风险管理基础复习试题含答案

风险管理基础复习试题含答案单选题（总共40题）1.在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动余额为5000万，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万，出现概率为25%，则该商业银行预期在短期内的流动性（）。(1分)A、余额3250万B、缺口1000万C、余额1000万D、余额2250万答案：D解析：

暂无解析2.中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。(1分)A、潜在借款人的风险水平下降B、所有企业的违约风险有一定程度的提高C、所有企业的履约程度有一定程度的提高D、借款人承受较低的风险答案：B解析：

暂无解析3.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列各项属于综合报告内容的是（）。(1分)A、重大风险事项描述B、分类风险状况及变化原因分析C、发展趋势及风险因素分析D、已采取和拟采取的应对措施答案：B解析：

暂无解析4.贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。(1分)A、前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B、后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C、前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D、后者可同时用于贷前审批、贷后管理答案：C解析：

暂无解析5.当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为（）。(1分)A、离岸岛的主权所在国B、母公司注册所在地C、实际经营或管理机构所在国家(地区)D、注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心答案：C解析：

暂无解析6.贾先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，贾先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于()。(1分)A、内部流程执行失败B、外部欺诈C、内部欺诈D、信息科技系统事件答案：A解析：

暂无解析7.下列（）不属于风险偏好框架的内容。(1分)A、政策B、流程C、控制环节D、风险承担机制答案：D解析：

暂无解析8.风险与控制自我评估的原理为（）。(1分)A、固有风险=控制措施-剩余风险B、固有风险=控制措施+剩余风险C、剩余风险=控制措施-固有风险D、剩余风险=控制措施+固有风险答案：B解析：

暂无解析9.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（）。(1分)A、《商业银行资本管理办法（试行)》B、《中华人民共和国行政许可法》C、《中华人民共和国银行业监督管理法》D、《中华人民共和国中国人民银行法》答案：A解析：

暂无解析10.专家判断法与市场有关的因素包括（）。(1分)A、声誉B、杠杆C、收益波动性D、经济周期答案：D解析：

暂无解析11.利用信用评分模型进行信用风险管理时，对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括()。(1分)A、收入B、资产C、年龄D、财务比率答案：D解析：

暂无解析12.系统性风险对贷款组合信用风险的影响，主要通过（）反映出来。(1分)A、宏观经济因素的变动B、借款人的生产经营状况C、借款人所在行业状况D、借款人竞争能力状况答案：A解析：

暂无解析13.对于产品较复杂，并使用风险价值模型的商业银行，可采用基于理论损益的（），将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。(1分)A、情景分析B、敏感性分析C、压力测试D、返回检验答案：D解析：

暂无解析14.商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头50,日元多头50,欧元多头150,英镑多头150,美元空头200,则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。(1分)A、100B、200C、300D、350答案：D解析：

暂无解析15.下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是()。(1分)A、我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额B、国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额C、在我国，区域限额管理和国家限额管理基本一致D、我国现阶段实施区域限额管理是有必要的答案：D解析：

暂无解析16.建立资管业务的合规交易团队，开展嵌入交易流程的合规交易审查，对逐笔投资交易的合规性进行事中审查，属于（）。(1分)A、事前管理B、事中控制C、事后监测D、事前监测答案：B解析：

暂无解析17.内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（）以及其他抵(质)押品的顺序进行。(1分)A、金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产B、应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产C、商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品D、金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款答案：A解析：

暂无解析18.商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（）的成本。(1分)A、监管资本B、注册资本C、经济资本D、会计资本答案：C解析：

暂无解析19.商业银行风险控制与缓释流程应符合的要求不包括（）。(1分)A、把商业银行的风险控制在最低水平B、所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求C、能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序D、风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致答案：A解析：

暂无解析20.商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（）。(1分)A、36.67％B、86.67％C、71.67％D、42.31％答案：C解析：

暂无解析21.下列关于违约概率说法错误的是（）。(1分)A、违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者C、计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D、违约概率与违约频率不是同一个概念答案：C解析：

暂无解析22.操作风险最低资本要求（KTSA）对应的公式为（）。(1分)A、KTSA=BIC×LCB、KTSA=BIC×ILMC、KTSA=BIC×FCD、KTSA=BI×ILM答案：B解析：

暂无解析23.在计量市场风险资本时，压力风险价值（sVaR）使用的压力情景为（）。(1分)A、最近12个月的历史数据B、最近24个月的历史数据C、最近10年内变化最大的12个月的历史数据D、给银行造成重大损失的12个月的历史数据答案：D解析：

