银行从业资格（风险管理）模拟试卷101

银行从业资格（风险管理）模拟试卷101

一、单项选择题（本题共90题，每题7.0分，共90

分。）

1、（）已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。

A、经营管理

B、风险管理

C、风险定价

D、资产盈利

标准答案：B

知识点解析：随着商业策行业务发展和竞争加剧，商业银行面临的风险也呈现出复

杂多变的特征。因此，风险管理已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。

2、投资组合理论体现在（）阶段。

A、资产负债风险管理模式

B、负债风险管理模式

C、资产风险管理模式

D、全面风险管理模式

标准答案：B

知识点解析：20世纪60年代，商业银行处于负债风险管理模式阶段。在该时期，

现代金融理论的发展为风险管理提供了有力的支持，如马柯维茨的投资组合理论。

3、下列风险属于按风险诱发原因分类的是（）。

A、政治风险和社会风险

B、系统性风险和非系统性风险

C、信用风险和市场风险

D、纯粹风险和投机风险

标准答案：C

知识点解析：A项是按风险事故划分；B项是按风险的范围划分；C项是按诱发的

原因划分；D项是按损失结果划分。

4、在市场风险中尤为重要的风险是（）。

A、股票风险

B、汇率风险

C、利率风险

D、商品风险

标准答案：C

知识点解析：市场风险可以分为利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险四种，

其中利率风险尤为重要。

5、下列选项中，由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是

()。

A、市场风险

信用风险

C、流动性风险

D、操作风险

标准答案：C

知识点解析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加

复杂，涉及的范围更广泛，通常被视为一种综合性风险。

6、下列风险管理策略中，对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险丰常

有效的是。。

A、风险分散

B、风险转移

C、风险规避

D、风险对冲

标准答案：D

知识点解析：风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效

的一种风险管理策略。

7、随机变量X的概率分布表如下，则随机变量X的期望值是()。

X234

P30%25%45%

A、3.15

B、3.05

C、3.00

D、2.95

标准答案：A

N

V

知识点解析：期望值是随机变量的概率加权和。依据公式E(x)=2]X「Pi，可以得

出E(X)=2x30%+3x25%+4x45%=3.15。

8、()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了

风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识

和自觉性。

A、全球的风险管理体系

B、全面的风险管理范围

C、全程的风险管理过程

D、全员的风险管理文化

标准答案：D

知识点解析：全员的风险管理文化指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，

这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员

都应该具有风险管理的意识和自觉性。

9、下列选项中，不仅是操作风险计量的一种方法，更是一套完整的操作风险管理

框架的计量方法是（）。

A、基本指标法

B、高级计量法

C、标准法

D、简单加总法

标准答案：B

知识点解析•：高级计量法不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操

作风险管理框架，该框架围绕操作风险管理和计量两大内容搭建，在提高资本计量

准确性和敏感度的同时，还可以实现操作风险管理水平的全面提升，增强银行的核

心竞争力。

10、关于管理声誉风险最好的办法，说法不正确的是（）。

A、强化全面风险管理意识

B、改善公司的治理

C、预先做好应对声誉危机的准备

D、确保全部风险被正确识别、优先排序

标准答案：D

知识点解析：声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立

的宝贵的无形资产。管理声誉风险的最好办法是：强化全面风险管理意识，改善公

司治理和内部控制，预先做好应对声誉危机的准备，确保其他主要风险被正确识

别、优先排序，并得到有效管理。

11、下列选项不属于银行机构市场准入的是（）。

A、机构准入

B、第三方准入

C、业务准入

D、高级管理人员准入

标准答案：B

知识点解析•：根据中国果监会的监管规则，银行机构的市场准入包括机构准入、业

务准入、高级管理人员准入三个方面。

12、（）指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，米冲

销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。

A、风险分散

B、风险对■冲

C、风险转移

D、风险规避

标准答案：B

知识点解析：风险对冲指通过投资或购买与标的资产（UnderlyingAsset）收益波动负

相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策

略。风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法，

可以分为自我对冲和市场对冲。

13、下列选项中，（）是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。

A、商业银行内部控制

B、商业银行风险管理

C、商业银行管理战略

D、商业银行公司治理

标准答案：D

知识点解析：商业银行公司治理是控制管理商业银行的一种机制或制度安排。

14、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责

任。

A、监事会

B、高级管理层

C、董事会

D、风险管理部门

标准答案：C

知识点解析：董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管

理的最终责任。

15、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是（），

A、制作风险清单

B、情景分析法

C、专家预测法

D、录制清单法

标准答案：A

知识点解析：制作风险清单是商业银行识别与分析最基本、最常用的方法。

16、下列属于商业银行风险管理战略内容的是（）。

A、战略目标和战略方式

B、战略目标和实现路径

C、战略目标和实现方式

D、战略目标和战略管理

标准答案：B

知识点解析：商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容。

17、（）作为商业银行的重要无形资产，必须设国严格安全保障，确保系统能够长

期、不间断地运行。

A、商业银行风险管理流程

B、商业银行公司治理

C、商业银行内部控制

D、商业银行风险管理信息系统

标准答案：D

知识点露析：商业银行风险管理信息系统是商业银行的重要无形资产，必须设置严

格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。

18、（）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿

等策略，进行有效管理和控制的过程。

A、风险监测

B、风险计量

C、风险控制

D、风险识别

标准答案：c

知识点漏析：风险控制是商业银行对已经识别和计量的风险采取分散、对冲、转

移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具，进行有效管理和控制的过程。

19、下列选项中不属于艰行监管基本原则中公正原则内容的是（）。

A、实体公正

B、监管立法和政策标准公开

