风险管理：第一章 风险与风险管理

风险管理第一章风险与风险管理1.1风险的含义风险就是指一个事项的未来发生具有不确定性并对目标实现具有负面影响的可能性与后果。这里的不确定性是指：发生与否的不确定；发生时间的不确定；发生状况的不确定；发生后果严重性程度的不确定。31.2风险的特征客观性不以人的意志为转移。企业只能降低风险，但不能消除普遍性风险无处不在，且在不断产生损失性风险会造成伤亡、损失可变性风险不断变化，并且可以转化41.3风险的分类5预期损失是指金融机构业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值或中间值；非预期损失是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是金融机构难以预见到的较大损失；灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到金融机构安全性和流动性的重大损失。6金融损失补偿金融机构通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；通常用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，则一般需要通过保险手段转移。7行业风险（外部）8企业风险（内部）包括市场风险、操作风险、项目风险、信用风险、产品风险、流动性风险、环境风险、声誉风险和战略风险。91.4风险管理的定义所谓风险管理(RiskManagement)，是指经济单位对组织运营中要面临的可能危害组织利益的不确定性，采用各种方法进行识别、度量、控制，并在此基础上有效地处置风险，以最低成本实现最大安全保障的科学管理方法。101.5风险管理模式：产生背景+特点+管理手段根据管理的重心不同，公司风险管理模式先后经历过了四个阶段：资产风险管理负债风险管理资产负债风险管理全面风险管理111.6风险管理的过程风险识别识别风险是风险管理的基础。作为风险管理的第一个环节，是对风险的感知和发现。风险管理人员是在进行了实地调查研究之后，运用各种方法对尚未发生的、潜在的及存在的各种风险进行系统的归类，并总结出企业或项目面临的所有风险。风险识别所要解决的主要问题是：风险因素、风险的性质以及后果，识别的方法及其效果。（第二章内容）121.6风险管理的过程2、风险估计（风险衡量，风险度量）风险度量就是对风险存在及发生的可能性以及风险损失的范围与程度进行估计和度量，是在风险识别的基础上，通过对大量过去损失资料的定量分析，估测出风险发生的概率和造成损失的幅度。风险度量以损失频率和损失程度为主要预测指标，并据此确定风险的高低或者可能造成损失程度的大小。所以风险度量的基本内容就是运用概率统计方法对风险的发生及其后果加以估计，得出一个比较准确的概率水平，为风险管理奠定可靠的数学基础。（第三章内容）131.6风险管理的过程3、风险评价风险评价是指在度量风险的基础上，对引发风险事故的风险因素进行综合评价，以此为依据选择合适的风险管理技术并制订正确的风险管理方案。风险评价的目的是为选择恰当的处理风险的方法提供依据。风险评价也是风险管理部门对风险综合考察的结果。第四、五章内容141.6风险管理的过程4、风险决策（第六章）风险决策是风险管理的重要步骤，是风险管理者在众多风险管理方案中选择最佳风险管理方案的过程。151.6风险管理的过程5、风险监控风险管理的过程是动态的：风险是不断变化的，新的风