Aberration逆势交易策略（TS版）

Aberration逆势策略(TS版)一、策略综述5分钟的Aberration逆势策略是一种基于短期市场波动的交易策略，它利用5分钟K线数据，结合Aberration交易系统的原理，通过捕捉市场价格的短期异常波动来实现盈利。该策略的核心思想是，在市场价格短期内出现过度偏离其均值时，进行逆势操作，以期待价格回归均值时获得收益。二、策略原理该策略的原理基于统计学中的标准差概念。首先，需要计算出市场价格的短期均值和标准差。然后，根据标准差的倍数来确定交易信号。当价格超过或低于一定的标准差倍数时，进行相应的逆势买入或卖出操作。三、执行步骤1.数据获取：需要获取市场价格的5分钟K线数据，可以通过各种数据源或交易平台提供的接口来获取。2.计算均值和标准差：根据获取的5分钟K线数据，需要计算出市场价格的短期均值和标准差。一般来说，可以选择过去一段时间（如最近N个5分钟K线）的数据来计算。3.确定交易信号：根据计算出的均值和标准差，可以确定交易信号。当价格超过或低于一定的标准差倍数时（如±2倍标准差），产生相应的逆势买入或卖出信号。4.执行交易：根据交易信号，可以进行相应的买入或卖出操作。可以选择市价单或限价单来执行交易。5.风险控制：在执行交易过程中，需要注意风险控制，设置止损和止盈点位，以保护投资资金和获得合理的收益。四、策略特点1.短期交易：该策略基于5分钟K线数据，适合进行短期交易。2.逆势操作：在市场价格出现短期异常波动时，进行逆势操作，以期待价格回归均值时获得收益。3.基于统计学原理：利用统计学中的标准差概念来确定交易信号，较为严谨和可靠。4.风险控制：通过设置止损和止盈点位，控制投资风险。请注意，以上策略仅供参考，实际交易时还需结合市场情况和个人风险承受能力进行调整。策略概述本策略基于Multicharts平台的5分钟逆势交易策略，结合跨周期的日线过滤条件。策略主要关注螺蚊合约。分为两个主要部分：日线级别的过滤条件和5分钟级别的逆势交易策略。策略原理1.日线级别过滤：使用MA5和MA10作为过滤线。当MA5和MA10形成多头排列时，只进行多头交易；当它们形成空头排列时，只进行空头交易。2.ABERRATION逆势策略：在5分钟图上，当价格突破上沿时做空，回到中间均线时平空；当价格突破下沿时做多，回到中线均线时平多。3.止盈与止损：设定赚150元止盈，若赚100元后价格回撤50%，也进行止盈。5分钟主图程式码总结*-输入：price1（5分钟数据收盘价），price2（日线数据收盘价）。-全局变量：包括市场位置、时间条件、过滤条件、交易条件等。-过滤条件：基于price2的MA5和MA10判断当前市场趋势（多头或空头）。-逆势策略：计算5分钟数据的移动平均线（MA）和标准偏差（std），确定交易的上沿（var1）和下沿（var2）。-交易条件：当满足时间条件、过滤条件和逆势策略条件时，执行买入或卖出操作。-交易执行：根据市场位置和交易条件，在下一根K线以市价执行买入或卖出操作。该策略结合了跨周期的过滤条件和逆势交易策略，旨在通过日线级别的趋势判断和5分钟级别的逆势交易，提高交易的成功率和盈利能力。策略中设定了明确的止盈和止损条件，以控制风险。策略代码注解:Inputs:price1(Close,"5分钟数据收盘价"),price2(Close,"日线数据收盘价");Vars:marketPosition(0),//市场位置，0表示无持仓，1表示多头持仓，-1表示空头持仓timeCondition(True),//时间条件，可根据实际需求设置filterCondition(False),//过滤条件tradeCondition(False);//交易条件//计算MA5和MA10MA5=Average(price2,5);MA10=Average(price2,10);//确定市场趋势If(MA5>MA10)ThenfilterCondition=True;//多头排列，只进行多头交易ElseIf(MA5<MA10)ThenfilterCondition=False;//空头排列，只进行空头交易//计算5分钟数据的移动平均线和标准偏差MA=Average(price1,20);std=StdDev(price1,20);//确定交易的上沿和下沿var1=MA+2*std;var2=MA-2*std;//判断交易条件If(timeConditionAndfilterConditionAndprice1>var1)ThentradeCondition=True;//价格突破上沿，做空条件满足ElseIf(timeConditionAndfilterConditionAndprice1<var2)ThentradeCondition=True;//价格突破下沿，做多条件满足//交易执行If(marketPosition=0AndtradeCondition)ThenIf(price1>var1)ThenmarketPosition=-1;//做空BuyNextBaratMarket;ElseIf(price1<var2)ThenmarketPosition=1;//做多SellShortNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition<>0)ThenIf(marketPosition=1Andprice1>=MA)ThenmarketPosition=0;//多头平仓SellNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=-1Andprice1<=MA)ThenmarketPosition=0;//空头平仓BuyToCoverNextBaratMarket;//止盈与止损If(marketPosition<>0)ThenIf(marketPosition=1AndProfit>=150)ThenmarketPosition=0;//赚150元止盈SellNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=1AndProfit>=100AndProfit/EntryPrice<=0.5)ThenmarketPosition=0;//赚100元后价格回撤50%，止盈SellNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=-1AndProfit<=-150)ThenmarketPosition=0;//亏150元止损BuyToCoverNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=-1AndProfit<=-100AndProfit/EntryPrice>=-0.5)ThenmarketPosition=0;//亏100元后价格反弹50%，止损BuyToCoverNextBaratMarket;策略代码:Inputs:price1(Close,"5分钟数据收盘价"),price2(Close,"日线数据收盘价");Vars:marketPosition(0),timeCondition(True),filterCondition(False),tradeCondition(False);MA5=Average(price2,5);MA10=Average(price2,10);If(MA5>MA10)ThenfilterCondition=True;ElseIf(MA5<MA10)ThenfilterCondition=False;MA=Average(price1,20);std=StdDev(price1,20);var1=MA+2*std;var2=MA-2*std;If(timeConditionAndfilterConditionAndprice1>var1)ThentradeCondition=True;ElseIf(timeConditionAndfilterConditionAndprice1<var2)ThentradeCondition=True;If(marketPosition=0AndtradeCondition)ThenIf(price1>var1)ThenmarketPosition=-1;BuyNextBaratMarket;ElseIf(price1<var2)ThenmarketPosition=1;SellShortNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition<>0)ThenIf(marketPosition=1Andprice1>=MA)ThenmarketPosition=0;SellNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=-1Andprice1<=MA)ThenmarketPosition=0;BuyToCoverNextBaratMarket;If(marketPosition<>0)ThenIf(marketPosition=1AndProfit>=150)ThenmarketPosition=0;SellNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=1AndProfit>=100AndProfit/EntryPrice<=0.5)ThenmarketPosition=0;SellNextBaratMarket;ElseIf(marketPosition=-1AndProfit<=-150