2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库及答案

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题

库及精品答案

单选题（共40题）

1、在其他条件都一样的情况下，以下期权价格最高的是的（）

A,执行价格为10元,标的资产市场价格为13元的看涨期权

B.执行价格为11元,标的资产巾场价格为12元的看涨期权

C.执行价格为10元,标的资产市场价格为11元的看涨期权

D.执行价格为10元,标的资产市场价格为12元的看涨期权

【答案】A

2、以下属丁利润表作用表述正确的是（）。

A.能够对企业整体财务状况客观评价

B.能表明某一特定日期占有净资产数额

C.有助于了解企业的现金是否能偿还到期债务

D.能够说明企业的收入与产出关系

【答案】D

3、有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（）,

A.无风险证券

B.最优证券组合

C.切点投资绢合

D.任意风险证券组合

【答案】C

4、2015年度，某公司的营业利润40亿兀，营业外收入17亿元，营、也外支出5

亿元，则利润总额为（）。

A.52亿元

B.35亿元

C.18亿元

D.23亿元

【答案】A

5、（）是指承销商在发行期内将承销的债券向其他结算成员（和分销认购

人）进行承销额度的过户。

A.分销业务

B.现券业务

C.质押式回购业务

D.买断式回购'业务

【答案】A

6、当上市公司实施送股、配股或派息时，每股股票所代表的企业实际价值就可

能减少，因此需要在发生该事实之后从股票市场价格中剔除这部分因素，因送

股或配股而形成的剔除行为称为（），因派息而引起的剔除行为称为（）。

A.除息，除权

B.除权，除息

C.配股，分红

D.除权除息，除息除权

【答案】B

7、流动性风险管理的主要措施小包括（）。

A.制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适度投资组合日

常运作需要

B.加强对重大投资的监测，对基金重仓股、单口个股交易量占该股票持仓显著

比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析

C.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪，包括计算各类证券的历史平均

交易量、换手率和相应的变现周期

D.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重

大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响

【答案】B

8、（）是指企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老

保险基金。

A.企业年金

B.社会保障基金

C.养老保险

D.失业保险

【答案】A

9、下列有关投资管理部门的交易部的描述，错误的是（）。

A.基金采取集中交易制度，即基金的投资决策与交易执行职能分别由基金经理

和基金交易部门承担

B.交易部是基金投资运作的具体执行部门，负责投资组合交易指令的审核、执

行和反馈

C.交易部在交易过程中严格执行相关规定，并采用技术手段避免违规行为的出

现

D.交易部属于基金公司的普通保密部门，与其他部门的保密要求相同

【答案】D

10、关于风险，以下表述正确的是（）。

A.投资风险的主要因素包括人为因素、内部欺诈、系统失灵等

B.合规风险是指公司在竞争和变化的市场坏境下不能正常运转取得利润的风险

C.商业风险是来源于人力、系统、流程出错以及其他不可控但会影响公司运营

的风险

D.投资风险来源于投资价值的波动

【答案】D

11、证券交收环节的含义包括（）。

A.投资者与投资者之间的证券交收

B.证券公司与结算参与人之间的证券交收

C.结算参与人与客户之间的证券交收

D.结算参与人与结算参与人之间的证券交收

【答案】C

12、（）是用来衡量企业的短期偿债能力的比率，旨在分析短期内企业在不致

使财务状况恶化的前提下，利用手中持有的短期流动资产偿还短期负债的能力

的大小。

A.流动性比率

B.财务杠杆比率

C.营运效率比率

D.盈利能力比率

【答案】A

13、股票基金面临较其他类型基金更高的投资风险，主要是（）。

A.市场风险

B.信用风险

C.非系统性和系统性风险

D.购买力风险

【答案】C

14、相对于期货合约，下列关于远期合约缺点的表述错误的是（）。

A.远期合约需要按合约价值交纳保证金

B.远期合约市场的效率偏低

C.远期合约的流动性较差

D.远期合约的违约风险较高

【答案】A

15、下列投资基金品种中预期收益与风险皆为最高的是（）。

A.混合基金

B.债券基金

C.股票基金

D.货市基金

【答案】C

16、以下不属于法码界定的有效市场分类类型的是（）o

A.半弱有效市场

B.弱有效市场

C.半强有效市场

D.强有效市场

【答案】A

17、下列选项中属于亚洲主要证券交易所的是（）。

A.泰国证券交易所

B.吉隆坡证券交易所

C.河内证券交易所

D.新加坡证券交易所

【答案】D

18、（）指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素

的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险。

A.购买力风险

B.利率风险

C.信用风险

D.利润风险

【答案】A

19、浮动利率债券和固定利率债券的主要不同是其票面利率不是固定不变的，

通常与（）排钩.