暂无解析24.以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。(1分)A、风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B、风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C、风险转移包括保险转移和非保险转移D、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现答案：D解析：

暂无解析25.银行监管的重要补充是指（）。(1分)A、信息披露B、资本监管C、外部审计D、市场准入答案：C解析：

暂无解析26.风险管理部门在（）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系。(1分)A、监事会B、高管层C、经营部门D、董事会答案：B解析：

暂无解析27.二项分布在风险管理中有着重要运用，假设随机变量X服从参数为n、p的二项分布，下列表述错误的是（）。(1分)A、伯努利分布是二项分布的特殊情况B、二项分布的数学期望E（X）=npC、二项分布的方差D（X）=np（1-p）D、二项分布是连续型随机变量的概率分布答案：D解析：

暂无解析28.()是指商业银行在不影响日常经营活动或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。(1分)A、资产流动性风险B、融资流动性风险C、市场流动性风险D、贷款流动性风险答案：B解析：

暂无解析29.《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）计量信用风险。(1分)A、基于内部评级体系的方法B、风险价值(VaR)方法C、历史模拟法D、基于外部评级体系的方法答案：A解析：

暂无解析30.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则以下策略中恰当的是()。(1分)A、买入期限较长的金融产品B、卖出期限较短的金融产品C、买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D、买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品答案：C解析：

暂无解析31.投资组合理论体现在()阶段。(1分)A、资产负债风险管理模式B、负债风险管理模式C、资产风险管理模式D、全面风险管理模式答案：C解析：

暂无解析32.2016年3月，胡先生（45岁）在某银行认购了银行代售的股票型基金产品。在交付认购条上签字确认，签名下方记载：“本人充分知晓投资开放式基金的风险，自愿办理银行代理的基金业务，自担投资风险”，并在该交易凭条背面的《风险提示函》下方签字。后因股市大幅下跌，胡先生购买的基金发生大额亏损，胡先生遂要求，银行赔偿其亏损18万余元及投资期间的利息。就胡先生的赔偿诉求，银行经再三确认，胡先生在支付认购前，银行未对胡先生充分披露风险信息，但在银行向胡先生销售该基金理财产品之前，胡先生于十个月前，评估结果为：胡先生的风险承受能力评级为平衡型，风险承受能力一般。从商业银行全面管理角度出发，银行在向胡先生销售基金理财产品，相关风险信息存在一定瑕疵。但胡先生对自身的财务状况、投资能力及风险承受能力亦应有相应的认识，但其未依自身状况进行合理投资，对投资损失应承担全部责任。一审判决驳回全部诉请。胡先生不服一审判决，提起上诉。二审法院经审理认为，胡先生对自身的财务状况、投资能力及风险承受能力亦应有相应的认识，但其未依照自身状况进行合理投资，而是选择购买此理财产品，对相应损失的发生亦具有相应过错，根据《侵权责任法》相应规定，银行的侵权赔偿责任可相应减低。故胡先生要求银行赔偿其本金损失的诉请可予支持，赔偿其利息损失的诉请不予支持。二审改判银行赔偿胡先生的全部本金损失18万余元。在本案例中，银行在向胡先生销售基金理财产品时，未对胡先生充分披露该基金理财产品的风险，存在一定瑕疵，应归属于操作风险中的（）类别。(1分)A、外部事件B、人员因素C、内部流程D、信息系统答案：C解析：

暂无解析33.关于商业银行资本的作用，下列叙述不正确的是（）。(1分)A、维持市场信心B、使银行免受损失C、提供融资D、限制业务过度扩张答案：B解析：

暂无解析34.商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级，统筹兼顾风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对性地制定相应风险防控措施，努力提高产品创新和风险管理资源配置效率。这体现了新产品/业务风险管理的（）。(1分)A、有效性原则B、全面性原则C、适应性原则D、统筹性原则答案：D解析：

暂无解析35.客户信用评级中，违约概率的估计包括下面两个层面（）。(1分)A、单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率B、单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率C、某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D、单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率答案：B解析：

暂无解析36.根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于()。(1分)A、4％B、3％C、6％D、0.05答案：A解析：

