《计量经济学》课程教学大纲 (三)

《计量经济学》课程教学大纲

课程代码：BUAD3004

课程性质：大类基础课

授课对象：经济，金融，贸经，财政，会计，管理等专业

开课学期：春、秋

总学时：54学时学分：3学分

讲课学时：54学时实验学时：。学时实践学时：0学时

先修课程：概率论与数理统计，统计学原理，西方经济学

指定教材：赵卫亚编著，《计量经济学教程》（第二版），上海财经大学出版社，2010年

参考书目

1、古扎拉蒂，波特，计量经济学基础（第五版），中国人民大学出版社，2011年

2、古扎拉蒂，波特，计量经济学精要（第四版）机械工业出版社，2010年

3、伍德里奇，计量经济学导论：现代观点（第五版），人民大学出版社，2015年

4、斯托克，计量经济学［第三版），格致出版社，2012年

5、李子奈，潘文卿，计量经济学（第四版），高等教育出版社，2015年

6、李子奈，潘文卿，计量经济学（第四版）学习指南与练习，高等教育出版社，2016年

7、庞皓，计量经济学（第三版），科学出版社，2014年

8、庞皓，计量经济学学习辅导，科学出版社，2010年

9、赵国庆，计量经济学［第五版），中国人民大学出版社，2016年

10、潘省初，计量经济学（第五版），中国人民大学出版社，2015年

11、张晓炯，计量经济学基础（第四版），南开大学出版社，2014年

12、高铁梅，计量经济分析方法与建模（第二版），清华大学出版社，2009年

13、陈强，计量经济学及STATA应用，高等教育出版社，2015年

教学目的：本课程为经济类专业的专业必修课。计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的

数量关系为内容的经济学分支学科，为思考和描述经济问题和政策提供了基本的研究和分析

方法。本课程的目的主要是通过教学使学生能在对经济问题进行定性分析的基础上、采用定

量分析的方法建立计量经济模型，并通过模型假定的检验学会揭示社会的经济现象的规律。

第一章绪论

课时：1周，共3课时

教学内容

第一节计量经济学的含义

计量经济学是应用经济学的一个分支学科。它以一定的经济理论和统计资料为依据，运用数

学、统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因果

关系。

第二节计量经济学与其他学科的关系

计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。

一、计量经济学与经济学

二、计量经济学与统计学

三、计量经济学与数学

第三节计量经济的研究步骤

一、建立理论模型

1、确定模型中的变量

2、确定函数形式

3、确定统计指标并搜集整理数据

4、统计指标的三种类型

二、估计模型的参数

三、模型的检验

1、经济检验

2、统计检验

3、计量经济检验

4、预测性能检验

四、模型应用

1、结构分析

2、经济预测

3、政策评价

5、实证分析

第四节计量经济学的内容体系

一、广义计量经济学与侠义计量经济学

二、理论计量经济学与应用计量经济学

三、计量经济模型的类型

1、单方程模型与联立方程模型

2、随机方程与恒等方程

3、静态模型与动态模型

第五节计量经济学发展概述

一、初步形成时期（19世纭中期-20世纪30年代）

二、迅速发展时期（20世纪30年代-60年代）

三、发展转折时期（20世纪70年代以后）

思考题：

1、结合一个具体经济问题说明计景经济学研究的步骤？

2、计量经济学与经济学、统计学、数理经济学的关系？

