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我国银行业系统性风险的现状分析综述目录TOC\o"1-2"\h\u31428我国银行业系统性风险的现状分析综述 均值中位数标准差极小值极大值峰度偏度GDP增长率0.10790.09590.04240.06100.17770.79812.1221通货膨胀率0.02600.02400.01770.00700.05900.30831.0303房地产贷款占比0.78030.78400.07170.68000.89700.28262.6099不良贷款率0.01520.01630.00440.01000.02450.41602.3779资产负债率0.92550.92610.00490.91730.93260.35522.4144拨备率2.09391.88820.41361.77542.83551.00582.3680杠杆率1.82801.61270.46881.20772.45400.33651.45631.1.3指标阈值确定以“均值+1倍标准差”作为临界值，即临界值等于9.95%进行试算，计算各个指标的阈值，结果如下：表1.3各个指标阈值指标阈值GDP增长率0.15030通货膨胀率0.04370房地产贷款占比0.85200不良贷款率0.01977资产负债率0.93044拨备率2.50756杠杆率2.29680阈值意味着指标数值在阈值以下范围都是安全的，若指标数值超过阈值，在阈值范围外，那么危机有可能发生。从各个指标阈值可以看出，GDP增长率、通货膨胀率、不良贷款率、杠杆率在2008年指标数值均在阈值范围之外，并且均是大于阈值，而各大指标本身与银行业系统性风险是正相关性，指标数值越大，危机爆发的可能性越大，与2008年全球金融危机吻合，而在后十年中，各个指标基本在阈值范围内，但房地产行业过度发展，杠杆率迅速增长，仍然存

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