配性原则；②全覆盖原则；③独立性原则；

④有效性原则。其中，有效性原则是指商业银行应当符全面风险管理的结果应用于经营管

理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，有效抵御所承担的总

体风险和各类风险。

34、答案：B

本题解析：

风险监管是种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。

35、答案：A-.B、E

本题解析：

CD两项限制民事行为能力的自然人和无民事行为能力的自然人应由法定代理人代理申请。

36、答案：D

本题解析：

商业银行的流动性比例应当不低于25%。流动性比例可衡最银行短期（1个月）内流动性资产

和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以

应对可能的流动性需要。

37、答案：A

本题解析：

留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的,

债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受

偿。留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同和加工承揽合同等主合同。

38、答案：D

本题解析：

手拉葫芦使用注意事项：发现吊钩磨损超过10%时，必须更换。

39、答案：A

本题解析：

可疑类贷款迁徙率，期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额一期初可疑类贷

款期间减少金额）］xlOO%。其中，期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，

在报告期末分类为损失类的贷款余额；期初可疑类贷款期间减少金额，是指期初可疑类贷款

中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。因此，

该银行当期的可疑类贷款迁徙率=10/（40-15）xl00%=40%o

40、答案：A

本题解析：

o商业银行计算资本充足率时.，应从资本中扣除的项目是：①商誉；（2）商业银行对未并

表金融机构的资本投资；③商业银行对非自用不动产和企业的资本投资。在计算核心资本

充足率时，，应从核心资本中扣除的项目是：①商誉；②商业银行对未并表金融机构资本

投资的50%;③商业银行对非自用不动产和企业资本投资的50%。因此，计算资本充足率

和核心资本充足率时，都应该扣除商誉。

41、答案：A

本题解析：

A项的正确描述应为：持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和茶

事会报告。

42、答案：C

本题解析：

A项的P因子等于18%；BD两项的P因子均等于12%.

43、答案：D

本题解析：

财务报表分析是对资产负债表和损益表进行分析，有助于商业银行深入了解客户的经营状况

以及经营过程中存在的问题。财务报表分析应特别关注以下四项内容：识别和评价财务报表

风险；识别和评价经营管理状况；识别和评价资产管理状况；识别和评价负债管理状况。

44、答案：B

本题解析：

斐产变现能力越强，银行为流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。

45、答案：D

本题解析：

。个人信贷业务的风险是客观存在的，采用个人信用评分系统只能使银行更有效地控制客

户信用风险，而无法消除其风险，所以D选项是错误的，

46、答案：D

本题解析：

答案为D。控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素、如增加人工授权控制所

派生的内部欺诈等风险。

47、答案：D

本题解析：

考查抵押的相关内容。根据《物权法》规定，债务人或第三人有权处分的一些物品可以抵押。

土地的所有权是属于国家的，任何机构或个人无权处置学校和医院属于事业单位，大部分资

金来源于政府拨款，其财产不能用作抵押担保。

48、答案：B

本题解析：

在市场风险管理实践中，商业银行应当对•交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值。

49、答案：A

本题解析：暂无解析

50、答案：A

本题解析：

杠杆率监管覆盖了表外资声，弥补了巴塞尔协议用资本监管下表外资产风险计提不足的问题,

减少了银行向表外转移资产进行监管套利的可能性。

51、答案：D

本题解析：

与借款人有关的因素是声誉、杠杆、收益波动性。经济周期是与市场有关的因素。

52、答案：B

木题解析：

国有建设用地使用权作价出资（入股）的审批权限为：省级以上人民政府批准实行国家控股公

司试点的企业，方可采用国家作价出资（入股）方式配置土地。其中，经国务院批准改制的企

业，土地资产处置方案应报国土资源部审批，其他企业的土地资产处置方案应报土地所在的

省级以上国土资源行政主管部门审批。

53、答案：C

本题解析：

CAMELS综合评级体系评分由1（最好）到5（最差），如果银行综合评分在2分以下，说明

该银行运营质量极佳，如果大于3,就需要主管部门警惕。

54、答案：A

本题解析：

客户评级与债项评级是两个维度。我们在风险管理科目中，提到“维度”的地方并不多，这是

其中一个二维的考点。

55、答案：B

本题解析：

在正常的市场条件下，市场风险报告通常用周向高级管理层报告一次。

56、答案：A

本题解析：

A项属于市场风险的关键风险指标。

57、答案：C

本题解析：

银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、

分级的监测体系。

58、答案：A

本题解析：

任何风险的形成原因都是很更杂的，A表述错误，流动性风险与信用风险、市场风险和操作

风险相比，形成的原因更加复杂，通常被视为一种综合性风险。

59、答案：B

本题解析：

商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括管理能力

和行业地位；财务稳健性；经营声誉和企业文化；技术实力和服务质量；突发事件应对能力；

对•银行业的熟悉程度：对其他商业银行提供服务的情况；商业银行认为重要的其他事项；外

包活动涉及多个服务提供商时，应当对这些服务提供商进行关联关系的调查。故本题选B

项。

60、答案：D

本题解析：

企业级风险管理信息系统极为复杂，具有多向交互式、智能化的特点，能够及时、广泛地采

集所需要的各种风险信息和数据，并对这些信息进行集中海量处理，以辅助业务部门和风险

管理人员作出正确决策。

61、答案：A

本题解析：

监事会对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察T作。

62、答案：A

本题解析：

股票风险主要针对交易账簿内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险，股票风险分为股票风

险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为8%,股票风险头寸应区分不同国家

或地区市场，同一个市场中完全相同的股票或指数(交割月份相同)的多、空头匹配头寸可完

全予以抵消，不同市场中的股票头寸不能抵消。

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市

场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。风险价值的局限性包括

无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

63、答案：B

本题解析：

关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。

64、答案：B

本题解析：

根据死亡率模型，该信用等级的债务人能够在三年到期后将本息全部归还的概率为

(l-2%)x(l-3%)x(l-3.5%)=92%这也意味着该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的

