2023年《计量经济学》试卷

2010-2011髀第2制啾鳍（A）

：课程名称:计量经济学课程类别：必修■、限选口、任选口

专业名称:统计学，金融学班级名称：统计，金融2009各班

学时：48出卷日期：2010.7.1人教：133印刷份数：145

教考分离:是■否口

题号—•二三.四五六七八九总分

分数

料评卷人

:一.单项选择题（每小题1分，共25分）

1.经济计量研究的基本步骤是（）

A.确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用

B.模型设定、估计参数、模型检验、模型应用

C.搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验

D.模型设定、模型修定、结构分析、模型应用

：2.以y表示实际观测值，8,表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则

：是使（）

；A.次为一夕）=0B.Wj）2=0

:C.£（以一%）最小D.•一女）2最小

3.对于简单线性相关系数r,以下结论错误的是（）

提

：A.|r|越接近0,X与丫之间线性相关程度低

:B.|r|越接近1,X与丫之间线性相关程度高

：C.r=0,则表明X与丫互相独立

；D.TWrWl

:4.样本回归直线/=/。+,一定通过点（

）

;A.（x,y）B.（x,y）

：c.（x,y）D.（x,y）

4:5.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当

dLVDWCdu时，可认为随机误差项（）

A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关

C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定

6.在模型匕=回++63X3,+〃，的回归分析结果报告中，有尸=263489.23,

产的〃值=0.000000，则表明（）

A.解释变量和X，对工的联合影响是显著的

B.解释变量对匕的影响是显著的

C.解释变量对匕的影响是显著的

D.解释变量X*和勺对工的影响是均不显著

7.己知三元标准线性回归模型估计的残差平方和为2。；=800,样本容量为

46,则随机误差项u的方差估计量I?为（)

A.33.33B.40

C.38.09D.20

8.多元线性回归模型的参数最小二乘法估计式是（）

A.0=(XXY'XYB.0=(XX)-'XY

C./3=(XX，Y'XYD./3=(XX,y'X-iY

9.某商品的相关需求模型为y=M+B凶+u-其中y是商品的相关需求量，X1是

商品的价格，为了考虑其他因素对y的影响，假设模型中引入另外一个解释变量

X2且X2=2x1+4,则会产生的相关问题是（）

A.异方差B.序列相关

C.多重共线性D.随机解释变量相关问题

10.设截距和斜率同时变动模型为Y产a。+a।D+3%+B2（DXj+g,若此式为截距

变动的模型，则以下哪个选项符合要求（）

A.a榜0,B2WOB.a】W0,32=0

C.ai=0,P2=0D.a尸0,B2WO

n.设某商品相关需求模型为Yt=Bo+BiXt+w,其中丫是商品的相关需求

量，x是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个

虚拟变量，则会产生的相关问题为（）

A.异方差性B.序列相关

C.不完全的多重共线性D.完全的多重共线性

12.对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（；

ESS/（n-k）ESS/（k-1）

A--------:--------------R----------------------

RSS/（k—1）RSSRn—k）

R2/(〃-k)ESS

a-/?2)/a-i)RSS](n—k)

13.简化式参数反映前定变量的变化对内生变量产生的（）

A.直接影响B.间接影响

C.个别影响D.总影响

14.如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（）

A.GLSB.WLS

C.1LSD.OLS

15.对于库伊克模型，自适应预期模型，局部调整模型下列说法正确的是

)

A.三个模型对应的最终形式的随机扰动项存在异方差

B,三个模型对应的最终形式的随机扰动项存在自相关

C.三个模型在结构上最终都可以表示成一阶分布滞后模型

D.三个模型在结构上最终都可以表示成一阶自回归模型

16.White检验法可用于检验（）

A.异方差性B.多重共线性

C.序列相关D.设定误差

17.以下选项中，正确表达序列相关的是（)

A.Cov（uj,u.j）HO:WjB.Cov(ui,Uj)=0iWj

C.Cov（Xi,Xf）#0irjD.Cov(Xi,u))=0iXj

18.以下方程正确的是：）

A.y=a+fix+UtB.

C.y=a+PXxD.y=a+/3x+Ut

19.关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（）

A.结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量

B.简化式模型中解释变量可以是内生变量

C.简化式模型中解释变量是前定变量

D.结构式模型中解释变量可以是内生变量

20.对于模型Q=a(1+alPt+a2Yt+ull

。'二册+BR+U2t其中第二个方程（)

2"=C

A.恰好识别B.过度识别

C.不可识别D.不确定

21.对于回归模型匕=%+/%+公心+〃,.检验随机误差项是否存在自相关的统

计量为（）

A.2“B.F=d

1

n

c.r=D./?=(1--),八

2]/l-nVar(d2)

22.在检验多重共线性相关问题的同时又可以对其进行处理的方式方法是

()

A.直观判断法B.方差膨胀因子法

C.逐步回归法D.主成分回归法

2

23.设—+/?2+y,,Var(ui)=cr;=cr/(x,),则对原模型变换的形式为

()

D>/、a%、%

D.—：--=—；--+4—；--+—：--

尸5)尸(七)一尸⑹广(改)

C.yif(xi)=+p2xif(xi)+Ujf(xj

D.

