【MOOC】金融机构风险管理-江西财经大学 中国大学慕课MOOC答案

【MOOC】金融机构风险管理-江西财经大学中国大学慕课MOOC答案商业银行1、【多选题】以下哪些是商业银行的资产本题答案：【现金资产#证券投资#贷款】随堂测试1、【判断题】金融危机是机遇也是挑战本题答案：【正确】风险识别1、【单选题】在商业银行的经营管理中，（）是最直接、最方便的风险识别工具，对它的分析是商业银行实行风险管理的重要内容。本题答案：【银行的财务报表】随堂测试1、【单选题】（）主要利用具有独立性和代表性的样本数据信息，估计损失分布参数，从而获得概率分布。本题答案：【统计拟合】2、【单选题】（）是利用概率评估技术描述实际过程并进行模拟，在模拟结果基础上对损失分布进行估算。本题答案：【随机模拟】随堂测试1、【单选题】下列哪项不包括在风险评估定量方法中：（）本题答案：【情景分析】随堂测试1、【单选题】债券为永久性公债，面值为1000元，其久期为本题答案：【13.5年】2、【单选题】期限为一年，面值为1000元，利率为12%，每半年付息的债券的久期为本题答案：【0.7358年】久期缺口1、【多选题】下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。本题答案：【当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加#当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少#当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少】随堂测试1、【单选题】债券的久期是指本题答案：【债券的加权到期时间】随堂测试1、【单选题】久期描述了价格--收益率曲线的斜率，凸性描述了本题答案：【曲线的弯曲程度】2、【单选题】下列不属于常见的风险敏感度指标的是本题答案：【风险敞口】综合测试一1、【单选题】商业银行的资产负债表中最主要的负债是？本题答案：【存款】2、【单选题】再定价模型通过衡量下列哪个因素来反映非预期的利率变动对其产生的影响：本题答案：【净利息收入】3、【单选题】投资银行的主营业务中不包括下列的哪一项？本题答案：【吸收存款】4、【单选题】期限模型的一个主要缺点体现在：本题答案：【忽略了已收回现金流的再投资收益】5、【单选题】下面哪种风险与资产和负债的久期不匹配相关？本题答案：【利率风险】6、【单选题】风险的不确定性是指？下面表述不正确的是：本题答案：【发生地点的不确定；】7、【单选题】一个年收益率为11%的5年期零息债券，每年年底付息一次，息票率为8%，请问该债券的久期是本题答案：【5年】8、【单选题】一个年收益率为11%（连续复利）的5年期债券，每年年底付息一次，息票率为8%，请问该债券的久期是（）？本题答案：【4.256年】9、【单选题】一个年收益率为11%（连续复利）的5年期债券，每年年底付息一次，息票率为8%，请问该债券的修正久期是本题答案：【3.843年】10、【单选题】下列关于久期的特征，说法正确的是本题答案：【久期随息票率提高而下降】随堂测试1、【单选题】假如商业银行提供的产品或服务存在缺陷，引发公众抗疫活动或言论，则首先造成的是本题答案：【声誉风险】市场风险1、【单选题】对于线性资产组合来说，时间平方根法则成立的假设不包括本题答案：【组合只有一个风险因子】测试1、【判断题】假定金融机构的最低持有期为10天是BIS对应用内部模型的大银行的资本要求的特殊之处之一本题答案：【正确】信用风险1、【单选题】下面说法正确的是哪项本题答案：【对于银行来说，通常信用风险的重要性要高于市场风险】定性分析1、【单选题】在信用风险预警中，比较重视定量分析和定性分析相结合的方法是本题答案：【红色预警法】信用风险1、【单选题】信用评级和信贷决策相比，可以得出哪个结论本题答案：【信用评级模型能够提供决策的分析框架，对银行更有价值】信用矩阵1、【单选题】信用矩阵CreditMetrics模型本质上是一个本题答案：【VAR模型】综合测试二1、【单选题】1假设金融机构持有的各种外汇转化为人民币的头寸如下所示，请根据国际清算银行的标准法来计算外汇的市场风险。日元英镑澳元黄金＋100＋150－200－50本题答案：【24】2、【单选题】下面哪个因素不属于信用风险定性分析的要素：本题答案：【借款人种族】3、【单选题】下面哪个模型不属于信用评分模型：本题答案：【期限结构模型】4、【单选题】下列哪些因素会影响贷款收益：本题答案：【以上所有因素】5、【单选题】下面关于蒙特卡洛模拟法的优点评价，表述不正确的是本题答案：【主要依靠历史数据进行模拟】6、【判断题】BIS标准化模型中特定风险之间可以对冲抵消。本题答案：【错误】7、【判断题】计算VaR的方差协方差法假定风险因子的波动符合正态分布。本题答案：【正确】8、【判断题】金融机构持有股票A200万的多头和300万的空头，对应的一般市场风险的资本要求是40，特殊风险的资本要求是8.