概率(即累计死亡率)为1-92%=8%o

65、答案：A

本题解析：

柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最

容易引发操作风险的业务环节。

66、答案：B

本题解析：

。马柯威茨的理论提出于20世纪50年代；而布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价

的一般模型属华尔街的第二次数学革命的金融理论；罗斯的理论提出于20世纪70年代。

67、答案：C

本题解析：

代理关系的主体包括代理人、被代理人和相对人。代理人是指在代理制度中代他人为法律行

为的人；被代理人是指由他人代理民事法律行为而产生的法律后果仍由其承担的人，也称为

本人；相对人是指与代理人进行法律行为的人，也称第三人。

68、答案：C

本题解析：

。商业银行的资产主要是金融资产。

69、答案：B

本题解析：

贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要

力量。贷款最低定价-（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本片贷款额。

70、答案：B

本题解析：

根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为法人客

户与个人客户，法人客户根据其组织形式不同划分为单一法人客户和集团法人客户。

71、答案：A

本题解析：

风险数据包括内部数据和外部数据，其中内部数据是从各个业务系统中抽取的、与风险管理

相关的数据信息，外部数据是通过专业数据供应商所获得的数据。

72、答案：A

本题解析：

董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。

73、答案：D

本题解析：

o由题意，该银行在1个交易日内有1%（100%—99%）的可能性超过1000万元，则在100

个交易日内将有1天（100X1%）的可能性超过1000万元，

74、答案：B

本题解析：

B选项：负债风险管理模式阶段，西方商业银行由被动负债方式向主动负债方式转变。考

点：商业银行风险管理的发展

75、答案：C

本题解析：

杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额2011年6月，银监会发

布了《商业银行杠杆率管理办法》，首次提出对商业银行的杠杆率监管要求。该办法全面采

用了巴塞尔协议团规定的杠杆率计量方法，并对杠杆率提出了更加严格的监管要求。该办法

规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%,比巴塞尔委员会的要求高1个百分

点，由国务院银行业监督管理机构对银行整体杠杆率情况进行持续监测，加强对银行业系统

性风险的分析与防范。

76、答案：C

本题解析：

对贷款的保证人应考察的方面包括：①保证人的资格：②保证人的财务实力：③保证人的

保证意愿；④保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系：⑤保证的法律责任八

77、答案：B

本题解析：

集中度风险指银行对源于同一及相关风险敞口过大，如同一业务领域（市场环境、行业、区

域、国家等）、同一客户（借款人、存款人、交易对手、担保人、债券等融资产品发行体等）、

同一产品（融资来源、币种、期限、避险或缓险工具等）的风险敞口过大，可能给银行造成

巨大损失。

78＞答案：D

本题解析：

根据国务院银行业监督管理委员会的监管规则，银行机构的市场准入包括三个方面：机构准

入、业务准入、高级管理人员准入。

79、答案：A

本题解析：

资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下进行出售，反

映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。贷款属于商业银行的资产，因此

这部分贷款面临的是资产流动性风险。

80、答案：

正确

本题解析：

费用可能表现为资产的减少，或负债的增加，或者兼而有之。费用本质上是一种企业资源的

流出，它与资源流入企业所形成的收入相反，它也可理解为资产的耗费，其目的是为了取得

收入，从而获得更多资产，

81、答案：B

本题解析：

o战略风险管理流程包括战略风险识别、战略风险评估、监测和报告、内部审计、应急方

案。

82、答案：C

本题解析：

前瞻性是指自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素。

83、答案：

错误

本题解析：

我国《国务院关于职工工作时间的规定》中规定，职工每口工作8小时、每周工作40小时，

每周至少休息一天。

84、答案：B

木题解析：

造成操作风险的人员因素包括：内部欺诈、失职违规、知识技能匮乏、核心雇员流失、违反

用工法五类。其中内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策

导致的损失。

85、答案：C

本题解析：

操作风险评估准备包括准备、评估和报告三个步骤。

8G、答案：C

本题解析：

为使国际活跃银行公平竞争，十国集团于20世纪70年代初成立了巴塞尔银行监管委员会（简

称巴塞尔委员会），专门研究对国际活跃银行的监管问题。

87、答案：C

本题解析：

不包括提供担保。

88、答案：D

本题解析：

考查交易/定价错误的含义。交易/定价错误是指在交易过程中，因未遵循操作规定，使交易

和定价产生了错误。

89、答案：D

本题解析：

在风险偏好设置与实施过程中，应充分考虑利益相关者的期望。

90、答案：D

本题解析：

题中D项应为历史数据而非当前市场数据。

91、答案：D

本题解析：

国际市场通常采用债券信用评级法对债券风险进行评估。

92、答案：A

本题解析：

久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因

而，行最终面临的利率风险最高。A项正确。故本题选A。

93、答案：B

本题解析：

风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

94、答案：D

本题解析：

根据百分比收益率（R）=P1+D・PO/POxlOO%,其中,P0为期初的投资额,P1为期末的资产

价值,D为资产持有期间的现金收益。可得本题百分比收益率R=（32x100