时间驱动策略（TS版）

时间驱动策略（TS版）本策略主要围绕时间与价格的关系构建了一套复杂的交易逻辑。通过自定义的`ADDTIME`函数，结合多种技术指标，如摆动低点（`SWINGLOWBAR`）和摆动高点（`SWINGHIGHBAR`），以及百分比回撤（`PERCENTR`），来决定买入和卖出的时机。交易逻辑分析1.时间驱动的交易决策策略首先检查当前时间是否小于15:30。这个时间点可能是基于某种市场特性或交易时段的考虑而设定的。在这个时间段内，策略会执行一系列基于价格和技术指标的买入和卖出条件判断。2.买入逻辑当满足一定条件时（如`VALUE1`和`VALUE2`的位置关系，以及当前最低价与`VALUE2`位置最低价的比较），策略会在下一根柱状图以市场价买入。这表明策略在寻找某种特定的价格模式或趋势反转点作为买入信号。3.卖出逻辑卖出逻辑同样复杂，包括基于价格差异（如最近4根柱状图的最低价与当前收盘价之差）、摆动高点的位置关系，以及时间因素的考量。策略设置了多种卖出条件，包括止损单、限价单和时间驱动的单子，以应对不同的市场情况。4.时间调整功能`ADDTIME`函数允许策略在考虑时间因素时具有一定的灵活性。例如，策略可以根据入场时间加上一定的分钟数来判断是否应该执行买入或卖出操作。这种时间调整功能使得策略能够适应不同时间段的交易特性。策略特点1.多条件综合判断该策略采用了多个技术指标和价格条件进行综合判断，这有助于提高交易的准确性和稳健性。通过多重条件的筛选，策略能够在一定程度上过滤掉噪音信号，捕捉到更可靠的交易机会。2.时间与价格的结合策略不仅关注价格变动，还充分考虑了时间因素。这种时间与价格的结合使得策略能够更全面地把握市场动态，提高交易的时效性和针对性。3.灵活的交易执行通过设置止损单和限价单，策略能够在不同情况下灵活调整交易执行方式。这种灵活性有助于降低交易风险，提高资金利用效率。本策略展示了一个基于时间与价格关系的复杂交易逻辑。通过综合运用多种技术指标和价格条件，以及灵活的交易执行方式，策略旨在捕捉市场中的可靠交易机会并降低交易风险。策略代码注释：一、用户函数部分（ADDTIME）{USERFUNCTION:ADDTIME}

：注释说明这是一个用户自定义函数名为

ADDTIME

。

INPUTS:XTIME-TIMEIN24HOURFORMAT.MINUTES-AMOUNTTOADD/SUBTRACTTOXTIME.

：定义了函数的输入参数，

XTIME

是24小时格式的时间，

MINUTES

是要加到或减去的分钟数。SAMPLEUSAGE:IF(TIME[0]>ADDTIME(SESS1STARTTIME,+30))THEN...

：给出了函数的使用示例，用于判断当前时间是否大于某个时间加上30分钟后的时间。

RETURNS:ADJUSTEDTIMEIN24HOURFORMAT.

：说明函数返回调整后的24小时格式时间。PROPERTIES[]AUTODETECT[*]SIMPLE[]SERIES

：函数的属性设置，这里设置为简单类型，非自动检测和非序列类型。PROVIDEDBYPRODUCTSUPPORTDEPT.OFOMEGARESEARCH,INC.

}：说明该函数由OmegaResearch公司的产品支持部门提供。二、交易策略部分INPUTS:XTIME(NUMERICSIMPLE),MINUTES(NUMERICSIMPLE);

：再次明确函数的输入参数类型为简单数值类型。ADDTIME=MINUTESTOTIME(TIMETOMINUTES(XTIME)+MINUTES);

：函数的实现，将输入的时间

XTIME

转换为分钟数，加上

MINUTES

，再转换回时间格式。VALUE1=SWINGLOWBAR(2,PERCENTR(5),1,5);

和

VALUE2=SWINGLOWBAR(1,PERCENTR(5),1,5);

：计算两个变量

VALUE1

和

VALUE2

，可能是与摆动低点相关的位置信息。

IFTIME<1530THENBEGIN

：如果当前时间小于15:30，则执行以下代码块。IFVALUE1>-1ANDPERCENTR(5)[VALUE1]<=10THENBEGIN

：如果

VALUE1

大于-1且在

VALUE1

位置的5%百分比回撤小于等于10，则继续执行。

IFCLOSE-LOWEST(LOW,4)<100POINTSTHENBEGIN

：如果当前收盘价与最近4根柱状图的最低价之差小于100点，则继续执行。IFLOW[VALUE2]<LOW[VALUE1]THENBEGIN

：如果在

VALUE2

位置的最低价小于在

VALUE1

位置的最低价，则继续执行。

IFVALUE2>0ANDLOW>LOW[VALUE2]THENBUYNEXTBARATMARKET;

：如果

VALUE2

大于0且当前最低价大于在

VALUE2

位置的最低价，则在下一根柱状图以市场价买入。

END;END;END;

：结束多个嵌套的条件判断代码块。SELL("LOW")NEXTBARATLOWEST(LOW,4)-5POINTSSTOP;

