2023年初级银行从业资格之初级风险管理自测模拟预测题库 (一)

2023年初级银行从业资格之初级风险管理自测模拟

预测题库(名校卷)

单选题(共40题)

1、客户评级的评价主体是()。

A.中央银行

B.商业银行

C.各类金融机构

D.政府经济管理部门

【答案】B

2、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是()o

A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式

C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

【答案】A

3、商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理

信息系统。管理信息系统功能不包括(?)。

A.帮助识别不适当的客户及交易

氏支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量

C.为压力测试提供有效支持

D.准确、有效、可靠、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和

信息披露要求

【答案】D

4、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最

不恰当的是()。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易

风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

C.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证

D.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交

易员核对交易明细

【答窠】D

5、假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%,贷款违

约损失率(LGD)为50%,当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民行，

违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损

失为()亿元人民币。

A.0.25

B.0.5

C.3.5

D.5

【答案】A

6、在战略风险评估中，对于影响显著风险发生的可能性低的风险，战略实施

方案应该0。

A.消除风险

B.接受风险

C.回避

D.采取必要的管理措施

【答案】D

7、下列有关施工进度计划与资源供给计划的关系叙述错误的是（）。

A.施工进度计划编制前，必须对生产资源供给的状况和能力进行调查，做出评

估，否则施工进度计划的实施有着一定的风险

B.施工进度计划确定后，是编制生产资源供给计划的依据，该计划的执行是施

工进度计划实施的物质保证

C.施工进度计划的编制实行弹性原则，即计划要留有余地，使之有调整的兀能

D.资源供给计划的编制好后，一般不宜调整

【答案】D

8、以下说法中不正确的是0。

A.违约频率是事后的检验结果

B.违约概率和违约频率不是同一个概念

C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D.违约概率是分析模型作出的事前预测

【答案】C

9、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到

0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在

C股票上的百分比收益率应为（）。

A.11.11%

B.11.22%

C.12.11%

D.12.22%

【答案】D

10、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。

A.审贷分离原则

B.统一考虑原则

C.公平对待原则

D.展期重审原则

【答案】C

11、成本核算是（）。

A.把生产费用正确地归集到承担的客体

B.在预测的基础上，以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成

本水平和成本降低率，以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件

C.指在施工活动中对影响成本的因素进行加强管理

D.指在项目管理中对影响成本的因素进行加强管理

【答案】A

12、以卜.属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万授信的个人信用卡

B,某银行发放一笔50万，期限1年的中小企业贷款

C.以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款

D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信

【答案】A

13、（）是内部审计应有的特质之一，也是对内部审计工作的内在要求。

A.独立性

B.客观性

C.真实性

D.及时性

【答案】A

14、商业银行最基本、最常见的风险识别方法是（）。

A.专家调查列举法

B.情景分析法

C.制作风险清单

D.资产财务状况分析法

【答案】C

15、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的

组合限额

【答案】C

16、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业

银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。其中“严格管制敏感信

息，避免错误或无准备的评论传播；发言人应当以有准备、有信心的形象出现

在媒体面前；当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系；及

时改正或收回在媒体中发表的错误言论”属于声誉危机管理的（）内容。

A.模拟训练和演习

B.管理危机过程中的信息交流

C.提高日常解决问题的能力

D.危机现场处理

【答案】B

17、下列关于风险管理部门的说法，不正确的是；）。

A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性

B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门

C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行

D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职

责

【答案】A

18、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与

市场有关的因素的是（）。

A.声誉

B.利率水平

C.杠杆

D.收益波动性

【答案】B

19、（2019年真题）下列关于公开市场操作的说法错误的是（）。

A.规模小

B.期限较短

C.力度大

D.适合对市场流动性进行短期调控

【答案】C

20、（2018年真题）新产品（业务）风险管理在商业银行统一的风险管理框架

下进行，是全面风险管理的重要工作内容。这体现了新产品（业务）风险管理

的（）原则。

A.适应性

B.统筹性

C.有效性

D.统一性

【答案】D

21、商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级，统筹兼顾风

险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源发入与效益产出之间的关系，

有针对地制定相应风险防控措施，努力提高产品创新和风险管理资源配置效

率。这体现了新产品/业务风险管理的（）。

A.有效性原则

B.全面性原则

C.适应性原则

D.统筹性原则

【答案】D

22、某自然人甲得到朋友赠与的一套房屋，其应缴纳的税种包括（)O

A.土地增值税

B.契税

C.房产税

D.印花税

E.城镇土地使用税

【答案】B

23、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误属于内部流程类的因素。它是

指（）。

A.银行结算支付系统失灵

B.未遵循操作规定，使交易和定价出现了错误

C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价

D.与市场上同类金融产品不相匹配

【答案】B

24、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是。。

A.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价

B.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化

C.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算

D.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利

【答案】A

25、进度统计报告是（）。

A.预算收入为基本控制目标

B.成本控制的指导性文件

C.实际成本发牛.的重要信息来源

D.施工成本计划

【答案】C

26、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的0。

A.错误监控/报告

B.结算/支付错误

C.产品设计缺陷

D.财务/会计错误

【答案】B

27、()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重

要基础。

A.机构准入

B.业务准人

C.市场准入

D.风险评估

【答案】C

28、巴塞尔委员会2004年发布的《利率风险管理与监管原则》文件中，专门

通过原则14、原则15对银行账户利率风险进行阐述，通过标准的利率冲击方

法计量对经济价值的影响，并评估银行持有的资本是否足以应对其所承担利率

风险水平。若不相适应时，银行应考虑采取纠正措施，其中不包括的措施是

()O

A.降低风险水平

B.增加一定数额的资本

C.降低风险水平与增加一定数额的资本两者兼为

D.增加一定数额的负债

【答案】D

29、在以下限额类别中，最基本的限额是（）。

A.市场限额

B.信用限额

C.行业限额

D.客户限额

【答案】D

30、下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险

的是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内证券交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险