C、监管执法和行为标准公开

D、行政复议的依据、标准、程序公开

标准答案：A

知识点解析：公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银监会

进行监管活动时应当平等对待所有参与者.公正原则包括两个方面，实体公正和程

序公正。

20、下列不属于风险控制与缓释流程应当符合的要求的是（）。

A、风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

B、能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

C、所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

D、确保风险数据的安全性和真实性以及系统的可靠性

标准答案：D

知识点解析：选项A、B、C的内容属于风险控制与缓释流程应当符合的要求，选

项D属于质量控制的内容。

21、商业银行个人信贷产品可以基本划分为（）。

A、个人住房按揭贷款、个人消费贷款

B、个人住房按揭贷款、经销商风险贷款

C、个人住房按揭贷款、其他个人零售贷款

D、个人住房按揭贷款、信用卡消费贷款

标准答案：C

知识点解析：目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人

零售贷款两大类。其中，其他个人零售贷款包括个人消费贷款、个人经营贷款、信

用卡消费贷款、助学贷款等多种方式。

22、下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是（）。

A、信用风险识别

B、信用风险计量

C、信用风险监测

D、信用风险控制

标准答案：B

知识点解析：信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。

23、客户信用评级是（）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风

险的大小。

A、商业银行

B、专家

C、债务人

D、客户

标准答案：A

知识点解析：客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，

反映客户违约风险的大小。

24、目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是（）。

A、4Cs

B、5Cs

C^6Cs

D、7Cs

标准答案：B

知识点解析：目前所使用的对企业信用分析的5cs系统是使用最为广泛的专家系

统。

25、假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率

为（）。

A、30%

B、40%

C、45%

D、50%

标准答案：B

知识点解析：销售毛利率=(销售收入一销售成本)/销售收入xlOO%,所以销售毛

利率=(200—120):200x100%=40%。

26、下列关于违约概率的说法，错误的是()。

A、违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约

概率与3个基点中的较高者

C、计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致

D、违约概率与违约频率不是同一个概念

标准答案：C

知识点解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性；《巴塞尔

新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基

点中的较高者；计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间

完全一致；违约频率是事后检验的结果，违约概率是分析模型作出的事前预测。

27、在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是

()o

A、所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常

B、行业竞争力及替代性分析

C、行业的成本及盈利性分析

D、行业监管政策和有关环境分析

标准答案：A

知识点解析：行业风险分析的主要内容包括：①行业特征及定位；②行业成熟期

分析；③行业周期性分析；④行业的成本及盈利性分析；⑤行业依赖性分析；⑥

行业竞争力及替代性分析；⑦行业成功的关键因素分析；⑧行业监管政策和有关

环境分析。

28、下列关于信用衍生品作用的描述中，错误的是()。

A、使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境

B、防止信贷萎缩，增强资本的流动性

C、增强盈利能力，改善商业银行收入结构

D、分散商业银行过度集中的信用风险

标准答案：C

知识点解析：信用衍生品是用来从基础资产上分离和转移信用风险的各种工具和技

术的统称，最大特点是能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制。

其作用主要有：①分散商业银行过度集中的信用风险；②提供化解不良贷款的新

思路；③防止信贷萎缩，增强资本的流动性；④有助于缓解中小企业融资难问

题；⑤使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境。选项D属于资产证券化的作用。

29、压力测试主要采用敏感性分析和()。

A、制作数据清单

B、情景分析方法

C、失误树分析法

D、专家调查分析法

标准答案：B

知识点解析：压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法两种方法。

30、CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（）表示。

A、资产规模

B、信用等级

C、盈利水平

D、行为评分

标准答案：B

知识点解析：CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的信用等级

来表示。

31、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。

A、利率期货

B、商品期货

C、货币期货

D、指数期货

标准答案：B

知识点解析：期货是在场内（交易所）进行交易的标准化远期合约，包括金融期货和

商品期货等交易品种。金融期货主要有三大类：利率期货、货币期货和指数期货。

利率期货是指以利率为标的的期货合约。货币期货是指以汇率为标的的期货合约。

指数期货是指以股票或其他行业指数为标的的期货合约。

32、如果一家国内商业策行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款

20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商

业银行的不良贷款率等于（）。

A、2%

B、20.1%

C、20.8%

D、20%

标准答案：C

知识点解析：不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）;各项贷款

x100%=（10+6+5）^（604-20+10+6+5）x100%=20.8%。

33、某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动

性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于（）。

A、25%

B、32%

C、40%

D、80%

标准答案：A

知识点解析：目前，我国对于商业银行流动性监管采用四项主要指标，即流动性覆

盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。流动性比例=流动性资产余额/流

动性负债余额X100%,该指标不应低于25%。

34、某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%,3%)、(2%,0)、

