大学专业课-计量经济学-A卷试卷及答案

9.下列龄济计JR分析同白模皇中¥我可能存在异方差网堰＜＞

XX财经大学2019-2020学年第二学期A.M时同后列数燃也立的家庭消费支出/*蜓收入水平的回归模型：

氏用横低山故就迂立的产出对劳动和资本的同蚂校量：

C.U121茏皆片林立的某科惭占的市场佻济椁邓：

学生考试卷（A）卷0.以204资料跑立的总支出对总收入的回白稹里

10.下面关于内生变疑的表述.《h头的是（）

考试课程计・妊济学考试日删2«20年1月f日成*A内生变UM；是的机变At:

B内生变・受模量中其它内生变量和防定交量的影响.同时在该方程u又影响其它内生3dL

课程号教邮号任课教师姓名C在沾构式方程中,解仔变♦可以是防定变*.电可以:

D市H内生变Jit与内生变制具“总同性痂.

二、判断题，10小阳，和四1分,共1。分.对的打“J”.钳的打"X"）

今生姓名学号<9<2)年锻专业

Ltf.M，M|注是将祓解籽变量的样本观用（ft的条件均值物解好变京X而变洲的轨迹•

一、单选届TO小咫.极JS2分,共20分）1用普通OIS以合的徉本网打线不一定要通过村本均值.

1.问懒析的目的是।（）3.判定系数R：总除抽杼而变动的Ml机变赫•

Aa咒第"变M对破解“变/的依帽关系；B.情完解:*变fcUJjg贫佯变出的相关关系；4.RSS是指由故里回白也做出的麦④•

C.册咒被解"变M对解K变鼠的依帽关娱；D.以上都不对，5.一般来说，坨大样本齐#1可以缩小预用区间.提*修洌林度.

2愚体回归梯6拊"）"当在些第先变M的网3系致所带止负号与定性分析结果述力时，税可使*在异方芷.

A保制变ArtX双给定位时，或贫仔变MY的惮木均值的就透।7.当包含被解料支M和键伴攵锻的枪关系效尤阵中，变M之同的桶关系数粒大时，叫住"在多皿共饯

BW本也湾值姒合的燃好的曲线।性.

（7.以拽弟平方和最小的曲段18-同方差性实柒指的是和N于同＜1觐被就好变量所有双溯值用优具均值的才IK程度相同.

D.”行变MX取给定值时,破解H交MY的箓件均值成期货位的轨迹，9.自相关向1S大多出现在忸故而数据中.异方差大多出现在时何序列数据中，

10.在联立力和帙型中.外生变M影响内生变M,内生变鼠也比响外生变址.

3.回，.谦依自通过了1检验.表示（＞

三、荷答题3，.他.板粒10分,共3。分）

X/2*0B.*0C氏.0.A=。D.fl:-0,A*01.试分例徜析存在自相关.异力差利多・共规性时对网归您效侑估计有何扬晌？

4m据我定系效R"与Ff«计fcl的关系可知.当口=1时,布（）

MF=：：B.P=0;C.F=-lD,F=8

S.判定票数P-O，,说明回BIT线能解杼校琳畀变V£1安处的，（）

A.30%8.70%C.M%D.49%

6.DW的取值范出修（）

ATWDWWOB.T&DWW1C.-2WDW妥2D.0WDW买4

7.1人人消人的敛Z二四+&X,+%中,酒时或出丫不仅与收入X有关.而且场。鱼君的性别.年龄

构成件关•“酢构成可以分为老、中.常三个层次.假定边麻浙分W“不变.该游股函敢引入燎柢变

fit的彳敢刖）

A.lhB.2个C.3个D.4个

8.下列第个植型的一阶口相大网M可用DW校粒（）

A有瞅多双式分布滞后模型：B自动应用刖椅9：

C摩伊先支扶慢空：DMtW词*谀至9为什么在白161MHi7的松的信计中W引入TH变好？并说用砒修TM受1的标准-

Oate:12.'14?D8Time:17:54

Sample:19782W0

mendedobservations:23

Coefficie

Vanab匕ESid.Errort&absi记Prob

0.5053520.7701360.65618605196

3.络曲型模型与曲化型较型fj什么区别与联系？ZJ

YY0.7504740.2039583.67954600016

CZ1.2644511.0388741.2171360085

-34.6399

C540253550,做43704003

R-squared0.991894Meandependentvar938.7587

AdpstedR-squared0.990614S.D.dependentvar1082.535

S.E.ofregressacn104.8795Akaikeinfocriterion12.30027

Sumsquaredresid208994.5Schwarzcdon12.49775

四、分析变换题4IM,共40分)

