2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析

2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试

题库带答案解析

单选题（共48题）

1、下列属于商业银行客户风险内生变量中偿债能力指标的是（）。

A.销售净利润率

B.资本收益率

C.资产负债率

D.权益增长率

【答案】C

2、资本充足程度监管指标包括（）。

A.核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率

B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率

C.一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率

D.一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率

【答案】B

3、核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。核销后不再

进行会计确认和计量，但债权关系仍然存在，需（）。

A.“账销案销”

氏“账存案存”

C.“账存案销”

D.“账销案存”

【答案】D

4、可能影响商业银行声誉的不利事件不包括（）。

A.流动性恶化

B.出现重大操作失误

C.国家监管政策变化

D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化

【答案】C

5、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。

A.特殊性、非盈利性和可转化性

B.普遍性、非盈利性和可转化性

C.普通性、盈利性和不可转化性

D.普遍性、非盈利性和不可转化性

【答案】B

6、不属于竣工验收提交的文件（）。

A.施1：单位签署的工程质量保修书

B.法规、规章规定必须提供的其他文件

C.工程竣工验收报告

D.工程竣工条例

【答案】D

7、国别风险限额可依据的因素不包括（）。

A.国别风险

B.业务机会

C.国家重要性

D.外部风险

【答案】D

8、（2017年真题）根据2015年10月，银监会公布的《商业银行流动性风险

管理办法（试行）》商业银行的流动性比例应当不低于（）

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】D

9、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予

限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。

A.客户信用等级越高，限额越高

B.客户所有者权益越高，限额越高

C.客户历史信誉状况越好，限额越高

D.客户资产负债率越高，限额越高

【答案】D

10、（）是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或

收益造成的不确定性。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票风险

D.商品风险

【答案】B

11、对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，

都给予的风险权重。个人住房抵押贷款风险权重为o

（）

A.100%：50%

B.100%；25%

C.50%：25%

D.50%；100%

【答案】A

12、启动排烟风机后，排烟口的风速宜为（）。

A.2.5~3.5m/s

B.2~3m/s

C.3~4m/s

D.4~5m/s

【答案】C

13、符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独

立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是（）。

A.客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险

要素

B.债项违约损失程度，预期损失

C.每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率

D.时间维度，空间维度

【答案】A

14、代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商、也银行代理业务中哪一

类操作风险点（）

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程

【答案】D

15、以下哪个不是项巨技术交底的层级（）。

A.施工组织设计的交底

B.施工方案的交底

C.分项交底

D.分部工程交底

【答案】D

16、下列关于不良资产清收处置的说法中，错误的是0。

A.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债

B.按照是否采用法律手段，清收可分为常规催收、依法收贷等

C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债

及抵债资产处置、破产清算等

D.不良贷款清收是指不良贷款本息以非货币资金净收回

【答案】D

17、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明

（）0

A,可能造成支付困难以及由此产生流动性风险

B.商业银行的流动性相对充足

C.商业银行的流动性供给大于流动性需求

D.商业银行可以把差额通过其他途径投资

【答案】A

18、（2018年真题）下列资本工具中，（）属亍商业银行的二级资本。

A.优先股及其溢价

B.一般风险准备可计入部分

C.超额贷款损失准备可计入部分

D.资本公积及盈余公积可计入部分

【答案】C

19、一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方

法。

A.标准法

B.基本指标法

C.高级计量法

D.流程分析法

【答案】C

20、（）是目前最恰当的声誉风险管理方法。

A.采取平等原则对待所有风险

B.采用精确的定量分析方法

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到

有效管理

【答案】D

21、（2018年真题）商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立

的市场风险报告。

A.市场风险承担部门

B,市场风险管理部门

C.内部审计机构

D.外部审计机构

【答案】B

22、下列关于担保的说法中，错误的是（）。

A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

B.抵押方式下，债务人将抵押财产移交债权人占有

C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有双依照法律规定以该动产如价

或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿

D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保

【答案】B

23、以下关于风险对冲的说法，不正确的是（）。

A.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

B.风险对冲不能应用于信用风险管理领域

C.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组

合本身所具有的对冲特性进行风险对冲

D.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲

销标的资产潜在损失

【答案】B

24、出让国有建设用地使用权转让中，转让房地产时应具备的条件不包括

（）0

A.按出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书

B.转让时已经建成的，应持有房屋所有权证书

C.属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的30%以上

D.属于成片开发土地的，形成工业用地或其他建设用地条件

【答案】C

25、下列风管材质中，不属于非金属风管的是（）。

A.玻璃纤维复合板风管

B.玻璃钢

C.聚氯乙烯

D.玻镁复合风管

【答案】A

26、留置担保的范围不包括（）。

A.主债权及利息

B.违约金

C.损害赔偿金

D.定金

【答案】D

27、下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是（）。

A.违约频率

B.违约概率

C.不良率

D.违约率

【答案】B

28、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（：）。

A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多,

其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B,风险补偿是指事前（殒失发生以前）对风险承担的价格补偿

