《货币银行学新》课件

《货币银行学新》本课程旨在帮助您深入理解货币银行学的基本理论和实践应用。课程涵盖货币供应、银行体系、金融市场等重要内容，并探讨现代金融体系运作机制。课程简介课堂互动课堂互动形式丰富，包括案例分析、小组讨论和课堂演讲。课后练习课后练习包含习题、案例研究和文献阅读，帮助学生巩固所学知识。小组合作小组合作有助于学生互相学习、互相帮助，提高学习效率和团队协作能力。货币的职能交换媒介货币是商品和服务的交换媒介，简化交易，提高效率。价值尺度货币是衡量商品和服务价值的标准，便于比较和计算。价值储藏货币可以保存价值，方便未来使用，但会受通货膨胀影响。支付手段货币用于偿还债务、支付工资、缴纳税款，促进经济活动。货币供给货币供给是指一个经济体中流通的货币总量。它是中央银行通过货币政策来控制的。货币供给的增加会降低利率，刺激经济增长，反之则会提高利率，抑制经济增长。M1M1流通中的现金和活期存款M2M2M1加上定期存款和储蓄存款M3M3M2加上大额定期存款和机构存款利率的决定供求力量利率受市场供求力量影响，借款者对资金的需求决定了借款意愿，而储蓄者愿意提供资金则反映了供给状况。中央银行政策中央银行可以通过调整货币供应量来影响利率，例如增加货币供应量可以降低利率。通货膨胀预期通货膨胀预期会影响利率，预期通货膨胀率越高，投资者会要求更高的利率以补偿购买力下降。风险溢价不同借款人的信用等级不同，风险溢价越高，借款人需要支付的利率也就越高。货币乘数定义货币乘数是指商业银行体系创造的货币总量与原始存款之间的比率。公式货币乘数=货币供应量/基础货币影响因素法定准备金率、超额准备金率、公众持有现金比例。意义反映商业银行体系创造货币的能力，是货币政策的重要指标。储备金要求法定准备金率中央银行要求商业银行必须保留一定比例的存款作为准备金，不能用于放贷。法定准备金率越高，银行可贷资金越少，货币乘数越小。超额准备金商业银行可以自愿持有超过法定准备金要求的准备金，以应对潜在的流动性风险。超额准备金会降低银行的盈利能力，但可以提高银行的安全性。银行业存贷款1银行存款银行存款是银行最主要的负债来源之一，也是银行最重要的资金来源。存款分为活期存款和定期存款，定期存款的利率一般高于活期存款。2银行贷款银行贷款是银行最主要的资产之一，也是银行最主要的盈利来源。贷款分为短期贷款和长期贷款，短期贷款的利率一般低于长期贷款。3银行存贷款的利差银行存贷款的利差是银行的利润来源之一，利差越大，银行的利润就越高。银行业资产负债表银行业资产负债表是反映银行在某一时间点上的财务状况的重要报表。它展示了银行的资产、负债和所有者权益的构成情况。资产是指银行拥有的各种经济资源，例如贷款、投资、现金等。负债是指银行对外部的债务，例如存款、借款等。所有者权益是指银行股东对银行的投资额。银行风险管理11.信用风险银行贷款的借款人无法偿还贷款本息的可能性。22.利率风险由于利率波动导致银行收益下降或损失的风险。33.流动性风险银行无法及时满足客户的提款或支付需求的风险。44.操作风险银行内部管理失误或员工操作错误导致的风险。中央银行职能货币政策制定中央银行是货币政策的制定者和执行者，通过控制货币供应量来调节经济活动，实现宏观经济目标。金融监管监管商业银行、保险公司等金融机构，维护金融体系的稳定，防范系统性金融风险。提供金融服务向商业银行提供再贷款，充当最后贷款人，提供支付清算服务，维护金融市场的正常运行。国际储备管理管理国家的外汇储备，维护汇率稳定，参与国际金融合作。货币政策传导机制货币政策传导机制是指中央银行实施货币政策，通过一系列的传导环节，最终影响到宏观经济目标的过程。1初始冲击中央银行通过调整政策利率或其他工具，改变市场利率2金融市场利率变化影响到企业和家庭的投资和消费行为3总需求投资和消费的变动最终影响到总需求，进而影响到经济活动货币政策工具法定准备金率中央银行通过调整法定准备金率，影响商业银行的信贷能力。公开市场操作中央银行通过买卖国债，调节货币供应量。再贴现率中央银行通过调整再贴现率，影响商业银行的融资成本。窗口指导中央银行通过窗口指导，引导商业银行的信贷方向。扩张性货币政策1增加货币供应量通过降低准备金率、降低再贴现率等措施，增加市场上的货币流通量，从而刺激经济增长。2降低利率降低利率可以鼓励投资和消费，进而带动经济增长。3促进经济增长扩张性货币政策旨在刺激经济活动，提高就业率，增加国民收入。4控制通货膨胀通过控制货币供应量，抑制通货膨胀。紧缩性货币政策减少货币供给央行可以通过提高法定存款准备金率、提高再贴现率或公开市场卖出债券等方式，减少市场上的货币流通量。提高利率紧缩性货币政策会提高银行的资金成本，从而导致贷款利率上升，抑制投资和消费需求。抑制通货膨胀通过减少货币供给和提高利率，抑制经济过热，降低通货膨胀率。控制经济增长抑制经济增长过快，防止经济泡沫形成，维护经济稳定。汇率的决定汇率是指一种货币兑换另一种货币的比率。