银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-11

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历

年真题和解析答案0411-11

1、（）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识

别、计量操作风险的重要工具。【单选题】

A.标准法

B.关键风险指标

C.高级计量法

D.内部评级法

正确答案:B

答案解析:商业银行建立关键风险指标开展操作风险监测工作，关键风

险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操

作风险的重要工具（选项B符合题意）。

2、（）是最容易引发商业银行操作风险的业务环节。【单选题】

A.法人信贷业务

B.柜台业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

正确答案旧

答案解析:法人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一，包括

法人客户贷款业务、贴现业务、银行承兑汇票等业务；柜台业务泛指

通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也

是最容易引发操作风险的业务环节(选项B符合题意)；个人信贷业

务是国内商业银行竞相发展的零售银行业务，包括个人住房按揭贷

款、个人大额耐用消费品贷款、个人生产经营贷款和个人质押贷款等

业务品种；资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益

或防范市场风险等方面的需要利用各种金融工具进行的资金和交易活

动，包括资金管理、资金存放、资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄

金买卖、金融衍生产品交易等业务。

3、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()

和可利用资源紧密联系在一起。【单选题】

A.中期目标

B.可再生资源

C.风险管理措施

D.风险管理目标

正确答案:C

答案解析:选项C正确。有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的

长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。

4、战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，通常与()等交

织在一起。【多选题】

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

E.经营风险

正确答案:A、B、C、D

答案解析:选项ABCD正确。与声誉风险相似，战略风险产生于商业银

行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流

动性风险等交织在一起。

5、趋势分析通过分析多家银行不同时期的优质流动性资产结构及占

比，得出覆盖短期流动性缺口能力的变化情况。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案旧

答案解析:趋势分析通过分析单家银行不同时期的优质流动性资产结构

及占比，得出覆盖短期流动性缺口能力的变化情况。

6、专家系统的局限性对于（）尤为突出，使得商业银行统一的信贷

政策在实际操作过程中因为专家意见不一致失去意义。【单选题】

A.小型商业银行

B.大型商业银行

C.中型商业银行

D.中小型商业银行

正确答案:B

答案解析:专家系统的局限性对于大型商业银行尤为突出，使得商业银

行统一的信贷政策在实际操作过程中因为专家意见不一致失去意义

（选项B符合题意）。

7、对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括（）o【单选题】

A.宏观经济因素和货币政策因素

B.金融市场因素

C.季节性因素

D.法律因素

正确答案:D

答案解析:对银行体系流动性产生冲击的常见因素：（1）宏观经济因

素和货币政策因素；（2）金融市场因素；（3）季节性因素。选项

D：“法律因素”属于混淆选项。

8、银行业协会的市场约束作用体现在，通过制定自律性行业原则，在

稳健做法方面达成一致意见并公开发布，促使银行类金融机构规范地

开展经营活动。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:市场约束参与方及其作用：银行业协会通过制定自律性行业

原则，在稳健做法方面达成一致并公布，促使银行机构规范地开展经

营活动。

9、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风

险状况。【单选题】

A.偶尔

B.不一定

C.一定

D.常常

正确答案:B

答案解析:选项B正确。在特定市场环境下（如市场流动性较低的时

候），相同的信用违约掉期价差并不一定意味着相同的风险状况。

10、信用评分模型对借款人历史数据的要求较低，商业银行不需要建

立起一个包括大多数