能源项目风险管理 课件 5-能源项目风险评价管理

第5章能源项目风险评价管理项目风险评价概念内涵项目风险评价过程项目风险评价方法5.1概念内涵项目风险评价是对项目风险进行综合分析，并依据风险对项目目标的影响程度进行项目风险分级排序的过程。通过系统分析和综合权衡项目风险的各种因素，综合评估项目风险的整体水平。它是在项目风险规划、识别和估计的基础上，通过建立项目风险的系统评价模型，对项目风险因素影响进行综合分析，并估算出各类风险发生的概率及其可能导致的损失大小，从而找到该项目的关键风险，确定项目的整体风险水平，为如何处置这些风险提供科学依据，以保障项目的顺利进行。在风险评价过程中，项目管理人员应详细研究决策者决策的各种可能后果，并将决策者做出的决策同自己单独预测的后果相比较，判断这些预测能否被决策者所接受。由于各种风险的可接受或危害程度互不相同，因此就产生了哪些风险应该首先或者是否需要采取措施的问题。风险评价一般由定量和定性两种。进行风险评价时，还要提出预防、减少、转移或消除风险损失的初步方法，并将其列入风险管理阶段要进一步考虑的各种方法之中。

5.1.1风险评价的含义

5.1.2风险评价的依据风险评价的依据主要有：风险管理计划。风险识别的成果。已识别的项目风险及风险对项目的潜在影响需进行评估。项目进展状况。风险的不确定性常常与项目所处的生命周期阶段有关。在项目初期，项目风险症状往往表现得不明显，随着项目的进展，项目风险及发现风险的可能性会增加。项目类型。一般来说，普通项目或重复率较高项目的风险程度比较低；技术含量高或复杂性强项目的风险程度比较高。数据的准确性和可靠性。用于风险识别的数据或信息的准确性和可靠性应进行评估。概率和影响的程度。用于评估风险的两个关键方面。

5.1.3风险评价的目的风险评价的目的主要有：对项目诸风险进行比较分析和综合评价，确定它们的先后顺序。挖掘项目风险间的相互联系。虽然项目风险因素众多，但这些因素之间往往存在着内在的联系，表面上看起来毫不相干的多个风险因素，有时是由一个共同的风险源所造成的。风险评价就是要从项目整体出发，挖掘项目各风险之间的因果关系，保障项目风险的科学管理。综合考虑各种不同风险之间相互转化的条件，研究如何才能化威胁为机会，明确项目风险的客观基础。进行项目风险量化研究，进一步量化已识别风险的发生概率和后果，减少风险发生概率和后果估计中的不确定性，为风险应对和监控提供依据和管理策略。

5.1.4风险评价的准则项目风险评价是评价风险存在的影响、意义，以及应采取何种对策处理风险等问题。为了解决好上述问题，风险评价应遵循一些基本的准则。风险回避准则风险权衡准则风险处理成本最小原则风险成本/效益比准则社会费用最小准则5.2风险评价过程风险评价是在项目风险识别、估计的基础上，进一步对项目风险进行综合分析，确定项目风险整体水平和风险等级。可以从内部和外部两种视角来看待风险评价过程：外部视角详细说明过程输入、机制、控制和输出；内部视角详细说明用机制将输入转变为输出的过程活动。5.2.1风险评价过程目标当风险评价过程满足下列目标时，就说明它是充分的：能用有效的系统分析方法综合分析项目整体风险水平；确定项目风险的关键因素；确定项目风险管理的有效途径；确定项目风险的优先等级。5.2.2风险评价过程定义风险评价过程定义参见右边的IDEFO图。