暂无解析37.国际上，商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买特定的保险加以缓释，其中主要承保商业银行经理与高级职员操纵市场、洗钱、未对敏感信息进行披露、不当利用重要信息等行为给商业银行造成潜在损失的风险的是（）。(1分)A、错误与遗漏保险B、未授权交易保险C、经理与高级职员责任险D、商业综合责任保险答案：C解析：

暂无解析38.商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于()。(1分)A、风险转移B、风险补偿C、风险分散D、风险规避答案：A解析：

暂无解析39.商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为1000万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0．2%，该债项违约损失率为45%，需配置的经济资本为25万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为3%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为1．5%，股东要求的资本回报率为16%。则该笔贷款的成本合计为资金成本。根据以上资料回答下列问题。该笔贷款的成本合计为（）万元。(1分)A、49.9B、49.0C、30.0D、45.9答案：A解析：

暂无解析40.下列哪项不属于银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准（）(1分)A、确保银行业金融机构不破产B、对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C、高效、节约地使用一切监管资源D、对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制答案：A解析：

暂无解析多选题（总共40题）1.行业风险预警指标包括（）。(1分)A、股本净回报率B、行业环境风险因素C、行业经营风险因素D、不良贷款风险因素E、政府环境风险因素答案：BC解析：

暂无解析2.下列关于财务报表分析说法正确的是（）。(1分)A、识别和评价人员管理B、识别和评价负债管理状况C、识别和评价资产管理状况D、识别和评价经营管理状况E、识别和评价财务报表风险答案：BCDE解析：

暂无解析3.内部模型法的实施要素包括（）。(1分)A、风险因素识别与构建B、特定风险C、一般风险价值计量D、压力风险价值计量E、压力测试答案：ABE解析：

暂无解析4.下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（）。(1分)A、为营业场所购买财产保险B、对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本C、银行对信用等级较低的客户提高贷款利率D、将贷款资产证券化后出售E、要求借款人提供第三方担保答案：ADE解析：

暂无解析5.在下列（）情况下，信用风险管理委员会（或类似的机构）可以考虑重新设定/调整限额。(1分)A、经济和市场状况的较大变动B、新的监管机构的建议C、高级管理层决定战略重点的变化D、年度进行业务计划和预算E、其他银行已进行限额调整答案：ABCD解析：

暂无解析6.杠杆率指标的优点有（）(1分)A、具备逆周期调节作用B、相对简单易懂C、风险中性D、避免了资本套利和监管套利E、维护金融体系稳定和实体经济发展答案：ABCDE解析：

暂无解析7.下列属于操作风险缓释措施的有（）。(1分)A、制定业务连续性管理计划B、建立完善的风险监管体系C、购买保险D、业务外包E、计提预期损失答案：ACD解析：

暂无解析8.市场风险限额指标主要包括（）。(1分)A、头寸限额B、风险价值限额C、止损限额D、敏感度限额E、收益限额答案：ABCD解析：

暂无解析9.商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为1000万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0．2%，该债项违约损失率为45%，需配置的经济资本为25万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为3%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为1．5%，股东要求的资本回报率为16%。则该笔贷款的成本合计为资金成本。根据以上资料回答下列问题。以下哪些指标属于《商业银行流动性风险管理办法》中的流动性风险监管指标（）。(1分)A、流动性比例B、流动性覆盖率C、资本回报率D、净稳定资金比例E、违约损失率答案：ABD解析：

暂无解析10.商业银行应积极稳妥应对声誉事件，下列选项属于重大声誉事件处置措施的有（）。(1分)A、指定高级管理人员，建立专门团队，明确处置权限和职责B、在重大声誉事件或可能引发重大声誉事件的行为和事件发生后，及时启动应急预案，拟定应对措施C、按照适时适度、公开透明、有序开放、有效管理的原则对外发布相关信息D、实时关注分析舆情，调整应对方案E、及时向其他相关部门报告答案：ABCDE解析：

暂无解析11.商业银行面临的国别风险存在于（）经营活动中。(1分)A、设立境外机构B、代理行往来C、国际资本市场业务D、对“一带一路”国家的授信E、由境外服务提供商提供的外包服务答案：ABCDE解析：

暂无解析12.下列属于正态分布曲线的性质有（）。(1分)A、若固定σ，随μ值不同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数B、若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数C、关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ处各有两个拐点D、整个曲线下面积为1E、正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分布分别为：P（μ-σ＆lt;x＆lt;μ+σ）≈68%、P（μ-2σ＆lt;x＆lt;μ+2σ）≈95%、P（μ-2.5σ＆lt;x＆lt;μ+2.5σ）≈98% 答案：ABD解析：