本题答案：【错误】9、【判断题】风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。本题答案：【正确】10、【判断题】均值VaR是度量的是资产价值的绝对损失；而零值VaR，度量的是资产价值的相对损失本题答案：【错误】风险敞口1、【单选题】下面描述中错误的是哪项本题答案：【通常来说，信用风险的违约暴露一经确立就不会发生变化】RAROC模型1、【判断题】RAROC模型的核心思想是将扣除资本成本后的预期利息和费用收益与贷款的预期风险进行比较本题答案：【正确】随堂测试1、【判断题】KMV的资产组合管理者模型也可以用来评估向任何一位借款人提供更多贷款时的风险本题答案：【正确】集中风险1、【单选题】近几年，银行监管都将单个借款人贷款的集中限额规定为不超过银行资本的本题答案：【10%】KMV模型1、【单选题】下面哪种模型属于全球模型本题答案：【源于麦肯锡的信用组合视角】信贷资产组合管理1、【单选题】从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则本题答案：【越低】信用违约风险1、【单选题】己知某商业银行的风险信贷资产总额为500亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：本题答案：【20亿】信用风险1、【单选题】债务人同时发生违约，这可能来自以下哪个选购本题答案：【债务人中部分违约导致羊群效应】综合测试三1、【单选题】下面关于CreditMetrics的说法错误的是本题答案：【CreditMetrics模型组合的违约公布符合泊松分布】2、【单选题】在RAROC模型中，下面哪个变量不是用来计算预期损失EL的（）本题答案：【违约距离DD】3、【单选题】下面说法不正确的是本题答案：【违约频率和违约概率通常情况下是相等的】4、【单选题】影响贷款定价政策的因素不包括本题答案：【准备金因素】5、【单选题】CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（）表示本题答案：【信用等级】6、【单选题】下面关于KMV模型的说法错误的是（）本题答案：【公司资产价值和资产价值波动性可以直接观察到并运用于KMV模型】7、【单选题】CreditRisk+模型的设定基于哪些模型假设？（）本题答案：【以上假设均包括】8、【单选题】商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）本题答案：【资产负债率】9、【单选题】在KMV资产组合管理者模型假定违约率的波动遵循（）：本题答案：【二项分布】10、【单选题】下面各项可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理是（）本题答案：【组合风险限额】操作风险1、【多选题】广义的操作风险概念把除（）和（）以外的所有风险都视为操作风险本题答案：【市场风险#信用风险】操作风险1、【判断题】根据《巴塞尔新资本协议》，巴塞尔银行监管委员会为银行提供了三种可供选择的操作风险资本计量方法，即基本指标法、标准法和高级计量法本题答案：【正确】高级计量法1、【判断题】操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法本题答案：【正确】流动性比率1、【单选题】流动性比率是流动性资产与（）之间的商本题答案：【流动性负债】单元小测1、【单选题】存款者突然要求立即兑现其金融债权会导致：（）本题答案：【流动性风险】2、【单选题】运用负债管理法来管理金融机构流动性风险的缺点是？本题答案：【较高的购买负债成本】综合测试四1、【单选题】在对操作风险的定义中,“由于内部程序、人员、系统的不完善或失误,或外部事件造成直接或间接损失的风险”出自()。本题答案：【《巴塞尔新资本协议》】2、【单选题】流动性计划的主要信息不包括：（）本题答案：【外部市场波动】3、【单选题】下列不属于操作风险度量方法的有()。本题答案：【统计法】4、【单选题】假设某商业银行的总资产为1500亿元,总负债为1350亿元,现金头寸为70亿元,应收存款为5亿元,则该银行的现金头寸指标为()。本题答案：【5%】5、【单选题】基本指标法和标准法都是用()作为计算参数。本题答案：【过去三年的年均总收入】6、【单选题】以下关于商业银行借入流动性的描述,错误的是()。本题答案：【商业银行可以选择在需要资金时借入资金,不必一直保持相当数量的流动资产】7、【单选题】融资缺口等于()。本题答案：【贷款平均额-核心存款平均额】8、【单选题】将商业银行的所有业务划分为9类产品线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别求出对应的资本,然后加总9类产品线的资本,即可得到商业银行总体操作风险资本要求,这描述的是()。本题答案：【标准法】9、【单选题】商业银行的零售存款通常被认为是（）本题答案：【比较稳定的负债,流动性风险低】10、【单选题】当商业银行的资金来源大于资金使用,出现资金“剩余”,此时商业银行应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是()。