•137.453

1.(«►)因果关照分析

Logikelihood1Fswtelic7743423

PairwseGrangerCausalityTeits

Durbm-Watson助l1.523939Pfob(F-statistic)0.000003

Date：5-21?D9Time：16:15

加:

Sam19782005今GM相X.笈H

：

Lags2ZJYYCZ

ZJ10.97460.9973

NullHypothesis:ObsF-StaiistcProbaMity

YY0.974610.9648

REVdoesrotGrangerCauseGDP263.179040.126G3CZ099730964S

GOFdeesnotGrangerCauseREV1.841050.17907

相拉上述*出结果,对REV利GDP遂行Graf因梁关金分忻限看性水丫为0.3）

2.《5分）观察下列输出结果.分析变崎间出现「什么何思？如何解决该何理？工（17分》和比末莞数据财政收入REV（亿元），国内生产80GDP（亿兀）资料，建曳用白方程.

DependentVariable：TZGEvicwx姑果如卜：

Methc<j-LeastSquares

OepeoOeniVariable:REVSage：19782K)0

Methcd:LeastSquaresIncludedobsecvations:23

Date:12«14.K)6Time:23:16

Samde(adjusted):19791995Coefficio

inducedot»ervalK>ns:17afteradjustmentsVanab'eESid.Errort&abslk;Prob

Conwgenceachevedafter8derations

T0.1%1810.00436744.696280.0000

CoGfficieC4.8879780.05987581.6365900000

VariaWentSidErrort-StatistcProb.

R-squared0.989598MeandeperKfenlvar7.230146

•22624.1AdjustedR-squared0.989102S.D.dependentvar1.330719

C522196.63-1.0192600.3254-1.02693

GDP00965210.00649214.867880.0000S.E.ofregcessatn0.138917AkaikeInfocriterion7

AR(1}0*31820.1222957.30350400000•0.92819

SixnsquaredreikJ0.405257Schwarzcrflerlon9

R-squafed0.994327Meandependentvar4>522.06Logikelihood13.80978F-stabsik:1997.757

AdjustedR-squared0.993517S.D.depentlentvar4M16.84Durbin-Watson妫10.353401P(ob(F-s!atistJC)0.000003

S.E.clregression3979.013Akaikeintocriterion1J.57424

Sumsquaredresd2.22E，0BSchwarzcmedon1J.72128线设模M设第存由一阶tl相关.婴求，

-163.381U)怎样用*门相关东数。的值•计(5分)

Loglikelihood0F•零tatistic1226.926(2)写出上建进行的广义里分变换.说明要投后的模甲不存在口相关.(8分)

DurbH-Wstaon«Ut1.600346Prob(F-ftt^tt£tie)OOOOOOO

要如

（）耕长次中粗体邰分担标的含义：（5分）

（2）把已归分析结果报告出来，（5分）

（1）送行较济,统计学点义和蛉济计1*等校舲।（5分）

«）说明任St蛉济含义.（2分）

4.（13分>根罪广东数1KW内生产总ffiGDP（包元）侨*1.卜立勺时间1的回归,Eview,结枭参考答案及评分标准(B卷)

0ep9<>0entVariable:LOGlGDPl

一、单选题T0小1H，俗四2分,共2。分)

MethcdLeastSquares

1—5.CBBDB6—10.BBDAC

Oulu.12^4,00Tiuiw.22,57

二、»«IBTO小鹿，每即1分,共1。分,对的打“J”,HIMIJ-x->

JJ

）—5.XJXXX6—10.JXX0.05,拒池军粗设.所以CSltCZ的Gra映“la因・^•

三'，2小ei.附JS10分.共20分）

l.古典线性回IH模型的暇定有《IW?并对其中两个进行讲述（谭述中任透两个都可符全分）.2.

朋笳1擅动珀的制草或均值方等.®E4u.）-0.

t-Statistic於对标第和受候曲戏的t统计H的（fi・用于检的条数抽杏部于0：Asquared衣示方火的川.

访那定表明：平均地疔.随机扰动项对Yia有任何彰收.也就处说.正处与负值相互抬M.

线定2同方差假定.可个g的方甦为-郁敏。2,叩var3>=。：.说明回归方目的W部样收：S.E.ofregres&on同打的后度误差.用于估计方程中谀争的标准卷：

谈fl定可初中地理解为.与的定X相对应的句个Y的条件分专向方差：也即.（$个丫值以相同的F-sl8t）sMc是F统计用.用干检验回归方程的显*性：Dgn・Wa【s<mstatS：DW或较fit•用于检睑模

方英.分布在其均fflWW.如果不是这种情也.划体为身方空.即vanu,）=o『工卅数.里中是否存在一■自相关.（5分）

假定3无门相关假定.两个族X两之何不相入.呻cm（u.^）=Ci/j.

ev衣示佛方龙，i和j表示任包的两个iH空项.（如枭I=j,划上式就的出了的方英的表

3.从结果彳3刿定案数R,很高.F统计量的值很大,方显齐,但三个参数i检验假只仃个依显

达式*无自相关假定表明谀差项3是脑机的.