暂无解析13.客户信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险，例如（  ）。(1分)A、有无随意变更会计处理方法B、报表编制基础是否一致C、是否按规定建立并实施内部会计监督D、是否拒绝依法实施监督E、是否如实提供会计信息答案：ABCDE解析：

暂无解析14.商业银行对交易账簿进行市值重估时常采用的方法有（）。(1分)A、使用净现值B、使用账面价值C、盯住市场价格，按照当前市场价格计值D、使用历史价值E、按照有关模型计算价值答案：CE解析：

暂无解析15.下列关于信用风险的说法，不正确的有()。(1分)A、信用风险又被称为违约风险B、对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C、信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险D、信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类E、信用风险具有明显的系统性风险特征答案：BE解析：

暂无解析16.2016年3月，胡先生（45岁）在某银行认购了银行代售的股票型基金产品。在交付认购条上签字确认，签名下方记载：“本人充分知晓投资开放式基金的风险，自愿办理银行代理的基金业务，自担投资风险”，并在该交易凭条背面的《风险提示函》下方签字。后因股市大幅下跌，胡先生购买的基金发生大额亏损，胡先生遂要求，银行赔偿其亏损18万余元及投资期间的利息。就胡先生的赔偿诉求，银行经再三确认，胡先生在支付认购前，银行未对胡先生充分披露风险信息，但在银行向胡先生销售该基金理财产品之前，胡先生于十个月前，评估结果为：胡先生的风险承受能力评级为平衡型，风险承受能力一般。从商业银行全面管理角度出发，银行在向胡先生销售基金理财产品，相关风险信息存在一定瑕疵。但胡先生对自身的财务状况、投资能力及风险承受能力亦应有相应的认识，但其未依自身状况进行合理投资，对投资损失应承担全部责任。一审判决驳回全部诉请。胡先生不服一审判决，提起上诉。二审法院经审理认为，胡先生对自身的财务状况、投资能力及风险承受能力亦应有相应的认识，但其未依照自身状况进行合理投资，而是选择购买此理财产品，对相应损失的发生亦具有相应过错，根据《侵权责任法》相应规定，银行的侵权赔偿责任可相应减低。故胡先生要求银行赔偿其本金损失的诉请可予支持，赔偿其利息损失的诉请不予支持。二审改判银行赔偿胡先生的全部本金损失18万余元。下列可以有效防止类似事件发生的措施包括（）。(1分)A、加强岗位培训，提高业务办理人员的操作技能和业务水平B、定期了解客户资产价值变化C、增加操作风险资本计提D、完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作原则，并建立岗位操作规范和操作手册E、提高法律介入程度，将法律支持深入到代销业务各环节答案：AD解析：

暂无解析17.下列属于国别风险等级分类的是（）。(1分)A、低国别风险B、较低国别风险C、中等国别风险D、较高国别风险E、高国别风险答案：ABCDE解析：

暂无解析18.第二支柱资本要求覆盖（），监管当局将根据风险评估与判断对单家银行提出差异化的资本要求，也可以认可商业银行内部资本充足评估结果。(1分)A、流动性风险B、集中度风险C、其他实质性风险D、结算风险E、银行账簿利率风险答案：ABCE解析：

暂无解析19.市场风险计量管理报告综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议，其内容包括()。(1分)A、金融市场业务的盈亏情况B、全行汇率风险分析C、银行账簿利率风险分析D、限额执行情况E、反映专门市场风险因素或类型的报告答案：ABCD解析：

暂无解析20.2012年版《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出分层次的监管资本要求，包括（）。(1分)A、第二支柱资本要求B、系统重要性银行附加资本要求C、最低资本要求D、储备资本要求和逆周期资本要求E、系统重要性银行杠杆率缓冲要求答案：ABCD解析：

暂无解析21.下列属于市场风险限额指标的有（）。(1分)A、头寸限额B、风险价值限额C、止损限额D、敏感度限额E、币种限额答案：ABCD解析：

暂无解析22.目前，应用最广泛的信用评分模型有()。(1分)A、线性概率模型B、Logit模型C、Probit模型D、线性辨别模型E、违约模型答案：ABCD解析：

暂无解析23.目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有（）。(1分)A、方差—协方差法B、正态分布法C、历史模拟法D、情景模拟法E、蒙特卡洛模拟法答案：ACE解析：