1、过程输入风险评价是对项目中的风险进行定性或定量分析，并依据风险对项目目标的影响程度对项目整体风险水平和风险等级进行综合分析的过程。2、过程机制项目目标、评价方法、分析工具和风险数据库是风险估计过程的机制。机制可以使方法、技巧、工具或为过程活动提供结构的其他手段。风险发生的可能性、风险后果的危害程度和风险发生的概率均有助于衡量风险整体影响。3、过程控制项目资源、项目需求和风险管理计划调节风险评价过程，其方式类似于控制风险规划过程。4、过程输出项目风险的整体水平、风险表、风险关键要素等是风险评价过程的输出。项目整体风险等级水平。通过比较项目风险间的风险等级，对该项目的整体风险程度做出评价。项目的整体风险等级将用于支持各项目资源的投入策略及项目继续进行或取消的决策。风险表。风险表将按照高、中、低类别的方式对风险和风险状况做出详细的表示，风险表可以表述到WBS的最底层。风险表还可以按照项目风险的紧迫程度、项目的费用风险、进度风险、功能风险和质量风险等类别单独做出风险排序和评估，对重要风险的风险概率和影响程度要有单独的评估结果并做出详细说明。风险管理策略。对高或中等重要程度的风险应列为重点并做出更详尽的分析和评价，制定附加分析计划表，其中应包括进行下一步的风险定量评价和风险应对计划。5.2.3风险评价过程活动项目风险评价过程活动是依据项目目标和评价标准，将识别和估计的项目风险进行系统分析，明确项目风险之间的因果联系，确定项目风险整体水平和风险等级等所需的任务。风险评价过程活动主要包括以下内容：系统研究项目风险背景信息。确定风险评价基准。风险评价基准是针对项目主体每一种风险后果确定的可接受水平。风险的可接受水平是绝对的，也是相对的。使用风险评价方法确定项目整体风险水平，项目风险整体水平是综合了所有单个风险之后确定的。使用风险评价工具挖掘项目各风险因素之间的因果联系，确定关键因素。做出项目风险的综合评价，确定项目风险状态及风险管理策略。

5.3风险评价方法项目风险评价是在进行风险识别和估计之后对项目风险进行的系统分析工作，该项工作对项目风险管理的有效性、科学性密切相关，对风险应对、风险监控有重要影响。风险评价方法一般可分为定性、定量、定性与定量相结合三类，有效的项目风险评价方法一般采用定性与定量相结合的系统方法。对项目进行风险评价的方法很多，常用的有：主观评分法、决策树法（DecisionTreeAnalysis）、风险图评价法、层次分析法（AHP，theAnalyticalHierarchyProcess）、模糊风险综合评价（FuzzyComprehensiveEvaluation）、故障树分析法（FTA，FaultTreeAnalysis）、外推法（Extrapolation）、蒙特卡罗模拟法（MonteCarloSimulation）等。主观评分法是利用专家的经验等隐性知识，主观判断项目每一单个风险并赋予相应的权重，如0~10之间的一个数，0代表没有风险，10代表风险最大，然后把各个风险的权重加起来，再与风险评价基准进行分析比较。5.3.1主观评分法5.3.2决策树法根据项目风险问题的基本特点，项目风险的评价既要能反映项目风险背景环境，同时又要能描述项目风险发生的概率、后果，以及项目风险的发展动态，决策树这种结构模型既简明又符合上述两项要求。采用决策树法来评价项目风险，往往比其他评价方法更主观、清晰，便于项目管理人员思考和集体探讨，因而是一种形象化和有效的项目风险评级方法。决策树的结构树，是图论中的一种图的形式，因而决策树又叫决策图。它以方框和圆圈为结点，由直线连线而成的一种树枝形状的结构。决策树一般包括以下几个部分：□——决策节点。从它引出的分枝叫方案分枝，分枝数量与方案数量相同。决策节点表明从它引出的方案要进行分析和决策，在分枝上要注明方案名称。○——状态节点。也称之为机会节点。从它引出的分枝叫状态分枝或概率分枝，在每一分枝上注明自然状态名称及其出现的主观概率。状态数量与自然状态数量相同。∆——结果节点。将不同方案在各种自然状态下所取得的结果（如收益值）标注在结果节点的右端。5.3.3风险图评价法风险图是目前最实用、最广泛用于项目风险识别和优先排序的工具手段。项目风险图是根据项目风险的严重性和发生的可能性来绘制的。严重性是项目管理层根据其能理解和接受的标准来确定项目风险对于其业务的重要性。可能性是指风险事件发生的可能性有多大，假如不采用统计手段来分析，那么项目管理人员必须知道所选定的可能性是否合理。

