中国银监会数据仓库详细设计（元数据模型分册）

文档编号:DN002中国银监会数据仓库项目

分类：设计

项目编号：CBRC-DW-BRS-001

密级：保密

数据仓库详细设计说明书

（元数据模型分册）

VI.0

中软融鑫计算机系统有限公司

国际商业机器中国有限公司

版本1.0第1页共18页

本文档由中软融鑫公司银监会数据仓库项目组撰写，于2005-09-15完成初稿，于

2005-09-28完成终稿。本文档由中软融鑫公司银监会数据仓库项目组负责解释及执行。

文档描述信息:

文件名：中国银监会数据仓库详细设计（元数据模型分册）

版本：VI.0

文档创建者：中软融鑫公司银监会数据仓库项目组

国际商业机器中国有限公司

文档维护者：中软融鑫公司银监会数据仓库项目组

文档评审者：银监会数据仓库项目组、中软融鑫公司银监会数据仓库项目组、国际

商业机器中国有限公司

定稿日期：2005-09-28

文档目标：

文档修改摘要:

版本日期修改描述

VI.02002-09-28定稿发行

第1章概述......................................................................4

第2章逻辑设计..................................................................5

2.1需求概述...................................................................5

2.2设计思想..................................................................5

2.3逻辑设计..................................................................6

2.3.1采集层..................................................................................................................................6

基础采集类..............................................................6

特殊采集类_非银.........................................................7

特殊采集类一银行.........................................................7

2.3.2转换层...................................................................................................................................7

通用加工类..............................................................7

2.3.3目标层...................................................................................................................................8

监控指标类..............................................................8

预警指标类..............................................................9

生成报表类..............................................................10

2.3.4属性层................................................................................................................................11

报表属性................................................................11

机构属性................................................................13

权限属性................................................................15

第3章物理设计.................................................................17

3.1数据特点分析.............................................................17

3.2数据的物理设计...........................................................17

3.2.1表空间.................................................................................................................................18

3.2.2分区.....................................................................................................................................18

3.2.3索引.....................................................................................................................................18

3.2.4约束....................................................................................................................................18

第1章概述

数据仓库系统的数据模型设计要同时遵循两大方面的原则，一方面要遵循满足目前和未

来可能的业务需求的原则，另一方面要遵循满足数据仓库系统应用特点的原则。因此，从目

前和未来可能的业务需求来看，数据仓库模型需要包含银行业金融机构监管因素的全部信息

及按照规范的结构组织。

数据仓库系统的数据模型设计包括下列两个阶段：

■逻辑设计：以满足业务需求，以及符合数据仓库系统的应用特点为设计原则，达到

使系统易于扩展的目的。逻辑模型设计与最后决定的技术平台是独立的。

■物理设计：数据的物理模型是逻辑模型的延伸。我们会根据DB2的特点进行数据

的物理设计，达到优化数据存储和访问性能的目的。

第2章逻辑设计

2.1需求概述

银监会对银行业金融机构的非现场监管，主要通过定期从被监管机构收集的报表来进

行。但是，被监管机构提供的报表仅仅是基本的数据罗列，根据监管业务的特点，银监会需

要将收集的数据进行必要的计算、重组、建模，构建监管数据仓库，以适应监管业务需求。

监管数据仓库的数据来源是被监管机构,根据银监会的监管要求,定期提交的报表数据。

数据提交的方式为Excel或XML格式文件，既可以在线提交，也可以离线工作。提交的报表

数据，通过采集系统，将数据放入数据仓库，再根据各部门的需求，对数据进行必要的计算、

转换等处理，建立面向个业务部门的数据集市，用于生成日常监管报表和分析模型。

本阶段银监会数据仓库将实现1104报表体系，该报表体系是建立在被监管机构报送的报

表数据基础之上的，通过数据处理加工和分析，有效地实现对各金融机构的非现场稽核和监

管。

2.2设计思想

按照数据处理流程，把数据仓库数据划分为四个层次：采集层、转换层、目标层、属性

层。各层次关系如图所示：

＞采集层：提供采集报表接口，按照散点方式存储采集报表数据。

＞转换层：采集表到目标表的中间过程转换表及临时表。

＞目标层：存储监管指标、预警指标和生成报表数据。

A属性层：存储报表属性和机构属性，其中包括描述采集报表和生成报表数据的统一

元数据和描述机构的元数据。

2.3逻辑设计

数据模型的设计必须满足系统要求的各种业务分析需求和报表需求。通过对业务需求和

报表需求的分析，本阶段，数据仓库系统采用批量处理和即席查询来满足监管报表分析和查

询需求。

基于数据仓库主题域设计思想，在上述数据层次上总共划分为10个主题域，描述如下:

2.3.1采集层

基础采集类

基本采集类采用报表属性表和数据表来存储采集报表数据。通过报表分析，大部分报表

的为定长报表，其指标项可以采用通用的数据结构来存储，即采用事实表结构，根据报表日

期、机构、地区、币种、单元格、子报表、数据范围可以确定指定报表指定单元格的数据。

报表属性描述参见属性层。

基本采集数据表

「报表日期单元格项表

机构ID单元格项ID

子

报表子报表

地区ID(FK)(DFK

版

本号ID)

币种ID(FK)1

类

数据

型

(F称K

单元格项ID(FK)

格

单元

子报表ID(FK)名

数据范围ID(FK)行号

列号

填报值

填报值2

单元格公册照表

数据范围类别「数据范围ID(FK)

数据范围ID单元格公式ID(FK)

数据范围描述产单元格项ID(FK)

开始日期

结束日期

单元格公式描述表

单元格公式ID

单元格计算公式

公式类型

特殊采集类一非银

特殊采集类_非银报表属于变长报表，不适合采用通用数据结构存储，因此，采用一张

报表对应一张物理表的方式进行数据存储。详细关系结构参见ERWin模型。

特殊采集类一银行

特殊采集类—银行报表属于变长报表，不适合采用通用数据结构存储，因此，采用一张

报表对应一张物理表的方式进行数据存储。详细关系结构参见ERWin模型。

2.3.2转换层

通用加工类

通用加工类主要针对变长报表中的衍生指标，比如合计、平均等指标，通过SQL模板

和参数计算并存储该类指标。其主要实体描述如下：

■加工指标项表：存储变长报表衍生指标的的SQL模板和参数。

■通用加工数据表：采用事实表结构按照数据日期、机构、子报表、数据范围、指标

项维度存储变长报表衍生指标的数据。

主要实体间关系的描述

加工指标项表通过指标项ID与通用加工数据表一对多关联。

2.3.3目标层

监控指标类

监控指标类报表存储监管指标数据，由数据表和指标项描述类表构成。其主要实体描述

如下：

■监控指标数据表：采用事实表结构按照数据日期、机构、数据范围、指标项维度

存储监控指标数据。

■监控指标项表：描述监控指标项编码、定义、属性。

■监控指标计算公式表：定义监控指标项计算公式。

■指标使用范围表：定义不同虚拟机构下监控指标项。

■指标类别表：包括主要指标、辅助指标、特色指标、合规指标。

■业务类别表：包括信用风险、流动性风险、市场风险、资本充足、盈利性、其他。

主要实体间关系的描述如下：

监控指标项表通过指标项ID与监控指标数据表一对多关联。

监控指标项表通过指标项ID与指标使用范围表一对多关联。

监控指标项表通过指标项ID与监控指标计算公式表一对多关联。

监控指标项表通过指标项ID与指标类别表一对多关联。

监控指标项表通过指标项ID与业务类别表一对多关联。

监控指标数据表

数据日期

机构ID(FK)

数据范围ID(FK)

指标项ID(FK)

指标值

监控指标项表监控指标计算公式表

指标项ID指标项ID(FK)

指

标名称

指标项公式-

指标类别表指标

定义-

数据

指标类别来源

法规

指标类别名称t依据

备注

类别

业务fzFK

类别x

指标FK

业务类别

业务类别名称

预警指标类

预警指标类针对基本采集类报表和监控指标类中需要预警的指标项，其主要实体描述如

下：

■预警指标表：描述预警指标的定义、编码。

■预警规则表：定义预警指标的规则属性，包括上限、下限、比较属性。

■预警数据表：采用事实表结构按照数据时间、比较属性、机构、预警指标维度存储

预警指标数据。

■分析项定义表：描述预警指标的处理规则。

•主要实体间关系的描述如下：

预警指标表通过预警指标ID与预警规则表一对多关联。

预警指标表通过预警指标ID与预警数据表一对多关联。

分析项定义表通过分析项ID与预警指标表一对多关联。

预警规则表通过机构ID与预警数据表一对多关联。

预警规则表

预警指标表

机构ID

预警指标ID

上限

预警名称下限

数据来源比较属性

分析项ID(FK)预警类别

预警指标ID(FK)

预警盛表

分析项定义

数据时间

分析项ID比较属性

机构ID(FK)

处理语句

预警指标ID(FK)

分析项名称

时间属性数值

生成报表类

生成报表的数据分为指标项、分析项两类，其相关实体描述如下:

■生成指标项表：描述生成指标项的编码、有效时间、报表属性。

■生成指标数据表：采用事实表结构存储指标项数据。

■生成指标项和计算公式对照表：指标项ID与单元格公式ID关联。

■生成分析指标项表：描述生成分析指标的编码、有效时间、报表属性。

■生成分析指标项数据表：采用事实表结构存储分析项数据。

■分析项定义：存储分析项处理语句。

■分析模式：定义分析模式类型。

主要实体间关系的描述如下：

生成指标项表通过指标项ID与生成指标数据表一对多关联。

生成指标项表通过指标项ID与生成指标项和计算公式对照表一对多关联。

生成指标项表通过指标项ID与生成分析项表一对多关联。

生成分析项表通过分析指标项ID与生成分析项指标数据表一对多关联。

分析项定义表通过分析项ID与生成分析项表一对多关联。

分析项定义表通过分析项ID与分析模式表一对多关联。

子报表通过子报表ID与生成指标项表一对多关联。

子报表通过子报表ID与生成分析项表一对多关联。

子报表通过子报表ID与生成指标数据表一对多关联。

子报表通过子报表ID与生成分析项指标数据表一对多关联。

数据睡包n

数羯粒图ID

聂拘箍国描述fI

T多成绘标勃法发

‘机构ID~~生成分析项摄标数掘茯

数据日期

切据拊国ID(FK)

数据日期

报标项ID(F©分析投标项ID(FE)|

干板浅IDim

数据箍困ID(FK)

投标值干他及ID，欣|

生成投标项和并算公式对暧及，理暨==J

电元格公式ID(FK)

摄标项ID(W

划羯数国ID(F©

开始日期

生成分析项不

分析投标项ID

生成指标项去

推标类别

檄林项ID分析项定义

行号

开始日期*列号分析项ID

林束日期开始日期3度语句

敛元格公式犒述我

干根爱ID(FK)—0K然束日期分析项名称

被元裕公KID楂林项IDm时的属性

机的ID(FK)

被元格计算公式于根农ID(W

公衣类曳分析项ID(FK)

分析截衣

于根及ID分析假KID

文

名称

中烟农名称机拘装分折粮另名称

文

名称

奥格去程根ID机恂ID分析项ID(FD

吊

故位

货

胭爱

美和上胭栽ID(ED机构名麻

机狗类理

T是同法人

1一一用箍国用

>1R^ID(FI)

，机构ID(FI)

2.3.4属性层

报表属性

报表属性模型中包含的实体描述如下：

■主报表：每一种独立的报表称为主报表，主报表具有独立的表头、填报机构、报表

日期和货币单位。每张主报表包含的不同格式的子报表在格式报表中定义。主报表

表中主要包括中文名称、英文名称、货币单位、报表类别等内容，其中中文名称对

应报表表头中的报表名称，英文名称对应报表的编号(如G01等)。

■子报表：每张主报表中不同的格式的部分分别定义为不同的子报表。

■实际报表：每张子报表根据并表数据范围的不同分为不同的实际报表，如境内汇总

报表、法人汇总（含境外分行）报表、合并报表（含附属公司）。

■数据范围类别：境内汇总数据、法人汇总数据（含境外分行）、合并报表数据（含

附属公司）

■数据适用范围：不同的机构类别报送的报表种类不同，数据适用范围表为每类型机

构和每种实际报表建立对应关系。

■数据上报情况：描述各机构每期实际报表的报送情况，包括期数、上报日期、填表

人、复核人、负责人等信息。

■报表类别：描述报表的分类，如上报基础报表分为：基本财务、信用风险、流动性

风险、市场风险、资本充足、其他六种报表类别。

■单元格项：描述子报表中单元格的位置、数据类型。

■报表版本：针对采集报表的重报，设定相应得历史版本，可以追溯历史数据。

■单元格公式描述：定义单元格数据的平衡校验公式。

■单元格公式对照：描述单元格项和单元格公式项的关联关系。

•主要实体间的关系描述如下：

单元格项表通过单元格项ID与基本采集数据表一对多关联。

单元格项表通过单元格项ID与单元格公式对照表一对多关联。

单元格公式描述表通过单元格公式ID与单元格公式对照表一对多关联。

主报表通过主报表ID与子报表一对多关联。

子报表通过子报表ID与单元格项表一对多关联。

主报表通过主报表ID与子报表一对多关联。

子报表通过子报表ID与数据适用范围表一对多关联。

子报表通过子报表ID与实际报表表一对多关联。

报表类别表通过保表类别ID与主报表一对多关联。

主报表通过主报表ID与数据上报情况表一对多关联。

数据范围类别表通过数据范围ID与数据上报情况表一对多关联。

数据范围类别表通过数据范围ID与单元格公式对照表一对多关联。

数据范围类别表通过数据范围ID与实际报表表一对多关联。

实际报表表通过子报表ID、数据范围ID与基本采集数据表一对多关联。

•编码方案

参见附件。

.本与第划据我

范元格项我r

□艮与日期版近号

干根段

机构IDID(W

地区ID(W开始日期

而种ID(E0穗束日期

干胭茯ID(Wu____________

数据起用ID(FK)