3、辨析给出的计量经济模型是否合理（课后思考与练之题1.7）

4、指出模型的错误，并说明理由（课后思考与练习题1.8）

第二章回归模型

课时：5周,共15课时

教学内容

第一节古典回归模型

一、回归分析相关概念

1、回归分析的现代解释：回归分析研究的是一个因变量对另一个或几个解释变量的依赖关

系，并通过后者的已知或设定值去估计/预测前者的总体均值。

2、回归分析相关概念：

回归线：对每一个X的取值，Y的条件期望E（Y|Xi）的点的轨迹所形成的直线或曲线，称

为回归线。

同归函数（方程）：如果把Y的条件期望E（Y|Xi）表示成为X的某种函数，即E（Y|Xi）=f（Xi）

这个函数称为回归函数

总体回归模型（方程）

样本回归模型（方程）

二、模型的随机设定

1、随机误差项

2、残差

3、产生随机误差项的原因：模型中被忽略的影响，模型函数形式的设定误差，数据的测最

与归并误差，随机因素的影响（如自然灾害）

1、总离差平方和的分解

2、拟合优度的定义

3、调整的拟合优度

二、模型的显著性检验

1、模型整体显著性检验1F检验）

2、拟合优度和F检验的关系

三、解释变量的显著性检检

I、T检验的步骤

2、F检验和T检验的关系

四、回归模型的报告形式

第四节非线性回归

一、可线性化的模型

1-倒数模型（双曲函数模型）

2、多项式模型

3、双对数模型，办对数模型

二、不可线性化的模型

1、泰勒级数展开

2、非线性最小二乘法

三、非线性回归建模方法

I、多项式建模方法

2、对数建模方法

3、自变量的交互作用

第五节实例

一、我国税收预测模型

二、中国城镇居民消费函数

三、我国国有独立核算工业企业生产函数

思考题：

1、古典回归模型的基本假定？

2、高斯-马尔科夫定理的条件与结论？

3、课程实验一：EVIEWS软件基本操作

4、课程实验二：一元回归模型

5、课程实验三：多元回归模型

第三章回归模型的扩展

课时：6周，共18课时

教学内容

第一节异方差性

一、异方差性及产生的原因

1、异方差的定义

2、异方差产生的原因

二、异方差性的影响

1、OLS估计量仍然是线性、无偏的，但是OLS估计不再是有效估计。

2、无法正确估计I可归系数的标准差

3、T检验失效

4、模型预测精度下降

三、异方差性的检验

1、图示检验法

2、戈德菲尔德-匡特检验

3、怀特检验

4、帕克检验和戈里瑟检验

四、异方差性的解决方法

1、模型变换法

2、加权最小二乘法（WLS）

五、实例：异方差的检验和处理案例操作

第二节自相关性

一、自相关性及产生的原因

I、口相关的定义

2、异方差产生的原因

二、自相关性的影响

1、OLS估计量仍然是线性、无偏的，但是OLS估计不再是有效估计。

2、无法正确估计回归系数的标准差

3、T检验失效

4、模型预测精度下降

三、自相关性的检验

1、自相关的表示形式

2、自相关的检验

(1)图示法

(2)偏相关系数检验

(3)德宾-沃森(Durbin-Walson)检验

(4)布罗斯―戈弗雷检验(Breusch-Godfrey)-LM检验

四、自相关性的解决方法

1、广义差分法

2、广义最小二乘法(GLS)

五、实例：自相关的检验和处理案例操作

第三节多重共线性

一、完全多重共线性

1、完全多重共线性的定义

2、完全多重共线性产生的原因

3、完全多重共线性的后果

4、完全多重共线性的检验

5、完全多重共线性的解决方法

二、多重共线性及产生的原因

I、变星之间的内在联系

2、经济变量变化趋势的“共向性”