右图是微软公司1997年所使用过的一个风险示意图。风险图不能给出分散风险的方法，但它可以把风险划分为不同的等级。风险在某种程度上提供了80/20规则，即在风险管理过程中，要把80%的努力投入到20%的风险中。5.3.4层次分析法层次分析法（AnalyticHierarchyProcess简称AHP）是将决策有关的元素分解成目标、准则、方案等层次，在此基础之上进行定性和定量分析的决策方法。该方法是美国运筹学家匹茨堡大学教授A.L.Saaty于1971年，在为美国国防部研究"根据各个工业部门对国家福利的贡献大小而进行电力分配"课题时，应用网络系统理论和多目标综合评价方法，提出的一种层次权重决策分析方法。层次分析法是一种定性与定量相结合的决策分析方法。它是一种将决策者对复杂系统的决策思维过程模型化、数量化的过程。应用这种方法，决策者通过将复杂问题分解为若干层次和若干因素，在各因素之间进行简单的比较和计算，就可以得出不同方案的权重，为最佳方案的选择提供依据。层次分析法的一般步骤归纳如下：分析目标，建立递阶层次结构

在进行分析时，首先应对要解决的问题有明确的认识，确定出一个目标，并把影响该问题的各种因素进行分解，形成一个多层次结构。建立判断矩阵

即对上一层某元素而言，可将本层次各元素进行两两比较，得到它们的相对重要程度，并把比较结果通过合适的标度用数值表示出来，写成矩阵，即得判断矩阵。求同层次的单权重及一致性检验这种单排序可归结为计算判断矩阵的最大特征根和对应的特征向量，即对判断矩阵B，计算满足B·W=λmax·W的特征根λmax及对应的特征向量W，把求出的W经归一化后，即为对应元素单排序的权值。求组合权重

假定上一层次所有元素为A1,A2,…,Am,其层次总排序权值a1,a2,…,am，相邻下一层次B包括n个因素B1,B2,…，Bn，与Aj对应的B层次元素B1、B2、…

、Bn的单排序权值为(b1j,b2j,…,bnj)T，(当Bk与Aj无关联时bkj=0)，此时B层次总排序权值如下所示：层次分析法的实施过程流程如图：

YESNO构造递阶层次结构构造判断矩阵A修改判断矩阵求A的最大特征值一致性检验停止5.3.4层次分析法在应用层次分析法研究问题时，遇到的主要困难有两个：（i）如何根据实际情况抽象出较为贴切的层次结构；（ii）如何将某些定性的量作比较接近实际定量化处理。但层次分析法也有其局限性，主要表现在：（i）它在很大程度上依赖于人们的经验，主观因素的影响很大，它至多只能排除思维过程中的严重非一致性，却无法排除决策者个人可能存在的严重片面性。（ii）比较、判断过程较为粗糙，不能用于精度要求较高的决策问题。AHP至多只能算是一种半定量（或定性与定量结合）的方法。在应用层次分析法时，建立层次结构模型是十分关键的一步。现再分析一个实例，以说明如何从实际问题中抽象出相应层次结构。

某厂有一笔企业利润要有领导决定其用途，总目标是希望促进工厂更进一步发展。可供选择的方案有：作为奖金发给职工；扩建食堂、托儿所等福利设施；开办职工业余学校；建设图书馆或俱乐部；引进新设备进行技术改造。衡量这些方案可从以下三方面着眼：是否调动了职工的生产积极性；是否提高了企业的技术水平；是否改善了职工的物质文化生活状况。现在要对上述五种方案进行优劣性评价，以便厂领导从中选择一种方案付诸实施。案例分析合理利用企业留成利润AB1:改善职工物质文化生活状况B3:调动职工生产积极性B2:提高企业的技术水平C1:发奖金C2:扩建集体福利设施C3:办业余学校C4:建图书馆、俱乐部C5:引进新设备案例分析（1）构造判断矩阵A-BAB1B2B3WB111/51/30.105B25130.637B331/310.258满足一致性检验案例分析（2）构造判断矩阵B1-CB1C1C2C3C4C5WC1123470.435C21/213250.268C31/31/311/210.088C41/41/22130.147C51/71/511/310.062满足一致性检验案例分析（3）构造判断矩阵B2-CB2

