周期价差策略（wh8）

周期价差策略（wh8）主要交易逻辑思路通过综合运用多种技术指标来识别市场趋势和交易机会，并据此制定相应的买卖策略。该策略的核心在于对市场波动性的度量和趋势的把握。1.**市场波动性度量**：策略首先通过计算CMI（当前收盘价与29周期前收盘价的差值的绝对值除以30周期内最高价与最低价差值的绝对值再乘以100）来衡量市场的波动性。CMI值的大小反映了市场近期波动的程度，为后续的交易决策提供了重要依据。2.**趋势把握**：策略利用KOD（当前周期的高、低和收盘价的平均值）、MAH（5周期最高价的移动平均值）和MAL（5周期最低价的移动平均值）等指标来识别和跟踪市场趋势。这些指标有助于判断市场的短期和中期走势。3.**交易信号生成**：根据CMI值的大小，策略将市场划分为两种状态：CMI小于20表示市场波动较小，可能处于震荡阶段；CMI大于等于20表示市场波动较大，可能处于趋势阶段。在不同的市场状态下，策略会生成相应的买入开仓、卖出平仓、卖出开仓和买入平仓信号。4.**风险管理**：策略通过设置止损和止盈点来控制风险。例如，当买入开仓后的周期数大于上次FLAG等于2后的周期数且当前收盘价小于等于买入开仓价减去3倍的ATR时，策略会触发卖出平仓信号以锁定利润或减少损失。同样地，当当前收盘价大于等于卖出开仓价加上3倍的ATR时，策略会触发买入平仓信号。5.**自动过滤机制**：为了提高交易效率和减少误判，策略还启用了自动过滤机制。该机制会根据设定的条件自动筛选出符合条件的交易信号，从而避免人工干预和情绪影响。策略特点1.**综合性强**：周期价差策略综合运用了多种技术指标和方法，包括波动性度量、趋势跟踪、交易信号生成和风险管理等，使得策略具有较强的预测能力和适应性。2.**灵活性高**：策略根据市场波动性的大小自动调整交易策略，能够在不同的市场环境下保持稳定的盈利能力。此外，策略还设置了多种交易信号和风险管理措施，可以根据投资者的风险偏好和投资目标进行灵活调整。3.**自动化程度高**：策略采用了自动过滤机制和限价单委托方式，减少了人工干预和情绪影响，提高了交易效率和准确性。4.**风险控制严格**：策略通过设置止损和止盈点来严格控制风险，确保投资者能够在追求收益的同时保护本金安全。本策略是一种基于技术分析的综合型交易策略，它通过综合运用多种技术指标和方法来识别市场趋势和交易机会，并据此制定相应的买卖策略。该策略具有综合性强、灵活性高、自动化程度高和风险控制严格等特点。代码解读://定义变量FLAG并初始化为0VARIABLE:FLAG:=0;//计算CMI值，它是当前收盘价C与29周期前收盘价差值的绝对值除以30周期内最高价与最低价差值的绝对值再乘以100CMI:=ABS(C-REF(C,29))/(HHV(H,30)-LLV(L,30))*100;//计算KOD，它是当前周期的高H、低L和收盘价C的平均值KOD:=(H+L+C)/3;//计算5周期最高价的移动平均值MAHMAH:MA(HIGH,5);//计算5周期最低价的移动平均值MALMAL:MA(LOW,5);//计算TR，取最高价与最低价差值、前一周期收盘价与当前最高价差值的绝对值、前一周期收盘价与当前最低价差值的绝对值中的最大值TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//计算ATR，TR的10周期移动平均值ATR:=MA(TR,10);//计算TC，根据资金和单位等进行计算得到一个整数值TC:=INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//定义X为50X:=50;//计算X周期收盘价的移动平均值MIDMID:MA(CLOSE,X);//计算收盘价的X周期标准差TMP2TMP2:=STD(CLOSE,X);//计算上轨TOP，等于MID加上2倍的TMP2TOP:MID+2*TMP2;//计算下轨BOTTOM，等于MID减去2倍的TMP2BOTTOM:MID-2*TMP2;//如果CMI小于20则执行以下代码块IFCMI<20THENBEGIN//将FLAG赋值为1FLAG:=1;END//如果CMI大于等于20则执行以下代码块IFCMI>=20THENBEGIN//将FLAG赋值为2FLAG:=2;END//当FLAG等于1且前一周期C大于KOD且当前收盘价大于开盘价加上0.5倍的ATR与MAL的最大值时，买入开仓FLAG=1&&REF(C>KOD,1)&&CLOSE>MAX(OPEN+0.5*ATR,MAL),BK;//当FLAG等于1且当前收盘价小于等于开盘价减去0.75倍的ATR与MAH的最小值时，卖出平仓FLAG=1&&CLOSE<=MIN(OPEN-0.75*ATR,MAH),SP;//当FLAG等于1且CMI小于20且前一周期C小于KOD且当前收盘价小于等于开盘价减去0.5倍的ATR与MAH的最小值时，卖出开仓FLAG=1&&CMI<20&&REF(C<KOD,1)&&CLOSE<=MIN(OPEN-0.5*ATR,MAH),SK;//当FLAG等于1且当前收盘价大于开盘价加上0.75倍的ATR与MAL的最大值时，买入平仓FLAG=1&&CLOSE>MAX(OPEN+0.75*ATR,MAL),BP;//买入开仓后的周期数大于上次FLAG等于2后的周期数且FLAG等于2且当前收盘价小于等于买入开仓价减去3倍的ATR时，卖出平仓BARSBK>BARSLASTCOUNT(FLAG=2)&&FLAG=2&&CLOSE<=BKPRICE-3*ATR,SP;//买入开仓后的周期数大于上次FLAG等于2后的周期数且FLAG等于2且当前收盘价大于等于卖出开仓价加上3倍的ATR时，买入平仓BARSBK>BARSLASTCOUNT(FLAG=2)&&FLAG=2&&CLOSE>=SKPRICE+3*ATR,BP;//当FLAG等于2且CMI大于20且当前收盘价大于上轨TOP时，买入开仓FLAG=2&&CMI>20&&CLOSE>TOP,BK;//当FLAG等于2且当前收盘价小于MID时，卖出平仓FLAG=2&&CLOSE<MID,SP;//当FLAG等于2且CMI大于20且当前收盘价小于下轨BOTTOM时，卖出开仓FLAG=2&&CMI>20&&CLOSE<BOTTOM,SK;//当FLAG等于2且当前收盘价大于MID时，买入平仓FLAG=2&&CLOSE>MID,BP;//执行T_COMMAND函数传入TC参数T_COMMAND(TC);//设置卖出开仓的委托价格类型为限价单SETSIGPRICETYPE(SPK,LIMIT_ORDER);//设置买入开仓的委托价格类型为限价单SETSIGPRICETYPE(BK,LIMIT_ORDER);//设置卖出开仓的委托价格类型为限价单SETSIGPRICETYPE(SK,LIMIT_ORDER);//设置买入平仓的委托价格类型为限价单SETSIGPRICETYPE(BP,LIMIT_ORDER);//设置卖出平仓的委托价格类型为限价单SETSIGPRICETYPE(SP,LIMIT_ORDER);//启动自动过滤机制AUTOFILTER;策略代码VARIABLE:FLAG:=0;CMI:=ABS(C-REF(C,29))/(HHV(H,30)-LLV(L,30))*100;KOD:=(H+L+C)/3;MAH:MA(HIGH,5);MAL:MA(LOW,5);TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));ATR:=MA(TR,10);TC:=INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));X:=50;MID:MA(CLOSE,X);TMP2:=STD(CLOSE,X);TOP:MID+2*TMP2;BOTTOM:MID-2*TMP2;IFCMI<20THENBEGINFLAG:=1;ENDIFCMI>=20THENBEGINFLAG:=2;ENDFLAG=1&&REF(C>KOD,1)&&CLOSE>MAX(OPEN+0.5*ATR,MAL),BK;FLAG=1&&CLOSE<=MIN(OPEN-0.75*ATR,MAH),SP;FLAG=1&&CMI<20&&REF(C<KOD,1)&&CLOSE<=MIN(OPEN-0.5*ATR,MAH),SK;FLAG=1&&CLOSE>MAX(OPEN+0.75*ATR,MAL),BP;BARSBK>BARSLASTCOUNT(FLAG=2)&&FLAG=2&&CLOSE<=BKPRICE-3*ATR,SP;BARSBK>BARSLASTCOUNT(FLAG=2)&&FLAG=2&&CLOSE>=SKPRICE+3*ATR,BP;FLAG=2&&CMI>20&&CLOSE>TOP,BK;FLAG=2&&CLOSE<MID,SP;FLAG=2&&CMI>20&&CLOSE<BOTT