计量经济学（第2版）导论

ECONOMETRICS计量经济学（第2版）教学目的和要求了解计量经济学发展简史掌握计量经济的研究步骤了解计量经济学与相关学科的关系掌握计量经济学的学科性质03040102课

程

内

容什么是计量经济学计量经济研究的基本步骤计量经济学与相关学科的关系计量经济学的发展03040102目前我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段。诸多理论研究认为，改革开放以来，我国经济高速增长主要依靠资源要素高投入加以驱动的，但伴随着资源供给日趋紧张、人口红利不断减弱、生态环境约束逐渐增强，这种旧动能难以实现经济高质量发展。培育壮大新动能，加快新旧动能转换，应成为支撑经济高质量发展的重要着力点。新动能是以技术创新为重要支撑、以制度变革为基本保证、以转型升级为核心内容的新型变革力量。为此，国家和许多地区也相继出台了加快新旧动能转换的政策措施。新动能在推动经济中高速持续增长、降低能源资源消耗、维护生态平衡、促进劳动就业、提升人民生活质量等方面确实比旧动能有效吗？如何定量测度新、旧动能对经济增长或经济发展的影响效应？由于在产业基础、人力资本、管理机制等方面存在区域差异性，新动能对经济发展影响效应在空间上是否存在非平衡性和溢出效应？利用计量经济分析方法将有助于对上述类似现实经济问题的分析和解释，进而为国家或地方政府部门制定相关政策提供现实参考依据。4引子：转换新旧动能

实现经济高质量发展1.1.1什么是计量经济学著名计量经济学家、诺奖获得者的观点：弗瑞希

(R.Frisch)：对经济的数量研究有好几个方面，其中任何一个就其本身来说都不应该和计量经济学混为一谈，计量经济学与经济统计学决不是一样的。它也不等于一般的经济理论，即使这种理论中有很大部分具有确定的数量特征。也不应该把计量经济学的意义与在经济学中应用数学看成是一回事。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要条件，但本身都并非是充分条件。这三者的统一才是强有力的工具，这三者的结合便构成了计量经济学”。萨缪尔森

(P.A.Samuelson)：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系

起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。克莱因

(R.Klein)：计量经济学是数学方法、统计技术和经济分析的综合，就其字义而言，计量经济学不仅是指对经济现象加以测量，而且包含根据一定的经济理论进行计算的意思。51.1

计量经济学的学科性质1.1.1什么是计量经济学一般定义：计量经济学是以经济理论为基础、以经济统计数据为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立计量经济模型来研究经济现象数量关系和变化规律的一门应用经济学学科。研究对象：经济现象学科性质：经济学的分支学科(我国)构成要素：经济理论、统计数据、数学方法研究手段或表现形式：计量经济模型研究目的：测度经济现象之间的数量关系及其变动规律

。6

1.1

计量经济学的学科性质1.1.2计量经济学的发展计量经济学(Econometrics)学科名称是由挪威经济学家、首届诺贝尔经济学奖获得者弗里希(R.Frisch)于1926年仿照生物计量学(Biometrics)一词而首先提出。弗里希又与丁伯根(J.Tinbergen)、费雪(Fisher)等于1930年在美国发起成立了计量经济学学会(econometric

society)

。学会于1933年开始定期出版《计量经济学》(Econometrica)期刊。一般认为，计量经济学会的成立和计量经济学杂志的出版，标志着计量经济学作为一门独立学科的正式诞生。截止到2019年，共有84位经济学家获得诺贝尔经济学奖，其中三分之一以上是

因创新计量经济学理论和方法或在应用计量经济方法研究现实经济问题方面取得重大影响而获得嘉奖。计量经济学于20世纪80年代初被引入中国。1998年教育部将其确定为普通高等院校经济学类本科各专业的八门共同核心课之一。7

1.1

计量经济学的学科性质1.1.2计量经济学的发展——经典计量经济学阶段时间：大体为20世纪30年代至70年代以前。特征：

(1)

30年代主要以从微观上定量分析需求与供给之间的关系；40年代

后逐步侧重于对国民收入、就业、产业部门间联系等宏观经济活动进行分析。(2)

计量经济模型设定主要以经济理论为导向，模型的估计和检验以经典假定

为约束条件。(3)

模型形式主要为线性模型或可转化线性形式的非线性模型，模型估计使用

的数据类型为时序数据或截面数据；模型参数估计方法主要有最小二乘法或极大似

然估计法。(4)

模型应用主要在于对经济现象变化进行结构分析和发展预测。8

1.1

计量经济学的学科性质1.1

计量经济学的学科性质

1.1.2计量经济学的发展——现代计量经济学阶段时间：20世纪70年代以后。特征：(1)对宏观经济活动与微观经济活动进行计量分析并重。(2)计量经济模型设定是主要以数据结构为导向，模型的估计和检验不