(4%,2%)、(3%,6%)和(8%,3%),则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为

()o

A、0.3

B、0.6

C、0.7

D、0.9

标准答案：B

知识点解析：坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关

性：rk=(Nc-Nd):(Nc+Nd)=(4—l)；(4+l)=0.6,N表示n组观测中，一组观测

都比另一组大或者小(变化一致)的个数，Nd则表示不一致的个数之和。

35、下列属于客户评级的专家判断法的是()。

A、5Cs系统

B、5Ps系统

C、CAMELs系统

D、以上都是

标准答案：D

知识点解析：目前所使用的专家系统，对企业信用分析的5cs系统使用最为广

泛，除了5cs系统外，还有针对企业信用分析的5Ps系统、CAMELs分析系统。

36、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。

A、经济和市场状况的较大变动

B、新的监管机构的建议

C、年度进行业务计划和预算

D、授信集中度限额变化

标准答案：D

知识点解析：在下列情况下，信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额：经济和

市场状况的较大变动、新的监管机构的建议、年度进行业务计划和预算、高级管理

层决定的战略重点的变叱。

37、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。

A、红色预警法

B、统计预警法

C、黑色预警法

D、指数预警法

标准答案：D

知识点解析：指数预警法是利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法。

38、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。

A、上升

B、下降

C、不变

D、先上升后下降

标准答案：A

知识点解析：财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈

上升趋势。

39、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所

降低。

A、系统性风险

B、非系统性风险

C、市场风险

D、国别风险

标准答案：B

知识点解析：信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被

多样性的组合投资所降低。

40、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。

A、资产负债表和损益表

B、利润表和所有者权益变动表

C、现金流量表和资产负债表

D、资产负债表和财务报表

标准答案：A

知识点解析：单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对资产负债表和

损益表进行分析。

41、下列不属于纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件的是（）。

A、持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得

B、持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益

C、该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务

D、对发行方资产或收入具有剩余索取权

标准答案：B

知识点解析：股权风险暴露是指商业银行直接或间接持有的股东权益。纳入股权风

险暴露的金融工具应同时满足如下条件：①持有该项金融工具获取收益的主要系

源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益；②该项金融工具不可赎回，不

属于发行方的债务；③对发行方资产或收入具有乘!余索取权。

42、下列选项中，不属于资本充足率压力测试覆盖范围的是（）。

A、信用风险

B、集中度风险

C、市场风险

D、汇率风险

标准答案：D

知识点解析：资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于

信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险

等。

43、（）指的是自期权成交之日起至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时

点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标

的物。

A、欧式期权

B、平价期权

C^美式期权

D、买入期权

标准答案：C

知识点解析：美式期权指的是自期权成交之口起至到期日之前，期权的买方可在此

期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协设内容，买入或卖出特定数显

的某种交易标的物。

44、利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期

权风险。其中（）是最主要和最常见的利率风险形式，

A、收益率曲线风险

B、期权性风险

C、基准风险

D、重新定价风险

标准答案：D

知识点解析：市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。

45、货币互换交易与利率互换交易的区别是（）。

A、货币互换和利率互换都涉及利息支付和本金的交换

B、货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率

C、货币互换需要在期初和期末交换本金

D、货币互换只需要在期末交换本金

标准答案：c

知识点。析：货币互换需要在期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确

定的汇率决定，且该汇率在整个互换期间保持不变，因此，货币互换既明确了利率

的支付方式，又确定了汇率。

46、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A、期权价值由时间价值和内在价值组成

B、在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C、对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的

时间价值为零

D、价外期权的内在价值为零

标准答案：C

知识点解析：期权价值由时间价值和内在价值组成；当期权为价外期权或平价期权

时，由于期权的内在价值为零，所以期权价值即为时间价值，在到期前，当期权内

在价值为零时，仍然存在时间价值；对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格

等于即期市场价格时，该期权的内在价值为零；由于期权的执行价格比现在的即期

市场价格差，所以价外期权的内在价值为零。

47、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期

多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为

（）美元。

A、700万

B、300万

C、600万

D、500万

标准答案：B

知识点解析：即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等

于表内的即期资产减去即期负债，即1000—700=300（万）。

48、以下关于久期的论述，正确的是（）。

A、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B、久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C、久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D、久期缺口大小时利率风险大小的影响不确定，需要具体分析

