高低点均线（TB版）

高低点均线（TB版）该交易策略的核心思路围绕着“高低点均线通道”与“K线中值突破”来进行判断，旨在捕捉市场趋势并管理风险。1.高低点均线通道构建:-计算过去N周期内（由参数AvgLen定义）的最高价和最低价的移动平均线，分别得到上轨（UpperAvg）和下轨（LowerAvg），以此形成价格通道。-计算过去N周期内K线中点的移动平均线作为通道中轨（ExitAvg），用以辅助判断和止损。2.识别RangeLeader:-判断当前K线是否为“RangeLeader”，即其K线中点（MedianPrice）位于前一根K线的高点之上，且当前K线的振幅大于前一根K线，这表明市场具有较强的向上或向下突破潜力。3.入场条件:-当上一根K线是RangeLeader，且收盘价相对于N周期前的高点或低点均线有显著偏离时，采取行动。-如果上一根K线收盘价高于上轨均线，且当前无多仓，则开立多头仓位。-如果上一根K线收盘价低于下轨均线，且当前无空仓，则开立空头仓位。4.出场条件:-开仓后，策略设置了动态的止损机制。-在开仓后的前ExitBar根K线内，如果价格触及中轨（ExitAvg），则平仓止损。-超过ExitBar根K线后，若价格触及上轨减去最小变动价位（对于多头），或下轨加上最小变动价位（对于空头），则以更宽的止损标准平仓。5.风险管理:-结合市场位置和时间，动态调整止损位置，初期采用较为保守的中轨止损，随后转为更宽泛的上下轨止损，反映了对市场波动性的适应性管理。总结来说，该策略利用通道突破和K线形态来捕捉趋势启动点，并通过灵活的止损策略来管理风险，是一种结合趋势追踪和止损优化的交易思路。做多信号代码：ParamsNumericAvgLen(20)NumericAbsDisp(5)NumericExitBar(5)VarsNumericSeriesUpperAvg(0)NumericSeriesLowerAvg(0)NumericSeriesExitAvg(0)BoolSeriesRangeLeadB(False)NumericSeriesMedianPriceNumericminpointNumericSeriesrangeBeginIf(!CallAuctionFilter())Returnminpoint=Minmove*PriceScalerange=High-LowUpperAvg=Average(High[AbsDisp],AvgLen)LowerAvg=Average(Low[AbsDisp],AvgLen)MedianPrice=(High+Low)*0.5ExitAvg=Average(MedianPrice[AbsDisp],AvgLen)RangeLeadB=MedianPrice>High[1]andRange>Range[1]If(MarketPosition==0){If(RangeLeadB[1]andClose[1]>UpperAvg[1]){Buy(0,Open)}}If(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0){If(BarsSinceEntry<=ExitBar){If(Low<=ExitAvg){Sell(0,Min(Open,ExitAvg))}}ElseIf(BarsSinceEntry>ExitBar){If(Low<=UpperAvg-minpoint){Sell(0,Min(Open,UpperAvg-minpoint))}}}End策略说明:基于平移的高点和低点均线通道与K线中值突破进行判断系统要素:1.RangeLeader是个当前K线的中点在之前K线的最高点上,且当前K线的振幅大于之前K线的振幅的K线2.计算高点和低点的移动平均线入场条件:1、上根K线为RangeLead，并且上一根收盘价大于N周期前高点的MA，当前无多仓，则开多仓2、上根K线为RangeLead，并且上一根收盘价小于N周期前低点的MA，当前无空仓，则开空仓出场条件:1.开仓后，5个K线内用中轨止损，5个K线后用外轨止损做多代码解读如下：ParamsNumericAvgLen(20);//声明数值参数AvgLen，初值为20，即高低点均线计算周期NumericAbsDisp(5);//声明数值参数AvsDisp，初值为5，即高低点均线前移周期NumericExitBar(5);//声明数值参数ExitBar，初值为5，即为止损周期参数，该周期以前中轨止损，以后外轨止损。VarsNumericSeriesUpperAvg(0);//声明序列变量UpperAvg，初值0，即通道上轨NumericSeriesLowerAvg(0);//声明序列变量LowerAvg，初值0，即通道下轨NumericSeriesExitAvg(0);//声明序列变量ExitAvg，初值0，即通道中轨BoolSeriesRangeLeadB(False);//声明序列布尔型变量RangeLeadB，初值为假NumericSeriesMedianPrice;//声明序列变量MedianPrice，即K线中价Numericminpoint;//声明序列变量minpoint，即最小变动价位。NumericSeriesrange;//声明序列变量range，即为振幅。BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合竞价和小节休息过滤。//指标计算minpoint=Minmove*PriceScale;//最小变动价位。range=High-Low;//变量range=高价-低价。UpperAvg=Average(High[AbsDisp],AvgLen);//把相应值返回函数Average求值，即计算N周期前高点的均线，N=参数AbsDisp值为5。LowerAvg=Average(Low[AbsDisp],AvgLen);//把相应值返回函数Average求值，计算N周期前低点的均线，N=参数AbsDisp值为5.MedianPrice=(High+Low)*0.5;//代入相应值，计算得变量MedianPrice值，即为计算K线中点。