2023年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试卷A卷附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习

试卷A卷附答案

单选题（共40题）

1、在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量（）对银行整体经济价值的

影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动

【答窠】B

2、信用风险经济资本是指（）。

A.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非

预期损失和预期损失而应该持有的资本金

B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非

预期损失而应该持有的资本金

C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预

期损失而应该持有的资本金

D.以上都不对

【答案】B

3、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，下列属于流动性最差的

资产的是（）。

A.用于抵押的政府债券

B.现金

C.银行的房产和子公司的投资

D,同业借款

【答案】C

4、下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求的是（）。

A.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

B.能够对产生的遗留风险进行识别分析

C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

【答案】B

5、（2018年真题）（）是市场约束的核心。

A.监管部门

B.公众存款人

C.行业自律协会

D.外部中介机构

【答案】A

6、下列各项说法正确的是（）。

A.风险转移只能降低非系统性风险

B.风险规避不发生实施成本

C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿

D,风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

【答案】D

7、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（）。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.综合风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】C

8、（2021年真题）通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限

结构的表述最恰当的是（）。

A.资产为负债的久期缺口为零

B.资产为负债的久期缺口

C.资产的久期小于负债的久期

D.资产的久期大于负债的久期

【答案】D

9、以分部（分项）工程或专项工程为主要对象编制的施工技术与组织方案，用

以具体指导其施工过程的是（）。

A.技术交底

B.施工方案

C.单位工程施工组织设计

D.施工组织总设计

【答案】B

10、商业银行可以将某些'业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，

用于转移操作风险，常见的外包工作不包括（）。

A.业务连续性管理计划

B.技术外包

C.业务营销外包

D.程序外包

【答案】A

11、流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,

能够在银保监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少

（）日的流动性需求。

A.10

B.15

C.30

D.45

【答案】C

12、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是

（）O

A.贷款金额为1000万元且无任何担保

B.贷款金额为2000万元且可收回率为40%

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%

【答案】B

13、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90%,这说明（）。

A.该银行经营状况良好

B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常

C.该银行处置不当可能失去清偿能力

D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强

【答案】C

14、质量缺陷是（）。

A.施工质量不符合标准规定，直接经济损失也没有超过额度，不影响使用功能

和工程结构性安全的，也不会有永久性不可弥补7员失

B.由于工程质量不符合标准规定，而引起或造成规定数额以上的经济损失、导

致工期严重延误，或造成人身设备安全事故、影响使用功能

C.施工质量不符合标准规定，直接经济损失也没有超过额度，影响使用功能和

工程结构安全的，也不会有永久性不可弥补损失

D.由于工程质量符合标准规定，而引起或造成规定数额以上的经济损失、导致

工期严重延误，或造成人身设备安全事故、影响使用功能

【答案】A

15、下列属于风险偏好维度中特定风险类指标的是（）。

A.一级资本

B.零容忍指标

C.监管资本

D.相应置信水平下的经济资本

【答案】B

16、（）是最容易引发商业银行操作风险的业务环节。

A.法人信贷业务

B.柜台业务

C.个人信贷业务

D.资金业务

【答案】B

17、下列不属于信用衍生产品的作用的是（）

A,分散商业银行过度集中的信用风险

B.提供化解不良贷款的新思路

C.有助于缓解中小企业融资难问题

D.减弱资本的流动性

【答案】D

18、安全生产中规定，（）以上的高处、悬空作业、无安全设施的，必须系好

安全带，扣好保险钩。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

【答案】A

19、下列各项不属于土地登记代理的基本原则的是（）。

A.等价交换原则

B.等价有偿原则

C.平等自愿原则

D.合法原则

【答案】A

20、根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（?）。

A.0

B.25%

C.50%

D.100%

【答案】D

21、巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后

检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（）来提高市场的监管资

本要求。

A.设定附加因子

B.提高风险系数

C.设定乘数因子

D.提高置信水平

【答案】A

22、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的

损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉

B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测

C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉

风险的因素

D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息

技术共同作用的结果

【答案】B

23、以下不属于按照个人信贷产品分类的风险分析的是（）。

A.假按揭

B.汽车消费信贷

C.信用卡消费信贷

D.违约概率

【答案】D

24、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。

A.企业的资产规模

B.企业的目标

C.全面风险管理要素

D.企业的各个层级

【答案】A

25、商业银行的信息科技治理组织结构的组成不包括（）。

A.董事会

B.监事会

C.首席信息官

D.信息科技部门

【答案】B

26、（2019年真题）交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量

标的物的金融市场业务交易产品，通常是非标准化的场外交易产品，合约标的