/U)/U；)+人怠+怠

24.ARCH检验所使用的统计量为()

A.nR2B.(n-p)R2

C.pR2D.n-pR~

25.有关方差扩大因子〃鸟，下列说法不准确的是()

A.方差扩大因子的计算公式为05二」干。

2

」I-/?

)

B.W鸟最大值为1,越小说明变量之间的多重共线性越严重。

C.VIFj>10,表明多元线性回归模型中存在严重的多重共线性。

D.最小值为1,越大说明变量之间的多重共线性越严重。

二.多选题(每小题2分，多选错选不得分，漏选得1分，共20分)

1.在一个计量模型用于预测前必须经过的检验有t)

A.经济准则检验B.统计准则检验C.计量经济学准则检验

D.模型预测检验E.实践性准则检验

2.在古典假定都得到满足的条件下，普通最小二乘得到的线性回归模型参数估计

量具有()

A.无偏性B.线性性C.最小方差性

D.确定性E.有偏性

3.能够检验多重共线性的方式方法有()

A.简单相关系数法B.DW检验法

C.直观判断法D.岭回归法

E.方差扩大因子法

4.对分布滞后模型直接采用OLS法估计参数时，会遇到的困难有（）

A.无法估计无限分布滞后模型B.无法预先确定最大滞后长度

C.滞后期长而样本小时缺乏足够的自由度D.解释变量与随机扰动项都相关

E.解释变量间存在多重共线性相关问题

5.如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（）

A.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定

C.变量的显著性检验失效D.预测精度降低

E.参数估计值仍是无偏的

6.应用图示法检验模型中的异方差，可以看图（）

A.y-X散点图B.弓一趋势图

C.《-的散点图D./-X趋势图

E.〃“散点图

7关于联立方程模型识别相关问题，以下说法不正确的有（）

A.满足阶条件的方程则可识别

B.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别

C.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别

D.如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别

E.联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别

8.判定系数的公式为（）

RSSESSjRSS

A.TSSB.TSSc.TSS

ESSESS

D.ESS+RSSE.RSS

9.用回归模型进行预测，下列说法正确的是（）

A.X可以作为平均值的点估计，并且是无偏估计。

B.匕可以作为个别值7；的点估计，并且是无偏估计。

C.个别值匕与平均值七（修X,）的置信区间相同。

D.个别值工与平均值E（X|XJ的置信区间大小只跟抽样误差有关。

E.自变量X的预测值X/离又越近，预测区间越精确。

10.能够修正序列自相关的方式方法有（）

A.加权最小二乘法B.Cochrane-Orcutt法C.广义最小二乘法

D.一阶差分法E.广义差分法

三.简答题（共20分）

1.简述逐步回归法的基本原理。（3分）

2.简述DW的检验前提条件及其局限性。（5分）

3.如果有一组观察值，在散点图上，呈现出分段回归的情况，并且己知是两个折

点，请写出分段回归的模型，并说明为什么这样写。（5分）

4.简述选择工具变量应该满足的条件。（3分）

5.简述2sLs估计的具体步骤。（4分）

四.计算题（共35分）

（1）1978-1997年我国财政收入（Y,亿元）与国内生产总值（X,元）的样木

数据、一元线性回归结果如下所示：（15分）

obsX丫9000r

19783624.1001132.2600

19794038.2001146.3808000

19804517.8001159.930

19814860.30011757900

1212.3307'U()U00U-

19825301.800

19835957.4001366.9500

19847206.7001642.8600UUU-

19858989.1002004.8200

198610201.402122,010>5000-

198711954.502199.3500

198814992.302357.2404000-

198916917.802664.9000

0

199018598.402937.1003000-0

199121662.503149.480o0

199226651.903483.3702000-

199334560.504348.9500

199446670.005218.1001000-*

199557494.906242.200

]20000400006000080C

199666850.507407.990

199773452.508651.140X

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:07/01/11Time:12:21

Sample:19781997

Includedobservations:20

Coefficie

VariablentSid.Errort-StatisticProb.

C857.837567.12578()0.0000

X()0.00217246.049100.0000

Meandependent

R-squared0.991583var3081.158

S.D.dependent

AdjustedR-squared()var2212.591

S.E.ofregression208.5553Akaikeinfo13.61293

criterion

Schwarz

Sumsquaredresid782915.7criterion13.71250

Loglikelihood-134.1293F-statistic2120.520

Prob（F-statisti

Durbin-Watsonstat0.864032c）0.000000

1.在括弧处填上相应的数字（共3处）（计算过程中保留4位小数）（3分）

2.计算解释变量X与被解释变量Y之间的相关系数，并说明其含义。（2）

3.根据饰出结果，写出回归模型的表达式，并说明回归系数的经济含义.（2分）

4.给定检验水平Q=0.05,临界值t0.026=2.平1,F）,05=4.41,说明估计参数与回归

模型是否显著？（2分）

5.若1998年我国的国内生产总值为7.8万亿，财政收入比1997年增加了多少。

（2分）

6.根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个假定条

件并说明理