2023年银行从业资格考试《风险管理》押题三

2023年银行从业资格考试《风险管理》押题三

1、假设某获得3年期项目贷款的企业的信用评级为BBB,其在第一年、次年和第三年的边际死亡率分别

为6%、5%和4%,则该企业3年后可以如约偿还该贷款的概率为（）。

A、82.4%B、70%C、85.7%D、86.5%

对H勺答案；c

根据死亡率模型：该企业3年后可以如约偿还该贷款的J概率为：（1-6%）*（1-5%）*（14%）=0.857=85.7%

2、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁口勺洞察力，可以预先识别所有潜在风险以及这些风险之间

日勺为在联络和互相作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。

A、最大程度的防止经济损失，提高员工的J业务纯熟程度，提高银行著名度

B、最大程度口勺防止经济损失，持久维护商业银行口勺声誉，提高银行的股东价值

C、持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务纯熟程度，消除银行面临的操作风险

D、提高银行的股东价值和银行著名度，保持银行的流动性

对H勺答案：B

考察战略风险管理的作用。

3、银行风险管理的J流程是（）。

A、风险控制一风险识别一风险监测一风险计量

B、风险识别一风险控制一风险计量一风险监测

C、风险监测一风险识别一风险控制一风险计量

D、风险识别一风险计量一风险阻测一风险控制

对H勺答案：D商业银行H勺风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个重要环

节,

4、如下选项中，不属于方差一一协方差的缺陷II勺是（）。

A、只反应了风险因子对整个组合日勺一阶线性和二阶线性影响，无法反应高阶非线性特性

B、依赖分布假设C、实行速度较难D、计算效率较高

对口勺答案：c风险度量日勺成果受制于历史周期的长度是历史模型法的缺陷。

5、如下不属于操作风险中系统缺陷口勺是（）。

A、数据/信息质量B、系统的J稳定性、兼容性、合适性

C、违反用工法D、逅反系统安全规定

对的答案：c考察操作风险的分类。

6、在实际应用中，一般用正态分布来描述（）1向分布。

A、每日股票价格B、每FI股票指数C、股票价格每日变动值D、股票价格每日收益率

对口勺答案：D正态分布可来描述交易类资产的收益率分布。

7、下列有关市场约束和信息披露的I说法，不对的日勺是（）.

A、银行的信息披露重要由资产负债表、利润表、现金流最表、报表附注、部分企业治理情

况和部分风险管理状况所构成

B、信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C、市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D、市场约束机制发挥外部监督作用，推进银行业金融机构持续改善经营管理，提高经营效

益，减少经营风险

对的答案：B三大支柱包括，最低资本规定、监管当局监督检查和市场约束。

8、（）是风险文化的精神关谑，也是风险文化中最为重要和最高层次的原因。

A、风险管理行为B、风险管理理念C、风险管理知识D、风险管理制度

对H勺答案：B风险管理理念是风险文化的精神关键，也是风险文化中最为重要和最高层次日勺原因。

9、我国《商业银行法》规定，商业银行日勺贷款余额和存款余额H勺比例不得超过（）,流动性资产余额

与流动性负债余额日勺比例不得低于（）。

A、25%、75%B、75%、25%C、80%、15%D、15%、80%

对口勺答案：B考察存贷款比例与流动性比率。

10、商业银行的市场约束方波及监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构以及银行业协

会等，其中市场约束口勺关键是（）。

A、公众存款人B、监管部门C、外部中介机构D、股东

对的答案：B监管部门是市场约束的关键。

11、风险识别包括（）两个环节。

A、感知风险和检测风险B、计量风险和分析风险

C、感知风险和分析风险D、计量风险和监控风险

对的答案：c风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。

12、根据监管机构日勺规定，商业银行企业法人的］信用风险内部评级体系应当包括（）两个维度。

A、内部评级和外部评级B、客户评级和债项评级

C、资产评级和负债评级D、分类评级和总类评级

对H勺答案：B

二维评级体系：一维是客户评级（针对客户的违约风险），另一维是债项评级（反应交易本

身特定的风险要素）。

13、我国商业银行计量操作风险的措施不包括（）。

A、高级计量法B、原则法C、基本指标法D、要素评估法

对H勺答案：D根据《商业银行资本管理措施（试行）》第九十五条的规定，“商业银行可采用基本指标法、原

则法或高级计量法计量操作风险资本规定。”

14、如下（）不是商业银行在完善内部控制体系过程中应包括口勺重要要素。

A、内部交流制度B、风险识别与评估C、内部控制措施D、信息交流与反馈

对的答案：A商业银行在完善内部控制体系过程中应包括H勺重要要素包括控制环境、风险识别与评估、内

部控制措施、信息交流与反馈以及监督、评价与纠正。见表2—2.

