区间价格突破策略（TB版）

区间价格突破策略（TB版）主要交易思路该策略是一种基于近期价格区间突破的日内交易策略，主要针对股票指数期货（如沪深300指数期货(IF)），旨在捕捉市场突破行情。其核心思想是：1.每日重置：每天9:15初始化开仓条件，包括清除多空止损标志，为新的一天交易做准备。2.寻找高低点：在交易日的特定时间（例如9:45），策略计算过去30根K线的最高价和最低价，作为接下来的交易参考点。3.等待启动：当交易时间超过9:45，策略正式开始工作，利用之前识别的高低点来决定开仓。4.开仓逻辑：-多头开仓：若当前价格突破前10周期内的最高价，且市场持仓不是多仓，且成交量增加，策略会在最高价基础上加上一定的偏移量（Offset）开仓买入。-空头开仓：若当前价格跌破前10周期内的最低价，且市场持仓不是空仓，且成交量增加，策略会在最低价基础上减去一定的偏移量开仓卖出。5.止损设置：开仓后，策略通过全局变量记录止损次数，当价格向不利于持仓方向发展时，止损次数增加，达到三次则执行强制平仓。6.平仓逻辑：-对于多头仓位，若价格出现更低的高点和更低的低点，即价格创新低，且止损次数达到设定值（如3次），则平仓。-对于空头仓位，若价格出现更高的高点和更高的低点，即价格创新高，且止损次数达到设定值，同样执行平仓。7.尾盘处理：在交易日结束时（如14:55），无论盈亏，策略会自动平掉所有仓位，以避免隔夜风险。策略代码注解：//初始化文件路径及交易参数StringFileName("d:\\log\\log.txt");//日志文件路径NumericOffset(3);//开仓价格偏移量NumericOffsetMargin(0);//用于计算偏移的辅助变量//逻辑判断及操作变量BoolbUp(false);//是否向上突破标志BoolbDown(false);//是否向下突破标志Numericlots(1);//默认交易手数Numericlength(10);//判断高低点的时间窗口长度//...更多变量定义...Begin//计算偏移量OffsetMargin=Offset*MinMove*PriceScale;//每天9:15重置开仓条件If(Time==0.091500){//股指交易时间bDuoStoped=false;//重置多头止损标志bKongStoped=false;//重置空头止损标志}//9:45时计算10周期内高低点If(Time==0.094500){//循环寻找高低点fori=1To30{//更新最高价和最低价If(High[i]>nHighPrice)nHighPrice=High[i];If(low[i]<nLowPrice)nLowPrice=low[i];}//保存到全局变量SetGlobalVar(1,nHighPrice);SetGlobalVar(0,nLowPrice);}//时间超过9:45，策略正式启动If(Time>=0.094500){//读取高低点nHighPrice=getGlobalVar(1);nLowPrice=getGlobalVar(0);//输出日志FileAppend(FileName,"10日最高价="+Text(nHighPrice)+"10日最低价="+Text(nLowPrice));//开仓逻辑If(!bDuoStopedandMarketPosition<>1andHigh>nHighPriceandOpenInt>OpenInt[1]andTime>=0.0945){//多头开仓逻辑MyPrice=Max(Open,nHighPrice)+OffsetMargin;Buy(Lots,MyPrice);//设置止损计数SetGlobalVar(5,0);//记录操作FileAppend(FileName,"多头开仓信息...");}//空头开仓逻辑类似//平仓逻辑//检查多头止损条件并平仓If(MarketPosition==1&&High<High[1]&&Low<Low[1]){//更新止损计数nDuoZhiS=getGlobalVar(5);SetGlobalVar(5,nDuoZhiS+1);//达到止损次数，执行平仓If(getGlobalVar(5)==3){Sell(0,Low);bDuoStoped=True;//记录平仓信息FileAppend(FileName,"多头止损平仓信息...");}}//空头平仓逻辑类似//尾盘处理，平掉所有仓位If((Date[-1]!=InvalidIntegerandDate!=Date[-1])Or(Date[-1]==InvalidIntegerandDate<CurrentDate)){//平多平空操作Sell(0,Close-Offset*MinMove*PriceScale);BuyToCover(0,Close+Offset*MinMove*PriceScale);//记录平仓信息FileAppend(FileName,"尾盘平仓信息...");}}End本策略通过捕捉短期的价格突破，结合严格的止损管理和尾盘清仓机制，旨在实现风险可控的日内交易盈利。通过动态调整开仓和平仓逻辑，适应市场变化，力求在波动的市场中获取收益。策略信号代码Params//NumericnYestCloseInput(2210);VarsStringFileName("d:\\log\\log.txt");NumericOffset(3);NumericOffsetMargin(0);BoolbUp(false);BoolbDown(false);Numericlots(1);Numericlength(10);NumericSeriesMyPrice;NumericSeriesmyExitPrice;BoolSendOrderThisBar(False);BoolbStart(False);Numerici(0);NumericnHighPrice(0);//全局变量的1NumericnLowPrice(0);//全局变量的0NumericnDuoZhiS(0);//全局变量的5NumericnKongZhiS(0);//全局变量的6NumericnYestClose(0);//全局变量的7BoolSeriesbDuoStoped(false);BoolSeriesbKongStoped(false