已阅读5页，还剩18页未读， 继续免费阅读
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
与布朗运动相关的随机过程设Wk=
{Wkt,t≥0}是标准布朗运动，k=1,2,…n.如果W1,…,Wn,相互独立,则称(W1,…,Wn)是n-维标准布朗运动.n-维标准布朗运动可以用二维和三维标准布朗运动描述平面和空间中的布朗运动的质点。2.布朗运动例3.3.1计算
布朗运动的均值函数和
相关函数.例3.3.2验证
布朗运动是正态过程.时，称为带有漂移系数的布朗运动.带漂移的布朗运动可用质点在直线上的非对称随机游动逼近.带漂移的布朗运动可以刻画工程、物理以及金融领域的诸多随机现象。对逐渐劣化的系统来说，其劣化过程可以用一个带漂移参数的布朗运动描述：利用上述模型可以讨论如下问题：1.预防维修策略问题2.剩余寿命预测问题金融领域中，上述模型常以另一种形式出现：设有一自融资金且无消费的单身汉计划T时结婚，他在[0,T]期间的t时刻将财产Xt中的Yt用于买股票，Xt–Yt用于买债券.若要在T时财产达到Xt=Z,则在[0,T]做怎样的投资策略？该问题可以转化为求解下列倒向参数随机微分方程.此为带漂移的布朗运动的微分形式.3.布朗桥例3.3.3计算布朗桥的均值函数和相关函数.例3.3.4验证布朗桥是正态过程.注意到：正态过程X的特征函数为也可以用过程的n维特征函数布朗桥在统计中的应用4.几何布朗运动几何布朗运动在股票价格建模中的应用：5.反射布朗运动6.奥恩斯坦-乌伦贝克过程布朗运动的逼近与仿真三种逼近方式：基于随机游动的逼近布朗运动的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2023-2024学年人教版高中信息技术必修二第三章第三节《 信息系统中的软件》教学设计
- 大型矿山爆破拆除作业合同
- 跨区域艺术表演团体巡回演出合同标准文本
- 跨境流动资金借款合同书
- 购销合同权利义务转让协议
- 1认识光 教学设计-2023-2024学年科学五年级上册青岛版
- 10 牛郎织女（一）第二课时 教学设计-2024-2025学年语文五年级上册统编版
- 住酒店合同范本
- Module 2 public holidays unit 2 教学设计- 2024-2025学年外研版九年级英语上册
- 沐足合同范本
- 2025年海南职业技术学院高职单招语文2018-2024历年参考题库频考点含答案解析
- 北京市西城区2024-2025学年高三上学期期末考试语文试题（解析版）
- 2025年春新人教版数学一年级下册课件 第六单元 数量间的加减关系 第2课时 求比1个数多（少）几的数
- 北京市朝阳区2025下半年事业单位招聘149人历年高频重点提升（共500题）附带答案详解
- 肩袖损伤课件
- 钢筋安装施工技术交底
- 2025年下学期八年级物理备课组工作计划
- 聘任全职围棋教练合同范例
- 华大新高考联盟2025届高三11月教学质量测评生物含答案
- 心水病的中医护理方案
- 新录用公务员任职定级审批表
评论
0/150
提交评论