《商业银行经营效率研究的国内外文献综述》3300字

商业银行经营效率研究的国内外文献综述1.1商业银行经营效率文献综述效率原属于物理学范畴，是指物理系统有效功在总功中的占比，如：滑轮效率。专业分工与行业细分逐渐显著后，现代企业管理过程中，效率拥有更为强大的应用前景和更广泛的内涵。由于在各个行业中效率表达的意义各有差异，不同的研究中对于“效率”的定义和论述也不同，这样“各成一家”的讨论一直延续到车圣保（2011）REF_Ref68963211\r\h[1]学者第一次在研究文献中详细地叙述了与效率相关的问题，并对效率的内涵给出了普适性的解释，即效率是指投入最小化和产出最大化的综合效应。在明确了效率在定义后，对于效率的测度与评估，李鸣迪（2014）REF_Ref68963514\r\h[2]介绍了两种普遍适用的方法——参数化分析法、非参数化分析法。非参数法则可以直接对所取样本数据使用计量模型进行评估，所以说非参数法的优势就是假设基础较少、应用范围更加广泛，并且非参数方法基本上可直接利用线性规划方法求解观察值的相对效率，计算规则较为简单，计算效率也更高。目前学者们对于效率的研究中，姚树洁等(2004)REF_Ref68963570\r\h[4]、迟国泰等(2005)REF_Ref68963581\r\h[5]、宋金伯(2016)REF_Ref68963560\r\h[3]等学者在对保险等金融性公司效率进行测度时，考虑到数据共享问题，偏好运用SFA方法评估保险企业效率。除此之外，岳华和张晓民(2014)REF_Ref68963594\r\h[6]、黄硕(2014)REF_Ref68963602\r\h[7]、徐占东和程砚秋(2013)REF_Ref68963612\r\h[8]也都使用SFA方法对我国银行的不同效率进行多维度的测度。而另外一些学者则认为在运用SFA方法的过程中，关于生产函数和误差项分布函数的假设在现实条件下难以满足，应用条件过于苛刻，因此他们偏好于运用更为直接并且不需要过多假设条件约束的DEA方法来测量企业效率。最初，Charnes和Cooper（1978）REF_Ref71390276\r\h[9]创新性地将DEA模型应用于企业效率的测度，开创了运筹学领域的DEA使用先河，推动各国学者将DEA方法广泛的应用不同领域，对目标研究效率给予测度。沈琨(2010)REF_Ref68963626\r\h[10]运用了BCG矩阵对商业银行信贷业务进行实证研究，提出商业银行经营效率高低主要表现在对于信贷投向的科学管理上：合理的信贷结构、稳定的资金链、适合的风险偏好，明确好发展方向、提高风险控制水平，最终实现利润增长，就是商业银行经营效率高的表现。陈迪锋和邱兆祥（2011）REF_Ref68963635\r\h[11]使用递归厚边界法（RTFA）集中分析了商业银行的X效率，发现国有大型商业银行X效率的提升比股份制银行明显。章添香（2015）REF_Ref68963650\r\h[12]采用SFA分析法测算银行经营效率，综合分析了公司治理、经营效率和内部控制实施之间的关系。蒋书彬（2016）REF_Ref68963658\r\h[13]着重分析研究了城市商业银行的效率，发现城商行整体的经营效率存在着明显差异，东、中、西、东北地区城市商业银行的经营效率受到地域间经济发展状况的好坏影响较大。宋爱华（2019）REF_Ref68963670\r\h[14]采用SFA分析法分析我国区域间经济差异对银行效率的影响，发现东、西部不同地区商业银行效率存在显著的差异。张大永（2019）REF_Ref68963680\r\h[15]采用随机前沿法对银行效率进行测度，进一步分析研究了竞争这一因素对经营效率是否存在影响、影响程度如何。1.2用DEA-Malmquist模型测度商业银行经营效率文献综述对于DEA数据包络分析的研究最早起源于国外，1978年由美国著名的运筹学家Charnes（1978）REF_Ref71390276\r\h[9]等提出。最初，数据包络分析只有CCR模型，后经济学家发现CCR模型中规模报酬不变这一假设条件在实际运用中会与现实出现较大偏差，又提出了BBC模型。Malmquist指数最初是在1953年由数学家Malmquist（1953）REF_Ref71390467\r\h[16]提出。Malmquist指数主要是用来反映决策单元在一段时间内生产效率动态变化情况，其运算简便、结论客观，故常与DEA模型一起搭配使用，提高论证客观性、全面性。DEA-Malmquist模型被广泛使用在多个领域进行效率研究分析，如：王坚强等（2011）REF_Ref68963696\r\h[17]运用DEA模型测算了中国房地产上市公司的投资效率，实证结果发现我国房地产企业处于DEA无效阶段；杨延娇等（2014）REF_Ref68963712\r\h[18]采用DEA-Malmquist指数模型乳制品上市公司进行全要素生产率分析，为乳制品企业提升企业经营效率提出相应建议；宋国宇等（2011）REF_Ref68963720\r\h[19]运用DEA-CCR模型对黑龙江省的绿色食品加工产业进行分析，总结行业整体的投入与产出状况，并深入分析其影响因素；程新建等（2016）REF_Ref68963730\r\h[20]采用DEA-Malmquist指数测算了我国上市种业公司的生产效率；于丽英等（2018）REF_Ref68963741\r\h[21]采用DEA-Malmquist指数模型对长江经济带的物流业进行测评；李松青等（2019）REF_Ref68963753\r\h[22]基于DEA-Malmquist指数测算湖南省农业龙头企业全要素生产率，提出了农业企业发展应加大技术的投入的建议，并为湖南省企业的发展指明了方向。