再局限于经典假定条件。(3)模型估计使用的数据类型，微观经济计量分析中以截面数据或面板

数据为主，宏观经济分析中以时序数据为主；模型的估计和检验方法更加丰富和先进，如广义矩估计方法、贝叶斯估计法、非参数估计法、协整关系检验法、因果关系检验法等。(4)模型应用上侧重于进行经济政策评估、验证和发展经济理论。9

1.1.2计量经济学的发展——计量经济学的分类按照研究内容的侧重点不同，分为理论计量经济学和应用计量经济学。前者侧重于研究计量经济模型的数理基础、参数估计与模型检验的理论和方法，以使得所建立模型具有优良的数学性质，能够更好地揭示经济变量之间的数量关系；后者以具体领域经济理论为指导，利用理论计量经济学所提供的理论方法，侧重于探讨如何设定和应用具体经济领域的计量经济模型，以从定量方面揭示该具体领域经济变量之间的变化规律。按研究范围的不同，分为宏观计量经济学和微观计量经济学。前者以宏观经济学理论为指导，利用计量经济学的理论方法和宏观经济统计数据，通过建立宏观经济计量模型，定量分析研究宏观经济领域经济变量(如国民收入、投资、消费、政府支出、就业等)之间的关系；后者是以微观经济理论以及有关社会学理论等为基础，利用计量经济学的理论方法和微观统计调查数据，通过建立微观经济计量模型，对微观单位(居民个人或家庭、厂商)经济行为与其影响因素之间关系进行定量经验分析。1.1

计量经济学的学科性质101.1.3计量经济学与其他学科的关系1.计量经济学与经济学(经济理论)的关系(1)

区别表达方式：经济理论通常可以用语义模型、几何模型、数理经济模型等多种方式表达，而计量经济学则以计量经济模型表述方式。变量性质和变量间关系：在一般经济理论分析中，将自变量和因变量均被视为确定性变量，变量之间的关系被看作是函数因果关系；而在计量经济学分析中，将自变量视为确定性变量(如为随机变量但必须与随机误差项相互独立)、因变量视为随机变量，变量之间的关系表现为随机(相关)因果关系。模型参数估计：数理经济模型参数是不可以加以估计，仅对其取值范围作一般性规定；计量经济学模型中的参数是可以利用样本数据和数理统计方法加以具体估计的，通常假定因变量服从某种统计分布。(2)

联系经济理论为计量经济学提供理论基础。既是计量经济模型设定的基本依据，又是对计量经济模型进行合理性检验的重要标准。计量经济学可以验证和发展经济学理论。111.1

计量经济学的学科性质1.1.3计量经济学与其他学科的关系2.计量经济学与经济统计学的关系(1)

区别经济统计学：主要研究对经济现象进行指标设计、统计调查、统计整理和统计分析的相关理论与方法；主要采用统计指标和描述性分析方法，用以揭示经济现象变动的长期趋势、季节变化、循环变动、结构因素变动、统计相关性等。计量经济学：主要研究关于计量经济模型设定、估计、检验和应用的理论与方法，它以经济理论为指导、经济统计数据为事实依据选用适宜的数学方法建立计量经济模型，对经济现象之间的随机因果关系进行定量测度。(2)联系经济统计学为计量经济学提供经济变量名称(统计指标)以及收集、整理经济统计数据的方法。计量经济学是对经济统计数据进行深层次挖掘和开发利用，利用计量经济模型揭示经济现象之间相互联系的本质特征和变化规律。12

1.1

计量经济学的学科性质1.1

计量经济学的学科性质

1.1.3计量经济学与其他学科的关系3.计量经济学与数理统计学的关系(1)

区别数理统计学是一门以概率论为基础、研究随机现象变动统计规律性的数学学科，它各种随机现象研究提供一般方法论。计量经济学则主要探讨经济领域变量之间的随机因果关系，并通过建立样本回归模型近似反映总体现象的平均变化规律性。(2)联系数理统计学为计量经济学提供数学方法基础,计量经济模型的估计、检验以及应用于发展预测都必须以数理统计学中的相关方法原理为依据。随着计量经济学对现实经济问题研究的深入、细化，要求利用更高级、更复杂的数理统计学方法，从而也推动了数理统计学的发展。131.2

计量经济研究的基本步骤

计量经济模型：对经济行为或过程的一种数学模拟。基本要素：

例

如

1.变量：

是模型的研究对象或影响因素，是可以观测的因素。2.参数：反映经济变量之间数量依存关系，通常不能直接观测，但可以估计。3.