ExitAvg=Average(MedianPrice[AbsDisp],AvgLen);//同样的，把相应值返回函数Average求值，即计算N周期前K线中点的均线，N=参数AbsDisp值为5.RangeLeadB=MedianPrice>High[1]andRange>Range[1];//当K线中点大于前一根K线高点并且振幅大于上一根振幅时，RangeLeadB为真。//开仓买卖系统入场If(MarketPosition==0)//没有持仓情况下。{If(RangeLeadB[1]andClose[1]>UpperAvg[1])//假如上根K线RangeLeadB为真，并且上一根收盘价大于N周期前高点的均线，当前无多仓，则开多仓。{Buy(0,Open);//以开盘价，开仓买入。}}//平仓出场If(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0)//持有多单，并且建仓位置的k线数位大于0.{If(BarsSinceEntry<=ExitBar)//开仓后N根K线内用中轨止损，N根K线后用上轨止损，N=参数ExitBar，其实就是建仓位置小于等于5.{If(Low<=ExitAvg)//假如低价小于等于变量ExitAvg值，即中轨。{Sell(0,Min(Open,ExitAvg));//取开盘价与中轨价的小值，平仓。}}ElseIf(BarsSinceEntry>ExitBar)//假如建仓位置位数大于5{If(Low<=UpperAvg-minpoint)//假如低价小于等于上轨减去最小跳动价{Sell(0,Min(Open,UpperAvg-minpoint));//平仓}}}End做空信号代码：ParamsNumericAvgLen(20);NumericAbsDisp(5);NumericExitBar(5);VarsNumericSeriesUpperAvg(0);NumericSeriesLowerAvg(0);NumericSeriesExitAvg(0);BoolSeriesRangeLeadS(False);NumericSeriesMedianPrice;Numericminpoint;NumericSeriesrange;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;minpoint=Minmove*PriceScale;range=High-Low;UpperAvg=Average(High[AbsDisp],AvgLen);LowerAvg=Average(Low[AbsDisp],AvgLen);MedianPrice=(High+Low)*0.5;ExitAvg=Average(MedianPrice[AbsDisp],AvgLen);RangeLeadS=MedianPrice<Low[1]andRange>Range[1];If(MarketPosition==0){If(RangeLeadS[1]andClose[1]<LowerAvg[1]){Sellshort(0,Open);}}If(MarketPosition==-1andBarsSinceEntry>0){If(BarsSinceEntry<=ExitBar){If(High>=ExitAvg){Buytocover(0,Max(Open,ExitAvg));}}ElseIf(BarsSinceEntry>ExitBar){If(High>=LowerAvg+minpoint){Buytocover(0,Max(Open,LowerAvg+minpoint));}}}End做空代码注解：//定义参数，这些参数可以由用户根据需要进行调整ParamsNumericAvgLen(20);//计算移动平均线的周期长度NumericAbsDisp(5);//移动平均线前移的周期数NumericExitBar(5);//止损周期参数，决定何时使用中轨或外轨进行止损//定义变量，这些变量在策略中被计算和使用VarsNumericSeriesUpperAvg(0);//通道上轨的移动平均线NumericSeriesLowerAvg(0);//通道下轨的移动平均线NumericSeriesExitAvg(0);//通道中轨的移动平均线BoolSeriesRangeLeadS(False);//标记是否为RangeLeader的布尔序列NumericSeriesMedianPrice;//K线中点的价格序列Numericminpoint;//最小变动价位NumericSeriesrange;//K线的振幅序列//策略的开始Begin//过滤掉集合竞价时段If(!CallAuctionFilter())Return;//计算最小变动价位minpoint=Minmove*PriceScale;//计算当前K线的振幅range=High-Low;//计算N周期前高点的移动平均线作为上轨UpperAvg=Average(High[AbsDisp],AvgLen);//计算N周期前低点的移动平均线作为下轨LowerAvg=Average(Low[AbsDisp],AvgLen);//计算当前K线的中点MedianPrice=(High+Low)*0.5;//计算N周期前K线中点的移动平均线作为中轨ExitAvg=Average(MedianPrice[AbsDisp],AvgLen);//判断当前K线是否为RangeLeader，即中点低于前一根K线的低点且振幅大于前一根RangeLeadS=MedianPrice<Low[1]andRange>Range[1];//检查当前没有空仓时的开仓条件If(MarketPosition==0){//如果上根K线为RangeLeader，并且上一根收盘价低于N周期前低