15、下列有关商业银行风险管理理念的认识，错误的是（）。

A、风险管理理念是风险文化的精神关键

B、风险管理理念是风险文化中最为重要和最高层次H勺原因

C、风险管理理念是风险文化的构成部分

D、风险管理理念一般由风险文化、知识和制度三个层次构成

对口勺答案：D风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次构成，其中风险管理理念是风险文化的

精神关键，也是风险文化中最为重要和最高层次的原因。

16、商业银行在采用高级计量法/算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释原因，

但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本规定的J（）。

A、10%B、20%C、80%D、50%

对的答案：B商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释原因，但保

险II勺缓释最高不超过操作风险监管资本规定R勺20%。

17、风险文化一般由三个层次构成，不包括（）。

A、风险管理行为B、风险管理理念C、风险管理知识D、风险管理制度

对的答案：A风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次构成。

18、如下不属于利率风险的是（）。

A、重新定价风险B、利率构造性风险C、期权性风险D、基准风险

对H勺答案：B考察利率风险的内容。

19、假设一家银行的外汇敞I」头寸为日元多头120,欧元多元50,港币空头60,美元空头30,则合计总敞

口头寸是（）o

A、150B、120C、40D、260

对的答案:D

合计总敞口头寸为：120+50+60+30=260

20、商业银行目前的I外汇敞口头寸如下：法郎空头20,日元多头50,马克多头100,英镑多头150,美元

空头180o则使用短边法确定H勺总敞口头寸为（）。

A、500B、100C、300D、200

对的答案：c净多头头寸之和为：50+100+150=300,净空头头T之和为：20+180=200；由于前者绝对值较

大，因此总敞口头寸为300。

21、商业银行与借款人及其他第三人签订协议后，当借款人财务状况恶化、违反借款协议或无法偿还贷款

本息时，银行可以通过执行担保（）。

A、保证贷款口勺资金安全B、争取贷款本息的最终偿还或减少损失

C、减少负债日勺损失D、以抵押品价值来赔偿经济资本

对的答案：B常识题。

22、低利率水平表达央行正在实行适度宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策H勺影响下，（）。

A、企业的违约风险都会有一定程度H勺提高B、企业的违约风险都会有一定程度的减少

C、企业的违约风险不受影响D、企业的违约风险一定会提高

对的答案：B高利率水平表达中央银行正在实行紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下,

所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。反之，则出现相反的状况。

23、假设其他条件相似，贷款总额与关键存款的比率（）表明商业银行日勺流动性越高，流动性风险也

相对（）。

A、越小，越大B、越小，越小C、越大，越小D、越大，越大

对H勺答案：B假设其他条件相似，贷款总额与关键存款日勺比率越小表明商业银行存储的流动性越高，流动

性风险也相对越小。

24、下列有关战略风险管理基本做法口勺说法，对•的的」是（

A、保证及时处理投诉和批评B、增强对客户口勺透明度

C、增强对公众口勺透明度D、明确董事会和高级管理层的责任

对H勺答案：D其他都属于声誉管理的基本做法。

25、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限23年。该行在张某尚未来得及办理他项权，正的状况下,

便提前向其发放贷款。很快张某出车祸身亡，导致该笔贷款处在高风险状态。此状况应归类为（）引

起的操作风险。

A、人员原因B、内部流程C、系统缺陷D、外部事件

对的答案：B

常识题题干中出现日勺问题，是对内部流程执行不严导致口勺操作风险。

26、20世纪70年代，商业银行进入（）。

A、资产负债风险管理模式阶段B、资产风险管理模式阶段

C、全面风险管理模式阶段D、负债风险管理模式阶段

对II勺答案：A考察商业银行风险管理的发展阶段。

27、商业银行风险管理委员会的关键职能是（）。

A、保证有效识别多种风险B、确定全行的风险管理政策和指导原则

C、内部监察工作D、执行风险管理政策

对H勺答案：B董事会一般设置最高风险管理委员会，负责确定全行日勺风险管理政策和指导原贝］。

28、假设某银行新贷款额为5000万元，到期贷款2023万元，贷款发售1000万元，存款净流量1000万元,

其他资产和负债净流最为500万元，假准期初无剩余或赤字，则未来时段内口勺流动性头寸为（）万元。

A、2023B、3000C、35OOD、4500

对口勺答案：c新贷款净增值=新贷款额一到期贷款一贷款发售=5000—2023—1000=2023存款净流量=1（X）0

期初日勺剩余或赤字为0未来时段内的流动性头寸为2O23+1OOO+5OO=35（X）

29、操作风险识别措施包括（）。

A、自我评估法、因果分析模型B、自我评估法、损失分布法

C、因果分析模型、风险地图法D、风险地图法、自我评估法

对的答案：A常识题考察操作风险识别的重要措施。

30、商业银行可以采用的风险识别措施不包括（）。

A、VARB、制作风险清单C、财务状况分析法D、失误树分析措施

对的答案：A考察风险识别的措施。

31、正态随机变量xH勺观测值落在距均值H勺距离为2倍原则范闱内的概率约为（）o

A、68%B、95%C、32%D、50%

对的答案：B距均值1倍原则差范围内的概率为68%,2倍为95%,2.5倍为99%。

32、假设某商业银行口勺五级贷款分类状况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，

可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

A、20%B、15%C、10%D、5%

对的答案：D不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款;（5+4+1）/

（150+40+5+4+1）=5%。

33、作为市场风险口勺重要计量和分析措施，久期分析•般用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感