【答案】C

31、市场准入的主要巨标不包括（）。

A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机陶进入银行体系

B.维护银行市场秩序

C.保护存款者的利益

D.行政复议的依据、标准、程序公开

【答案】D

32、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实

施与优先排序。

A.董事会风险管理委员会

B.合规部门

C.业务部门

D.风险管理部门

【答案】C

33、银行账户利率风险管理的基础是（）。

A.利率风险计量

B.利率风险评估

C.利率预测

D.利率风险控制

【答案】C

34、商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（）。

A.正确划分银行账户与交易账户

B.建立完善的内部控制体系

C.正确划分表内业务和表外业务

D.制定合理的中长期经营战略

【答案】A

35、兆欧表按被测试对象额定电压大小选用，100v以下，宜选用及（）以上

的兆欧表。

A.250V50M?

B.500V100M?

C.1000V2000M?

D.2500V10000M?

【答案】A

36、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当

的是（）。

A.资产与负债的久期相等

B.资产的久期大于负债的久期

C.资产与负债的久期缺口为零

D.资产的久期小于负债的久期

【答案】B

37、监管部门是市场约束的核心，以下不是监管部门作用的是（）。

A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

B.实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露

C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督

D.存款人可以进行选择，通过提取存款或把存款转入其他银行，增加单家银行

的竞争压力

【答案】D

38、巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、

其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资

产。下列不属于流动性最差的资产的是（?）。

A.无法出售的贷款

B.银行的房产和在子公司的投资

C.抵押给第三方的资产

D.存在严重问题的信贷资产

【答案】C

39、新发生不良贷款的内部原因不包括（）。

A.违反贷款“三查”制度

B.地方政府行政干预

C.违反贷款授权授信规定

D.银行员工违法

【答案】B

40、商业银行的决策机构是0。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高层管理者

【答案】A

多选题（共20题）

1、市场约束的参与方主要包括（）。

A.监管部门

B.公众存款人

C.股东

D.其他债权人

E.外部中介机构

【答案】ABCD

2、以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容（）。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策

C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

D.有明确记载的危机处理/决策流程

E.建设学习型组织

【答案】ABCD

3、下列关于信用风险控制限额管理的说法，正确的有（）。

A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力

B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度不能等于客户的最高债务承受额

度

C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一分为三步走

D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次

E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额

【答案】ACD

4、根据不同的管理需要和本质特征，银行资本可分为（）。

A.账面资本

B.内部资本

C.监管资本

D.外部资本

E.经济资本

【答案】AC

5、内部信息科技审计的责任包括（）。

A.制定、实施和调整审计计划

B.检查和评估商业银行信息科技系统和内控机制的充分性和有效性

C.提出整改意见

D.检查整改意见是否得到落实

E.执行信息科技专项审计

【答案】ABCD

6、赵某是山窝村村民，由于妻子生病，无奈之下将村里分给的宅基地出卖给他

人。如果赵某想再申请宅基地，相关部门（）批准。

A.不予

B.可以

C.应当

D.可以批准，但是应当缴纳土地使用费

【答案】A

7、我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中可以借鉴的相关法规包布

()O

A.《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》

B.《商业银行资本充足率管理办法》

C.《商业银行市场风险管理指引》

D.《国际会计准则第39号》

E.《巴塞尔新资本协议》

【答案】BC

8、在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是

()。

A.基本指标法

B.内部模型法

C.标准法

D.内部评级初级法

E.内部评级高级法

【答案】CD

9、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰

当的有()。

A.适度分散客户种类和资金到期日

B.保持合理的资金来源结构

C.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系

D.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

E.关注交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构

【答案】ABCD

10、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（）。

A.系统风险

B.信用风险

C.操作风险

D.战略风险

E.声誉风险

【答案】BCD

11、室外会受风力干扰，不便于用线锤检查垂直度的管子，可用（）控制垂直

度。

A.水准仪

B.经纬仪

C.全站仪

D.红外线激光水平仪

【答案】B

12、影响施工项目质量的因素有（）。

A.方法和环境

B.材料

C.机械

D.人

E.技术

【答案】ABCD

13、风险偏好的维度包括（）。

A.资本类

B.收益类

C.负债类

D.特定风险类

E.风险类

【答案】ABD

14、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比

率指标有（）。

A.成本收入比

B.不良贷款迁徙率

C.正常贷款迁徙率

D.资本充足率

E.大额负债依赖度

【答案】BC

15、SOSA评级体制的可借鉴之