R-Breaker交易系统策略（TB版）

R_Breaker交易系统（TB版）策略概述R_Breaker交易系统是一种基于价格行为的交易策略，旨在通过计算关键支撑和阻力水平来捕捉市场中的买卖机会。策略中定义了多个参数和变量，以动态调整这些关键水平，并根据当前市场价格走势和持仓情况执行相应的交易操作。参数定义notbef:开始时间参数，默认值为9.00（表示上午9点）notaft:结束时间参数，默认值为14.55（表示下午2点55分）f1:相关计算系数1，默认值为0.35f2:相关计算系数2，默认值为0.07f3:相关计算系数3，默认值为0.25reverse:反转参数，默认值为1.00rangemin:范围最小参数，默认值为0.2xdiv:除数参数，默认值为3变量定义ssetup:空头设置系列bsetup:多头设置系列senter:空头进入系列benter:多头进入系列bbreak:多头突破系列sbreak:空头突破系列ltoday:今日最低价格系列hitoday:今日最高价格系列startnow:开始标识系列div:除数系列rfilter:过滤条件系列i_reverse:反转计算值i_rangemin:范围最小计算值i_vB:与多头相关的数值i_vS:与空头相关的数值主要逻辑初始化变量：在新的K线开始时，初始化开始标识和除数变量。当日期变化时，重置全局变量，并计算新的支撑和阻力水平。价格更新：实时更新今日最高价和最低价。交易逻辑：在特定时间区间内（上午9点到下午2点55分），根据当前价格与预设的支撑阻力水平关系，以及持仓情况，执行相应的交易操作。当价格满足空头或多头条件时，执行卖出或买入操作。持有仓位时，根据反转条件执行平仓操作。若无持仓，且价格突破多头或空头突破水平，则执行相应的买入或卖出操作。平仓处理：在交易时间结束后（下午2点55分到次日开盘前），若持有仓位，则以开盘价平仓。交易操作空头卖出：当价格低于空头进入价时执行卖出。多头买入：当价格高于多头进入价时执行买入。空头平仓：当价格高于进场价一定幅度时执行平仓。多头平仓：当价格低于进场价一定幅度时执行平仓。特殊处理使用全局变量来记录特定事件（如时间变化），以避免重复执行相同操作。通过过滤条件限制交易，确保价格有足够的波动性。注意事项策略中的时间参数notbef和notaft可以直接用时间值（如0.0900和0.1455）表示，以更直接地控制交易时段。变量（如i_vB和i_vS）在策略中未明确使用，是预留用于未来扩展。以下是代码的中文注解：Params//参数定义Numericnotbef(9.00);//开始时间参数Numericnotaft(14.55);//结束时间参数Numericf1(0.35);//相关计算系数1Numericf2(0.07);//相关计算系数2Numericf3(0.25);//相关计算系数3Numericreverse(1.00);//反转参数Numericrangemin(0.2);//范围最小参数Numericxdiv(3);//除数参数Vars//变量定义NumericSeriesssetup(0);//空头设置系列NumericSeriesbsetup(0);//多头设置系列NumericSeriessenter(0);//空头进入系列NumericSeriesbenter(0);//多头进入系列NumericSeriesbbreak(0);//多头突破系列NumericSeriessbreak(0);//空头突破系列NumericSeriesltoday(0);//今日最低价格系列NumericSerieshitoday(9999);//今日最高价格系列NumericSeriesstartnow(0);//开始标识系列NumericSeriesdiv(0);//除数系列BoolSeriesrfilter(false);//过滤条件系列Numerici_reverse;//反转计算值Numerici_rangemin;//范围最小计算值Numerici_vB;//可能与多头相关的数值Numerici_vS;//可能与空头相关的数值Begin//主程序开始i_reverse=reverse*(OpenD(0)/100);//计算反转值i_rangemin=rangemin*(OpenD(0)/100);//计算范围最小值if(BarStatus==0)//如果是新的K线{startnow=0;//初始化开始标识div=max(xdiv,1);//设置除数}if(Date!=Date[1])//如果日期变化{SetGlobalVar(0,0);//设置全局变量0为0SetGlobalVar(1,0);//设置全局变量1为0startnow=startnow+1;//开始标识递增ssetup=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);//计算空头设置senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];//计算空头进入benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1];//计算多头进入bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);//计算多头设置bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);//计算多头突破sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);//计算空头突破hitoday=High;//更新今日最高价格ltoday=Low;//更新今日最低价格rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;//设置过滤条件}if(High>hitoday)//如果当前最高价大于记录的最高价{hitoday=High;//更新最高价}if(Low<ltoday)//如果当前最低价小于记录的最低价{ltoday=Low;//更新最低价}if(Time*100>=notbefandTime*100<notaftandstartnow>=2andrfilter)//在特定时间区间，且满足其他条件{if(Time!=GetGlobalVar(1)andGetGlobalVar(1)!