黄达金融学信用课件g

黄达金融学信用课件信用是现代金融体系的基础，是经济运行的重要支柱，也是金融市场健康发展的关键。黄达教授的《金融学》教材在深入浅出地讲解金融学理论的基础上，对信用风险管理进行了系统阐述，为我们理解和掌握信用风险提供了重要的理论基础。课程简介本课程深入浅出地讲解了金融学中的信用理论和实践。课程涵盖信贷市场、信用风险管理、信用评级等关键内容。课程案例丰富，并结合中国实际情况进行分析。金融市场概述股票市场股票市场是投资者买卖公司股票的地方，股票代表公司所有权的一部分。债券市场债券市场是投资者买卖债券的地方，债券代表债务，即借款人承诺在未来偿还本金和利息。货币市场货币市场是短期金融工具（如短期债券）交易的地方，用于管理短期流动性。衍生品市场衍生品市场是交易衍生品的地方，衍生品价格依赖于其他资产（如股票或债券）的价格。信用的定义及特点定义信用是借贷关系中借款人基于对借贷双方未来经济活动预期判断而形成的相信对方能够按照约定的期限和方式偿还债务的能力和诚信。特点时间性货币性风险性社会性信用的作用资源配置信用可以有效地将资金从盈余者手中转移到需要资金的借款人手中，促进社会资源的合理配置。经济增长信用为企业提供了融资渠道，支持企业投资和扩张，从而推动经济增长。消费促进个人信贷可以使消费者提前消费，提高生活水平，促进消费需求的增长。信贷市场分类1按贷款对象分类例如：企业贷款、个人贷款、政府贷款等。2按贷款期限分类例如：短期贷款、中期贷款、长期贷款等。3按贷款用途分类例如：流动资金贷款、固定资产贷款、消费贷款等。4按贷款利率分类例如：固定利率贷款、浮动利率贷款等。信贷市场参与主体金融机构银行、信托公司、保险公司等金融机构是信贷市场的主要参与者，它们提供信贷资金并承担信贷风险。企业企业是信贷市场的主要借款人，它们通过信贷融资来扩大生产经营规模，进行技术改造和创新。个人个人是信贷市场的重要借款人，它们可以通过信贷融资来满足消费需求，进行房屋、汽车等重大消费。信贷基本业务贷款业务银行向借款人提供资金，并收取利息和其他费用。存款业务银行吸收社会闲置资金，并支付利息。结算业务银行为客户提供资金结算服务，例如转账、支票等。票据业务银行为客户提供票据承兑、贴现等服务。贷款的性质与种类贷款的性质贷款是一种借贷行为，借款人向贷款人借入资金，并承诺在未来偿还本金和利息。贷款的种类按期限：短期贷款、中期贷款、长期贷款按用途：生产经营贷款、消费贷款、住房贷款等按担保方式：抵押贷款、质押贷款、保证贷款等贷款的担保方式保证担保保证人承诺在借款人不能偿还债务时，履行代为偿还债务的义务。抵押担保借款人以其动产或不动产作为抵押，当借款人不能偿还债务时，债权人有权处置抵押物来偿还债务。质押担保借款人以其动产或权利作为质押，当借款人不能偿还债务时，债权人有权处置质押物来偿还债务。贷款利率决定机制1市场供求借款需求和资金供给决定贷款利率水平2央行政策央行货币政策影响市场利率3银行成本银行运营成本决定贷款利率下限4风险溢价借款人风险越高，利率越高央行货币政策与贷款利率央行通过调整货币政策工具，如法定存款准备金率和公开市场操作，影响市场流动性，进而影响贷款利率水平。信贷管理与风险防范贷前审查评估借款人的还款能力和意愿，制定合理的贷款方案。贷中管理定期跟踪借款人的资金使用情况，及时发现并处理风险。贷后管理对贷款进行催收和追偿，防止坏账的发生。贷款审查与贷后管理1贷后管理定期跟踪，风险控制2贷款审查信用评估，风险识别3申请评估资格审核，资料收集信用评级基本理论风险评估信用评级是一种对借款人偿还债务能力的评估，帮助投资者了解投资风险。信用等级评级机构根据借款人的财务状况、经营状况和偿还能力将其划分为不同的信用等级。评级模型评级机构使用复杂的数学模型和统计方法来计算信用评级。企业信用评级指标体系财务指标盈利能力、偿债能力、营运能力和成长能力。经营指标市场份额、竞争力、管理水平和技术创新能力。