标准答案：A

知识点解析：久期缺U的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风

险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险最高。

49、经济资本的重要意义在于强调资本的（），即占用资本来防范风险是需要付出成

本的。

A、有偿占用

B、风险溢价

C、价格补偿

D、边际收益

标准答案：A

知识点解析：经济资本的重要意义在于强调资本的有偿占用，即占用资本来防范风

险是需要付出成本的。

50、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响,

A、短期收益

B、长期收益

C、中期收益

D、经济价值

标准答案：A

知识点解析：缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，欠期分析侧重

于计量利率风险对商业果行经济价值的影响。

51、下列不属于常用的市场风险限额的是（）。

A、交易限额

B、风险限额

C、止损限额

D、定价限额

标准答案：D

知识点解析：常用的市场风险限额有交易限额、风险限额、止损限额。

52、失职违规引发的操任风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内

部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列活动中，属

于这一风险的是（）。

A、交易不报告

B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长

C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷

D、有组织的劳工运动

标准答案：B

知识点解析：短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长属于失职违规引

发的操作风险。

53、（）是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银

行业务种类之一。

A、柜台业务

B、个人信贷业务

C、法人信贷业务

D、资金交易业务

标准答案：c

知识点解析•：法人信贷业务是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业

银行最主要的业务种类之一。

54、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，

（）o

A、市场价格发生重大变化引起的定价差异

B、与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C、由于产品成本增加，出现定价困难

D、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

标准答案：D

知识点解析：交易/定，介错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过

程中，未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误。

55、在商业银行经营的外部事件中，（）是给商业银行造成损失最大、发生次数最多

的操作风险之一。

A、内部欺诈风险

B、产品设计缺陷风险

C、外部欺诈风险

D、业务外包风险

标准答案：c

知识点解析：在商业银行经营的外部事件中，外部欺诈风险是给商业银行造成损失

最大、发生次数最多的操作风险之一。

56、商业银行控制操作风险的前提是（）。

A、建立完善的内部控制体系

B、建立完善的公司治理结构

C,加强外部监管体制建设

D、建立完善的信息管理系统

标准答案：B

知识点解析：建立完善的公司治理结构是商业银行控制操作风险的前提。

57、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）。

A、战略风险

B、操作风险

C、信用风险

D、市场风险

标准答案：B

知识点解析：商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于操作风险。

58、内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信

息进行（）的过程。

A、记录、监测、处理

B、记录、汇总、分析

C、报告、汇总、记录

D、记录、监测、分析

标准答案：B

知识点解析：内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成

的损失信息进行记录、汇总、分析的过程。

59、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们

可能带来（）。

A、市场风险

B、声誉风险

C、信用风险

D、操作风险

标准答案：D

知识点解析：商业银行咳心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度

依赖他们可能带来操作风险。

60、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工

以及政府行为等引起的风险。以下不屈于银行面临的政治风险的是（）。

A、政府新兴的立法

B、公共利益集团的持续压力/运动

C、极端组织的行动或政变

D、国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

标准答案：D

知识点解析：政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征

用、罢工以及政府行为等引起的风险。本国政府或商业银行海外机构所在地政府新

兴的立法、公共利益集团的持续压力/运动、极端组织的行动或政变，这些均属于

政治风险。D项国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策属于外部事件的监

管规定风险。

61、在战略风险评估中，对于影响显著风险发生的可能性低的风险，战略实施方案

应该（）。

A、消除风险

B、接受风险

C、叵I避

D、采取必要的管理措施

标准答案：D

知识点解析：在战略风险评估中，对于影响显著、风险发生的可能性低的风险，战

略实施方案应该采取必要的管理措施。

62、下列选项不属于《巴塞尔新资本协议》三大支柱的是（）。

A、最低资本充足率要求

B、监管部门的监督检查

C、市场约束

D、行政处罚

标准答案：D

知识点解析：巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确最低资本充足率要

求、监管部门的监督检查和市场约束三大支柱，对促进全球金融体系的安全和稳健

发挥了重要作用。

63、以卜.不是各国政府及监管机构加强并深化银行监管原因的是（）。

A、银行业为各行业广泛提供金融服务

B、银行业属于完全垄断行业

C、银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动

D、存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系

标准答案：B

知识点解析：面对当前复杂多变的全球各经济、金融格局，各国政府及监管机构有

必要进一步加强并深化策行监管，主要是因为银行业为各行业广泛提供金融服务，

银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动，存款人与银行的关系属于

