李子奈计量经济学第一章第一节

教材及参考书1、《计量经济学》第三版，李子奈等，高等教育出版社，2009年8月2、《计量经济学》[美国]上册，下册，古扎拉蒂著，林少宫校，费剑平等译，中国人民大学出版社，1996年12月3、《BasicEconometrics》,DamodarN.Gujarrati，20014、《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华大学出版社，1992年5、《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年6、《计量经济学—理论、方法与模型》，唐国兴，复旦大学出版社，1988年7、<EconometricModels,Techniques,andApplications>,MichaelD.Intriligator,Prentice-HallInc.,1978(FirstEdition),1997(SecondEdition)第一节计量经济学一、什么是计量经济学？计量经济学诞生于20世纪20年代末30年代初是经济学的一个分支学科20世纪20年代，挪威经济学家弗里希（R.Frish）将它定义为经济理论、统计学、数学三者的结合二、计量经济学的地位克莱因(R.Klein)说：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”萨缪尔森(P.Samuelson)说:“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”计量经济学的荣耀1969年到2003年，在53位诺贝尔经济学获奖者中，有10位是直接因为在计量经济学的创立和发展方面取得了成就1969年首届诺贝尔经济学奖获得者弗里斯（Frisch)，丁伯根(J.Tinbergen)Frisch:创立计量经济学Tinbergen:建立了第一个用于研究经济周期理论的模型1973的列昂惕夫(W.Leotief)投入产出分析的创始人1980年的克莱因(Klein)经典计量经济学理论与应用的集大成者1984年的斯通(R.Stone)极大地改善了计量经济分析的数据基础1989年的哈维尔莫(T.Haavelmo)奠定了计量经济学的概率论基础2000年在微观计量经济学作出杰出贡献的赫克曼(Heckman)和麦克法登(McFadden)Heckman:选择性样本计量经济学模型McFadden:离散选择模型2003年的格兰杰(Granger)和恩格尔(Engle)时间序列计量经济学领域三、计量经济学与经济计量学计量经济学：强调它是一门经济学科，强调它的经济学内涵与外延经济计量学：强调经济计量的方法，是估计经济模型和检验经济模型四、模型与计量经济学模型语义模型：用语言描述现实如：产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的物理模型：用简化的实物描述现实如：一栋楼房的模型几何模型：用图形描述现实如：一个零部件的加工图计算机模拟模型：用计算机技术描述现实如：人工神经元网络技术数学模型：用数学语言描述现实经济数学模型：用数学方法描述经济活动如数理经济模型，计量经济模型

区分数理经济模型与计量经济模型数理经济模型计量经济模型模型作用揭示经济活动中各个因素之间的理论关系揭示经济活动中各个因素之间的定量关系描述工具用确定性的数学方程描述用随机性的数学方程描述模型实例实例特点没有揭示因素间的定量关系，αβγ未知模型1是理论形式模型2揭示了特定问题的定量关系五、计量经济学的内容体系1、广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学：利用经济理论、数学、统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称。包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法，等等狭义计量经济学：以揭示经济现象的因果关系为目的，主要应用回归分析方法单方程模型：研究单一经济现象，揭示单向因果关系联立方程模型：研究一个经济系统，揭示复杂的因果关系2、初、中、高级计量经济学初级：数理统计学基础知识，经典线性单方程模型的理论与方法。中级：矩阵描述的经典线性单方程模型理论与方法，经典线性联立方程模型理论与方法，传统的应用模型。高级：非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用本书属于初、中级计量经济学3、理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导数学理论基础参数估计方法检验方法应用计量经济学：以建立、应用计量经济学模型为主要内容，侧重于实际问题的处理。4、经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学理论方法特征：模型类型：采用随机模型模型导向：以经济理论为导向模型结构：因果关系的线性模型数据类型：时序数据，截面数据估计方法：最小二乘法、最大或然法应用方面的特征：方法论基础：实证分析，经验分析，归纳功能：结构分析，政策评价，经济预测，理论检验与发展应用领域：生产，消费，投资，货币需求，宏观经济非经典计量经济学即现代计量经济学包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学、动态计量经济学参考高级计量经济学模型类型：1977年以后的半参数回归模型和无参数回归模型参数估计方法：广义矩方法数据类型：平行数据、离散数据、受限数据、持续数据本书:以经典计量经济学为主,并介绍简单的应用较多的非经典计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学属于非经典计量经济学内容:对个人和家庭的经济行为进行经验分析微观数据:截面数据和平行(panel)数据宏观计量经济学属于经典计量经济学内容:对宏观经济进行分析、评价、预测目前研究方向：单位根检验，协整检验，动态计量经济学六、计量经济学是一门经济学科