性，侧重于分析（）。

A、基准风险日勺长期影响B、重新定价风险的短期影响

C、期权风险H勺短期影响D、利率变动的长期影响

对H勺答案：D此题考察对久期分析的理解。

34、如下选项中一般被认为是商业银行敏感负债的是（）。

A、电力等费用收入B、大额协议存款C、政府税款D、证券业存款

对的答案：D证券业存款属于敏感负债，对利率非常敏感，随时都也许提取；政府税款、电力等费用收入

属于脆弱资金，在短期内也许提取。

35、假设某风险资产的预期收益率为8%,原则差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。假如但愿运

用该风险资产和国债构造一种预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为

（）。

A、40%,60%B、20%,80%C、30%,70%D、50%,50%

对口勺答案：D设两种资产的投资权重分别为xl和x2,则根据资产组合的收益率计算：8%*xl+4%*x2=6%,

且xl+x2=l,可得:xl=x2=0.5.

36、如下有关风险管理组织中各机构重要职责的说法，错误打勺是（）。

A、董事会是商业银行时决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

B、风险管理委员会负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计

量、监测、控制、缓释以及风险敝口的汇报

C、监事会重要负责监督董事会、高管层与否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效

性进行独立的监督、评价

D、高级管理层负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行承担口勺风险进行识别、计量、

监测、控制、缓释以及风险敞口的汇报

对H勺答案：D高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实行资本管理工作。

37、商业银行的（）状况直接反应了其从宏观到微观的J所有层面的I运行状况。

A、安全性B、流动性C、收益性D、风险性

对H勺答案：B考察流动性的内容。

38、假设某企业信用评级为BBB,时其项目贷款日勺年利率为10%。根据历史经验，同类评级日勺企业违约后,

贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业口勺此类项目贷款的年利率为5%,则根据KPMG风险中