特殊的债权人与债务人关系，风险是银行体系不可消除的内生因素，银行业先天存

在垄断与竞争的悖论。

64、下列选项中，（）是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。

A、监管手段

B、监管目标

C、监管审查

D、监管结果

标准答案：B

知识点解析：监管目标是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。监管目标的

确定，应当遵循银行业监管的一般规律，同时，应当充分考虑一国银行业发展的现

状。

65、下列不属于《中华人民共和国银行业监督管理法》明确的我国银行业监督管理

目标的是（）。

A、促进银行业的合法运行

B、促进银行业的稳健运行

C、规避系统风险

D、维护公众对银行业的信心

标准答案：C

知识点解析：《银行业监督管理法》从我国目前的市场环境和法治环境出发，将加

强对银行业的监督管理、规范监督管理行为、防范和化解银行业风险、保护存款人

和其他客户的合法权益、促进银行业健康发展作为立法宗旨，明确我国银行业监督

管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。

66、银行业监督管理机沟对银行业实施监督管理应当遵循的基本原则不包括（）。

A、依法

B、公开

C、公正

D、公平

标准答案：D

知识点解析：监管原则是对监管行为的总体规范，《银行业监督管理法》明确规

定，银行业监督管理机阂对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效

率四项基本原则。

67、信贷资产准备充足率等于（）。

A、授信资产实际计提准备一应提准备xlOO%

B、应提准备+授信资产实际计提准备xlOO%

C、授信资产实际计提准备x应提准备xlOO%

D、非信贷资产实际计提准备：非信贷预计损失xlOO%

标准答案：A

知识点解析：信贷资产准备充足率=授信资产实际计提准备♦应提准备xlOO%。

68、风险监管的主要内容不包括（）。

A、建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系

B、建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系

C、准备风险为本的现场调查

D、建立应对支付危机的处置体系

标准答案：C

知识点解析：风险监管的主要内容包括：①建立银行风险的识别、计量、评价和

预警机制，建立风险评价的指标体系；②建立高风险银行类金融机构的判断和救

助体系；③建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿、给予流动性救助

等；④建立银行类金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设

等。

69、在巴塞尔协议HI中，核心一级资本不包括的内容是（）。

A、优先股及其溢价

B、实收资本或普通股

C、资本公积可计入部分

D、盈余公积

标准答案：A

知识点解析：在巴塞尔协议m中，核心一级资本主要包括实收资本或普通股、资本

公积可计入部分、盈余公积、未分配利润和少数股东资本可计入部分。

70、在贷款重组流程中，下列不属于准备重组方案的内容的是（）。

A、基本的重组方向

B、重组流程每个阶段的评估目标

C、重组的财务约束

D、增加控制措施，限制企业经营活动

标准答案：D

知识点解析：在贷款重组的流程中，准备重组方案主要包括五个方面的内容：①

基本的重组方向；②重大的重组计划（业务计划和财务计划）；③重组的时间约

束；④重组的财务约束；⑤重组流程每个阶段的评估目标。D选项是贷款重组措

施的内容。

71、商业银行计算资本充足率时，下列选项中不应从资本中扣除的项目是（）。

A、商誉应全部从核心资本中扣除

B、对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除50%

C、对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除50%

D、实收资本或普通股

标准答案：D

知识点解析：商业银行计算资本充足率时，应从资本中扣除以下项目：商誉应全部

从核心资本中扣除；对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各

扣除50%；对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各

扣除50%。

72、在表内资产风险权重中，对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为（），而

对省及省以下政府投资的公用企业视做一般企业的风险权重为（）。

A、25%；50%

B、25%；100%

C,50%；75%

D、50%；100%

标准答案：D

知识点解析•：表内信用资产风险权重中，对中央政府投资的公用企业的债权风险权

重为50%,而对省及省以下政府投资的公用企业视做一般企业，给予100%的风险

权重。

73、以下关于声誉风险评估的叙述，错误的是（）。

A、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优

先排序

B、声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有

何期待，以及商业银行对此应当作何反应

C、声誉风险管理部门应当采取事后调查方法，了解公众对商业银行经营活动中的

可能变化持何种态度

D、监管机构责令整改的不利信息/事件属于商业银行需要作出预先评估的声誉风

险事件

标准答案：C

知识点解析：声誉风险管理部门可以采取事先调查等方法，了解典型客户或公众对

商业银行经营活动中的可能变化持何种态度，以尽量准确预测此类变化可能产生的

积极或消极结果。

74、中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入不超过（）亿元人民币企业的债

权。

A、1

B、3

C、5

D、10

标准答案：B

知识点解析：中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算

术平均值）不超过3亿元人民币企业的债权。

75、下列对商业银行内部审计的描述中，错误的是（）。

A、内部审计作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过

程中发挥重要作用

B、现代银行的审计工伦正从传统的账项基础审计向以风险为导向的审计转变

C、内部审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要环节，审核商业银行风

险管理的能力和效果，发现并报告潜在的风险因素

D、内部审计部门应当定期（至少每年一次）对风险管理体系的组成部分和环节，进

行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价

标准答案：B

知识点解析：现代银行的内部审计正从传统的财务会计审计向以风险为导向的审计

转变。内审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要环节，审核商业银行风

险管理的能力和效果，发现并报告潜在的风险因素，提出应对方案，监督风险控制

措施额落实情况。

76、下列不属于国别风险评估的主要指标的是（）。

A、数量指标

B、定性指标

C、比例指标

D、等级指标

标准答案：B

知识点解析：国别风险的评估指标包括二种：数量指标、比例指标、等级指标.

