计量经济学 第2版 习题答案 第5章异方差性参考答案_第1页
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第五章异方差性参考答案1.简述题（略）2.单选题1-5BBAAB6-10DDCBB11-15BACAA3.多选题1.BCD2.ACD3.BCD4.AB5.BD6.AB7.ABCD8.BCD9.ABD10.ACD11.AC12.BCD13.ABCD14.AC15.BD4.判断题1-5错对错错对6-10对错错错对11-15对错对对错5.填空题异方差截面数据；横截面数据递增；单调递增存在绝对值大于ARCH；自回归条件异方差加权最小二乘法ls(w=w1)ycx；LS(w=w1)YCX最小sortX；SORTXF解释变量较大F计算操作题（1）作OLS回归，得回归方程：Y=-383.5407+0.0246*Xt=(-0.8385)(14.0683)R2=0.8722F=作White检验，得：取显著性水平，由于nR2的伴随概率p>0.05，因此判断模型不存在异方差性（3）根据white检验结果，无需进行修正。但如果检验方法选择的是G-Q检验法，则会判断模型存在异方差性，需进一步修正模型。（1）作相关图得：由图可知：变量Y和X接近线性相关，因此建立回归模型：，作OLS回归，得回归方程：Y=494.9099+1.0412*Xt=(1.8904)(10.2356)R2=0.7287n（2）作G-Q检验：对解释变量X排序后，剔除中间11个观测值，可得G-Q检验的F统计量值为：F=取显著性水平，查F分布表得：F0.05（13，13）作White检验：取显著性水平，由于nR2的伴随概率p<0.05作Park检验：建立回归模型LSYCX，并生成新序列：GENRLNE2=LOG(RESID^2)GENRLNX=LOG(X)建立LNE2对LNX的回归模型：LSLNE2CLNX，可得：由上图回归结果可以看出：LNX的系数估计值显著不为0，因此推断回归模型存在异方差性。（3）取权重W1=1/SQ

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