物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品。则该类市场风险控

制属于（）。

A.掉期合约应用

B.期权产品的风险对冲

C.股票合约

D.远期合约应用

【答案】D

27、在信用风险授信集中度管理主要框架分类和要求中，“商业银行对同一借

款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%。”描述的是

（）O

A.贷款集中度

B.大额风险集中度

C.集团客户授信集中度

D.关联方授信集中度

【答案】A

28、商业银行对（）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。

A.利率

B.物价指数

C.宏观经济政策

D.突发性因素

【答案】A

29、下列选项中，（?）用来判断企业归还短期债务的能力。

A.盈利能力比率

B.流动比率

C.效率比率

D.杠杆比率

【答案】B

30、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元

现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票

上的百分比收益率为（）O

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

【答案】D

31、现场进行质量检查的方法有（）。

A.看、摸、敲、照四个字

B.目测法、实测法和试验检查三种

C.靠、吊、量、套四个字

D.计划、实施、检查和改进

【答案】B

32、下列()模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管

理的全新领域。

A.欧式期权定价

B.套利定价

C.资本资产定价

D.投资组合管理

【答案】A

33、内部审计的主要内容不包括()

A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性

B.会计记录和财务报告的准确性

C.内部控制的有效性

D.基层员工的待遇情况

【答案】D

34、实施风险管理的首要步骤是0。

A.风险识别

B.风险评价

C.风险检测

D.风险控制

【答案】A

35、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对

利率变动的长期影响进行评估的分析方法不包括()。

A.持续期分析

B.期限弹性分析

C.敏感分析

D.久期分析

【答案】D

36、合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过（）万元人民

币。

A.100

B.200

C.300

D.400

【答案】A

37、以下关于久期的论述，正确的是（）

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口的绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口的绝对值的大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

【答案】A

38、指挥人员的职责与要求，在开始起吊时，应先用微动信号指挥，待负载离

开地面（）并稳定后，再用正常速度指挥。

A.10cm〜30cm

B.20cm〜40cm

C.10cm〜20cm

D.20cm〜30cm

【答案】C

39、根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于（）时，对商业银行的

流动性风险是一个预警。

A.2%〜5%

B.3%〜5%

C.4%〜5%

D.1%〜5%

【答案】B

40、设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（）。

A.风险规避

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险分散

【答案】D

多选题（共20题）

1、合同当事人之间的联系，应以（）形式进行，建立规范的报告管理制度和

签发制度。

A.对话

B.书面

C.经常性

D.平等

【答案】B

2、商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包括哪些损失？

0

A.未收回的贷款利息

B.折现损失

C.未收回的贷款本金

D.贷款清收费用

E.贷款的机会成本

【答案】ABCD

3、利率预测的内容包括()o

A.利率变动方向

B.利率变动水平

C.利率变动敏感性

D,利率变动准确性

E.利率周期转折点

【答案】AB

4、其他个人零售贷款包括()。

A.个人汽车消费贷款

B.信用卡消费贷款

C.助学贷款

D.住房贷款

E.个人经营贷款

【答案】ABC

5、操作风险管理中的关键风险指标通常包括（）。

A.交易量

B.员工水平

C.客户满意度

D.产品成熟度

E.董事长个人魅力

【答案】ABCD

6、商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有

（）0

A.未能正确识别假钞

B.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务

D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务

E.未经授权办理大额取现业务

【答案】ACD

7、下列关于信贷审批的说法，错误的是（）。

A.信贷审批应当坚持审贷分离的原则

B.信贷审贷要对信用风险暴露进行详细的评估

C.在评估过程中，只要考虑客户的信用等级

D.原有的贷款的任何展期可以不用重新进行申请

E.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险

暴露和债项做统一考虑和计量

【答案】CD

8、我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括0。

A.建立完善的信息报告和信息披露制度

B.建立、健全以监事会为核心的监督机制

C.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

E.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

【答案】ABCD

9、经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。

A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任,并在全行

实行问责制

B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

C.确认利益相关者的合法权利

D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息

E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管

【答案】BCD

10、商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建设和实施，内容

包括()o

A.协助其他部门缓释操作风险

B.拟定操作风险管理政策

C.建立全行操作风险报告程序

D.拟定具体的操作规程和程序

E.制定风险管理偏好

【答案】ABCD

11、下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正比相关的有（）。

A.利息偿付比率

B.资产负债率

C.流动比率

D.销售利润率

E.资产回报率

【答案】ACD

12、账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益

主要包括（）。

A.普通股股本/实收资本

B.资本公积

C.未分配利润

D.投资重估储备

E.一般风险准备

【答案】ABCD

13、柜面业务范围广泛，包括（)O

A,存取款

B.会计核算

C.现金库箱

D.账户管理

E.票据凭证审核

【答案】ABCD

14、宅基地使用权的义务主体是（）。

A.农村集体经济组织

B.乡镇人民政府

C.县级人民政府

D.市级人民政府

【答案】A

15、贷款重组可以采取的措施有（）。

A.减少贷款额度

B.调整贷款利率

C.增加控制措施

D.调整信贷产品

E.调整信贷业务的期限

【答