77、完善的（）是现代商业银行控制操作风险的基石，

A、公司治理结构

B、内部控制

C、合规文化

D、外部控制

标准答案：A

知识点解析：完善的公司治理结构是现代商业银行控制操作风险的基石。最高管理

层及相关部门在控制操作风险方面承担了重要职责。

78、（）处在声誉风险管理的第一线。

A、操作风险管理部门

B、信用风险管理部门

C、法律风险管理部门

D、声誉风险管理部门

标准答案：D

知识点解析：声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利

益持有者所关注的问题。

79、下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是（）。

A、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，内部评级法分为初级法和高级法

B、商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同

的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进

行区分

C、商业银行采用内部评级法计最信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风

险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系

D、内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的

配套管理制度

标准答案：D

知识点解析：内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它包括作为

硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度，其中，内部评级系统是风险计量

/分析的核心工具，由评级模型和评级数据两部分组成。

80、按照法律的效力等级划分，下列选项不是银行监管法律框架的是（）。

A、法律

B、行政法规

C、宪法

D、规章

标准答案：C

知识点解析：在我国，成照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政

法规和规章三个层级的法律规范构成。法律是由全国人民代表大会及其常务委员会

根据《宪法》,并依照法定程序制定的有关法律规范,是法律框架的最基本组成部

分，效力等级最高。行政法规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种

有关活动的法律规范。其效力低于法律，根据法律所制定。规章是银行监督管理部

门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。

81、假定银行总体经济资本为C,有3个分配单元.对应的非预期损失分别为

CVaRi，CVaR2,CVaR3,如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配

置方法，则第3个单元对应的经济资本为（）。

A、CVaR3

R、CCVaR3

C、CCVaR3^（CVaRi+CVaR2+CVaR3）

D、CVaR3^（CVaRi+CVaR2+CVaR3）

标准答案：C

知识点解析：假定银行总体经济资本为C,有3个分配单元，对应的非预期损失分

别为CVaRi、CVaR2>CVaR3,如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资

本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为

CCVaR3^（CVaRi+CVaR2+CVaR3）。

82、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资

产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利

能力指标的是（）。

A、资产周转率

B、总资产收益率

C、销售净利率

D、净资产收益率

标准答案：A

知识点解析：在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运

能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，其中盈利能力指标

包括总资产收益率、销售净利率、销售毛利率、资产净利率、净资产收益率等。

83、商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是（）。

A、支付标的资产的所有收益

B、真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

C、购买权益资产

D、进行总收益率互换

标准答案：B

知识点解析：商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV来发行证

券，SPV与原始权益人实行破产隔离。

84、下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是（）。

A、单一客户授信限额

B、组合限额

C、集团客户授信限额

D、信用限额

标准答案：B

知识点解析：通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方

面（如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等），从而有效控制组合信

用风险。

85、与综合风险报告内容不同，专题风险报告主要是（）。

A、辖内各类风险总体状况

B、风险应对策略

C、针对管理范围的重大风险事项进行报告

D、加强风险管理

标准答案：C

知识点解析：专题风险米告主要是针对管理范围内发生（或潜在）的重大风险事项与

内控隐患所作出的专题性风险分析报告。

86、商业银行计算机系统故隙，使其不能正常为客户提供服务属于（）风险。

A、信用

B、操作

C、市场

D、利率

标准答案：B

知识点解析：系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的

计算机系统或设备发生故障或其他原因，导致商业银行不能正常提供部分/全部服

务或业务中断而造成的殒失。

87、下列属于违反系统安全规定的具体表现的是（），

A、数据/信息错误

B、系统无法完成任务

C、系统的稳定性、兼容性、适宜性

D、系统的稳定性风险

标准答案：B

知识点解析：违反系统安全规定具体表现在：突破存储限制、系统信息传递/系统

修改信息传递失败、第三方界面失败、系统无法完成任务等。

88、核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，体现为对关键人员依

赖的风险，下列选项中，（）不是这种风险的表现。

A、缺乏足够的后援/替代人员

B、相关信息缺乏共享和文档记录

C、雇员成本增加

D、缺乏岗位轮换机制

标准答案：C

知识点解析：核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员过度依赖的风

险，包括缺乏足够的后谖/替代人员，相关信息缺乏共享和文档记录，缺乏岗位轮

换机制等。

89、在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏观经济、社会及

自然环境分析的是（）。

A、技术进步

B、人口老化

C、环保意识增强

D、行业周期性分析

标准答案：D

知识点解析：D项属于行业风险分析。

90、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中（）的风险点操作。

A、财务/会计错误

B、文件/合同缺陷

C、错误监控/报告

D、结算/支付错误

标准答案：B

知识点解析：文件/合同缺陷也称为文件/合同瑕疵，是指各类文件档案的制定、

管理不善，包括不合适的或者不健全的文档结构，以及协议中出现错误或者缺乏协

议等。

二、多项选择题（本题共40题，每题7.0分，共40

分。）

91、下列说法正确的有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

92、下列关于信用风险的说法，正确的有（）。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响，A项

正确；信用风险是最为复杂的风险，包括违约风险、结算风险，B项正确；违约风

险既可以针对个人，也可以针对企业，C项正确；结算风险在外汇交易中较为常

见，涉及在不同时间以不同货币进行结算交易，D项错误；信用风险存在于表内外

业务以及衍生产品交易中，E项正确。

93、下列描述操作风险、市场风险与操作风险的关系，正确的有（）。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利，所以D项