随机扰动项：

模型中没有独立反映的

、

各综合因素，

通常假定服从某种统

计分布。141.2

计量经济研究的基本步骤

1.2.1

模型设定1.研究经济理论(1)根据一定经济理论所揭示出的研究对象的变动方向、变动结构、变动规律以及与其它现象之间所存在的客观本质联系来构造模型。(2)对同一经济问题，依据经济理论不同，所构造的计量模型就可能不同。凯恩斯绝对收入假说杜森贝相对收入假说151.2

计量经济研究的基本步骤

1.2.1

模型设定单方程计量经济模型：仅包含一个方程。如生产函数

联立方程计量经济模型：包含两个及以上相互联系的方程。如宏观经济模型Y

=C

+I

+G国民收入

政府消费01

10122居民消费随机误差项I

=b

+bY

+b

R

+

C

=a

+a

Y+

平衡方程投资函数消费函数投资额利率161.2.1

模型设定2.选择模型中的变量(1)

区分变量的性质—单方程计量模型：被解释变量、解释变量；—联立方程模型：内生变量、外生变量、前定变量。解释变量(explanatory

variable)：用以表征引起研究对象变化的重要影响因素，其作为原因变量而放置在方程等号右边，一个方程中可以包含多个解释变量。被解释变量(explained

variable)：用以表征研究对象，其作为结果变量而放置在方程等号左边，一个方程中只能含有一个被解释变量。内生变量(endogenous

variable)：是指其数值由模型系统决定但同时又影响模型系统的

变量，它是服从一定概率分布的随机变量。外生变量(exogenous

variable)是指其数值由模型系统以外因素决定而又对模型系统产生影响的变量，一般为非随机变量。前定变量：包括外生变量和滞后内生变量。171.2

计量经济研究的基本步骤1.2

计量经济研究的基本步骤

1.2.1

模型设定2.选择模型中的变量(2)

萃取解释变量通常将影响研究对象的最主要的、可量的、经常发生作用的、有数据支持的因素作为解释变量纳入模型之中。(3)

解释变量之间相关性研究—用于经济结构分析或政策评价时，模型不能存在多重共线性。—VAR模型中变量间必须存在因果关系。(4)

选用恰当的统计指标—能够正确体现变量的基本功能；—保证指标数据具有较强的可得性、可靠性和完备性；—指标形式具有合理的匹配性。(5)

慎重使用虚拟变量18

1.2

计量经济研究的基本步骤

1.2.1

模型设定3.选择模型的数学形式(1)

模型中方程的分类根据所反映变量间关系的内容不同，分为行为方程、技术方程、制度方程和定义方程。根据所反映变量间相关的形式不同，分为线性方程和非线性方程。根据所反映变量间关系的性质不同，分为确定性方程和随机性方程。(2)

方程形式的设定方法—依据经济行为理论，在数理经济模型基础上直接添加随机扰动项；—利用样本数据和绘图软件绘制散点图(相关图或趋势图)；计量经济模型中必须包含有一个或一个以上随机性方程。4.设定模型参数的符号和理论期望值范围19

1.2

计量经济研究的基本步骤

1.2.2

模型估计1.样本数据(1)

时序数据

(time

series

data)：按时间发生先后顺序排列而成的同一指标数据。应用时注意：各项数据计算口径和计量单位前后的一致性；价值指标的价格平减；易产生自相关性。(2)截面数据

(cross

sectional

data)：在同一时间、不同空间或个体的同一

指标数据。应用时注意：样本分布与总体分布的一致性；易产生异方差性。(3)面板数据

(panel

data)：时序数据与截面数据的混合，具有个体、指标、时间三维结构。(4)虚拟变量数据

(dummy

variable

data)：对定性因素的取值，只有0或1。20

1.2

计量经济研究的基本步骤

1.2.2

模型估计2.模型识别在建立经典联立计量经济方程模型时，需要识别其全部结构式参数能否从参数体系方程组中得到求解。3.估计方法参数估计方法选择，应视所估计模型的类型、样本数据特点而定。单方程模型常用的方法：普通最小二乘法、广义最小二乘法、极大似然估计法等；经典联立方程模型估计方法：间接最小二乘法、二阶段最小二乘法等。4.应用软件SPSS、EVIEWS、SAS、STATA

、R等。211.2

计量经济研究的基本步骤

1.2.3模型检验1.经济检验基于经济理论准则进行的检验，用于判断参数估计值的符号和数值大小在经济意义上是否合理。2.统计显著性检验基于数理统计推断准则，在一定置信概率保证下，通过构建原假设和计算相关统计量对模型参数估计结果的可靠性进行判别。(1)

拟合优度检验。检验样本回归方程对样本观测值的拟合程度。方法：判定系数(可决系数)R2。(2)

方程显著性检验。检验样本回归方程对总体回归方程的代表性，即检验所有解释变量作为一整体与被解释变量的线性关系是否显著。方法：F检验。(3)

变量显著性检验。检验模型中每个解释变量与被解释变量之间的关系是否显著。方法：t检验。221.2

计量经济研究的基本步骤

1.2.3模型检验3.计量经济学检验基于计量经济学准则而判断估计模型是否满足经典假定条件。(1)

随机扰动项正态性检验。方法：JB法；(2)

自相关性检验。方法：D-W、偏自相关系数、B-G等；(3)

异方差性检验。方