3、滞后变量的引入

4、样本资料的原因

三、多重共线性的影响

I、OLS估计量仍旧是唯一的，最小方差的线性无偏估计最

2、增大OLS估计的方差。

3、难以区分每个解释变量的单独影响

4、I检验的可靠性降低。

5、回归模型缺乏稳定性

四、多重共线性的检验

1、相关系数检验

2、辅助回归模型检验

3、方差膨胀因子检验

4、特征值检验

五、多重共线性的解决方法

I、直接剔除次要或可替代的变量

2、间接剔除重要的解释变量

（1）利用附加信息

（2）变换模型的形式

（3）综合使用时序和横截面数据

3、逐步回归法

4、主成分回归

六、实例：多重共线性的检验和处理案例操作

第四节虚拟变量

一、虚拟变量及其作用

1-虑拟变量的定义

2、虚拟变量的作用

二、虚拟变量的设置

1、虚拟变量的引入方式

（I）加法方式

①一个因素两种水平

②一个因素多个水平

③多种因索的引入

（2）乘法方式

①乘法方式引入

②加法方式和乘法方式引入

2、虚拟变量的设置原则

三、虚拟变带的特殊应用

1、调整季节波动

2、检验模型结构的稳定性

3、分段回归

4、混合回归

四、虚拟被解释变量

1、线性概率模型

2、Logit模型和Probit模型

第五节滞后变量

一、滞后变量模型

I、滞后变量

2、产生滞后效应的原因

（1）心理因素

（2）技术因素

（3）制度因素

3、滞后变量模型类型

（1）分布滞后模型

（2）自回归模型

4、滞后变量模型的特点

（1）引入滞后变量的作用

（2）滞后变量模型存在的问题

二、分布滞后模型的估计

1、经验加权法

（1）递减型

（2）常数型

（3）倒V型

2、阿尔蒙估计法

（1）阿尔蒙估计法的原理

（2）阿尔蒙估计法的步骤

（3）阿尔蒙估计法的特点

三、考耶克方法

（1）考耶克方法的原理

（2）考耶克模型的特点

（3）考耶克模型的经济理论

①自适应预期模型

②局部调整模型

四、自回归模型的估计

1、扰动项不存在自相关

2、扰动项存在自相关

（1）工具变量法

（2）搜索估计法

五、滞后效应分析

1、滞后效应的乘数分析

2、滞后效应的速度分析

①乘数效应比

②平均滞后时间

3、自回归模型的滞后效应分析

五、因果关系检验

1、因果关系的格兰杰检验

(1)格兰杰检验的原理

(2)格兰杰检验的步骤

(3)格兰杰检验的软件时间

2、因果关系的辛姆斯检验

六、单方程计量经济模型综合练习

1、中国消费函数研究

2、中国香港故事分析模型

3、国民收入预测模型

思考题：

1、什么是异方差性？异方差性对模型的OLS估计有何影响？

2、什么是自相关性？自相关性对模型的OLS估计有何影响？

3、什么是多重共线？多重共线对模型的OLS估计有何影响？

4、课程实验一：异方差模型的检验和调整

5、课程实验二：自相关模型的检验和调整

6、课程实验三：多重共线性的检验和调整

7、滞后变量模型有哪几种类型？使用OLS方法估计模型时主要会遇到什么问题？

8、经验加权法，阿尔蒙方法，考耶克方法，各自采用什么方式解决模型中的多重共线问题？

他们再处理方式上有什么共同之处

9、指出给定模型的短期乘数和长期乘数(课后思考与练习3.26)

第四章联立方程模型

课时：4周，共12课时

教学内容

第一节联立方程模型概述

一、联立方程模型特点

二、联立方程模型的变量类型

1、内生变量

2、外生变量

3、前定变量

三、联立方程模型的种类

1、结构式方程

2、简化式模型

3、结构式模型与简化式模型的关系

第二节联立方程模型的识别

一、识别的概念

1、识别问题的提出

2、识别的定义

二、识别的判别条件

1、识别的阶条件

2、识别的秩条件

3、其他判别规则

第三节联立方程模型的估计

一、联立方程偏误

二、递归系统模型的估计

1、递归模型的特点

2、递归模型的估计

三、恰好识别模型的估计

1、间接最小二乘法的原理

2、间接最小二乘法的步骤

四、过度识别模型的估计

I、二阶段最小二乘估计的原理

2、二阶段最小二乘估计的步骤

五、系统估计方法

第四节联立方程模型的检验

一、模型系统检验

二、误差传递性检验

第五节联立方程模型的应用

一、结构分析

二、经济预测

三、政策评价

思考题：

1、解释概念：外生变量、内生变量、前定变量