《计量经济学》课程教学大纲 (一)

计量经济学课程教学大纲

Econometrics

学时数：48

其中：实验学时：0

课外学时：0

学分数：3

适用专业：金融学

一、课程的性质、目的和任务

计最经济学是为我国高等院校的经济学科、管理学科的相关专业的学生开设的学科基础

课程中的一门必修课。计量经济学是近二十年来发展起来的一门新兴的应用学科，计量经济

学已被教育部列入经济学门类各专业的核心课程，经济类所有专业都要开设。它的目的是为

经济管理人员在作决策时提供科学的决策依据。通过本课程的学习，应使学生初步掌握计量

经济学的基本思想，能运用计量经济学的基本方法解决•些实际问题，特别是提高学生运用

相关的数学知识和计量经济学的思想解决经济学中一些实际问题的能力。

二、课程教学的基本要求

计量经济学的主要内容包括：计量经济学简介、单方程计量经济学模型的理论和方法、

联立方程计量经济学模型的理论与方法、单方程计量经济学应用模型、宏观计量经济学模型

等。本课程按一学期48学时选讲部分内容。本大纲按48学时制定，只安排计量经济学简

介、单方程计量经济学模型的理论和方法、联立方程计量经济学模型的理论与方法、单方程

计量经济学应用模型等内容。在完成大纲规定的基本内容的前提下，对讲授次序、课时分配

和教学方法可根据具体情况灵活掌握。

（-）掌握计量经济学的理论与方法。

（二）掌握联立方程计最经济学模型的理论与方法.