错误，其余A、B、C、E均正确。

94、下列关于经济资本、会计资本和监管资本的说法，不正确的有（）。

标准答案：B,D,E

知识点解析：经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行

的整体风险水平高，要求的经济资本就多，所以经济资本与商'业银行的整体风险水

平成正比，A项不符合题意；会计资本的数量应该不小于经济资本的数量，B项符

合题意；会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险带来的任何损失都会反映在账面

资本上，两者之间的媒介就是经济资本，C项不符合题意：经济资本是为了应对一

定期限内资产的非预期7员失而应该持有的资本金，D项符合题意；监管资本呈现出

逐渐向经济资本靠拢的趋势，E项符合题意。

95、经风险调整的资本收益率（RAROC）与股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）相

比其优越性有（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析•：RAROC经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中得到了广泛应

用，在单笔业务层面、资产组合层面、商业银行总体层面上发挥着重要作用，A、

B、C、D为其具体内容的体现。使用RAROC有利于在银行内部建立正确的激励

机制。

96、经济合作与发展组织与巴塞尔委员会对于商业银行公司治理原则的说法，正确

的有（）。

标准答案：A,B,D

知识点解析：经济合作与发展组织认为，公司治理应维护股东的权利，所以A项

正确：巴塞尔委员会认为高级管理层是商业银行公司治理的关键部门，所以B项

正确；经济合作与发展组织认为治理结构应当保证及时、准确地披露与公司有关的

任何重大问题的信息，所以C项不正确；巴塞尔委员会认为商业银行应保持高度

的透明度，这是巴塞尔委员会的八大原则中的内容，所以D项正确：巴塞尔委员

会认为，应清楚界定商业银行董事会和高级管理层的权力和责任，并在全行实行问

责制，所以E项错误。

97、商业银行风险控制应实现的目标有（）。

标准答案：B,C,E

知识点解析：A项在商业银行的风险控制应当实现的目标中没有涉及，B、C、E

属于商业银行风险控制应当实现的目标，D项属于风险识别中的常用方法——资产

财务状况分析法。

98、下列属于商业银行外部数据的有（）。

标准答案：A,C,E

知识点解析：商业银行仍需依赖内部评级数据作为主要的数据源，所以B项不正

确；D项属于商业银行内部数据的内容，所以D项不正确。

99、下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的有（）。

标准答案：B,E

知识点解析：风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告，风险管理

部门只具有非常有限的风险管理决策执行权，商业银行风险管理部门具有高度的独

立性，A、C、D项正确；商业银行风险管理部门和风险管理委员会既要保持相互

独立，又要互为支持，但决不能混为一谈，所以B项不正确；风险管理部门具有

高度的独立性，不隶属于高级管理层，所以E项错误。

100、下列关于商业银行风险管理信息系统的理解，正确的有（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互

式、智能化的特点，风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据，风险管理

信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的''和交易人员“假设

的''分析操作，所以A、B、C正确。风险管理信息系统是商业银行核心无形资产，

必须设置严格的质量和安全保障标准，所以D项正确。风险管理信息系统不能制

约数据的特性，所以E项错误。

101、行业风险预警主要包括对（）的预警。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：行业风险预警属于中观层面的预警，主要包括对以下行业风险因素的

预警：①行业环境风险因素：②行业财务风险因素：③行业重大突发事件：④行

业经营风险因素。

102、下列选项中，属于市场风险限额指标的有（）。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。市场

风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限

限额、币种限额和发行人限额等。

103、下列关于信用风险控制限额管理的说法，正确的有（）。

标准答案：A,C,D,E

知识点解析：对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力，所以

A项正确；在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于或等于客户的最高债

务承受额度，所以B项错误；集团统一授信与单一客户限额管理有相似之处，但

从整体思路上还是存在着较大的差异，集团客户一般分为三步走，所以C项正

确；国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，综合评级由信用风险管理部门

内设的国家风险研究机阂承担，国家风险限额至少一年重新检查一次，所以D项

正确：组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额，所以E项正确。

104、以下关于商业银行客户评级/评分验证的说法，正确的有（）。

标准答案:A,B,E

知识点解析：验证是一个循环过程，所以A项正确；商业银行客户评级/评分的

验证是商业银行优化内部评级的重要手段，所以B项正确；《巴塞尔新资本协

议》对内部评级的验证进行了详细的阐释，并给出了验证构成要素的示意图，所以

E项正确；验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门的审

阅，所以C、D项错误。

105、关于违约的说法中，正确的有（）。

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：违约会造成商业银行要承担一定的风险。违约定义是《巴塞尔新资本

