ATR波动突破策略（TB版）

ATR波动突破策略（TB平台）主要交易思路该交易策略主要基于平均真实范围（ATR）来设定买入和卖出的触发价格。ATR是衡量市场波动性的一个指标，通过计算过去一段时间内价格波动的平均值来得出。1.计算ATR：首先，策略通过函数计算了最近N个时间周期的平均真实范围（ATR）。这个ATR值用于后续计算上下轨线。2.设定上下轨线：策略根据前一个周期的收盘价和ATR的两倍值来计算上下轨线。上轨线是前一个周期的收盘价加上2倍的ATR，而下轨线则是前一个周期的收盘价减去2倍的ATR。3.交易触发条件：-当市场价格（特别是最高价）达到或超过上轨线时，如果当前市场位置不是多头（即没有持仓或持仓为空头），则执行卖空操作，以`myprice`作为交易价格。-当市场价格（特别是最高价）达到或超过上轨线，并且当前市场位置是空头（即已卖空）时，如果最高价达到或超过上轨线，则执行买入平仓操作，以`myprice`作为交易价格。4.绘制轨线：为了更直观地观察上下轨线，策略使用函数在图表上绘制了这两条轨线。该策略是一种基于ATR的波动率突破策略，通过设定上下轨线来捕捉市场的超买超卖情况，并据此进行交易操作。计算公式如下：ATR=∣最高价-最低价∣和∣最高价-昨收∣和∣昨收-最低价∣的最大值真实波幅(ATR)=TR的N日简单移动平均参数N设置为14日函数1TrueHigh，求真实高点：VarsNumericTHighValue;//声明数值型变量THighValue。//BeginTHighValue=Close[1];//语句1，直接让变量THighValue值=昨日收盘价。//If(High>=Close[1])//语句2，假如当前最高价High>=昨日收盘价时。//THighValue=High;//变量THighValue值=当前最高价。//ReturnTHighValue;//语句1和语句2是一个并列语句，哪个条件符合的，就用哪个语句的值，这可以先判断出最高价和昨收价哪个是最大值。//End函数2TrueLow，求真实低点：VarsNumericTLowValue;//声明数值型变量TLowValue。//BeginTLowValue=Close[1];//语句1，变量TLowValue值=昨收价。//If(Low<=Close[1])//语句2，假如当前最低价<=昨收价。//TLowValue=Low;//变量TLowValue值=当前低价。//ReturnTLowValue;//求出当前最低价与昨收价那个为最小值。//End函数3TrueRange，真实振幅范围：BeginIf(CurrentBar==0)//假如为第一根k。//ReturnHigh-Low;//那振幅就是直接最高价减去最低价。//Else//第二根之后的振幅。//ReturnTrueHigh-TrueLow;//就是函数TrueHigh值减去函数TrueLow值。//End函数4AvgTrueRange，求平均真实振幅：ParamsNumericLength(10);//声明数值型参数Length，就是周期了，赋值给它10周期。//BeginReturnAverage(TrueRange,Length);//求出10个周期真实振幅平均值。//End函数5ATR，表达的意思跟第四个函数完全一样，这里给它写出来：ParamsNumericLength(14);//声明数值型参数Length，初值为14周期。BeginPlotNumeric("ATR",AvgTrueRange(Length));//在k线图上画出ATR出来，它的值是14根k线的平均振幅值。End以上是知道了ATR是如何求出来的。一般都只用它来观察波幅集中区域，从周期日k逐步观察统计到你所用的周期，会知道，这个品种它一天大概集中振幅多大。观察ATR的值，看上面代码可以知道，直接把参数14改成1就可以观察它每根k线的波幅了。ATR策略信号出入场规则：当价格比上一个交易日收盘价高2ATR时买入，当价格比上一个交易日收盘价低2ATR时卖出。策略信号代码如下：ParamsNumericLength(14);VarsNumericSeriesatr;Numericupline;Numericdownline;Numericmyprice;Beginatr=Average(TrueRange,Length);upline=Close[1]+2*atr;downline=Close[1]-2*atr;PlotNumeric("k",upline);PlotNumeric("h",downline);If(MarketPosition!=1&&High>=upline){myprice=Max(upline,Open);Buy(1,myprice);}If(MarketPosition==1AndLow<=downline){myprice=Min(downline,Open);Sell(1,myprice);}If(MarketPosition!=-1AndLow<=downline){myprice=Min(downline,Open);SellShort(1,myprice);}If(MarketPosition==-1&&High>=upline){myprice=Max(upline,Open);BuyToCover(1,myprice);}End;信号代码注解：Params定义参数段，用于设置策略中使用的变量的初始值。NumericLength(14);定义一个名为

