中级计量经济学知到智慧树章节测试课后答案2024年秋浙江工业大学

中级计量经济学知到智慧树章节测试课后答案2024年秋浙江工业大学第一章单元测试

计量经济学成为一门独立学科的标志是（）

A:1930年世界计量经济学会成立B:1933年《计量经济学》会刊出版C:1969年诺贝尔经济学奖设立D:1926年构造出计量经济学（Econometrics）一词

答案:1933年《计量经济学》会刊出版用模型描述现实经济系统的原则是（）

A:以理论分析作先导，模型规模大小要适度B:以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量C:模型规模大小要适度，结构尽可能复杂D:模型规模越大越好，这样更切合实际情况

答案:以理论分析作先导，模型规模大小要适度计量经济学融合的学科中不包括（）

A:经济学B:会计学C:统计学D:数学

答案:会计学对于单一方程模型，一个计量经济模型通常由以下哪些部分构成？（）

A:随机扰动项B:参数C:变量D:方程式

答案:随机扰动项；参数；变量；方程式在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。（）

A:对B:错

答案:错

第二章单元测试

半对数模型中,参数的含义是（）

A:x的绝对变化所引起y的绝对量变化B:x的相对变化所引起的y的期望值的绝对量变化C:y关于x的边际变化D:y关于x的弹性

答案:x的相对变化所引起的y的期望值的绝对量变化模型的最小二乘回归结果显示，样本决定系数为0.98，样本容量为28，总离差平方和为455，则回归方程的标准差为（）。

A:0.570B:0.603C:0.364D:0.325

答案:0.603在一个包含30个样本、3个解释变量的线性回归模型中，计算得到判定系数为0.85，则调整后的判定系数为（）。

A:0.8389B:0.8603C:0.8655D:0.8327

答案:0.8327运用F统计量检验约束回归，下列不正确的说法是（）

A:可以判断一个回归参数是否足够大B:可以检查一个多元线性回归方程是否有经济意义C:可以检查一个解释变量的作用是否显著D:可以检查一批解释变量的作用是否显著

答案:可以判断一个回归参数是否足够大；可以检查一个多元线性回归方程是否有经济意义；可以检查一个解释变量的作用是否显著当我们的样本量足够大的时候，随机误差项的正态分布假定不是必需的。（）

A:错B:对

答案:对

第三章单元测试

考虑以下简单回归模型。假设z是x的工具变量。如果且，则总体协方差中的值为（）。

A:B:C:D:

答案:方程可识别的必要条件称为（）。

A:阶条件B:工具相关性的条件。C:秩条件D:工具外生性条件

答案:阶条件如果在强相关性检验中，发现当前使用的工具变量是弱工具变量，那么以下说法错误的是：（）

A:可以利用有限信息最大似然法LIML，在存在弱工具变量的情况下，LIML的小样本性质可能优于2SLSB:可以选择更好的工具变量，不再使用这个弱相关性的工具变量C:此时不存在任何可以解决的方法，IV方法不再适用D:可以做冗余检验，将弱相关的工具变量剔除

答案:此时不存在任何可以解决的方法，IV方法不再适用关于两阶段最小二乘法，以下说法正确的是：（）

A:使用工具变量法要通过两阶段最小二乘法进行估计B:两阶段最小二乘法的第一阶段是将内生性变量作为被解释变量，工具变量和方程中的外生变量作为解释变量，来进行最小二乘估计.C:其余选项均不正确D:两阶段最小二乘法的第二阶段是用第一阶段估计得到的内生变量的预测值替换内生变量，再进行最小二乘估计.

答案:使用工具变量法要通过两阶段最小二乘法进行估计；两阶段最小二乘法的第一阶段是将内生性变量作为被解释变量，工具变量和方程中的外生变量作为解释变量，来进行最小二乘估计.；两阶段最小二乘法的第二阶段是用第一阶段估计得到的内生变量的预测值替换内生变量，再进行最小二乘估计.GMM估计的前提条件是过度识别（即工具变量数>内生变量数）。（）