单元格项ID(F©

埴极值

埃根值2机构ID

机检名称

而种ID机构类理

是同法人

击种名称

《际胆装

效期通用箱用茂

干胆装ID(FK)干祖及ID

数据检用ID(TO根我名称

上胆蛭度格衣模板ID

恐后时回士相乘ID(FD

.我上限情况及

「一我箍国ID［国、

限及日期士胭茯

数掂粒园类别士极农ID(FD上板或ID

数据超国ID机构ID(W

数中文名称

*期

很

日期

数据他国描述上英文名称

爱

填人货而单位

根

复人限汞类别ID(FK)

击

负人':：；：：■：■：:::；■：■：：：.F'”:::；■：■：■：::::，

承元格公忒轩照农Q

渔元格公式描述及4匕

数据抗图ID(W

港元裕公忒ID(W范元格公忒ID他我类别

电元格项ID(FK)范元格计算公或胆乘美剂ID

公衣类型

开始日期根或类别名称

结束日期

机构属性

机构属性模型中包含的实体描述如下：

■机构表：定义所有的真实机构和虚拟机构，用机构类型区分。

■真实机构类别：定义真实机构类型。

■机构编码：对所有地区的机构进行统一编码。

■上报机构表：描述上报机构相关信息。

■虚拟机构表：描述虚拟机构相关信息。虚拟机构是针对汇总的机构进行编码定义。

■监管机构表：描述监管机构相关信息。

■虚拟机构分类表：定义虚拟机构类型。

■虚拟机构关系表：描述虚拟机构和实际机构的汇总关系及有效时间。

■地区表：定义所有的虚拟地区和实际地区，用地区类型区分。

■金融机构表：描述金融机构编码信息。

•主要实体间的关系描述如下：

机构表包括上报机构、虚拟机构、监管机构，通过机构类型区分。

真实机构类别表通过真实机构类型ID与上报机构表一对多关联。

上报机构表通过机构ID与虚拟机构关系表一对多关联，虚拟机构表通过虚拟机构ID与

虚拟机构关系表一对多关联，上报机构表与虚拟机构表通过虚拟机构关系表形成对照关

联。

虚拟机构分类表通过虚拟机构分类ID与虚拟机构表一对多关联。

机构表通过机构ID与机构编码表一对多关联，地区表通过地区ID与机构编码表一对多

关联，机构表与地区表通过机构编码表对照关联。

•编码方案

机构表机构编码

机构编码

真实机构类别------------0K地区ID(FK)

真实机构类型ID1机构ID(FK)

机构名称

真实机构类型名到

-、机构类型

6

S地区表

监管机构:

X地区ID+

机构ID(FK)监管机构ID(FK)

i地区类型i

真实机构类型ID(FK)监管机构名称

机构名称J茗称I

起始日期等拟机构表

终止日期‘虚拟机构ID(FK)虚拟机构分类表

许可证号

虚拟机构名称虚拟机构分类ID

起始日期

将-------畀虚拟机构名称

终止日期

虚拟机构分类ID(FK)

虚拟机构关系表

金融机构

虚拟机构ID(FK)

金融机构代码

机构ID(FK)

汇总属性将金融机构名称

开始日期

结束日期

权限属性

采用用户角色的方式控制权限，其中用户隶属用户组和角色，用户组对应于数据权限,

角色对应于功能权限。主要实体描述如下：

■用户表：描述用户编码信息。

■用户组用户对照表：描述用户与用户组的关联关系。

■用户组表：描述用户组表编码信息。

■权限表：描述用户组与机构、实际报表的关联关系。

■用户角色对照表：描述用户与角色的关联关系。

■角色表：描述角色的编码信息。

■角色功能对照表：描述角色与功能菜单的关联关系。

■功能菜单表：描述功能菜单的编码信息。

主要实体间的关系描述如下：

用户表通过用户ID与用户组用户对照表、用户角色对照表一对多关联。

用户组表通过用户组ID与用户组用户对照表一对多关联。

角色表通过角色ID与用户角色对照表一对多关联。

用户组表通过用户组ID与权限表一对多关联。

角色表通过角色ID与角色功能对照表一对多关联。

上报机构表表通过机构ID与权限表一对多关联.

功能菜单表通过功能菜单ID与角色功能对照表一对多关联。

实际报表通过子报表旧、数据范围ID与权限表一对多关联。