协议》内部评级法的最重要定义，是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约

风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础，体现了商业银行以客户为中心的信用风险

管理理念，所以B、C、D正确；目前我国商业银行业尚无统一的违约定义，监管

当局也未出台相应的监督指引，所以A项不正确；E项属于商业银行违约内容之

106、公允价值的计量方式包括（）。

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：公允价值的计量方式包括四种：①直接使用可获得的市场价格；②

如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格；③实际支付价格（无依据

证明其不具有代表性）；④允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并

且与市场预期不冲突。

107、计算VaR值的参数选择应注意的有（）。

标准答案：A,D

知识点解析：VaR的计算涉及置信水平和持有期，所以A项正确；一般来讲，风

险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以B项错误；如果模型是用来决定

与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以C项错误；如果模型的使用者是

经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁，则时

间间隔应该短，所以D项正确，E项错误。

108、以下关于利率互换的表述，正确的有（）。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：假设某机沟有固定利息收入，如果预期利率在未来上升，那么应进行

利率互换，将固定利率调为浮动利率，所以A项正确；假设某机构有固定利息收

入，如果预期利率在未来下降，那么不应进行利率互换，所以B项正确；假设某

机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来上升，那么不用进行利率互换，所以C

项正确；假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来下降，那么应将浮动利

率调整为固定利率，所以D项错误；利率互换是交易双方利用自身在不同种类利

率上的比较优势有效降低各自的融资资本，所以E项正确。

109、银行账户利率风险管理方法包括（）。

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：银行账户利率风险管理方法主要有：①完善银行账户利率风险治理

结构；②加强资产负债匹配管理；③完善商业银行的定价机制；④实施业务多元

化的发展战略。

110、以下对于期权价值的理解，正确的有（）。

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：价内期权具有内在价值，价外期权与平价期权的内在价值为零，没有

负值，所以A项错误；期权价值包拈内在价值和时间价值两部分，所以B项正

确；当期权为价外期权或平价期权时，期权的内在价值为零，期权价值为时间价

值，所以C项正确；在到期日当天，期权的时间价值为零，期权的价值等于其内

在价值，所以D、E项正确。

111、可用来简化协方差矩阵的方法有（）。

标准答案：A,B

知识点解析：可用来简叱协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。

112、专家系统在分析信息风险时要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因

素，与市场有关的因素包括（）。

标准答案：A,B.D

知识点解析家判断法是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐

步发展并完善起来的传统信用分析方法。专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家

自身的专业知识、技能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关

键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统。专家系统在分析信息

风险时要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素，与市场有关的因素包括经

济周期、宏观经济政策、利率水平。

113、市场风险计量方法中缺口分析的局限性有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：以上各项全部正确，都是缺口分析的局限性。

114、收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示（）。

标准答案：B,C

知识点解析：收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示资产的各到期期限和对应

的收益率。

115、操作风险分为由（）所引发的风险。

标准答案：B,D,E

知识点解析：操作风险可以分为由内部程序、人员、系统和外部事件所引发的四类

风险。

116、操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括（）。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：操作风险成因中的系统缺陷因素主要包拈数据/信息质鼠、违反系统

安全规定、系统设计/开发的战略风险、系统的稳定性、兼容性、适宜性。

117、核心雇员流失的风险具体体现为（）.

标准答案：B,C,D

知识点解析：核心雇员流失的风险具体体现为缺乏足够后援/替代人员、关键信息

缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制，所以B、C、D正确；A项属于知识技

能匮乏；E项属于失职违规。

118、操作风险具有的特点有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：操作风险与信用风险、市场风险相比，具有以下特点；具体性、分散

性、差异性、复杂性、内生性和转化性。

119、巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的

条件有（）。

标准答案：B,C,D

知识点解析：根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至

少满足以下条件：①董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构；

②商业银行应建立与本行业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理

系统；③商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期

根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制：④商业银

行应建立清晰的操作风险内部报告路线；⑤商业银行应投入充足的人力和物力支

持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性。

120、流动性风险的分类包括（）。

标准答案：A,B

知识点解析：对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的资产和负债两个方

面，流动性风险的分类包括资产流动性风险和负债流动性风险，所以A、B项正

确。

121、以下论述正确的有（）。

标准答案：A,E

知识点解析：零售客户，特别是小额存款人对银行信用和利率水平不是很敏感；公

司/机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感，所以A、E项正确。

122、下列属于商业银行流动性风险原则的有（）。

标准答案：B,C,D

知识点解析：商业银行流动性风险的原则是流动性、安全性、效益性。

123、衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过（）换算得

到.

标准答案：B,C

知识点解析：衡量商业艰行流动性的指标中，核心存款比例这•指标可以通过核心

存款与总资产指标换算得到。

124、下列属于流动性风险预警融资指标的有（）。

标准答案：B,E

知识点解析：流动性风险预警的融资指标包括：存款大量流失，债权人提前要求兑

付造成支付能力出现不足，融资成本上升等，所以B、E项正确；A项盈利水平与

D项资产质量属于商业银行内部指标；C项股票价格下跌属于商业银行外部指标。

125、关于战略风险管理的说法，正确的有（）。

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力，所以A项正确；全

面系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会，所