);Begin/*FileAppend(FileName,"Bartime="+DateTimeToString(Date+Time)+"currentTime="+TimeToString(currentTime)+"MarketPosition="+Text(MarketPosition)+"CurrentDate="+DateTimeToString(CurrentDate));*/OffsetMargin=Offset*MinMove*PriceScale;//1//If(Time==0.090000)//商品If(Time==0.091500)//股指{//每天初始化开仓条件bDuoStoped=false;bKongStoped=false;}//2、当走完length,即10个周期k线时才判断高低点//If(Time==0.091000)商品If(Time==0.094500){nHighPrice=High[1];fori=1To30{If(High[i]>nHighPrice)nHighPrice=High[i];}SetGlobalVar(1,nHighPrice);nLowPrice=low[1];fori=1To30{If(low[i]<nLowPrice)nLowPrice=low[i];}SetGlobalVar(0,nLowPrice);}//3、当超过length,即30个周期k线时才启动实际的程序运行If(Time>=0.094500){bStart=True;nHighPrice=getGlobalVar(1);nLowPrice=getGlobalVar(0);FileAppend(FileName,"10日最高价="+Text(nHighPrice)+"10日最低价="+Text(nLowPrice));Commentary("10日最高价="+Text(nHighPrice));Commentary("10日最低价="+Text(nLowPrice));}FileAppend(FileName,"昨天收盘价="+Text(CloseD(1)));//4、开仓操作If(!bDuoStopedandMarketPosition<>1andHigh>nHighPriceandOpenInt>OpenInt[1]andTime>=0.0945andbStart)//从11:21开始启动自动交易{MyPrice=Max(Open,nHighPrice)+OffsetMargin;Buy(Lots,MyPrice);SendOrderThisBar=true;FileAppend(FileName,"<<买入开仓Buyentry"+TimeToString(Time)+"多单价格："+Text(MyPrice)+"目前持仓量："+Text(OpenInt)+"前一个持仓量："+Text(OpenInt[1]));//设置止损条件SetGlobalVar(5,0);}If(!bKongStopedandMarketPosition<>-1andlow<nLowPriceandOpenInt>OpenInt[1]andTime>=0.0945andbStart){MyPrice=Min(Open,nLowPrice)-OffsetMargin;SellShort(Lots,MyPrice);SendOrderThisBar=true;FileAppend(FileName,">>卖出开仓Sellentry"+TimeToString(Time)+"空单单价格："+Text(MyPrice)+"目前持仓量："+Text(OpenInt)+"前一个持仓量："+Text(OpenInt[1]));//设置止损条件SetGlobalVar(6,0);}//5、正常平仓操作If(MarketPosition==1)//有多仓的情况{If(High<High[1]andLow<Low[1])//创新低{nDuoZhiS=getGlobalVar(5);SetGlobalVar(5,nDuoZhiS+1);//多单止损FileAppend(FileName,"<<多仓止损条件判断"+TimeToString(Time)+"nDuoZhiS："+Text(nDuoZhiS)+"更新后是getGlobalVar(5)："+Text(getGlobalVar(5)));}//If(Low<nTodayAP)If(getGlobalVar(5)==3){//myExitPrice=max(Low,Low[1]-OffsetMargin);myExitPrice=Low;myExitPrice=IIF(myExitPrice>Open,Open,myExitPrice);//大跳空的时候用开盘价代替Sell(0,myExitPrice);//数量用0的情况下将全部平仓bDuoStoped=True;FileAppend(FileName,"<<多仓卖出平仓"+TimeToString(Time)+"多单价格："+Text(myExitPrice)+"getGlobalVar(5)："+Text(getGlobalVar(5)));}}ElseIf(MarketPosition==-1)//有空仓的情况{//低点转折If(High>High[1]andLow>Low[1])//创新低{nKongZhiS=getGlobalVar(6);SetGlobalVar(6,nKongZhiS+1);//多单止损FileAppend(FileName,"<<空仓止损条件判断"+TimeToString(Time)+"nDuoZhiS："+Text(nKongZhiS)+"更新后是getGlobalVar(6)："+Text(getGlobalVar(6)));}//If(High>nTodayAP)If(getGlobalVar(6)==3){//myExitPrice=Min(High,nTodayAP+nTodayAP);myExitPrice=High;myExitPrice=IIF(myExitPrice<Open,Open,myExitPrice);//大跳空的时候用开盘价代替BuyToCover(0,myExitPrice);//数量用0的情况下将全部平仓bKongStoped=True;File