2024年第三季度中债担保品管理业务数据报告

第三季度一、市场聚焦1及担保品利差220242.0BP，与今年0.7BP；非法人产品的利差平均值14.4BP2.7BP；13.4BP，环比上升1.9BP。担保品利差平均为12.9BP，3BP（1）。图1：成员利差和担保品利差（单位：BP）数据来源：中央结算公司大型商业银行和股份制商业银行；中小银行包括其他商业银行和信用社。加权平均融资利率=∑(回购金额*融资利率)/∑(回购金额)。20243平稳增长，买断式回购的担保品覆盖率平稳波动。截至三季度末未到期质押式回购整体覆盖率为113.02，环比上升0.49个百分点；未到期买断式回购整体覆盖率107.47，环比上升0.60个百分点（见图2）。图2：回购交易担保品覆盖率数据来源：中央结算公司担保品覆盖率=∑(回购交易质押券或标的券市值)/∑(回购金额)二、中债担保品业务综览业务规模202426.940.80万亿元环比上升3.07较去年同期增加1.26万亿元，同比上升4.90（见图3）。图3：担保品余额变化情况（单位：万亿元）数据来源：中央结算公司担保品发生额与结构从担保品发生额方面看，2024年三季度，市场机371.92371.12（较今年二季度环比上升2.10。图4：担保品业务质/解押操作量（单位：万亿元）数据来源：中央结算公司2024政府债与政策性银行债等利率债为主（5）。与上季度同期相比，政策性银行债券占比增幅较大。从率为26.64，较今年二季度下降0.13；信用债整体使用率为11.68较今年二季度下降0.07（见图6。图5：本季度末管理中担保品券种分布图6：本季度末管理中担保品占公司托管量情况（单位：万亿元）数据来源：中央结算公司2024397223.43质押余额占比分别为28.8328.13、20.39（见图7、8）。图7：本季度机构客户数量分布情况 图8：本季度末机构类客户质押余额占比数据来源：中央结算公司 数据来源：中央结算公司三、本期专栏中央结算公司担保品管理服务系统荣获陆家嘴金融科技优秀案例2024725（上海）自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局主办的2024100管理服务系统获评该奖项。本次案例评选旨在汇集行业内优秀金融科技发展成果，参选单位涉及基础设施、银行、证券、金融科技企业等多类机构。公司担保品管理服务系统以较高的项目示范性、创新性从近百项案例中脱颖而出，体现了公司在深耕担保品服务、创新技术应用方面取得的积极成果。3内存数据库框架等新技术，大幅提升了自动选券、盯市计算等核心环节处理性能，助力金融市场风险管理与流动性管理效率提升。未来，公司将继续贯彻落实中央金融工作会议精神，加强科技引领，推进业务迭代，实现服务增效，致力建成国际一流的数字化、智能化金融担保品管理平台，助力金融市场高质量发展。四、业务动态赴沙特举办境外投资者宣介会99的境外投资者宣介会，受到了沙特当地投资者的高度关注，吸引了来自沙特证券存管中心、SaudiAwwalBank（SAB）60议向国际投资者展示了中国债券市场对外开放的最新动态及担保品跨境应用前沿动态和展望，助力全球资本以更全面的视角探索中国资本市场发展的新机遇。应邀参与保险资产管理业协会培训并做主题分享912会在京举办的“保险资金运用信用风险与市场风险管理培训”，以“担保品管理机制在保险机构风险管理中的应用探讨”为主题进行分享，与来自保险机构的400积极推动担保品管理机制在再保险领域的应用今年六月，公司推动担保品管理机制在再保险领域的首次建立与应用，受到广泛的市场关注。三季度，公司主动营销、积极开展创新业务的宣传推广。一方面，与保险业协会、保险资管业协会、上海保险交易所、上海保险同业公会等外部平台建立