法律指标企业合规性、经营诚信、诉讼风险和环境责任。个人信用评级指标体系支付记录按时还款记录，包括贷款、信用卡、分期付款等。信贷额度现有信贷额度，反映个人负债水平和信用风险。负债比例个人负债总额占收入的比例，衡量个人偿债能力。查询记录近期查询信用报告次数，反映个人是否频繁申请信贷。信用评级模型1模型类型统计模型，机器学习模型，专家系统2模型指标准确率，召回率，F1得分3模型评估模型稳定性，模型可解释性信用评级模型是利用统计学、机器学习等技术，通过对借款人历史数据进行分析，预测其未来违约风险的工具。模型类型主要包括统计模型，机器学习模型，专家系统等。评估模型指标时，通常关注准确率，召回率，F1得分等指标。模型评估主要考量模型稳定性和可解释性。信用评级的应用风险控制金融机构利用信用评级评估借款人的信用风险，决定是否发放贷款以及设定相应的利率水平。投资决策投资者参考信用评级判断企业或项目的信用质量，为投资决策提供参考。市场监管监管机构利用信用评级监督金融机构的风险管理，维护市场秩序。信用产品信用卡信用卡是常用的信用产品，可以帮助用户进行短期消费和资金周转，并享受一定的消费优惠和积分奖励。贷款贷款是另一种常见的信用产品，可以帮助用户进行大额消费、房屋购买、创业投资等，其特点是期限较长，利率相对较高。信用证信用证是银行开具的一种担保文件，可以为国际贸易提供信用担保，降低交易风险。保理保理是指由保理商向出口商提供应收账款的融资和管理服务，帮助出口商提高资金周转率，降低坏账风险。信用衍生工具信用衍生工具是一种金融合约，其价值依赖于基础资产的信用风险。这些工具可以用来转移信用风险，降低投资组合的风险敞口。信用衍生工具的种类繁多，包括信用违约掉期、信用期权等。资产证券化定义将原本难以交易的资产，如贷款、债券等，转化为标准化的证券，在资本市场上进行交易的过程。优势提高资产流动性、降低融资成本、分散投资风险。步骤资产池构建、证券发行、风险转移。信贷市场监管政策维护金融稳定信贷市场监管政策的制定旨在维护金融体系的稳定，防范和化解系统性金融风险。促进经济发展信贷市场监管政策应引导信贷资金流向实体经济，支持经济结构调整和转型升级。保护消费者权益信贷市场监管政策应保护金融消费者的合法权益，防止过度借贷和不合理收费。金融消费者信用权益保护信息安全保护个人信用信息，防止泄露和滥用。公平透明确保信贷产品和服务信息公开透明，避免歧视和不公平待遇。合理收费对信贷产品和服务收取合理的费用，避免过度收费。诚信经营金融机构要诚信经营，遵守法律法规，维护消费者权益。信贷市场发展前景持续增长随着经济的不断发展，信贷需求将持续增长。创新发展信贷产品和服务将更加多元化，满足更多客户需求。科技赋能大数据、人工智能等技术将进一步提升信贷效率和风控水平。国际信贷市场发展比较1发达国家市场成熟、监管完善、产品丰富、风险控制严谨，信贷市场规模较大，市场参与者众多。2发展中国家市场规模较小、监管相对落后、产品种类有限、风险控制水平较低，信贷市场发展相对缓慢。3新兴市场国家市场潜力巨大、发展迅速、监管制度不断完善、产品创新活跃，信贷市场发展前景广阔。中国信贷市场发展对策金融科技创新推动金融科技与信贷业务深度融合，提升信贷服务效率和覆盖面。绿色金融发展加大绿色信贷投放力度，支持环境友好型产业发展。风险管理和监管完善信贷风险管理制度，加强监管，维护市场稳定。信贷市场创新趋势数字金融随着大数据、云计算、人工智能等技术的快速发展，数字金融正在改变信贷市场的游戏规则。金融科技金融科技正在改变金融服务模式，包括贷款申请、风险评估、反欺诈等。个性化服务基于大数据和人工智能技术的个性化信贷产品和服务正在成为趋势，满足不同客户群体的差异化需求。课程小结信贷市场信贷市场是现代金融体系的重要组成部分，它通过资金的借贷活动促进经济发展，满足社会和个人资金需求，为经济发展提供动力。信贷风险信贷市场中存在着