中国某银行风险管理分析

中国某银行风险管理分析内容概要中国农业银行简介农行风险管理体系小结中国农业银行简介中国农业银行是我国大型上市银行，中国五大银行之一；最初成立于1951年，是新中国成立的第一家国有商业银行,2010年完成“A+H”两地上市，募集资金达221亿美元，创造了截止2010年全球资本市场最大规模的IPO。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为中国网点最多、业务辐射范围最广的大型现代化商业银行。业务领域已由最初的农业信贷、结算业务，发展成为品种齐全，本外币结合，能够办理国际、国内通行的各类金融业务。截至2010年末，农行总资产103,374.06亿元，各项存款88,879.05亿元，各项贷款49,567.41亿元，资本充足率11.59%，不良贷款率2.03%，全年实现净利润949.07亿元。风险理念：违规就是风险安全就是效益农行董事会下设风险管理委员会，设立了风险总监，并开始向分行推行风险经理派驻制，搭建全面风险管理组织架构。目前，农行风险管理组织体系与国内外大型银行基本相同，均采用“三道防线”模式（业务部门、风险部门、审计部门）。风险管理组织设置总行风险管理板块作为第二道防线，包括风险管理部、信贷管理部、信用审批部、法律与合规部、特殊资产经营部等职能部门。具体职能：风险管理部牵头全行风险管理工作，发挥“总规划、总计量、总协调、总闸门”等抓总职能；信贷管理部负责全行信贷政策，履行授信执行和贷后监管等职能；信用审批部组织承担信贷业务审查、组织审批等职能，重点控制单笔信贷业务贷前风险；法律与合规部负责法律风险管理，抓内部规章制度的执行力建设，负责违规的整改纠偏；特殊资产经营部履行不良资产的管理和处置职能。同时，农行构建了“横向到边，纵向到底”的风险管理组织架构。横向上，业务部门设立风险管理处或风险管理岗，承担风险成本，发挥“第一道防线”作用。纵向上按照“两级设置，两级派驻”方式，初步建立起垂直的风险管理体系，从总行到分行再到支行都设置相应的风险管理部门或岗位。总行和一级分行单独设置风险管理部；二级分行由信贷管理部统一行使风险管理职责；支行则由二级分行向其派风险经理。风险管理信息系统农行的风险管理信息主要包括四大方面，覆盖各类风险的管理控制。信贷管理信息系统：主要管控信用风险，可以清楚监测每笔贷款发放与收回的情况。市场风险的控制主要依靠两个系统，一是资产负债管理系统，“即我们面临多大的利率风险，汇率风险，流动性风险，”另一个是交易系统，“靠金融市场部的交易系统，我们可以看到他们今天在买什么，明天在卖什么，敞口限额有多大。”柜面操作系统主要针对操作风险的管控，用来监控各类帐户或交易，“风险管理部有一个风险报告系统，每天我们派到各县支行的风险经理报告当地发生的风险事件和案件，以判断、分析在哪些关键的风险点上还存在薄弱环节。”2010年，农行完成信贷管理系统群（C3）开发并在全行投产运行，主要针对信贷风险的管理，推进信贷业务实施全品种、全流程、全机构网上作业，有效提高信贷业务精细化管理水平和运作效率。实现业务流程的机器制约和全程监控，令该行信贷风险管控能力大大提升。小结农行以审慎的风险管理理念为基础，建立了完善的风险管理制度，先进的风险管理体系，