性定价模型，该信用评级为BBB级的企业客户在I年内的违约概率为()。

A、5%B、6%C、7%D、8%

对的答案:B根据KPMG风险中性定价模型公式:P(l+K)+(1-P)*(I+K)*&=l+i；P为期限I年的风险资

产的非违约概率，(1一P)即其违约概率；K为风险资产I向承诺利息；&为风险资产的回收率，等于“1一

违约损失率”；i为期限1年的元风险资产的收益率。P*(1+1O%)+(1-P)*(l+10%)*30%=l+5%,可得

P=94%,即该企业客户在1年内的违约概率为6%。

39、()对战略风险管理的成果负有最终责任。

A、战略管理部门和战略规划部门B、客户和消费者

C、银行员工和投资者D、董事会和高级管理层

对口勺答案：D董事会和高级管理层对■战略风险管理的成果负有最终责任。

40、战略风险识别不包括()层面。

A、宏观战略B、中观管理C、微观执行D、技术

对II勺答案：D在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行

层药进行识别。

41、有关操作风险汇报口勺说法，对的的是()。

A、不能使用外部人员撰写的汇报

B、除高级管理层外，汇报不应发送给对应的各级管理层

C、内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理

D、业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要通过风险管理部门

对H勺答案：D内审部门不直接参与业务部门口勺操作风险管理；除高级管理层外，汇报还应发送给对应的各

级管理层以及也许受到影响艮I有关单位；为了保证风险汇报日勺有效性和可靠性，还可使用外部人员撰写的

汇报。

42、20世纪70年代，商业银行进入（）。

A、资产负债风险管理模式阶段B、资产风险管理模式阶段

C、全面风险管理模式阶段D、负债风险管理模式阶段

对口勺答案：A考察商业银行风险管理的发展阶段。

43、下列有关期货的描述，错误时是（）。

A、期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手口勺违约风险

B、期货合约口勺各项条款都是原则化的

C、期货合约到期前可以平仓

D、期货品种重要有金融期货和商品期货

对的答案:A

远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险；期

货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险。

44、某企业流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2023万元，则该企业的速动比

率为（）。

A、1B、0.6C、1.5D、0.5

对的答案：A速动比率=速动资产/流动负债合计=（流动资产一存货一预付账款一待摊费用）/流动负债

=（6000—2023）/4000=1

45、外汇（）是衡量汇率变现对银行当期收益的影响的I一种措施。

A、缺口分析B、敞口分析C、情景分析D、久期分析

对H勺答案：B此题考察定义。

46、现场检查过程分为五个阶段，如下次序对的的」是（）。

A、检查准备一检查汇报一检查实行一检查处理一检查档案整顿

B、检查准备一检查档案整顿一检查实行一检查汇报一检查处理

C、检查准备一检查档案整顿一检杳汇报一检查实行一检杳处理

D、检查准备一检查实行一检查汇报一检查处理一检查档案整顿

对的答案：D考察现场检查的过程。

47、下列有关资产负债久期缺口对商业银行流动性影响的表述，对I削向是（）。

A、当缺口为负值时，假如市场利率上升，流动性也随之减弱

B、当缺口为负值时，假如市场利率下降，流动性也随之加强

C、当缺口为正值时，假如市场利率下降，流动性也随之加强

D、当缺口为正值时，假如市场利率上升，流动性也随之加强

对的答案：c在绝大多数状况下，久期缺口都为正值，假如市场利率下降，银行的市场价值将增长，流动

性也随之加强。

48、假设某商业银行资金交易部门目前在99%H勺置信水平下，每日vaR为300万元，则下列表述对的的是

（）。

A、该组合在一天中的损失有99%时也许性不会超过100万元

B、该组合在一天中有99%日勺也许性其损失不会超过300万元

C、该组合目前的J市场价值为297万元

D、该组合目前日勺损失价值为3万元

对H勺答案：B该组合在一天中有99%的也许性其损失不会超过300万元。

49、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的J角度出发，银行资本的关键功能是（）。

A、提供企业贷款B、吸取损失C、防止通货膨胀D、赢取利润

对的答案：B从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的关键功能是吸取损失。

50、风险评估的总体规定不包括（）。

A、商业银行应重点分析和评估影响最大的I风险

B、商业银行应当有效评估和管理各类重要风险

C、商业银行应当建立风险加总的政策和程序，保证在不一样层次上及时识别风险

D、商业银行进行风险加总，应当充足考虑集中度风险及风险之间的互相传染

对的答案：A本题考核风险评估内总体规定。

51、香港金融管理局规定的法定流动资产比率为（）。