Length

的数值型变量，并初始化为14，用于计算ATR的周期。Vars定义变量段，用于声明策略中使用的变量。NumericSeriesatr;声明一个名为

atr

的数值型序列，用于存储ATR值。Numericupline;声明一个名为

upline

的数值型变量，用于存储买入触发价格。Numericdownline;声明一个名为

downline

的数值型变量，用于存储卖出触发价格。Numericmyprice;声明一个名为

myprice

的数值型变量，用于存储实际交易的价格。Begin开始策略的主体部分。atr=Average(TrueRange,Length);计算ATR值，即真实波动幅度的

Length

周期移动平均。upline=Close[1]+2*atr;设置买入触发价格，即上一个交易日的收盘价加上2倍ATR。downline=Close[1]-2*atr;设置卖出触发价格，即上一个交易日的收盘价减去2倍ATR。PlotNumeric("k",upline);在图表上绘制名为"k"的买入触发线。PlotNumeric("h",downline);在图表上绘制名为"h"的卖出触发线。If(MarketPosition!=1&&High>=upline){...}如果当前市场位置不是多头且最高价达到或超过买入触发价格，则执行以下操作。myprice=Max(upline,Open);设置买入价格为开盘价和买入触发价格中的较高者。Buy(1,myprice);执行买入操作。If(MarketPosition==1AndLow<=downline){...}如果当前市场位置是多头且最低价达到或低于卖出触发价格，则执行以下操作。myprice=Min(downline,Open);设置卖出价格为开盘价和卖出触发价格中的较低者。Sell(1,myprice);执行卖出操作。If(MarketPosition!=-1AndLow<=downline){...}如果当前市场位置不是空头且最低价达到或低于卖出触发价格，则执行以下操作。myprice=Min(downline,Open);设置卖出开空的价格为开盘价和卖出触发价格中的较低者。SellShort(1,myprice);执行卖出开空操作。If(MarketPosition==-1&&High>=upline){...}如果当前市场位置是空头且最高价达到或超过买入触发价格，则执行以下操作。myprice=Max(upline,Open);设置买入平空的价格为开盘价和买入触发价格中的较高者。BuyToCover(1,myprice);执行买入平空操作。End看来不行得修改下:（代码）ParamsNumericLength(14);NumericLength3(360);VarsNumericSeriesatr;Numericupline;Numericdownline;Numericmyprice;NumericSeriesAvgValue3;Beginatr=Average(TrueRange,Length);upline=Close[1]+2*atr;downline=Close[1]-2*atr;PlotNumeric("k",upline);PlotNumeric("h",downline);AvgValue3=AverageFC(Close,Length3);PlotNumeric("AvgValue3",AvgValue3);If(MarketPosition!=1&&High>=uplineandHigh>AvgValue3){myprice=Max(upline,Open);Buy(1,myprice);}If(MarketPosition==1AndLow<=downline){myprice=Min(downline,Open);Sell(1,myprice);}If(MarketPosition!=-1AndLow<=downlineAndLow<AvgValue3){myprice=Min(downline,Open);SellShort(1,myprice);}If(MarketPosition==-1&&High>=upline){myprice=Max(upline,Open);BuyToCover(1,myprice);}End修改后的代码注解：Params（参数）*`NumericLength(14);`定义了一个名为`Length`的数值型参数，其默认值为14。这个参数可能用于后续计算中的时间周期或数据点的数量。*`NumericLength3(360);`定义了另一个名为`Length3`的数值型参数，其默认值为360。这个参数可能用于另一个需要更长时间周期或数据点数量的计算。Vars（变量）定义了一系列数值型变量和序列，用于在策略执行过程中存储和计算数据。 +`NumericSeriesatr;` 平均真实范围（ATR）的序列。 +`Numericupline;` 上轨线的数值。 +`Numericdownline;` 下轨线的数值。 +`Numericmyprice;` 交易价格的数值。 +`NumericSeriesAvgValue3;` 基于`Length3`的收盘价的平均值序列。策略逻辑1.计算ATR`atr=Average(TrueRange,Length);`计算最近`Length`个时间周期的平均真实范围（ATR）。2.计算上下轨线`upline=Close[1]+2*atr;``downline=Close[1]-2*atr;`基于前一个周期的收盘价和ATR的两倍值来计算上下轨线。3.绘制轨线使用`PlotNumeric`函数来绘制上下轨线。4.计算长期平均值`AvgValue3=AverageFC(Close,Length3);`计算最近`Length3`个时间周期的收盘价的平均值5.交易逻辑*当不在多头仓位（`MarketPosition!=1`）且当前最高价高于上轨线并高于