C.风险转移只能降低非系统性风险

D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

【答案】B

29、信息披露的形式不包括公众公司的（）。

A.招股说明书

B.财务报告

C.上市公告书

D.定期报告

【答案】B

30、对大多数商业银行来说，（）是最大、最明显的信用风险来源。

A.应收账款

B.现金

C.存款

D.贷款

【答案】D

31、银行可能遭受的国家风险包括（）。

A.到期不还风险

B.间接风险

C.债务重新安排风险

D.以上都是

【答案】D

32、某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BB级债

券组成。一年内A级债券和BB级债券的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。

如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么一年

内该信用组合的预期信用损失为（）元。

A.923000

B.672000

C.880000

D.742000

【答案】C

33、下列属于操作风险内部流程方面表现形式的是（）0

A.职员欺诈

B.失职违规

C.违反用工法律

D.产品服务缺陷

【答案】D

34、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，需每（）计量其公

允价值。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】A

35、标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是

（）O

A.标准差（波动率）是随机变量方差的平方根

B.标准差能反映一个数据集的离散程度

C.平均数相同的两组数据集，标准差也相同

D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度

【答案】C

36、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商

业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，”将风险管理

系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实“，是（）部门的责

任。

A.风险管理部门

B.监事会

C.高级管理层

D.业务管理部门

【答案】C

37、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力（），商业银行可能面临

的风险因素（）,对具声誉的潜在威胁（）。

A.越弱；越少；越小

B.越弱；越多；越大

C.越强；越多；越大

D.越强；越少；越大

【答案】C

38、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内

不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累

计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每

年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为（）。

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

【答案】C

39、目前最恰当的声誉风险管理方法是（）。

A.采用精确的定量分析方法

B.推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确设别、优先排序，并得到有效

管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险

【答案】B

40、支架上钻孔不得用（），孔径不得大于固定螺栓直径2nim。

A.台钻钻孔

B.手电钻钻孔

C.气焊割孔

D.液压冲孔

【答案】C

41、银行从资产负债管理时代向全面风险管理时弋过渡的标志是（）。

A.《有效银行监管的核心原则》

B.《巴塞尔新资本协议》

C.《巴塞尔资本协议》

D,以上都不是

【答案】C

42、（2018年真题）下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是

（）O

A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

B.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，均应当至少

保存五年

C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银

行承担未履行客户身份识别义务的责任

【答案】A

43、下列关于损失的说法正确的是（）。

A.非预期损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离，是可以预见

的较大损失

B.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通

常为一定时期内损失的平均值（有时也采用中间值）

C.灾难性损失是指没有超出非预期损失的可能威胁到商业银行安全性和流动性

的重大损失

D.预期损失是指商业银行'业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通

常为一定时期内损失的累计值

【答案】B

44、已知A项目的投资半年收益率为5%,B项目的年收益率为7览C项目的季度

收益率为3%,那么三人项目的年收益排序为（）。

A.A>B>C

B.A>C>B

C.C>A>B

D.B>A>C

【答案】C

45、(2019年真题)下列选项中，最能反映商业银行面临的操作风险的是

()。

A.交易对手提前执行互换合同

B.某国遭受恐怖袭击

C.美联储出人意料地将利率降低了100点

D.信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级

【答案】B

46、以下指标中哪个数值越小表明商业银行存储的流动性越高()

A.大额负债依赖度

B.核心存款比率

C.贷款总额与核心存款比率

D.流动资产与总资产的比率

【答案】C

47、A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头700,英镑多头300,法国法郎空头

390,瑞士法郎空头130,则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为

()o

A.610

B.1000

C.90

D.1130

【答案】B

48、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包石风险水平类指标、风险迁徙

类指标和（）

A.流动性风险指标

B.信用风险指标

C.风险抵补类指标

D.不良贷款迁徙率指标

【答案】C

多选题（共20题）

1、属于间接成本是（）。

A.人工费

B.材料费

C.交通费

D.施工机械使用费

【答案】C

2、我国银行监管的标准包括（）。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

氏努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

C.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

D.鼓励公平竞争，反对无序竞争

E.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

【答案】ABCD

3、在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为0。

A.完全损失

B.不完全损失

C.预期损失

D.非预期损失

E.灾难性损失

【答案】CD

4、下列属于风险水平类指标的有()。

A.信用风险指标

B.市场风险指标

C.准备金充足程度

D.正常贷款迁徙率

E.流动性风险指标

【答案】AB

5、国别风险的计量与评估的等级有0

A.低

B.较低

C.中

D.较高

E.高

【答案】ABCD

6、下列哪些信用风险预警指标的变化，反映了企业客户所在行业风险上升

()0

A.劳动生产率下降

B.资本积累率下降

C.行业净资产收益率下降

D,行业销售利润率下降

E.行业盈亏系数下降

【答案】ABCD

7、下列属于国际会计准则对金融资产划分优点的有。。

A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进人四类账户的标准、时间

和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准

C.直接面对风险管理的各项要求

D.是基于会计核算的划分

E.维持良好的公共关系

【答案】ABD

8、对于土地权利证书确实无法收回的，应当在《土地登记簿》和《土地归户

卡》上注明，土地权利证书()废止。

A.经国土部门登记后

B.经国土部门批准后

C.经公告后

D.直接

【答案】C

9、在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有（）。

A.利率上升，净利息收人增加

氏利率上升，净利息收入减少

C.利率下降，净利息收入增加

D.利率下降，净利息收入减少

E.利率不变，净利息收入增加

【答案】AD

10、贷款重组应当注意的事项包括（）。

A.是否属于可重组的对象或产品

B.进入重组流程的原因

C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

D.转让贷款的成本费用

E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

【答案】ABC

11、现代商业银行全面风险管理模式具有的显著优势包括（）。

A.具有多向交互式、智能化的特点

B.将不同客户种类、不同性质的业务、各个业务单位等，纳入统一的风险管理

体系当中

C.增强风险管理的客观性和科学性

D.保持风险管理理念、目标和标准的统一，实现风险管理的全程化和系统化

E.对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理

【答案】ABCD

12、按照是否采用法律手段，清收包括()o

A.常规催收

B.依法收贷

C.处置抵押物

D,以物抵债

E.破产清收

【答案】AB

13、下列计量方法中，适用于计量银行账户利率风险的有()。

A.缺口分析

B.久期分析

C.敏感性分析

D.静态模拟分析法

E.动态模拟分析法

【答案】ABCD

14、目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括()o

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

E.ZETA模型

【答案】ABC

15、案例一A