A、20%B、25%C、30%D、35%

对的答案：B考察资产负债期限构造。

52、（）可以满足计最和估值精确性日勺规定，不过高度依赖风险原因分布规律假设，模型风险较高,

且较难实行，需要非常庞大卧J资源支持。

A、蒙特卡罗模拟法B、方差一协方差法C、历史模拟法D、内部评级法

对的答案:A

蒙特卡罗模拟法可以满足计量和估值精确性日勺规定，不过高度依赖风险原因分布规律假

设，模型风险较高，且较难实行，需要非常庞大的资源支持。

53、下列有关市场约束和信息披露的说法，不对的的是（

A、银行的信息披露重要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分企业治理情

况和部分风险管理状况所构成

B、信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C、市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D、市场约束机制发挥外部监督作用，推进银行业金融机构持续改善经营管理，提高经营效

益，减少经营风险

对口勺答案：B三大支柱包括，最低资本规定、监管当局监督检查和市场约束。

54、5Cs措施是商业银行使用最广泛小J、老式的企业信用分析措施，这种措施不包括下列哪一项原

因?（）。

A、经营环境B、专家的主观估计C、还款能力D、资本实力

对的答案:B

5cs是指character（品德）、Capital（资本）、Capacity（还款能力）、Collateral（抵押）、Condition（经营环境）。

55、下列属于法人信贷业务的是（）。

A、贴现.业务B、账户管理C、现金库箱D、会计核算

对的答案：A其他都属于柜台业务。

56、商业银行的决策机构是（）。

A、股东大会B、董事会C、监事会D、高层管理者

对的答案：B考察董事会的内容。

57、（）是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A、董事会B、最高风险管理委员会C、高级管理层D、风险管理部门

对的答案：A考察商业银行风险管理组织中董事会H勺知识。

58、外汇（）是衡量汇率变现对银行当期收益口勺影响的一种措施。

A、缺口分析B、敞口分析C、情景分析D、久期分析

对H勺答案：B考察外汇敞口分析的定义。

59、根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而

是计入所有者权益日勺资产是（）。

A、持有待售类资产B、持有到期的投资C、贷款D、应收款

对的答案:A

《国际会计准则第39号》将金融资产划分为四类：以公允价格计量且公允价格变动计入损

益的金融资产、持有待售、持有到期的投资、贷款和应收款。其中，前两类资产按公允价

格计价，但对于持有待售类资产，其公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益。

60、下列不属于流动性H勺基本要素的是（）。

A、时间B、成本C、资金数量D、技术

对的答案：D考察流动性的基本要素。

61、（）是对通过识别和计量的风险采用分散、对冲、转移、规避和赔偿等措施，进行有效管理和控

制口勺过程。

A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制

对H勺答案：D这是风险控制日勺定义。

62、下列商业银行客户中，仅适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A、债务人B、借款人C、投资者D、存款人

对II勺答案：B专家判断法是目前金融机构对借款人进行信用评级时常常采用的一种有效口勺措施。

63、下列有关商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不对时时是（）。

A、合理的业务外包可使商业银行提高效率，节省成本

B、商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商

C、业务外包必须有严格的协议或服务协议

D、某些关键过程和关键业务不应外包出去

对H勺答案：B操作或服务虽然可以外包，但其最终货任并没有被“包”出去。

64、监事会是我国商业银行所特有的监督机构，对（）负货，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、

内部控制监督等监察工作。

A、董事会B、最高风险管理委员会C、股东大会D、风险管理部门

对口勺答案：c考察商业银行风险管理组织中监事会日勺知识。

65、假如一家银行的I总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期

为3年，那么久期缺口等于()。

A、一0.2B、0.1C、0.2D、—0.1

对的答案：c久期缺口;资产加权平均久期一(总负债/总资产产负债加权平均久期=2—0.6*3=0.2

66、按照巴塞尔委员会的分类，如下商业银行资产的流动性自高至低排序对内的是()。(1)国债Q)同

业借款(8)银行自有房产(4)可发售的贷款组合

A、(2)(1)(3)(4)B、(2)(1)(4)(3)C、(1)(2)(3)(4)D、(1)(2)(4)(3)

