计量经济学步骤总结 (一)

OLS过程：

1数据收集

2画图（是为了观察是否呈线性~如果不是线性，观察数据的趋势）

3稳定性检验（注意：只在老师给出的数据是时间序列时，采用这一步，横切面数据不用）

4线性化处理（既然确定数据趋势，可以对线性方程工=a+bXt+左右两边同时

变量

Ln,或者左右两边同时指数化2或者出去线性要求，可以对左边或右边进行单变换，

不需要对称）

检验自变量的多重共线性：

5x,x2%

方法；2种

种：%求两两相关系数（缺陷：只可以确定两两是否相关）

1X2X,

2种：x,=a[xt_x+a2xf_2+ut

6线性方程拟合EVIEWS（注意：若果方程的X是随机确定的，EIVEWS拟合时方法选用TSLS

两阶段最小方差法）

拟合以指观察参数T值，和adjustedsquare

注意排序标准：

苜先根据经济意义排序

其次根据数据的相关性排序

虚拟变量问题：如果存在需要，要加虚拟变量，譬如数据中途出现大的转折之类的

可能有特殊事件发生。Yt="aR+bXt^b\DX\^ut

7找到残差%,观察是否线性相关（对应于OLS的假设u是独立的），也就是

%+生〃”2+4，检验方法和改正方法不再叙述，老师的给的OLS模板里面已经有

了。

8找到残差%,检验是否存在异方差（对应于假设

检验方法：1散点图为断：大样本情况下，均方差分布的残差分布为矩形。

2F-检验法

步骤：分组；

分别进行OLS回归并计算残差平方和；

进行F检验；

“0：b；=b；：H]：CT；wb；

〜_1_k],〃3_[-k3)

计算得到的F与

乙-I-%,%_]-&)

比较

3回归法：

€=Q+

(bXi+Tjt

；

e=a+bX；+Tjt

At

异方差的修正方法

205

-=0.01峪ef=O.OOl^et=O.OO1

选择原则：

万2

八最大的

尽量避免产生多重共线性

目标模型：

Y=a+bX+IL

lItI1

YJ取=a/取工=。*（1/耳）

+bXJ用+uj技+b*后+小

YtIXt=alXt

+bXt/Xl+ut/Xl

Y；=a+WX；+u；

*

在确认"z为均方差的情况下，对新的模型

Y；=a^b*X；+u；

进行参数估计，得到Q*和方*;

注意：OLS基本是上述步骤，中间可能会有循环，但是为了节省时间，大家表明即可，就

像老师在给我们的样本中写的那样~

时间序列：

1平稳性检验也就是检验单位根（千万注意：带有时间趋势t的单位根检验，千万不要用，

那个即使合格只是说明趋势平稳，不是真正的数据平稳，所以只可以选用带截距和不带截

距的单位根检验）

2确定采用AR,MA,或者ARMA模型检验前，要确定滞后阶数（老师样本里有，不叙述）

AR,MA,或者ARMA怎么实现，HELP里有

Var模型后面说明

3建模

4ARCH检验（必然满足arch模型）

5构建arch模型，比如什么ARCH,GARCH,TGARCH,EGARCH

稍稍解释一下TGARCH模型和EGARCH模型

TGARCH模型是描述bj变化时，加虚拟变量，譬如测定星期一效应，星期五效应的时候应

用。EGARCH模型描述的时候是价格上升，下降对下一次的价格变化影响是不同的，也就是

说有不对称性。

6构建以后，再对《进行ARCH检验和直方图检验

VAR模型

1平稳性检验

2格兰杰因果关系检验：

3协整性检验（注意用的是原来的数据）

方法：1E-G两步法检验

（1）检验各个系列是否为同阶单整过程

⑵线性组合是否平稳

4VAR模型滞后阶数确定

5VAR模型估计（记得有协整的加上协整关系，没有的不用加）

最后：写的比较匆忙，里面有不足不对的地方，同学们一定要提出来~可以直接和我讨论，

也可以更接把你认为需要修正的地方上传到公共群（注意是金工两个班的公共群）。还有里

面没有EVIEWS如何操作，这个不是面讲很难讲清，而后写起来截图太费时间，此外我省略

了许多参数的观察，比如DW之类的，因为史秀红老