《信贷风险管理的相关理论概述综述》2900字

信贷风险管理的相关理论概述综述一、信贷风险管理的内涵、分类及特点=1\*GB4㈠信贷风险管理的内涵在对银行信贷风险进行定义的时候，通常从两个角度进行：一个是从广义的角度进行定义，一个是从狭义的角度进行定义。风险是一个不确定的事前概念，从广义的角度来说，所谓银行信贷风险，是指银行在各种经营活动中发生一些预料之外的事情，可能会对正在进行的经营活动造成一定的损失，最终使银行承受一定经济损失的可能性。这表现在：1、可能会让企业遭受到不必要的损失。比如：通常来说，银行短期贷款利率是固定不变的，当市场存款利率出现了波动，信贷所产生的利差收入就会变动，则实际经济效益就会出现波动。2、会影响贷款的回收率。体现在：回收的金额会出现损失，可能只能收回其中的一部分，或者是一点都不能收回；收回的时间可能会出现变动，不能按照约定的时间收回垫款。从狭义的范围上来说，信贷风险指的就是，贷款人因为自身的原因，不能按照约定的时间，约定的金额偿还贷款，从而对信贷的价值产生了负面影响，甚至是让银行的价值受到损害。而信贷风险管理就是利用信贷风险的管理理论，充分结合信贷风险的特点来对信贷风险进行管理。=2\*GB4㈡信贷风险的分类信贷风险主要包含如下几类：1.信用风险，信用风险顾名思义是指银信公司产生的风险。例如中小企业在获得贷款后未能履约还款，这便是失信的表现，从而导致商业银行出现经济损失的风险。2.市场风险，市场本身就是一个动态化的组织，其中充满了诸多的多变、不确定性因素。企业和商业银行都是市场的组成部分，信贷业务本身也是市场业务之一，因此信贷风险中包含了较强的市场风险。3.担保风险，企业受自身经营规模等因素的影响，所以在信贷的过程中并没有足够的抵押，在此过程中便需要其他公司或担保企业对信贷企业进行担保，而在此过程中所出现的风险便是担保风险。4.操作风险，操作风险的产生因素主要出现在两个方面上：第一是商业银行的操作流程不够规范，在各个操作环节中缺乏对操作人员的约束和统一的操作标准；第二是硬件操作系统的故障，如网络故障、操作设备故障等。5.法律风险，法律风险是指因法律因素而导致的信贷风险。信贷业务属于金融业务的组成部分，我国的法律对其进行了明确的规定，如果现有的法律出现了更改或新的法律实施，则会对信贷业务造成极为严重的风险。=3\*GB4㈢信贷风险的特点第一，客观性。信贷风险是无法完全避免的，只要发生信贷业务，信贷风险就一定客观存在。第二，隐蔽性。信贷风险受大量客观、主观、随机性的因素影响，也导致信贷风险难以识别和确认。第三，可控性。尽管信贷风险具有隐蔽性，但是还有可以依据一定的方法提前识别、确认和计量信贷风险。二、信贷风险管理手段及业务流程现代商业银行风险管理手段及业务流程主要是以“风险管理”理论作为基础的。风险管理主要包括风险识别、风险评估、风险处理三个程序。风险识别是风险管理的第一步，未来后续所有的工作都要以此作为基础。其本质上是通过多种方法来发现风险，识别出不同的风险因素和类别。风险评估是对已识别的风险进行评估。其核心的要点是发现每一项风险的重要性、破坏程度、影响程度等，对不同的风险进行排序，通过定量分析的形式来分出风险的优先量级。这是风险管理的重要内容，也是一项繁琐复杂的工作。最后是风险处理，风险处理是风险的解决步骤。其处理的依据是要根据之前的识别和评估结果来进行，这样才更加具有针对性。同时，在进行风险处理的过程中，还需要综合性的考虑到外部宏观因素与企业内部的实际情况，建立起明确的处理目标和处理原则，最终对风险进行针对性的处理。信贷风险管理手段在充分结合风险管理业务流程的基础上，结合信贷风险的特征进行了完善。信贷风险管理产生于20世纪60年代前，发展至今经历了资产管理理论、负债管理理论、资产负债管理理论和全面风险管理理论四个阶段。目前，由于金融市场自由化多元化创新性的发展趋势，商业银行的业务范围也由传统业务向表外业务发展，银行面临的风险呈现出多元化、复杂性的特点，信贷风险管理也进入全面风险管理阶段AsymmetricInformation，AsymmetricInformation，BankLending，andImplicitContracts：AStylizedModelofCustomerRelationships.SharpeSA.TheJournalofFinance.1990.三、信贷风险管理的主要基础理论概述=1\*GB4㈠信息不对称理论上世纪70年代就有学者(Akerlof，1970;Spence，1974;Stiglitz，1976)对信息不对称理论展开了全面分析与深入研究，为管理学领域提供了新的研究视角。信息不对称现象表现为，市场中的各方由于其为，市场中的各方由于其拥有的信息量不同，因此信息量少的一方在市场交易的过程中就会处于劣势，交易双方在市场信息拥有的程度上并不对称，所以，拥有充足市场信息的那一方就会为了获取更多的利益，不惜代价。由此可以看出，这一现象会带来逆向选择、道德风险等诸多负面情况。信息不对称现象广泛存在于金融行业的一切业务活动中，严重影响了银行业务，金融信息的传递关系着经济社会的运行效率，它会对金融机构的运营效率产生不利影响，从而引起一系列连锁反应。信息不对称会严重损害小微业务的整体发展流程。在贷前和贷中审查阶段，小微企业往往比银行掌握更多的关于企业在的经营状况的信息，银行的贷前调查需要做到非常全面，否则就会产生难以预想的后果;在贷后管理的过程中，由于小微企业此时已经获得银行的放贷，有机会去主动改变资金的用途，从而可能导致贷款不能够及时归还的负面结果，也就是道德风险。所以道德风险和逆向选择对于小微业务业务有着重大影响。=2\*GB4㈡数定律理论大数定律，又称为大数法则，是数理统计的概念。如果大量且重复进行某种事件，其出现的概率会无限接近于事件本身理论上的概率。对于没有规律的群体，虽然各自的动机不同，实验者也没有掌握，但是当群体的数量相当大，重复次数相当多时，规律性也会产生。群体形成后，总是会有一些普遍性的规律，群体内的共同约束和表现。因此，虽然单个事件没有意义，但如果重复多次，实际结果就会以一定的规律形式所呈现，这就是大数定律。这种理念对商业银行小微企业信贷风险管理有着指导意义，商业银行往往过于关注单个的小微客户，而忽略了商业银行的所有小微企业客户群体。因此商业银行应该分析整个小微企业客户的群体，从而找到其中的规律。“大数定律”成立的条件是：资产池的样本量应足够大；单笔贷款金额较小，单笔贷款产生的风险不会对整体平均贷款风险产生重大影响；各资产组合的风险相关性较弱，且风险分散。因此，商业银行在开展小微企业信贷业务之前，可以通过对集群客户的深入了解，在“资产组合”和“数量补充质量”的指导下，对相关小微企业进行系统性干预。=3\*GB4㈢大数据风控理论大数据风控理论是基于大数据技术所衍生出的一种风控技术。结合新是指采用大数据构建模型的方式对借款人进行风险控制。与传统风控相比，大数据风控让风