暂无解析24.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行表内资产风险权重为零的项目有（）。(1分)A、国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券B、对我国公共部门实体的债权C、对我国中央政府（含中国人民银行）的债权D、商业银行之间原始期限在3个月以内的债权E、对政策性银行的债权（不包括次级债权）答案：ACE解析：

暂无解析25.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。(1分)A、区域内的产业发展规划不合理B、区域经济整体下滑C、区域内客户资信状况普遍降低D、区域相关法律法规重大调整E、区域主导产业出现衰退答案：ABCDE解析：

暂无解析26.下列各项所述情形中，债务人可被视为违约的是（）。(1分)A、某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款B、某借款企业已破产，由此将不归还欠款C、某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还D、某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现E、银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少答案：ABDE解析：

暂无解析27.商业银行对交易账簿进行市值重估，通常采用的方法有()。(1分)A、按照模型计值B、按照市场价格计值C、按照公允价值计值D、按照历史价值计值E、按照账面价值计值答案：AB解析：

暂无解析28.下列关于风险监测主要指标的说法，正确的有（）。(1分)A、关联授信比例=全部关联方授信总额/资本净额×100%B、逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额×100%C、不良贷款拨备覆盖率=[（一般准备+专项准备+特种准备）×（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）]×100%D、预期损失率=预期损失/各项贷款×100%E、不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%答案：ABE解析：

暂无解析29.在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类包括（）。(1分)A、主权类B、金融机构类C、公司类D、零售类E、股权类和其他类答案：ABCDE解析：

暂无解析30.下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（）。(1分)A、以核心存款作为贷款的主要资金来源B、将大量短期借款用于长期贷款C、保持资产与负债币种匹配D、将贷款集中于几个优势行业E、在日常经营中持有足够水平的流动资金答案：BD解析：

暂无解析31.下列关于商业银行风险的说法，不正确的有（）。(1分)A、由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险B、央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的监管风险C、某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险D、结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升。这反映了银行的操作风险E、美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国别风险答案：ACE解析：

暂无解析32.下列关于风险分散化的论述正确的有（）。(1分)A、如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差B、如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差C、如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好D、如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好E、如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好答案：AE解析：

暂无解析33.以下关于客户评级的说法，正确的有()。(1分)A、是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价B、反映客户违约风险的大小C、评价主体是客户D、评价目标是客户违约风险E、评价结果是信用等级和违约概率答案：ABDE解析：

暂无解析34.法人信贷业务操作风险的起因包括()。(1分)A、片面追求贷款规模和市场份额B、信贷制度不完善，缺乏监督制约机制C、信贷操作不规范，依法管贷意识不强D、因人手紧张而未严格执行换人复核制度E、社会缺乏良好的信贷文化和信用环境答案：ABCE解析：

暂无解析35.商业银行定期对银行账簿和交易账簿进行压力测试的主要目的有（）。(1分)A、计算资产组合可能产生的最高收益B、识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估C、对市场风险VaR值的准确性进行验证D、分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失E、协助银行制定改进措施答案：BE解析：

暂无解析36.下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有（）。(1分)A、行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好B、行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标，越高越好C、资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好D、劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标，越高越好E、行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标，越高越好答案：ABCD解析：

暂无解析37.单一客户风险监测的环境类指标包括()。(1分)A、信用环境B、政策法规环境C、外部重大事件D、公司治理结构E、融资主体的合规性答案：ABC解析：

暂无解析38.负责监督各项职责的落实，定期向董事会和高级管理层汇报信息科技战略规划的执行、信息科技预算和实际支出、信息科技的整体状况是由（）组成的专门信息科技管理委员会。(1分)A、董事会B、高级管理层C、信息科技部门D、风险管理部门E、主要业务部门的代表答案：BCE解析：

暂无解析39.风险水平类指标主要包括（）。(1分)A、流动性风险指标B、正常贷款迁徙率C、信用风险指标D、市场风险指标E、操作风险指标答案：ACDE解析：

暂无解析40.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。(1分)A、风险管理理念B、公司治理原则C、风险管理哲学D、内部控制体系E、风险管理价值观答案：ACE解析：

暂无解析判断题（总共20题）1.加强行为风险管理，必须要进一步落实好金融消费者教育，帮助消费者树立“收益自享，风险共担”的意识。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析2.流动性应急计划具体应包括五部分内容：职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露