例如：LaPlante和Paradi（2015）REF_Ref68963764\r\h[23]国外学者也采用DEA-CCR模型对加拿大五大银行分支机构的效率进行了计算；时海欧（2016）REF_Ref68963780\r\h[24]运用DEA-Malmquist模型测算后发现商业银行的整体经营效率会随着市场利率的变化而变化；刘德彬（2017）REF_Ref68963818\r\h[25]也是建立网络DEA模型，分阶段地对商业银行效率加以测度分析，发现商业银行整体在每个经营阶段效率有明显的高低之分。1.3文献述评本文围绕国内上市商业银行的经营效率，采用DEA-Malmquist指数进行测度。近年来，人们对于商业银行效率方面的关注一直热度很高，在此领域的研究也很多，随着金融技术的不断进步和银行经营外部环境、自身状况的变化，具体的研究方法和测度方法总在不断更新。本章主要是通过对国内外关于银行及银行等主体效率评估的方法和评价指标体系选择的相关研究成果的梳理，对商业银行效率测评领域有更深的认识，从而多角度地选择适合我国上市商业银行经营效率评估地模型和指标体系，为后续地研究奠定理论基础。关于银行效率的研究，首先要厘清银行的效率如何定义。一方面商业银行本质上就是一个盈利性质的机构，故效率就是指其对资源的配置合理程度，用投入与产出大小来进行衡量；另一方面，我国的商业银行又是整个社会的资金供需调节中介，效率则可以定义为商业银行的所有资源的投入与整个国民经济的增量之间的比率。尽管研究银行效率的方法比较多，但我国商业银行的经营过程中能够影响到效率的因素较多，并且对于商业银行的分析更希望其可以反映的是我国现在整个金融行业的状况，更需要多因素综合分析，所以使用DEA-Malmquist模型法就变成了学者们不约而同的选择。参考文献车圣保.对效率的重新认识[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2011,14(06):90-93.李鸣迪.基于DEA和SFA方法的我国商业银行X效率实证研究[J].上海金融,2014(12):101-104.宋金伯,刘铁敏.基于SFA的我国上市商业银行成本效率分析[J].辽宁石油化工大学学报,2016,36(04):78-82.姚树洁,冯根福,姜春霞.中国银行业效率的实证分析[J].经济研究,2004(08):4-15.杨德,迟国泰,孙秀峰.中国商业银行效率研究[J].系统工程理论方法应用,2005(03):252-258+263.岳华,张晓民.“金砖国家”银行业合作发展在一条起跑线上吗——基于SBM-SFA效率模型的经验证据[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2014,12(04):96-105.黄硕.基于SFA测度的银行效率与银行特许经营权价值的影响效果研究[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2014,16(S1):18-20.徐占东,程砚秋.基于主成分-SFA的银行投入产出效率评价模型及实证[J].数学的实践与认识,2013,43(08):62-75.CharnesA.CooperW.W.RhodesE.Measuringtheefficiencyofdecisionmakingunits[J].North-Holland,1978,2(6).沈琨.BCG矩阵在商业银行信贷管理中的运用[J].征信,2010,28(01):89-92.陈迪锋,邱兆祥,付勇.基于RTFA方法我国商业银行X效率的实证研究[J].经济与管理研究,2011(07):74-81.章添香,张春海.我国银行业公司治理、经营效率与企业内部控制[J].经济管理,2015,37(12):39-48.蒋书彬.2009～2013年我国城市商业银行效率测评——基于三阶段DEA模型的实证分析[J].金融与经济,2016(01):60-63.宋爱华.我国商业银行效率区域差异的实证分析[J].统计与决策,2019,35(20):157-160.张大永,张志伟.竞争与效率——基于我国区域性商业银行的实证研究[J].金融研究,2019(04):111-129.StenMalmquist.Indexnumbersandindifferencesurfaces[J].TrabajosdeEstadistica,1953,4(2).王坚强,阳建军.基于Malmquist指数的房地产企业动态投资效率研究[J].当代经济管理,2010,32(01):84-88.杨延娇,王吉恒.基于DEA和Malmquist指数的乳制品企业营销绩效评价——以7家乳制品上市公司为例[J].农业技术经济,2014(09):122-128.宋国宇,尚旭东.基于PCA与DEA分析的产业发展综合评价研究——以黑龙江省绿色食品产业为例[J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2011(04):121-128.程新建,侯军岐,邓俊锋.基于DEA模型的我国种业上市公司经营绩效分析[J].价值工程,2016,35(11):37-41.于丽英,施明康,李婧.基于DEA-Malmquist指数模型的长江经济带物流效率及因素分解[J].商业经济与管理,2018(04):16-25.蒋智伟,李松青.基于DEA模型的国家级农业产业化龙头企业经营效率研究——以湖南省为例[J].现代商业,2019(07):130-133.A.E.LaPlante,J.C.Paradi.Evaluationofbankbranchgrowthpotentialusingdataenvelopmentanalysis[J].Omega,2015,52.时海欧.利率市场化与商业银行效率研究——基于DEA-Malmquist指数模型的分析[J].海南金融,2016(03):32-35.刘德彬.基于网络DEA模型的我国上市银行经营效率评价