C3C4C5WC31530.637C41/511/30.105C51/3310.258满足一致性检验案例分析（4）构造判断矩阵B3-CB3

C1C2C3C4WC111330.375C211330.375C31/31/3110.125C41/31/3110.125满足一致性检验案例分析（4）层次总排序A-C层次BB1B2B3层次C总排序权值层次C0.1050.6370.258C10.43500.4060.150C20.26800.4060.133C30.0880.6370.0940.439C40.1470.1050.0940.107C50.0620.25800.171案例分析层次总排序的一致性检验满足一致性检验。案例分析C3——办业余技校方案，权值为0.439C5——引进新设备方案，权值为0.171C1——发奖金方案，权值为0.150C2——扩建集体福利设施方案，权值为0.133C4——建图书馆、俱乐部方案，权值为0.107对于该公司合理利用留成利润，使公司取得更大发展的方向，对所考虑的5个方案，经分析计算得到优劣排序为：案例分析值得注意的是：不同的人对不同企业中的不同情况，有不同的判断。用不同的判断值，计算的排序结果也不一样。所以应当请那些对所处理的问题和周围环境有专门研究的人来作判断，才能得到合理的排序结果。案例分析5.3.5模糊风险综合评价在项目风险评价中，有些现象或活动界限是清晰的，而有些是模糊的，前者可以用普通集合来表示，而后者则只能用模糊集合来描述。这里侧重介绍模糊数学在项目风险评价中的应用。模糊数学是美国加利福尼亚大学的乍得教授于1965年提出来的，目前已被广泛应用于自然科学、社会科学和管理科学的各个领域。在风险评估实践中，有许多事件的风险程度是不可能精确描述的，如风险水平高、技术先进、资源充分等，“高”、“先进”、“充分”等均属于边界不清晰的概念，即模糊概念。诸如此类的概念或事件，既难以有物质上的确切含义，难以准确的用数字准确的表述出来，这类事件就属于模糊事件。对于这些模糊事件的综合评价，可以根据模糊数学原理来进行。1、算子5.3.5模糊风险综合评价由于模糊变量是用隶属度描述的，因此其运算应为模糊运算。设有模糊矩阵：5.3.5模糊风险综合评价模糊矩阵的乘积定义如下：记C=R·S5.3.5模糊风险综合评价2、算子5.3.5模糊风险综合评价3、算子5.3.5模糊风险综合评价4、算子5.3.5模糊风险综合评价以上四个算子在综合评价中的特点是5.3.5模糊风险综合评价1、确定因素集F和评价（语）集E因素集F即评价项目或指标的集合，一般有评定集或评语集E即评价等级的集合，一般有例如：模糊风险综合评价步骤例：评价某种牌号的手表U＝{x1,x2,x3,x4}，其中x1表示外观式样，x2表示走时准确，x3表示价格，x4表示质量。评语集为V＝{y1,y2,y3}，其中y1表示很满意，y2表示满意，y3表示不满意。模糊风险综合评价步骤2．统计、确定单因素评价隶属度向量，并形成隶属度矩阵R隶属度rij是指多个评价主体对某个评价对象在fi方面做出ej评定的可能性大小（可能性程度）。隶属度向量隶属度矩阵模糊风险综合评价步骤请手表生产和购买领域的行家，分别对涉及手表的每一因素进行单因素评价（one-wayevaluation），例如对外观式样，有50%的专家认为“很好”，30%的专家认为“好”，20%的专家认为“一般”，由此得出外观式样的单因素评价结果为模糊风险综合评价步骤3．确定权重向量WF等

WF为评价项目或指标的权重或权向量系数。另外，还可有评定（语）集的数值化结果（标准满意度向量）W’E或WE（W’E的归一化结果）在诸“因素”中，人们的侧重点是不同的，这就是权重，模糊综合评价是因素权重和单因素评价的复合作用，因此，权重集的确定非常重要。一般采用如下几种方法来确定：①评价专家共同讨论确定；②两两对比法；③AHP模糊风险综合评价步骤4、按某种运算法则，计算综合评定向量（综合隶属度向量）S及综合评定值（综合得分）模糊风险综合评价步骤案例分析有甲、乙、丙三项科研成果，为了简化问题，只介绍有关的情况如表所示，现有从中选出优秀项目来。因素项目(科技技术)水平(成功概率)可行性经济效益甲接近国际先进70%>100万元乙国内先进100%>200万元丙一般100%>20万元1．设因素集U={科技水平，成功概率，经济效益