对的答案：D考察资产流动性H勺知识。

67、下列有关留置的说法，不对的的是()。

A、留置这一担保形式重要应用了保管协议、运送协议等主协议

B、留置担保H勺范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置

权II勺费用

C、留置的债权人按照协议约定占有债务人的动产，债务人不按照协议约定H勺期限履行债务

“勺，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D、留置是为了维护债权人的合法权益口勺一种担保形式

对口勺答案：c留置的债权人按照协议约定占有债务人的动产，债务人不按照协议约定的期限履行债务的，

债权人有权按照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产日勺价款优先受偿。

68、()仅用来衡量大型尤其是跨国银行的流动性风险程度。

A、大额负债依赖度B、关键存款比例C、贷款总额与总资产口勺比率D、现金头寸指标

对H勺答案：A考察流动性风险评估指标。

69、以（）为基础计算口勺资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行口勺

重要工具。

A、账面资本B、风险资本C、监管资本D、经济资本

对II勺答案：c以监管资本为基础计算口勺资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳

定运行的重要工具。

70、下列有关银行监管基本原则时说法，不对的的是（）。

A、公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有合适的透明度

B、公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平

等看待所有参与者

C、对公正原则应当把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正

D、效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目日勺

对口勺答案：D效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和运用监管资源，提高监管效率，既要保

证全面履行监管职责，保证监管目的的实现，又要努力减少监管成本。

71、对于规模巨大的劫难性损失，一般需要（）来转移。

A、提取损失准备金B、汨减利润C、资本金D、保险手段

对的答案：D一般状况下，金融风险也许导致的损失分为预期损失、非预期损失和劫难性损失，商业银行

一般应对的做法为：①采用提取损失准备金和冲减利润日勺方式来应对和吸取预期损失；②用及本金来应对

非预期损失；@用保险手段来转移规模巨大的劫难性损失。存款是商业银行的负债，用存款来应对非预期

损失轻易引起“挤兑”危机。

72、根据存款分类原则，可以获得商业银行负债的］流动性需求为（）。

A、商业银行负债口勺流动性需求=0.7X（敏感负债一法定储备）+（）.2X（脆弱资金一法定储备）

+0.1X（关键存款一法定储备）

B、商业银行负债口勺流动性需求=0.6X（敏感负债一法定储备）+（）.3X（脆弱资金一法定储备）

+0.25X（关键存款一法定储备）

C、商业银行负债口勺流动性需求=9.8X（敏感负债一法定储备）+0.3X（脆弱资金一法定储备）

+0.15X（关键存款一法定储备）

D、商业银行负债的流动性需求;D.9X（敏感负债一法定储备）+0.4X（脆弱资金一法定储备）+O.35X（关键存

款一法定储备）

对的答案：c

73、如下明显不应被列入商业银行交易账户的是（）。

A、自营头寸B、做市交易形成的头寸

C、代客买卖头寸D、为对冲银行账户风险而持有日勺衍生工具头寸

对口勺答案：D明显不列入交易账户H勺头寸。一般包括：为对冲银行账户风险而持有口勺衍生工具头寸；向客

户提供构造性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品。

74、（）是交易双方签订的在未来某一期间内互相互换一系列现金流的合约。

A、远期合约B、期货合约C、互换合约D、期权合约

对［I勺答案：c这是互换合约H勺定义。

75、一般战略风险识别可以从（）三个层面入手。

A、战术、宏观和全局B、战略、战术和全局

C、战术、宏观和微观D、宏观战略、中观管理和微观执行

对H勺答案：D考察战略风险识别向知识。

76、某商业银行上年度期末可供分派口勺资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电

子行业在资本分派中的权重为5%,则本年度电子行业资本分派日勺限额为（）亿元。

A、250B、50C、300D、350

对的答案：c资本分派日勺限额=资本*资本分派权重=（5000+1000）*5%=3（X）（亿元）。

77、下列有关先进H勺风险管理理念的说法，不对•的的」是（）。

A、风险管理的目口勺是消除风险

B、风险管理战略应纳入商业银行口勺整体战略之中，并服务于业务发展战略

C、风险管理是商业银行的关键竞争力，是发明资本增值和股东回报的重要手段

D、商业银行应充足理解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不理解或无把握控制风险

的业务，应采用审慎态度

对的答案：A风险管理的目的不是消除风险，而是通过积极的风险管理过程实现风险与收益的平衡。

78、中国人民银行从（）开始实行差异存款准备金政策以及再贷款浮息制度。

A、2023年B、2023年C、2023年D、2023年

对H勺答案：c考察流动性风险管理的内容。

79、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不有关的是（）。

A、正常贷款迁徙率B、关注类贷款迁徙率C、可疑类贷款迁徙率D、预期损失率

对II勺答案：D风险迁徙类指标表达为资产质量从前期到本期变化的比率

80、风险识别的关键在于（）。

A、对风险影响原因H勺分析B、对风险影响原因H勺搜集

C、对风险影响原因的评估D、对风险影响原因的调查

对口勺答案：A风险识别的关键在于对风险影响原因的分析。

81、在商业银行投保前，不管是商业银行自身还是保险机构都要充足评估商业银行（），最终确定商

业银行自担风险还是保险机构承保。

A、操作风险日勺暴露程度B、风险管理能力C、财务承受能力

D、盈利能力E、自我恢复能力

对的答案：ABC考察操作风险缓释中商业保险的内容。

82、战略风险管理日勺基本假设有（）。

A、精确预测未来风险事件的也许性是存在的

B、防止工作有助于防止或减少风险事件和未来损失

C、假如对未来风险加以有效管理和运用，风险有也许转变为发展机会

D、未来风险是无法预测的

E、以上都是

对口勺答案：ABC商业银行战略假设的基本假设包括这三条。

83、战略风险管理的基本假设有（）。

A、精确预测未来风险事件的也许性是存在的B、防止工作有助于防止或减少风险事件和未来损失

C、假如对未来风险加以有效管理和运用，风险有也许转变为发展机会

D、未来风险是无法预测的E、以上都是

对的答案：ABC商业银行战略假设的基本假设包括这三条。

84、商业银行下列情形中，重要面临汇率风险的有（）。

A、为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸

B、银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸

C、银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差异

D、商业银行在对资产负债表进行会计处理时，将功能货币转换成记账货币

E、银行、负债之间的币种不匹配时

对H勺答案：ABDE“银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差异”属于利率风险中的I重新定价风险。

85、开展操作风险和内部控制的自我评估日勺作用包括（）。

A、建立覆盖商业银行各类经营管理日勺操作风险动态识别评估机制，实现操作风险欧J积极识

别与内部控制持续优化

B、不停优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提高商业银行服务效率和盈

利能力

C、在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险平常管理的基础平台

D、为案件访查工作提供措施和技术支持，使案件专题治理工作成为长期任务融入商业银行

平常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失

E、增进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的积极

性和积极性

对口勺答案：ABCDE考察自我评估的作用。

86、与远期合约相比，期货合约具有如下哪些明显特点?（）。

A、违约风险由交易所承担B、合约可灵活约定C、合约一般要持有到期

D、合约原则化E、合约可随时平仓

对H勺答案：ADE考察远期与期货的差异。

87、当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列有关市场利率与银行净值变化的描述，对的的是（）。