燃定4解©交8UX）与扰动谀空项不相关•他是•如里X是聿随HI的.（即其侦为冏定俄仪）.0J»fi».与依估计M左是免的・与设济理论不符.显羯解伴变18间出现了多亚坦上性・《5分）

定门才法足.

线定5优功项0肘从均位为牢，方??为。：的正态分布，Blu^MO.o2）.这个设定的理论系HI是中4.帽（1）把回归分析结果报告出来（5分）

心极限定理,中。极以定理的内容是：他也同分布他机登（#,阳。变18个数的无眼增加，其利的分布同日分析结果的报告格式为：

近似度从正态分布.CK=136.2M6+0.0627R7GDP-26.09954I.I.

侬定6科肝雯V之间不存在他性相关关彩“即两个解杼变M之句无曲切的找性关套,假定6我明<46.onil）10.004829）<5,'M4574）

hX!之间不存在完全的我性关弟,你为仆共桢性发北乡近外观性.一改地,仆完全共或（2.9S7）（13.001）（-4.390>

ttttJSIBSKXi不能表示为其变MX：的完全依性曲数.在存主完全共微性的情况卜，不在HiIU；R2-0907424SE-70.86067DW-1.4X8002F=9S.O2354

和如的值；换句话说,不能二计解/变跳x,和XJ各自对应受最丫的影哈，虽俄在实际在上述方程中,胡一依括号内的数表示估计的阿打系数的b准差.胡一41拓号内的数表示在写仪

中.祇少有完全共觌性的情况.但是高度完全块触性或近憾完全共统性的情况还是很好的.i5：板个H归系我侑立实值为零下,侪计的1值的T值.R：为划定系数，SE为H归如准筮，DW为

DW检验值.F为F检验值.（5分）

2.什么是逐步回归法？荷述其步腕.（2）进行轨济、损台优度.&致显花性，方程显*性和炒济计J*芬枚蛉（5分）

n>失用被的仆攵fit对穆•个XH变R俄福通HK1.然后以时役打钟支京贞被心大的第X交枭所对应枚蛉主要是进行妙济.姒含优度、叁数见著性和方程显萧性、自相关的DW等检验.已归并不正

的回驯方程为物地,再逐个引入丈余的跳什变J*，,这个过程公出反3冲情形1①若新变fit的引入或边味存在因果关香，3行变出是否、应变H在在因果关系，必须根据相关理论来刿定.关辰确定之后.

我♦来验证依计的怏型是舍有经济含义,以及用模型估计的姑娱是否与经济理论相符.达林为经济检

rR'fUF校心.ILK它柯必京攻的（扮8在统计上仍比工芬的.划叫考虑在校中中保即该受明②1；

般〃经济检验£克涉及到叁数的符合和大小.叩而依计的驻效是否符合壮济理论.统计检《；4t我明拟

合优哎的判定东；IR,检验和繇数M著性t检验和和方程显急性F校长均N14通过“经济计J*依冷汽

新变*的引入末期蚊1产和F检检且对以它回口系效怙计但切检验也未带来什么影响，则认为W

明DW«i接近2.不存在自相关।接近0.存在正自相关.

（3）说明系！1线济含义（2分）

交量如多氽的，③苦精交■的引入未能跋途jf和Ftft%只是著地影响了其它目时系故体计帔的故价

3内生产总:iGDP年增k1（亿元）.货物和眼务净流出CK平均增长。.0627871亿元X年利率

成符士致使某族回归索致通不过t依於.则说明出速/•产水的名政共装性，经过对3个引入新交俄校IXm长♦个百为点,施特和康务冷而出CK邛均减少26.09954（亿元）.

取多方面的第合比较.保前可改进月不影乱中“变GU27性

5.W

⑴锐■的价值为0.353401.可以这样■到白相关系牧。的俄.计姆播・1«】A）DW-O82329s

四、分析H'5®.共40分）《5分》

1."a）第一个零f^设是CZ不是CS的Gmn£erKI冈.KF城计*的Pftt为035365.大丁显源性水平（2）写出Mfii行的广义是分变换.睨明变换后的模至不存在自相关（8分）

0.05.不能花纳零锻设.所以CZ不是CS的GrangerR2W."

u，"Mes不<tcz的Qmngwrasra.KrWttr^^PfU^O.uw），,小rm著口，对于他任回U怏坐：k»g（G"）=〃“+〃,，+",

已知孙为一阶白回归影式,％-0.8232处+先-1EQ47O7妥1raJj=2=g-l可识别

其中•心满足OLS载定.