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文档简介

时间序列分析时间序列分析领域的代表性人物GBox

刁锦寰（G.C.Tiao）

液面记录仪中国外汇储备（1990-1

2008-12）AR(1)序列

中国旅游人数差分序列（迭代或递推运算）（file:7program1）中国粮食产量差分序列由随机游走过程产生的时间序列（file：7program1，text01）

深证综指由随机游走过程产生的时间序列（file：7gener1，text5）

深证综指自相关函数-拖尾特征

自相关函数-截尾特征

1>

>0-1<

<0

=1

=0.8

=0.4

=0

1

0

1

0T=10000T=60T=20注：2个标准差=2T-1/2=2（1/7）=0.286。图中虚线表示到中心线2个标准差宽度。注意：

11=

1永远成立ARIMA模型识别举例人口序列yt（1949

2019）的相关图，偏向关图（非平稳特征）人口差分序列Dyt（1950

2019）的相关图和偏相关图虚线到中心线的距离是2(1/√70)=0.24过度差分（平稳特征）注意表达式的写法（2）特征根倒数在单位圆之内。注意：这里评价的都是根的倒数。（3）Q检验通过Q(2)~Q(10)都通过非自相关检验。模型的随机误差序列满足非自相关要求。AR(1)模型理论与样本自相关函数与偏自相关函数

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