汇率决定受多种因素影响，包括供求关系、经济状况、政府政策和市场预期等。例如，当一种货币的供给增加时，其价值会下降，导致该货币对其他货币的汇率下跌。汇率制度固定汇率制度政府设定固定汇率，并通过干预外汇市场来维持汇率稳定。浮动汇率制度汇率由市场供求力量决定，政府不干预汇率波动。管理浮动汇率制度政府在一定范围内干预汇率波动，以稳定汇率。汇率风险管理汇率波动风险汇率波动可能会导致企业盈利能力下降，甚至造成亏损。企业可以通过锁定汇率、使用衍生金融工具等方式来管理汇率波动风险。货币贬值风险当企业持有大量外币资产或负债时，如果本币贬值，则会导致企业损失。企业可以通过多元化投资、进行套期保值等方式来降低货币贬值风险。货币政策风险中央银行的货币政策可能会导致汇率大幅波动，企业需要关注货币政策变化并及时调整经营策略。政治风险政治事件，例如战争、政局不稳定等，可能会导致汇率大幅波动。企业需要关注政治风险，并采取相应的措施来降低风险。国际收支平衡1定义国际收支平衡是指一个国家或地区在一定时期内，其国际收支的总收入与总支出之间的差额。2组成主要包括经常账户、资本账户和金融账户，以及错误和遗漏账户。3影响因素包括经济增长、贸易政策、汇率变动、资本流动等。4调节机制通过政府政策、市场机制等手段，来调节国际收支失衡，保持经济稳定。国际金融体系国际货币基金组织(IMF)IMF促进国际货币合作，并提供金融援助，帮助成员国解决短期支付问题。IMF提供技术援助，帮助发展中国家改善经济管理和金融体系。世界银行(WorldBank)世界银行为发展中国家提供贷款和技术援助，帮助他们减少贫困，改善生活水平。世界银行致力于推动可持续发展，投资基础设施、教育、医疗保健等领域。金融市场的功能资源配置金融市场通过资金供求来引导资金流向高收益、高效率的项目，促进资源配置效率提高。风险管理金融市场提供多元化的金融产品，帮助投资者分散风险，降低投资组合的整体风险。价格发现金融市场通过交易形成各种金融资产的价格，为市场参与者提供参考，反映了市场对未来经济形势的预期。信息传递金融市场是信息集散地，通过交易信息传播，反映市场供求变化和经济运行状况。金融市场工具债券债券是一种固定收益证券，代表债务人对债权人的承诺，承诺在未来偿还本金和利息。股票股票是公司发行的所有权证明，代表股东对公司的所有权份额，并享有相应的权利和义务。货币市场工具国库券商业票据银行承兑汇票衍生品衍生品是一种金融工具，其价值取决于基础资产的价格变化，如期权、期货和互换。金融市场参与者投资者包括个人、企业、机构、政府等，他们在金融市场上购买和出售金融工具以获取收益。金融机构包括银行、证券公司、保险公司等，它们提供金融服务，如存款、贷款、投资等。监管机构如中央银行、证监会等，负责制定和执行金融市场规则，维护金融市场稳定。信用风险的种类违约风险借款人无法偿还本金和利息。违约风险是金融机构面临的最主要的信用风险。信用评级下降风险借款人信用评级下降，导致融资成本上升，甚至无法获得融资。欺诈风险借款人提供虚假信息或进行欺诈行为，以获得贷款或其他金融服务。操作风险由于金融机构内部管理失误或操作失误，导致信用风险的增加。信用风险的度量违约风险操作风险市场风险流动性风险声誉风险法律风险信用风险是金融机构面临的最重要的风险之一，其度量方法多种多样。常见的度量方法包括违约概率法、风险价值法、信用评分模型等。信用风险的管理信用风险模型信用风险模型用来评估借款人违约概率和损失程度，并根据模型结果制定相应的风险管理策略。信用评级信用评级机构会对借款人进行信用评级，根据评级结果对借款人的违约风险进行评估。风险分散将贷款分散到不同类型的借款人，以降低整体信用风险。信用保险通过购买信用保险，可以转嫁一部分信用风险。利率风险的度量利率风险的度量是衡量金融机构利率变动对盈利能力的影响，是银行进行风险管理的重要环节。常用的利率风险度量方法包括：久期分析、情景分析、压力测试等。1久期分析衡量金融机构资产和负债的利率敏感性，用于识别和管理利率风险。2情景分析设定不同利率情景，分析利率变动对盈利能力和资本充足率的影响。3压力测试模拟极端利率变动情景，评估金融机构的抗风险能力。利率风险的管理利率风险的识别利率风险识别是利率风险管理的基础。通过分析利率变动对银行资产、负债和利润的影响，识别出可能面临的利率风险。常见的利率风险识别方法包括敏感性分析、情景分析和压力测试。利率风险的控制银行可以通过多种方式控制利率风险，包括调整资产负债结构、调整利率敏感性、使用金融工具和建立有效的内部控制机制。利率风险控制的目标是将利率风险控制在可接受的范围内，保证银行的盈利能力和安全性。流动性风险的管理现金头寸管理保持充足的现金头寸，应对客户提取存款需求。资产负债管理调整资产结构，降低流动性风险。市场借贷通过市场借贷，缓解资金短缺问题。流动性风险保险通过流动性风险保险，转移风险。操作风险的管理11.识别与评估识别潜在的操作风险，并根据风险发生的可能性和严重程度对其进行评估。22.