本题答案：【流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益】随堂测试1、【单选题】在外汇风险的不同类型中，影响程度最大的为（）本题答案：【经济风险】2、【判断题】外汇风险仅指因汇率变动带来损失的可能性。()本题答案：【错误】表外风险1、【多选题】表外风险包括下列哪几类？本题答案：【信用证#银行贷款承诺#储蓄机构的抵押贷款偿还合同】国家风险1、【判断题】一个国家在欧洲货币市场上债务的收益率与LIBOR之差越大，国家风险越高。本题答案：【正确】2、【判断题】偿债率和国家风险之间是负相关关系，偿债率越高，国家风险越小。本题答案：【错误】测试1、【单选题】商业银行的资本充足率指标体现其经营的（）本题答案：【安全性】测试1、【单选题】在中国，非系统性重要银行资本充足率的2018年末最低标准为（）本题答案：【10.5%】风险管理决策1、【判断题】最小损失最小化原则是以风险的最小潜在损失最大者为最佳方案本题答案：【错误】2、【判断题】净现值是指特定方案未来各期现金流入的现值与各期现金流出的现值之间的差额本题答案：【正确】内部控制1、【单选题】下面哪一项原则要求任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点。本题答案：【审慎性原则】2、【判断题】监督实施目标就是要确保国家法律规定和金融机构内部规章制度的贯彻执行。本题答案：【正确】内部控制1、【单选题】下列各项中，属于内部控制中控制活动要素的是本题答案：【凭证与记录控制】全面风险管理1、【单选题】美国COSO委员会认为，全面风险管理是一个过程，它由作为主体的（）、管理层和其他人员实施。本题答案：【董事会】2、【判断题】风险应对措施包括承担、降低和分担风险等本题答案：【错误】风险管理策略1、【多选题】商业银行通常运用的风险管理策略有（）本题答案：【风险分散#风险转移#风险规避#风险补偿】综合测试五1、【单选题】下面哪项不属于表外贷款承诺会导致的风险？本题答案：【信用风险】2、【单选题】下面关于金融机构资本的主要功能表述不准确的是（）？本题答案：【使金融机构所有者不必缴纳保险费】3、【单选题】一家银行的外汇敞口头寸有：日元多头100，英镑多头200，欧元空头120。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）本题答案：【420】4、【单选题】(?????)是对企业控制的建立和实施有重大影响的各种因素的统称。包括管理者的思想和经营作风；组织结构；董事会的职能；授权和分配责任的方式；管理控制方法；内部审计；人事政策和实务；外部影响等。本题答案：【内部控制环境】5、【单选题】信用证属于下列哪类：本题答案：【表外负债】6、【单选题】内部控制与全面风险管理的差异体现在三个方面，其中不包括（）本题答案：【评估方法不一样】7、【判断题】外汇结构性风险是因为银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的。本题答案：【正确】8、【判断题】忧虑成本越高，决策者则倾向于对积极方案的选择。本题答案：【错误】9、【判断题】金融机构的外汇净敞口以及外汇汇率的波动越大，金融机构收益的潜在损失越大。本题答案：【正确】10、【判断题】倒债是指当一国无法归还贷款的时候，选择对现有和未来的债务进行暂缓或者延期长款，然后改变合约，商量其他方式偿还贷款。本题答案：【错误】金融机构风险管理期末考试1、【单选题】以下哪项不属于金融危机给风险管理人员带来的教训？本题答案：【员工的薪酬与短期绩效的相关性应该增加】2、【单选题】某一资产的日波动率为1%，假设连续交易日的回报是独立的，且有相同的标准差，则该资产的年波动率大概为？本题答案：【17%】3、【单选题】在外汇风险管理中运用远期汇率合约进行套期保值,说法正确的是本题答案：【通过卖出远期汇率合约,锁定了未来的收益,规避了汇率可能变动带来的风险】4、【单选题】风险管理决策是根据风险管理的（）和宗旨，在风险识别与评估的基础上合理地选择风险管理工具，进而制订风险管理总体方案和行动措施本题答案：【目标】5、【单选题】以下关于信用风险组合模型的说法,错误的有本题答案：【CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的】6、【单选题】关于久期缺口为正值时,以下叙述不正确的是本题答案：【如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少】7、【单选题】()就是对识别出的风险因素进行量化分析和描述，探求各主要影响因素可能的变化及其可能产生的影响。本题答案：【风险评估】8、【单选题】压力测试用于评估（）本题答案：【特定事件变化】9、【单选题】内部控制不仅仅是各种规章制度，其机制的运作要依赖于金融机构的管理层和全体员工来完成