A、市场利率上升，银行净值减少B、市场利率下降，银行净值增长

C、市场利率不变，银行净值不变D、市场利率下降，银行净值减少

E、市场利率上升，银行净值增长

对口勺答案：ABC此题考察久期分析法。

88、如下属于国别风险管理体系的基本要素日勺是（）。

A、董事会和高级管理层的有效监控B、完善的国别风险管理政策和程序

C、完善欧I国别风险识别、计审、检测和控制过程D、完善的内部控制和审计

E、以上都是

对的答案：ABCDE国别风险管理体系包括如下基本要素：董事会和高级管理层的有效监控；完善的国别

风险管理政策和程序；完善依J国别风险识别、计量、检测和控制过程；完善日勺内部控制和审计。

89、战略风险管理的I作用包括（）。

A、强化了商业银行对潜在威胁的洞察力

B、可以预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联络和互相作用，并尽量在危机真

正发生之前就将其有效遏制

C、战略风险管理可以最大程度地防止经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值

D、防止性的战略风险管理政策向商业银行所有利益持有者传递了强有力U勺信号

E、优化经济资本配置，并减少货本使用成本

对的答案：ABCDE考察战略风险管理的作用。

90、根据巴塞尔委员会颁布日勺《有关资本协议日勺市场风险补充规定》，市场风险包括下列哪几种风

险?（）。

A、汇率风险B、结算风险C、利率风险D、商品风险E、股票风险

对II勺答案：ACDE结算风险属于信用风险。

91、如下有关风险价值（vaR）H勺说法对的的是（）。

A、vaR是对未来风险II勺事前预测

B、vaR考虑不一样H勺风险原因、不一样投资组合（产品）之间风险分散化效应

C、vaR具有传记录量措施不具有的特性和优势

D、vaR将成为业界和监管部门计量监控市场风险的重要手段

E、vaR值的局限性就包括无法预测尾部极端损失状况、单边市场走势极端状况

对口勺答案：ABC本题考核VaR的内容。

92、下列有关风险管理中压力测试的说法，对的时有（）。

A、在信用风险管理中，可以对违约概率进行压力测试

B、可以对风险计量模型中的每一种变量进行压力测试

C、可以根据历史上的市场极端变化来生成压力测试的假设前提

D、压力测试需要考虑不一样风险原因H勺变化对资产组合导致的不利影响

E、在市场风险管理中，压力测试是对风险价值（vaR）H勺必要补充

对口勺答案：ABCDE考察压力测试的有关内容。

93、某企业2023年1月4日从A银行获取了一笔贷款金额1000万元、期限1年、年利率7%、到期连本

带息偿付的流动资金贷款，根据巴塞尔新资本协议中违约的定义，则出现下列哪些状况时，该企业将被A

银行视为违约客户（）。

A、债务人实质性信贷债务逾期90天以上B、债务人用请破产

C、银行将债务人列为破产企业或类似状态D、银行将贷款发售并承担一定比例的I账面损失

E、债务人已经破产

对H勺答案：ABCDE上述五种状况出现的话，该企业都将被A银行视为违约客户。可参见教材有关详细内

容，

94、假如市场交易H勺货币互换合约的互换利差变窄，则阐明（）0

A、互换交易对手H勺信用风险上升B、市场整体的信用风险上升

C、市场整体的信用风险下降D、互换交易对手的信用风险下降

E、无法判断互换交易对手信用风险状况的变化

对H勺答案：CD假如市场交易的货币互换合约的互换利差变窄，阐明了市场整体的信用风险下降，互换交

易对手的信用风险下降。

95、有效的战略风险管理应当（）。

A、定期采用从上至下的方式进行B、全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目日勺

C、制定切实可行日勺实行方案D、体目前商业银行的平常风险管理活动中

E、使得在实现战略发展目的日勺同步，将风险损失减少到最低

对的答案：ABCDE有效的战略风险管理应当定期采用从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期

目口勺以及长期目的，并据此制定切实可行口勺方案，体目前商业银行的平常风险管理活动中。

96、商业银行员工由于知识/技能匮乏而给商业银行导致风险的重要行为模式包括（）。

A、在工作中，自己意识不到缺乏必要口勺知识，按照自己认为双的而实际错误H勺方式工作

B、意识到自己缺乏必要的知识，不过由于出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或申明

其无法胜任某一工作或者不能处理面对的状况

C、意识到自己缺乏必要的知识，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平

D、意识到自身缺乏必要的知识，并进而运用这种缺陷

E、意识到自身缺乏必要的知识，提出离开对应的工作岗位

对口勺答案：ABD考察人员原因中知识/技能匮乏丛J内容。

97、内部评级体系可以在商业银行信用风险管理的（）方面发挥重要作用。

A、管理政策制定B、信贷审批C、资本分派D、企业治理E、限额设定

对II勺答案：ABCD商业银行内部评级成果和风险参数估计值等成果，在信用风险管理政策制定、信贷审批、

资本分派和企业治理等方面发挥重要作用。

98、下列有关风险管理与商业银行经营日勺关系的说法，对的日勺有（）。

A、承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不停创新发展口勺原动力

B、风险管理可以作为商业银行实行经营战略的手段，极大地变化了商业银行经营管理模式

C、风险管理可以为商业银行风险定价提供根据，并有效管理商业银行日勺业务组合

D、健全的风险管理体系可以为商业银行发明附加价值

E、风险管理水平直接体现了商业银行MJ关键竞争力

对的答案：ABCDE考察风险管理与商业银行经营日勺关系。

99、如下有关商业银行操作风险识别口勺描述对日勺的」是（）。

A、监管规定的变化属于系统风险

B、输入数据信息口勺质量和稳定怛风险属于系统缺陷

C、外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险

D、内部欺诈、失职违规属于人员风险

E、操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统缺陷和外部风险

对口勺答案：BCDE监管规定的变化属于外部风险。

10（）、商业银行应当根据资产负债的不一样流动性，以（）等多级流动性准备，实现弹性的、多层次的

资也负债期限构造匹配，用多道防线抵御也许发生的流动性风险。

A、现金备付B、二级备付C、三级备付D、四级备付E、法定准备

对口勺答案：ABCE考察流动性应急计划的内容。

101、下列有关商业银行风险管理方略的说法中，对於JH勺有（）。

A、某商业银行向多种国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的措施

B、某商业银行在买入股票的同步，买入对应的看跌期权，这应用了风险转移措施

C、某商业银行购置出口信贷保险，这应用了风险对冲口勺措施

D、某商业银行董事会在确定经济资本分派时，对某项业务配置非常有限U勺资本以限制其规

模，这应用了风险规避的措施

E、某商业银行对于信用等级较低日勺借款客户，给与高于基准贷款利率日勺利率水平，这应用

了风险赔偿的措施

对口勺答案：ADE某商业银行购置出口信贷保险，这应用了风险转移口勺措施；某商业银行在买入股票的同步,

买入对•应的看跌期权，这应用了风险对冲措施。

102、声誉风险管理的基本做法包括（）。

A、明确董事会和高级管理层的责任B、建立清晰日勺声誉风险管理流程

C、采用恰当日勺声誉风险管理措施D、找到合适的机构将风险外包

E、制定以风险为导向的J战略规划，并定期进行修正

对H勺答案：ABC考察声誉风险管理H勺基本做法。

103、建立清晰的国别风险管理政策流程的重要内容包括（）。

A、跨境业务战略和重要承担的国别风险类型B、国别风险管理组织架构、权限和责任

C、国别风险识别、计量和控制程序D、国别风险的汇报体系

E、国别风险准备金政策和计提拮施

对的答案：ABCDE考察国别风险管理政策流程。

104、产品设计缺陷是指商业银行为企业、个人、金融机构等客户提供日勺产品在（）等方面存在不完善、

不健全等问题。

A、业务管理框架B、数据信息质量

C、风险管理规定D、权利义务构造E、内部系统安全

对的答案：ACD考察产品设计缺陷H勺定义。

105、商业银行建立良好的声誉风险管理体系有助于（）。

A、可以持久、有效地协助商业银行减少多种潜在的风险损失，招募和留住最佳雇员

B、保证产品和服务的溢价水平

C、减少进入新市场的障碍，维持客户和供应商H勺忠诚度

D、发明有利口勺资金使用环境

E、增进和投资者日勺关系，强化自身日勺可信度和利益持有者的信心

对H勺答案：ABCDE考察声誉风险管理体系H勺作用。

106、如下有关商业银行借入流动性日勺描述，错误H勺是（）,.