A.基准利率

B.浮动利率

C.利息额

D.同业拆借利率

【答案】A

20、（）是按照未来现金流的贴现对公司的内在价值进行评估。

A.内在价值法

B.相对价值法

C,外在价值法

D.利益价值法

【答案】A

21、可转换债券的应半年或1年付息1次，到期后（）个工作R内应偿还未转

股债券的本金及最后一期利息。

A.5

B.7

C.10

D.15

【答案】A

22、关于经纪人，以下表述正确的是（）

A.经纪人是报价驱动市场上最重要的角色

B.经纪人是市场流动的主要提供者

C.经纪人通过买交双方的差价赚取主要利润

D.经纪人在交易中只是执行投资者的指令，本身并未参与到交易之中

【答案】D

23、货币市场的特点包括()。

A.I.II.III.IV

B.II.HI.IV

C.I.II.IV

D.I.II.III

【答案】C

24、票面金额为100元的2年期债券，年票息率6%,当期市场价格为95元，则

到期收益率是()

A.8.80%

B.5.50%

C.10.10%

D.7.90%

【答案】A

25、终值表示的是货币时间价值的概念，用复利法计算第n期期末终值的计算

公式是()

A.FV=PVX(1+i)%

B.FV=PVX(1+iXn)

C.PV=FVX(1+iXn)

D.PV=FVX(1+i)-n

【答案】A

26、詹森a与特雷诺指标一样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险

仅为（），用B系数衡量。

A.全部风险

B.不可控制风险

C.系统性风险

D.股票市场风险

【答案】C

27、中国债券市场是从20世纪80年代开始逐步发展起来的，经历了（）

个发展阶段。

A.-

B.二

C.三

D.四

【答案】C

28、（）否定了基于公开信息的基本分析存在的基础，但没有否认内幕信息的

价值。

A.弱有效市场假设

B.半强有效市场假设

C.强有效市场假设

D.市场异常理论

【答案】B

29、相对寿险公司，财险公司吸纳的保费投资期限（），偿还额度风险

（）,因此财险公司运用保费投资（）风险的产品。

A.较短；较高；较低

B.较长；较高；较高

C.较长；较低；较高

D.较短；较低；较高

【答案】A

30、按照衍生工具的产品形态分类，衍生工具可分为（）。

A.独立衍生工具和嵌入式衍生工具

B.货币衍生工具和利率衍生工具

C.股权类产品的衍生工具和商品衍生工具

D.信用衍生工具和其他衍生工具

【答案】A

31、对于到期日所有本息一笔付清的零息债券，麦考利久期与债券期限的关系

是（）

A.麦考利久期大于债券期跟

B.麦考利久期等于债券期限

C.麦考利久期小于债券期限

D.不确定

【答案】B

32、某股票的前收盘价为10元，配股价格为8元，股份变动比例为100%,那

么除权参考价为（）元。

A.9

B.8

C.10

D.2

【答案】A

33、投资者于2017年2月10日（周五）赎回了某货币市场基金（非T+0到账），

则该投资者享有（）的收益。

A.2月10日和2月11日

B.2月10日、2月11日、2月12日和2月13日

C2月10日

D.2月10日、2月11日和2月12日

【答案】D

34、通过分析企业的资产负债表；能够揭示（）。

A.I.II.V.IV

B.I.II.III.IV

C.I.II.III.V

D.I.II.III.V.N

【答案】D

35、（）认为股票变化表现为三种趋势，即长期趋势、中期趋势和短期趋势。

A,过滤法则

B.止损指令

C.“量价”理论

D.道氏理论

【答案】D

36、银行间债券市场交易以（）进行，自主谈判，逐笔成交。

A.竞价方式

B.报价方式

C.按市值配售

D.询价方式

【答案】D

37、以下不属于考虑风险调整后收益计算的基金业绩评估方法是（）。

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.贝塔系数

D.詹森a

【答案】C

38、目前，我国证券投资基金托管费是由（）根据基金管理人的指令从基金