A:错B:对

答案:对

第四章单元测试

在回归分析中，虚拟变量通常用来表示哪些类型的数据？（）

A:随机数据B:分类数据C:时间序列数据D:连续数据

答案:分类数据下面哪个描述是正确的？（）

A:对计数变量取对数是对其建模的合适方法。B:计数变量不能取值零。C:非线性最小二乘估计的目标是最大化R2。D:所有标准计数数据分布都表现出异方差性。

答案:所有标准计数数据分布都表现出异方差性。以下哪项陈述是正确的？（）

A:在删失回归模型中，样本中的单位取自总体的特定子集。B:截尾回归模型中的OLS估计是总体系数的一致估计。C:在截断回归模型中，样本不是从底层总体中随机包含的，而是基于给定的规则。D:即使误差项中存在非正态性或异方差性，最大似然估计量在截断回归模型中也是一致的。

答案:在截断回归模型中，样本不是从底层总体中随机包含的，而是基于给定的规则。以下哪项陈述是不正确的？（）

A:审查（censored）回归模型基于随机样本选择。B:Tobit回归模型基于内生样本选择。C:截断回归是随机样本选择的一个特例。D:在横截面数据和时间序列数据的情况下可能会出现非随机样本选择，但在面板数据的情况下不会出现。

答案:审查（censored）回归模型基于随机样本选择。；截断回归是随机样本选择的一个特例。；在横截面数据和时间序列数据的情况下可能会出现非随机样本选择，但在面板数据的情况下不会出现。Tobit模型主要依赖于潜在变量模型中的正态性和异方差性。（）

A:错B:对

答案:错

第五章单元测试

‌短面板数据模型中的hausman检验适用于哪两种模型之间的选择判断？（）

A:固定效应模型与随机效应模型B:随机效应模型与混合回归模型C:固定效应模型与混合回归模型D:其余选项均不正确

答案:固定效应模型与随机效应模型设置数据为面板数据类型的Stata命令是（）

A:tsetidyearB:xtsetidyearC:xtsetidD:xtsetyear

答案:xtsetidyear运行Stata命令xtregyx1x2x3i.year,fe后，回归结果下方的显示F检验结果为“Ftestthatallu_i=0:F(28,921)=104.76Prob>F=0.000”，该F检验的原假设和备择假设为（）

A:H0：混合面板模型，H1：个体固定效应模型B:H0：个体随机效应模型，H1：个体、时点固定效应模型C:H0：混合面板模型，H1：个体、时点固定效应模型D:H0：时点固定效应模型，H1：个体、时点固定效应模型

答案:H0：时点固定效应模型，H1：个体、时点固定效应模型对于个体时点固定效应模型：

下列说法不正确的是（）

A:为时点效应，为个体效应；分别与某个或某些解释变量相关；B:为时点效应，为个体效应；和所有解释变量不相关；C:为时点效应，为个体效应；和所有解释变量不相关；D:为时点效应，为个体效应；分别与某个或某些解释变量相关；

答案:为时点效应，为个体效应；和所有解释变量不相关；；为时点效应，为个体效应；和所有解释变量不相关；；为时点效应，为个体效应；分别与某个或某些解释变量相关；一阶差分方法可以得到个体固定效应模型中解释变量的参数的一致估计量。（）

A:对B:错

答案:对

第六章单元测试

以下关于DID模型的设定，表示错误的是：（）

A:控制个体效用的DID模型：B:两组多期：C:两组两期：D:多组多期：

答案:多组多期：‏以下方法中，不属于安慰剂检验的是：（）

A:可以按照样本的异质性特征，将样本分为不同的小组，在不同组内进行回归B:可以采用政策发生之前的数据，将政策实施前的所有年份“人为地”设定政策实施年份，逐年回归C:可以改变被解释变量，选择理论上不受政策影响的其他变量，保持真实的对照组和处理组、真实的政策实施时间，重新进行回归D:可以“人为地”随机选择政策实施对象（处理组），使用全样本回归

答案:可以按照样本的异质性特征，将样本分为不同的小组，在不同组内进行回归关于断点回归的几个命令，以下说法错误的是：（）

A:rdplot是一个画图的命令，用来观察是否存在跳跃点B:rdbinselect是选择最优带宽的命令C:rdrobust是断点回归的命令D:McCraryTest是一个检验，用来检验分组变量和协变量的条件密度是否在断点处连续

答案:rdbinselect是选择最优带宽的命令关于可忽略性假设的说法，正确的是（）

A:可忽略性也称为“无混淆性”、“条件独立假设”B:均值可忽略假设和可忽略