：设置卖出止损单，在下一根柱状图以最近4根柱状图的最低价减去5点的价格卖出止损。IFBARSSINCEENTRY>0THENSELL("100LIM")NEXTBARATENTRYPRICE+100POINTSLIMIT;

：如果自入场以来经过的柱状图数量大于0，则在下一根柱状图以入场价加上100点的价格卖出限价。IFBARSSINCEENTRY>0ANDTIME>=ADDTIME(ENTRYTIME,60)THENSELL("TIME")NEXTBARATMARKET;

：如果自入场以来经过的柱状图数量大于0且当前时间大于等于入场时间加上60分钟后的时间，则在下一根柱状图以市场价卖出。

VALUE3=SWINGHIGHBAR(2,PERCENTR(5),1,5);

和

VALUE4=SWINGHIGHBAR(1,PERCENTR(5),1,5);

：计算两个变量

VALUE3

和

VALUE4

，可能是与摆动高点相关的位置信息。

IFTIME<1530THENBEGIN

：如果当前时间小于15:30，则执行以下代码块。IFVALUE3>-1ANDPERCENTR(5)[VALUE3]>=90THENBEGIN

：如果

VALUE3

大于-1且在

VALUE3

位置的5%百分比回撤大于等于90，则继续执行。IFHIGHEST(HIGH,4)-CLOSE<100POINTSTHENBEGIN

：如果最近4根柱状图的最高价与当前收盘价之差小于100点，则继续执行。IFHIGH[VALUE4]>HIGH[VALUE3]THENBEGIN

：如果在

VALUE4

位置的最高价大于在

VALUE3

位置的最高价，则继续执行。

IFVALUE4>0ANDHIGH<HIGH[VALUE4]THENSELLNEXTBARATMARKET;

：如果

VALUE4

大于0且当前最高价小于在

VALUE4

位置的最高价，则在下一根柱状图以市场价卖出。

END;END;END;

：结束多个嵌套的条件判断代码块。BUYTOCOVER("HIGH")NEXTBARATHIGHEST(HIGH,4)+5POINTSSTOP;

：设置买入回补止损单，在下一根柱状图以最近4根柱状图的最高价加上5点的价格买入回补止损。IFBARSSINCEENTRY>0THENBUYTOCOVER("100SH")NEXTBARATENTRYPRICE-100POINTSLIMIT;

：如果自入场以来经过的柱状图数量大于0，则在下一根柱状图以入场价减去100点的价格买入回补限价。IFBARSSINCEENTRY>0ANDTIME>=ADDTIME(ENTRYTIME,60)THENBUYTOCOVER("TIMESH")NEXTBARATMARKET;

：如果自入场以来经过的柱状图数量大于0且当前时间大于等于入场时间加上60分钟后的时间，则在下一根柱状图以市场价买入回补。

PRINT(DATE,VALUE1,VALUE2);

：打印当前日期、

VALUE1

和

VALUE2

的值。函数ADDTIME代码:INPUTS:XTIME-TIMEIN24HOURFORMAT.MINUTES-AMOUNTTOADD/SUBTRACTTOXTIME.SAMPLEUSAGE:IF(TIME[0]>ADDTIME(SESS1STARTTIME,+30))THEN...RETURNS:ADJUSTEDTIMEIN24HOURFORMAT.PROPERTIES[]AUTODETECT[*]SIMPLE[]SERIES策略代码:INPUTS:XTIME(NUMERICSIMPLE),MINUTES(NUMERICSIMPLE);ADDTIME=MINUTESTOTIME(TIMETOMINUTES(XTIME)+MINUTES);VALUE1=SWINGLOWBAR(2,PERCENTR(5),1,5);VALUE2=SWINGLOWBAR(1,PERCENTR(5),1,5);IFTIME<1530THENBEGINIFVALUE1>-1ANDPERCENTR(5)[VALUE1]<=10THENBEGINIFCLOSE-LOWEST(LOW,4)<100POINTSTHENBEGINIFLOW[VALUE2]<LOW[VALUE1]THENBEGINIFVALUE2>0ANDLOW>LOW[VALUE2]THENBUYNEXTBARATMARKET;END;END;END;END;SELL("LOW")NEXTBARATLOWEST(LOW,4)-5POINTSSTOP;IFBARSSINCEENTRY>0THENSELL("100LIM")NEXTBARATENTRYPRICE+100POINTSLIMIT;IFBARSSINCEENTRY>0ANDTIME>=ADDTIME(ENTRYTIME,60)THENSELL("TIME")NEXTBARATMARKET;VALUE3=SWINGHIGHBAR(2,PERCENTR(5),1,5);VALUE4=SWINGHIGHBAR(1,PERCENTR(5),1,5);IFTIME<1530THENBEGINIFVALUE3>-1ANDPERCENTR(5)[VALUE3]>=90THENBEGINIFHIGHEST(HIGH,4)-CLOSE<100POINTSTHENBEGINIFHIGH[VALUE4]>HIGH[VALUE3]THENBEGINIFVALUE4>0ANDHIGH<HIGH[VALUE4]THENSELLNEXTBARATMARKET;END;END;END;END;BUYTOCOVER