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文档简介
第五章异方差性参考答案1.简述题(略)2.单选题1-5BBAAB6-10DDCBB11-15BACAA3.多选题1.BCD2.ACD3.BCD4.AB5.BD6.AB7.ABCD8.BCD9.ABD10.ACD11.AC12.BCD13.ABCD14.AC15.BD4.判断题1-5错对错错对6-10对错错错对11-15对错对对错5.填空题异方差截面数据;横截面数据递增;单调递增存在绝对值大于ARCH;自回归条件异方差加权最小二乘法ls(w=w1)ycx;LS(w=w1)YCX最小sortX;SORTXF解释变量较大F计算操作题(1)作OLS回归,得回归方程:Y=-383.5407+0.0246*Xt=(-0.8385)(14.0683)R2=0.8722F=作White检验,得:取显著性水平,由于nR2的伴随概率p>0.05,因此判断模型不存在异方差性(3)根据white检验结果,无需进行修正。但如果检验方法选择的是G-Q检验法,则会判断模型存在异方差性,需进一步修正模型。(1)作相关图得:由图可知:变量Y和X接近线性相关,因此建立回归模型:,作OLS回归,得回归方程:Y=494.9099+1.0412*Xt=(1.8904)(10.2356)R2=0.7287n(2)作G-Q检验:对解释变量X排序后,剔除中间11个观测值,可得G-Q检验的F统计量值为:F=取显著性水平,查F分布表得:F0.05(13,13)作White检验:取显著性水平,由于nR2的伴随概率p<0.05作Park检验:建立回归模型LSYCX,并生成新序列:GENRLNE2=LOG(RESID^2)GENRLNX=LOG(X)建立LNE2对LNX的回归模型:LSLNE2CLNX,可得:由上图回归结果可以看出:LNX的系数估计值显著不为0,因此推断回归模型存在异方差性。(3)取权重W1=1/SQ
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