四维量化交易指标公式

四维量化交易指标公式基于时间、价格、成交量、动量四维的部分指标公式。价格相关。1.移动平均线（MA）：移动平均线是一种很常用的价格分析指标。它的计算方式是在一定周期内对价格进行平均。公式为MA_n=(1)/(n)∑_i=tn+1^tP_i这里的P_i代表第i期的价格，n是计算移动平均的周期数。像在股票分析中，我们常听到的5日、10日、20日均线，就是按照这个公式，分别以5个周期、10个周期、20个周期来计算得到的。2.布林带（BOLL）：布林带由三条线构成，能帮助我们分析价格的波动范围。其中，中轨线MB=MA_n也就是前面提到的移动平均线。上轨线UB=MB+k×σ_n下轨线LB=MBk×σ_n。这里的σ_n是n期价格的标准差，它衡量了价格的波动程度；k是一个常数，一般取值为2。通过这三条线，我们可以观察价格处于相对高位还是低位。成交量相关。1.成交量移动平均线（VMA）：和价格移动平均线类似，成交量移动平均线用于分析成交量的变化趋势。公式为VMA_n=(1)/(n)∑_i=tn+1^tV_i其中V_i是第i期的成交量。通过计算不同周期的成交量移动平均线，我们可以了解成交量的变化情况，判断市场的活跃程度。2.量能指标（OBV）：量能指标（OBV）是根据成交量来衡量市场买卖力量的指标。它的计算公式是OBV_t=OBV_t1+sgn×V_t这里OBV_t是第t期的OBV值，sgn是一个符号函数，当今日收盘价高于昨日收盘价时，sgn=1当今日收盘价低于昨日收盘价时，sgn=-1当今日收盘价等于昨日收盘价时，sgn=0V_t是第t期的成交量。通过OBV的变化，我们可以辅助判断价格走势的强弱。时间相关。在量化分析中，时间通常作为数据序列的标记。我们也可以基于时间构建一些指标来反映市场的波动情况。1.波动率指标（ATR）：真实波幅TR_i=max(H_iL_i,|H_iC_i1|,|L_iC_i1|)其中H_i是第i期的最高价，L_i是第i期的最低价，C_i1是第i1期的收盘价。平均真实波幅ATR_n=(1)/(n)∑_i=tn+1^tTR_i这里的n是基于时间周期的一个参数。ATR指标可以帮助我们衡量市场的波动大小，为交易决策提供参考。动量相关。1.相对强弱指标（RSI）：相对强弱指标（RSI）用于衡量证券在一段时间内的相对强弱程度。公式为RSI=100-(100)/(1+RS)其中RS=(平均上涨幅度)/(平均下跌幅度)具体计算时，平均上涨幅度=frac{∑_i=tn+1^tU_i}{n}平均下跌幅度=frac{∑_i=tn+1^tD_i}{n}U_i是第i期上涨的幅度（如果下跌则为0），D_i是第i期下跌的幅度（如果上涨则为0），一般n取14。RSI指标的值在0到100之间，常用来判断市场是否处于超买或超卖状态。2.随机指标（KDJ）：随机指标（KDJ）综合了动量观念、强弱指标及移动平均线的优点。首先计算RSV=(C_tL_n)/(H_nL_n)×100其中C_t是当前收盘价，H_n是n日内的最高价，L_n是n日内的最低价。然后计算K值和D值，K_t=(2)/(3)K_t1+(1)/(3)RSV_tD_t=(2)/(3)D_t1+(1)/(3)K_tJ_t=3K_t2D_t一般n取9。KDJ指标通过这三个值的变化，为我们提供关于市场买卖信号的参考。基于多因子模型四维的部分指标公式（假设因子为价值、成长、质量、市场情绪）。1.价值因子。市净率（PB）：市净率是衡量公司价值的一个重要指标，公式为PB=(股价)/(每股净资产)它反映了市场对公司净资产的估值情况，一般来说，PB值较低可能意味着公司被低估。市盈率（PE）：市盈率也是常用的价值评估指标，公式为PE=(股价)/(每股收益)它体现了投资者为获取公司每股收益所愿意支付的价格，不同行业的市盈率水平可能会有所差异。2.成长因子。营收增长率：营收增长率可以反映公司的成长能力，公式为营收增长率=(本期营收上期营收)/(上期营收)×100%较高的营收增长率通常意味着公司业务在不断拓展，具有较好的发展前景。净利润增长率：净利润增长率的公式为净利润增长率=(本期净利润上期净利润)/(上期净利润)×100%它比营收增长率更能直接地反映公司盈利能力的增长情况。3.质量因子。资产负债率：资产负债率是衡量公司财务风险的一个指标，公式为资产负债率=(负债总额)/(资产总额)×100%一般来说，资产负债率越低，公司的财务状况越稳健。净资产收益率（ROE）：净资产收益率反映了公司运用自有资本的效率，公式为ROE=(净利润)/(平均净资产)×100%ROE越高，说明公司为股东创造利润的能力越强。4.市场情绪因子。换手率：换手率可以反映市场对某只股票的交易活跃程度，公式为换手率=(某一段时期内的成交量)/(发行总股数)×100%换手率越高，说明市场对该股票的关注度越高，交易越活跃。恐慌指数（VI