=0)//如果时间变化且全局变量1不为0{SetGlobalVar(1,10000);//设置全局变量1}if(hitoday>=ssetupandmarketposition>-1andGetGlobalVar(1)<1)//满足空头条件{If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))//进一步判断{SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);//执行空头卖出操作SetGlobalVar(1,Time);//设置全局变量1Return;//返回}}if(ltoday<=bsetupandmarketposition<1andGetGlobalVar(1)<1)//满足多头条件{If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div))//进一步判断{Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);//执行多头买入操作SetGlobalVar(1,Time);//设置全局变量1Return;//返回}}if(marketposition==-1)//如果是空头仓位{SetGlobalVar(0,1);if(High-EntryPrice>=i_reverse)//满足反转条件{BuyToCover(1,entryprice+i_reverse);//执行空头平仓操作Return;//返回}}if(marketposition==1)//如果是多头仓位{SetGlobalVar(0,1);if(EntryPrice-Low>=i_reverse)//满足反转条件{Sell(1,entryprice-i_reverse);//执行多头平仓操作Return;//返回}}if(marketposition==0)//如果没有仓位{if(High>=bbreakandGetGlobalVar(0)==0)//满足多头突破条件{Buy(1,bbreak);//执行多头买入操作Return;//返回}}if(marketposition==0)//如果没有仓位{if(low<=sbreakandGetGlobalVar(0)==0)//满足空头突破条件{SellShort(1,sbreak);//执行空头卖出操作Return;//返回}}}if(Time*100>=notaftandTime<0.1600)//在特定时间区间{if(marketposition==-1)//如果是空头仓位{BuyToCover(1,Open);//执行空头平仓操作}if(marketposition==1)//如果是多头仓位{Sell(1,Open);//执行多头平仓操作}}End//主程序结束策略信号代码ParamsNumericnotbef(9.00);Numericnotaft(14.55);Numericf1(0.35);Numericf2(0.07);Numericf3(0.25);Numericreverse(1.00);Numericrangemin(0.2);Numericxdiv(3);VarsNumericSeriesssetup(0);NumericSeriesbsetup(0);NumericSeriessenter(0);NumericSeriesbenter(0);NumericSeriesbbreak(0);NumericSeriessbreak(0);NumericSeriesltoday(0);NumericSerieshitoday(9999);NumericSeriesstartnow(0);NumericSeriesdiv(0);BoolSeriesrfilter(false);Numerici_reverse;Numerici_rangemin;Numerici_vB;Numerici_vS;Begini_reverse=reverse*(OpenD(0)/100);i_rangemin=rangemin*(OpenD(0)/100);if(BarStatus==0){startnow=0;div=max(xdiv,1);}if(Date!=Date[1]){SetGlobalVar(0,0);SetGlobalVar(1,0);startnow=startnow+1;ssetup=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1];bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);hitoday=High;ltoday=Low;rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;}if(High>hitoday){hitoday=High;}if(Low<ltoday){ltoday=Low;}if(Time*100>=notbefandTime*100<notaftandstartnow>=2andrfilter){if(Time!=GetGlobalVar(1)andGetGlobalVar(1)!=0){SetGlobalVar(1,10000);}if(hitoday>=ssetupandmarketposition>-1andGetGlobalVar(1)<1){If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div)){SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);SetGlobalVar(1,Time);Return;}}if(ltoday<=bsetupandmarketposition<1andGetGlobalVar(1)<1){If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div)){Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);SetGlobalVar(1,Time);Return;}}if(marketposition==-1){SetGlobalVar(0,1);if(High-EntryPrice>=i_reverse){BuyToCover(1,entryprice+i_reverse);Return;}}if(marketposition==1){SetGlobalVar(0,1);if(EntryPrice-Low>=i_reverse){Sell(1,entryprice-i_reverse);Return;}}if(marketposition==0){if(High>=bbreakandGetGlobalVar(0)==0){Buy(1,bbreak);Return;}}if(marketposition==0){if(low<=sbreakandGetGlobalVar(0)==0){SellShort(1,sbreak);Return;}}}if(Time*100>=notaftandTime<0.1600){if(marketposition==-1){BuyToCover(1,Open);}if(marketposition==1){Sell(1,Open);}}End另一版本策略代码ParamsNumericnotbef(9.00);//声明数值参数notbef，初值为9.00，其实不用这个直接表示Time>0.0900更方便的。//Numericnotaft(14.55);//声明数值参数notaft，初值为14.55，同理的，可在正文直接表示Time<0.1455。//Numericf1(0.35);//声明数值参数f1，初值为0.35.//Numericf2(0.07);//声明数值参数f2，初值为0.07.//Numericf3(0.25);//声明数值参数f3，初值为0.25.//Numericreverse(1.00);//声明数值参数reverse，初值为1.00.//Numericrangemin(0.2);//声明数值参数rangemin，初值为0.2.//Numericxdiv(3);//声明数值参数xdiv，初值为3.//VarsNumericSeriesssetup(0);//声明数值序列变量ssetup，初值0.//NumericSeriesbsetup(0);//声明数值序列变量bsetup，初值0.