（三）了解单方程计量经济学应用模型。

三、课程的教学内容、重点和难点

第一章导论

一、计量经济学

（-）什么是计量经济学

（二）计量经济学模型

（三）计量经济学的内容体系

（四）计量经济学在经济学科中的地位

二、计量经济学的研究步骤

（-）理论模型的设计

（二）样本数据的收集

（三）模型参数的估计

（四）模型的检验

（五）计量经济学的应用软件及使用

三、变量、参数、数据与模型

（一）经济问题的结构分析、经济预测及政策评价

（-）经济理论的发展与模型的检验

重点：计量经济学的概况

难点：计量经济学的应用及软件的使用

第二章简单线性回归模型

一、回归分析与回归函数

（一）相关分析与回归分析

（二）总体回归函数

（三）随机扰动项及

（四）样本回归函数

二、简单线性回归模型的参数估计

（-）简单线性回归模型的基本假设

（二）普通最小二乘法

（三）OLS回归线的性质

（四）最小二乘估计式的统计性质

三、拟合优度的度量

（-）总变量的分解

（二）可决系数

（三）可决系数与相关系数的关系

四、回归系数的区间估计和假设检验

（一）OLS估计的分布性质

（-）回归系数的区间估计

（三）回归系数的假设检验

五、回归模型预测

（一）回归分析结果的报告

（二）被解释变量平均值预测

六、案例分析

（-）研究的目的要求

（-）模型设定

（三）参数估计

（四）模型检验

（五）回归预测

重点：1、简单线性回归模型的参数估计

2、简单线性回归模型的参数估计、统计检验、置信区间

难点：1、简单线性回归模型的建立

2、简单线性回归的统计检验及置信区间

第三章多元线性回归模型

一、多元线性回归模型及古典假设

（一）多元线性回归模型研究

（-）多元线性回归模型的矩阵形式

（三）多元回归模型的基本假设

二、多元线性回归模型的参数估计

（一）多元线形回归模型参数的最小二乘估计

（二）参数最小二乘估计的性质

（三）OLS估计的分布性质

（四）随机扰动项方差的估计

（五）多元线形回归模型参数的区间估计

三、多元线性回归模型的检验

（-）拟合优度检验

（二）回归方程的显著性检验（F检验）

（三）回归参数的显著性检验（t检验）

四、多元线性回归模型的预测

（一）点预测

（二）£：（〃）的区间预测

（三）个别值的区间预测

五、案例分析

（一）研究的目的要求

（二）模型设定

（三）参数估计

（四）模型检验

重点：1、多元线性回归模型的参数估计

2、元线性回归模型的参数估计、统计检验、置信区间

难点；1、多元线性回归模型的建立

2、多元线性回归的统计检验及置信区间

第四章多重共线性

一、什么是多重共线性

（一）多重共线性的含义

（-）产生多重共线性的背景

二、多重共线性产生的后果

（-）完全多重共线性产生的后果

（-）不完全多重共线性产生的后果

三、重共线性的检验

（一）简单相公系数检验法

（二）方差扩大（膨胀）因子法

（三）直观判断法

（四）逐步回归检测法

四、多重共线性的补救措施

（-）修正多重共线性的经验方法

（-）逐步回归法

（三）岭回归法

五、案例分析

（一）研究的目的要求

（-）模型设定及其估计

（三）修正多重共线性

重点：多元线性回归模型的多重共线性的理解和检验

难点：多元线性回归模型的多重共线性的修正

第五章异方差性

一、异方差性的概念

（-）异方差性的实质

（二）产生异方差性的原因

二、异方差性的后果

（一）对参数估计式统计特性的影响

（二）对参数显著性检捡的影响

（三）对预测的影响

三、异方差性的检验

（-）图示检验法

（二）戈德菲尔德一夸特检验

（三）White检验

（四）ARCH检验

（五）Glejser检验

四、异方差性的补救措施

（一）对模型变换

（-）加权最小二乘法（WLS）

（三）模型的对数变换

五、案例分析

（一）问题的提出和模型设定

（二）参数估计

（三）检验模型的异方差

（四）异方差性的修正

重点：多元线性回归模型的异方差性理解、检验与修正

难点：多元线性回归模型的异方差性检验与修正

第六章自相关

一、什么是自相关

（一）自相关性的概念

（二）自相关产生的原因

（三）自相关的表现形式

二、、自相关的后果

（一）一阶自回归形式的性质

（-）自相关对参数估计的影响

（三）自相关对模型检捡的影响

（四）自相关性对模型预测的影响

三、、自相关的检验

（-）图示检验法

（"）DW检验法

三、、自相关的补救

（-）广义差分法（GLS）

（二）科克伦一奥克特迭代法

（三）德宾两步法

五、案例分析

（-）研究目的

（-）模型设定

（二）自相美问题的处理

重点：多元线性回归模型的自相关性理解、检验与修正

难点：多元线性回归模型的自相关性检验与修正

第七章分布滞后模型与自回归模型

一、滞后效应与滞后变量模型

（-）经济活动中的滞后现象

（二）滞后效应产生的原因

（三）滞后变量模型

二、分布滞后模型的估计

（一）分布滞后模型估计的困难

（二）经验加权估计法

（三）阿尔蒙法

三、自回归模型的构建

（一）库伊克模型

（二）自适应预期模型

（三）局部调整模型

四、自回归模型的估计

（-）自回归模型估计的困难

（二）工具变量法

（三）德宾h检验

五、案例分析

重点：滞后效应产生的原因，分布滞后模型和自回归模型估计的困难及检验方法

难点：分布滞后模型和自回归模型估计的困难及检验方法

第八章虚拟变量回归

一、虚拟变量

（一）虚拟变量的基本概念

（-）虚拟变量的设计原则

（三）虚拟变量的作用

二、虚拟解释变量的回归

（一）用虚拟变最表示不同截矩的回归一加法类型

（-）用虚拟变量表示不同斜率的回归一乘法类型

三、虚拟被解释变量

（一）线性概率模型（LPM）

（二）Logit模型

四、案例分析

重点：用虚拟变量表示不同截矩和斜率的回归模型一加法、乘法类型；

难点：用虚拟变量表示不同截矩和斜率的回归模型一加法、乘法类型及加法、

乘法混合类型

第九章设定误差与测量误差

一、设定误差

（-）设定误差的类型

（二）变后设定误差的后果

二、设定误差的检验

（―）DW检验

（二）拉格朗日乘数检验

（三）一般性检验

三、测量误差

（-）模型变量的测量误差

（二）测后•误差的检验

四、案例分析

重点：1.设定误差的类型，变量设定误差的后果，设定误差的检验

2.模型变量的测量误差，测量误差的检验

难点：变量设定误差的后果及设定误差的检验；模型变量的测量误差及测量误差

的检验

第十章时间序列计量经济模型

一、时间序列计量经济分析的基本概念

（-）伪回归问题

（二）随机过程的概念

（三）时间序列的平稳性

二、时间序列平稳性的单位根检验

（-）单位根检验

（二）Dickey—Fuller检验

三、协整

（一）协整的概念

（二）协整的检验

（三）误差修正模型

四、案例分析

重点：时间序列计量经济分析的伪回归问题，时间序列的平稳性及平稳性的

单位根检验：协整的概念及协整的检验

难点：时间序列分析的伪回归问题，平稳性问题及单位根检验；协整及协整

的检验

第十一章联立方程组模型

一、联立方程模型及其偏倚

（-）联立方程模型的性质

（-）联立方程模型中变量的类型

（三）联立方程模型的偏倚性

（四）联立方程模型的种类

二、联立方程模型的识别

（-）对模型识别的理解

（二）联立方程模型识别的类型

（三）联立方程模型识别的方法

三、联立方程模型的估计

（一）联立方程模型估计方法的选择

（二）递归模型的估计一OLS

（三）恰好识别模型的估计一间接最小二乘法（ILS）

（四）过度识别模型的估计一二阶段最小二乘法（2SLS）

四、案例分析

（-）研究目的和模型设定

（-）模型的识别性

（三）宏观经济模型的估计

重点：1、联立方程计量经济学模型的概念。

2、联立方程计量经济学模型的单方程估计方法及模型的检验。

难点：1、联立方程计量经济学模型的识别。

2、联立方程计量经济学模型的检验。

第十二章实证项目的计量经济研究

——课程论文分析

一、实证项目研究的选题

（一）问题的提出

（-）研究项目的选题

（三）文献资料的作用、综述与评价

二、模型设定与数据处理

（一）建模的基本思路

（二）模型设定的要求

（三）模型变量与函数形式的设定

（四）数据的收集与史理

三、计量经济分析

（一）模型的估计

（-）模型的检验

（三）模型的调整

（四）模型计量结果的分析

（五）研究结果的报告

四、课程各教学环节要求

（一）课堂教学

1、本课程以课堂教学为主，其中，讲授44课时，习题课4课时，

2、案例与实例分析，使学生掌握计量模型的方法与应用。

3、要求学生作到理论与应用相结合。能够用计量模型解决经济问题。

（-）课外辅助教学

1、要求每一个学生至少学会一种计量经济应用软件。

2、要求学生独立撰写论文。

（二）考核要求

主要考核学生对基本概念、原理的理解和能否灵活应用。

1、期末课程考试；

2、期中撰写的论文：

3、作业情况；

最后成绩一般是期末考试占60%,平时成绩（含期中测验、作业等成绩）占40%,本

课程成绩及格者获3个学分。

五、学时分配

作业备

教学内容各教学环节学时分配

题量注

其

讲讨习小

章节主要内容它

授论题计

—导论223

二简单线性回归模型4155

三多元线性回归模型4158

四多重共线性445

五异方差445

六自相关4155

七分布滞后模型与自回归模型444

八虚拟变最回归4154

九设定误差与测量误差442

十时间序列计量经济模型