庞皓计量经济学第4版笔记和课后习题详解

庞皓计量经济学第4版笔记和课后习题详解

1.整理名校笔记，浓缩内容精华。在参考了国内外名校

名师讲授该教材的课堂笔记基础上，复习笔记部分对该

章的重难点进行了整理，因此，2.解析课后习题，提供

详尽答案。第1章导论

1.1复习笔记

考点一：什么是计量经济学★

口计量经济学的产生与发展

计量经济学是社会经济发展到一定阶段的客观需要，主

要是用来对社会经济问题的数量规律进行研究。随着世

界计量经济学会的成立，计量经济学成为经济学的一门

独立学科。第二次世界大战以后，计量经济学在西方各

国得到了广泛的传播，逐渐发展成为经济学中的重要分

支。尤其是在20世纪40〜60年代，经典计量经济学逐

步完善并得到广泛应用。目前，计量经济学的理论和应

用有了很多突破，形成了众多新的分支学科。

同计量经济学的性质

(1)计量经济学的定义

计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运

用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济

数量关系和规律的一门经济学科。

注意：计量经济学研究的主体是经济现象及其发展变化

的规律，所运用的数学方法只是工具，数学方法是为经

济问题服务的，所以它是一门经济学科。

(2)计量经济学的类型

①理论计量经济学

理论计量经济学研究如何建立合适的方法，去测定由计

量经济模型所确定的经济关系，理论计量经济学要较多

地依赖数理统计学方法。

②应用计量经济学

应用计量经济学是运用理论计量经济学提供的工具，研

究经济学中某些特定领域经济数量问题的学科。应用计

量经济学研究的是具体的经济现象和经济关系，研究官

们在数量上的联系及其变动规律性。

计量经济学与其他学科的关系

计量经济学是与经济学、经济统计学及数理统计学都有

关系的交叉学科。但计量经济学又不是这些学科的简单

结合，它与这些学科既有联系又有区别。计量经济学与

其他学科的联系与区别见表Mo

表1-1计量经济学与其他学科的联系与区别

考点二：计量经济学的研究步骤★★

口模型设定：确定变量和数学关系式

经济模型是指对经济现象或过程的一种数学模拟。建立

模型时需要考虑模型中变量的取舍与相互关系形式的设

计（线性关系与非线性关系）这两个主要方面，进而把

所研究的主要经济因素（表现为经济变量）之间的关

系，用适当的数学关系式近似地、简化地表达出来。一

般说来，设定一个合理的计量经济模型，主要应注意以

下三个方面的问题：

（1）理论依据的科学性。建立经济模型是为了反映实际

经济活动的规律性，必须对所研究的经济现象的相互关

系进行科学的理论分析，使建立的模型尽可能反映真实

的依存关系。

（2）数学形式的适当性。经济模型既可以是单一方程，

也可以是联立方程组，每个方程的形式既可以是线性，

也可以是非线性。数学形式的设计要根据研究目的、问

题的复杂性和收集的数据资料等方面来决定。

（3）经济变量的可观测性。经济变量必须可观测才能取

得计量所需要的观测数据，才能对变量参数进行估计。

目估计参数：分析变量间具体的数量关系

参数描述了模型中经济变量之间关系的方向和强度。研

究者能够获得的，往往只是所研究总体中变量的若干样

本观测数据。利用样本观测数据估计出的参数值称为参

数的估计值，它并不一定等于总体参数的真实值。如果

用一定的方法能够获得通过变量的样本观测值去计算参

数估计值的公式，这种公式则称为参数的估计量（或称

估计式）。

模型检验：检验所得结论的可靠性

（1）对估计的计量经济模型作检验的原因

①在设定模型时，对所研究的经济现象缺乏足够的认

识，所依据的经济理论对所研究对象也许不能做出正确

的解释和说明；或者虽然经济理论是正确的，但可能对

问题的认识具有局限性；或者考察的样本具有特殊性，

不足以说明全局的变化规律。以上这些情形都可能导致

偏差。

②在估计参数时所使用的统计数据或其他信息可能具有

以下缺陷：来源的真实可靠性有待考察、数据属于特殊

时期不具有普遍性、搜集的样本量较少会导致结果的偶

然性。

后所建立的模型、采用的方法、所用的统计数据，都有

可能违反计量经济的基本假定，这也可能导出错误的结

论。

（2）计量经济模型的检验（见表1-2）

表1-2计量经济模型的检验

模型应用：作经济分析和经济预测

计量经济模型的应用见表l-3o

表1・3计量经济模型的应用

计量经济模型这四个用途之间存在着密切的关系：经济

结构分析的结果可用于经济预测，经济预测的结果是政

策评价的依据，而政策评价本身，实际就是一种条件预

测，经济结构分析所揭示的规律性也是验证和发展理论

的重要途径。

综上所述，完整的计量经济研究过程如图1-1所示。

图计量经济学的讲究过程

考点三：变量、参数、数据与模型★★★

口计量经济模型中的变量类型（见表1-4）

表1-4计量经济模型中的变量类型

同参数的估计

计量经济模型中的参数一般是未知的，需要根据样本信

息进行估计。估计模型中参数的方法有很多种。对于单

一方程模型，最常用的是普通最小二乘法、极大似然估

计法等。对于联立方程组模型，常用二段最小二乘法和

三段最小二乘法等去估计参数。这些估计方法都是以一

定的假设为前提，当估计条件不完全满足时，还需要一

些特殊的估计方法。

计量经济学中应用的数据

估计计量经济模型参数的基本依据，是通过对所研究经

济变量实际观测所取得的数据。计量经济学中应用的数

据类型见表l-5o

表1・5计量经济学中应用的数据类型

以上各种数据虽然都可用于计量经济模型的估计和检

验，但是应注意，由于这些数据的性质各不相同，在具

体运用时可能不满足某些假定条件而给计量经济分析带

来一些影响。

计量经济模型的建立

计量模型的建立主要靠对现实经济问题的深入研究，要

遵循科学原则，也要运用适当的方法。通常可以利用经

济变量的相互关系建立计量经济模型。经济变量的相互

关系见表l-6o

表1・6经济变量的相互关系

以上几种方程式中，最重要、最常用的是行为方程式和

技术方程式，这两种方程中都有未知参数需耍估计，而

且每个方程说明了经济结构的某一方面，所以这些方程