//NumericSeriessenter(0);//声明数值序列变量senter，初值0.//NumericSeriesbenter(0);//声明数值序列变量benter，初值0.//NumericSeriesbbreak(0);//声明数值序列变量bbreak，初值0.//NumericSeriessbreak(0);//声明数值序列变量sbreak，初值0.//NumericSeriesltoday(0);//声明数值序列变量ltoday，初值0.//NumericSerieshitoday(9999);//声明数值序列变量hitoday，初值为9999.//NumericSeriesstartnow(0);//声明数值序列变量startnow，初值0.//NumericSeriesdiv(0);//声明数值序列变量div，初值0.//BoolSeriesrfilter(false);////声明布尔型序列变量rfilter，初值为假。//Numerici_reverse;//声明数值变量i_reverse.//Numerici_rangemin;//声明数值变量i_rangemin.//Numerici_vB;//声明数值变量i_vB.//Numerici_vS;//声明数值变量i_vS.//Begini_reverse=reverse*(OpenD(0)/100);//变量i_reverse=参数reverse*(当天开盘价OpenD(0)/100).//i_rangemin=rangemin*(OpenD(0)/100);//变量i_rangemin=参数rangemin*(当天开盘价OpenD(0)/100).//if(BarStatus==0)//当前为第一根k线的。//{startnow=0;//变量startnow=0.//div=max(xdiv,1);//代入相应参数，即Max(3，1)，可得变量div=3.//}if(Date!=Date[1])//假如当前日期不等于前一天的日期的。//{SetGlobalVar(0,0);//全局变量，就是系统本身只定义了一个GlobalVar全局变量，这个全局变量一共有0到49共50个存储位置，你希望在第一个位置放进一个数据（在本软件中一般放下的是静态数据，不因Ｋ线的移动而改变），就用setglobalvar(0,你的数),放进第二个数又不希望覆盖第一个，就用setglobalvar(1,你的数),最多能放下共50个静态数据；然后是引用这些数据了，就用getglobalvar(存储位置)等等，这个全局变量最起码是生存于当前的程序模块中，比如用户函数、技术指标、Ｋ形态、特征走势、交易指令中。设置setglobalvar(0,你的数),setglobalvar(1,你的数),setglobalvar(2,你的数),setglobalvar(3,你的数),.....可以设置到setglobalvar(49,你的数).调用getglobalvar(0,你的数),getglobalvar(1,你的数),getglobalvar(2,你的数),getglobalvar(3,你的数),...getglobalvar(49,你的数)。//SetGlobalVar(1,0);//设置第二个数据位置了，值为0。//startnow=startnow+1;//变量startnow=0+1.//ssetup=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);//代入初始相应数值，即ssetup=9999+0.35*（前一根k线收盘价-0）。//senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];//同上代入，senter=((1+0.07)/2)*(9999+Close[1])-0.07*0.//benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1];//同上代入相应数值了。//bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);//同上的。//bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);//把上面求得的值代入就行了。//sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);//同上。//hitoday=High;//变量hitoday=当前最高价High//ltoday=Low;//变量ltoday=当前最低价Low//rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;//变量rfilter=(前一变量hitoday[1]-前一变量ltoday[1])>=i_rangemin，其实就是昨天振幅是否大于等于当前开盘价/100*0.2//}if(High>hitoday)//假如当前最高价大于hitoday，一般比如焦炭、螺纹很少大于的，铜、锌到是可以。//{hitoday=High;//变量hitoday=当前最高价。//}if(Low<ltoday)//假如当前最低价小于ltoday，几乎没有品种最低价小于0的吧。//{ltoday=Low;//变量itoday=当前最低价。//}if(Time*100>=notbefandTime*100<notaftandstartnow>=2andrfilter)//假如时间大于9点，并且小于两点五十五分，并且变量startnow>=2并且rfilter为真。//{if(Time!=GetGlobalVar(1)andGetGlobalVar(1)!=0)//getglobalvar(1)获取上面我们已经设置的第二个位置，假如时间不等于位置2数值，并且位置2数值不等于0的时候，才执行下列语句（显然我们上边设置第二位置值为0，不符合这个条件的）。//{SetGlobalVar(1,10000);//设置第二位置，值为10000.//}if(hitoday>=ssetupandmarketposition>-1andGetGlobalVar(1)<1)//假如变量hitoday>=变量ssetup，并且MarketPosition>-1(觉得应该写成<>-1,要不然理解就是没有持仓，或者可以持有多单时)，并且获取位置2的数值（初值0）小于1的。//{If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))//代入上面算得的数值，假如当前最低价Low<=（变量senter+（变量hitoday-变量ssetup）/3）.//{SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);//卖出1手，价格就是依据这个（变量senter+（变量hitoday-变量ssetup）/3）算得的值。//SetGlobalVar(1,Time);//这个设置第二位置，值为当前时间，设置这个时间，我也不知道干啥用的。//Return;//不再执行。//}}if(ltoday<=bsetupandmarketposition<1andGetGlobalVar(1)<1)//假如变量itoday<=变量bsetup，并且MarketPosition<1,并且获取位置2的数值（初值0）小于1的。//{If(High