A、借入资金有助于银行保持资产规模和构成的稳定性

B、借入资金的利率是负债流动性管理的|控制扛杆

C、商业银行可以选择在需要资金口勺时候借入资金，不必一直保持相称数量口勺流动资产

D、借入资金是缓和银行流动性压力最便捷、低风险H勺措施

E、借入流动性是商业银行减少流动性风险的“最具风险”I向措施

对的答案：CD

107、风险转移分为（）。

A、正常转移B、非正常转移C、安全转移D、保险转移E、非保险转移

对的答案：DE考察风险转移分类。

108、（）是负责市场风险管理的部门一般应履行的详细职责。

A、拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批

B、识别、计量和监测市场风险

C、监测有关业务经营部门和分支机构对市场风险限额H勺遵守状况，汇报超额状况

D、设计、实行事后检查和压力测试

E、识别、评估新产品/新业务中所包括的市场风险，审核对应的操作和风险管理程序

对的答案：ABCDE考察市场风险管理部门口勺职责。

109、商业银行为了防止信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采用（）等措施，控制信

用风险。

A、限额管理B、信用风险线释C、关键业务流程控制

D、关键业务环节控制E、资产证券化与信用衍生产品

对H勺答案：ABCDE考察信用风险控制aJ措施。

110、如下选项中，有助于减少商业银行流动性风险的做法有（）。

A、将贷款集中于可以获得更高收益的行业

B、以零售资金作为银行负债的I重要来源

C、以批发性质口勺资金作为银行负债口勺重要来源

D、制定风险集中限额

E、适度分散客户种类和资金到期日

对的答案：BDE考察流动性风险的内容。零售性质的资金（例如居民储蓄）相比批发性质的资金（例如同业拆

借、发行票据）具有更高日勺稳定性，由于其资金来源相对愈加分散，同质性更低。

11k如下属于对商业银行项目进行的压力测试的有（）。

A、市场收益率提高/下降50%

B、重要行业日勺原材料八自伐价格上下波幅超过50%

C、持有重要外币相时于本币升值/贬值20%

D、收存贷款基准利率持续合计上调/下调250个基点

E、市场收益率提高/下降20%

对II勺答案：ABCD考察对风险原因进行压力测试口勺内容。

112、（）1付存款一般不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

A、零售客户B、小额存款人C、个人存款人D、企业存款人E、机构存款人

对口勺答案：DE企业/机构的J存款一般不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

113、当久期缺口为正值时，下列说法对日勺日勺是（）。

A、资产的加权平均久期不小于负债曰勺加权平均久期与资产负债率的乘积

B、假如市场利率下降，资产与负债日勺价值都会增长

C、假如市场利率下降，银行的J市场价值将下跌

D、假如市场利率上升，资产与负债日勺价值都会减少

E、假如市场利率上升，银行的市场价值将增长

对II勺答案：ABD假如市场利率上升，银行日勺市场价值将下跌；假如市场利率下降，银行的市场价值将上升

114、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机状况下，为商业银行提供

保全甚至提高声誉H勺行动指南。声誉危机管理的重要内容包括哪些?（）

A、制定战略性的危机管理规划B、提高平常处理间题的能力

C、危机现场处理D、提高发言人的沟通能力E、模拟训练和演习

对的答案：ABCDE考察声誉危机管理的重要内容。

115、按照风险来源的不一样，利率风险一般可以分为（）£

A、期权性风险B、构造性风险C、重新定价风险

D、基准风险E、收益率曲线风险

对口勺答案：ACDE考察利率风险向分类。

116、根据巴塞尔委员会FI勺规定，在原则法中，商业银行的所有业务可划提成八大类银行产品线包括

（）。

A、支付和结算B、资产管理C、企业金融D、贷款E、零售银行业务

对的答案：ABCE考察银行各产品线的分类。

117、商业银行对交易帐户进行市值重估时常采用的措施有（）0

A、使用净现值B、使用账面价值C、盯住市场价格，按照目前市场价格计值

D、使用历史价值E、按照有关模型计算价值

对H勺答案：CE商业银行在进行市值重估时一般采用盯市和盯模两种措施。

118、某企业于当年初向商业银行申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款。到年终时，由于企

业财务状况恶化，无法准期全额偿还本金和利息、。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则

下列重组措施可行H勺有（）。

A、调整信贷产品B、减少贷款额度C、调整贷款期限

D、调整贷款利率E、限制企业经营活动

对II勺答案：ABCDE贷款重组重要包括但不限于如下措施：调整信贷产品、减少贷款额度、调整贷款期限、

调整贷款利率、增长控制措施，限制企业经营活动。

119、根据监管规定，发生.下列哪些状况时，债务人会被商业银行视为违约（）。

A、债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期6