2022年初级银行从业资格《风险管理》习题(二)

2022年初级银行从业资格《风险管理》习题（2）

多项选择题

1、商业银行逐步建立并完善风险治理体系包括（）。

A、良好的风险治理构造

B、明确的风险偏好

C、稳健的风险文化

D、严格的风险限额

E、高效的风险数据

【正确答案】ABCDE

【答案解析】此题考察风险治理体系。商业银行逐步建立并完善风险

治理体系，是对各类风险进展有效识别、计量、监测、掌握的坚实保障,

包括良好的风险治理构造、明确的风险偏好、稳健的风险文化、严格的风

险限额、清楚的风险政策和流程、高效的风险数据与IT系统、有效的内

部掌握与内部审计。参见教材P21。

2、巴塞尔委员会2022年公布的第四版《银行公司治理原则》，强调

董事会对（）担当最终责任。

A、银行的业务战略

B、财务稳健性

C、关键人员打算

D、治理构造与实践

E、风险治理与合规义务

【正确答案】ABCDE

【答案解析】此题考察董事会及其风险治理委员会。巴塞尔委员会

2022年公布的第四版《银行公司治理原则》，强调董事会对银行负有整体

责任，详细包括董事会对银行的业务战略、财务稳健性、关键人员打算、

内部组织、治理构造与实践、风险治理与合规义务担当最终责任。参见教

材P22o

3、在我国商业银行，高管层层面普遍设立了（）。

A、负责对风险治理政策制度进展审议的风险治理委员会

B、负责对信用风险进展审议的信用风险委员会

C、负责对市场风险进展审议的市场风险委员会

D、负责对操作风险进展审议的操作风险委员会

E、负责对流淌性风险进展审议的资产负债委员会

【正确答案】ABCDE

【答案解析】此题考察高级治理层。在我国商业银行，高管层层面普

遍设立负责对风险治理政策制度、风险治理和风险水公平进展审议的风险

治理委员会，负责对信用风险进展审议的信用风险委员会，负责对市场风

险进展审议的市场风险委员会，负责对操作风险进展审议的操作风险委员

会，负责对流淌性风险进展审议的资产负债委员会;在各分支机构层面，

一般也会依据风险治理工作需要，设立风险治理相关委员会。参见教材

P23o

4、商业银行风险治理部门担当的职责有（）。

A、对各项业务及各类风险进展持续、统一的监测、分析与报告

B、持续监控风险并预算与风险相关的资本需求

C、准时向高级治理层和董事会报告

D、了解银行股东特殊是主要股东的风险状况

E、评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显着变化时，

给商业银行带来的风险

【正确答案】ABCDE

【答案解析】此题考察风险治理部门。商业银行风险治理部门应当担

当但不限于以下职责：对各项业务及各类风险进展持续、统一的监测、分

析与报告；持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，准时向高级治理

层和董事会报告；了解银行股东特殊是主要股东的风险状况、集团架构对

商业银行风险状况的影响和传导，定期进展压力测试，并制定应急预案;

评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显着变化时，给商业

银行带来的风险。参见教材P24。

5、风险承受力量较小的商业银行可能将资产重点投资到（）。

A、新产品

B、成熟的市场

C、新兴行业

D、高信用等级的客户

E、低风险产品

【正确答案】BDE

【答案解析】此题考察风险偏好的定义。风险承受力量较小的商业银

行，为了防止消失重大风险或损失，将资产重点投入到低风险领域(如成

熟的市场、高信用等级的客户、低风险产品等)，从而猎取较低但稳定的

收益。参见教材P26。

6、有效的风险偏好声明应当满意的原则有()。

A、包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设

B、与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联

C、基于总体风险偏好、风险力量、风险轮廓，应为每类实质性风险

和总体风险确定能够承受的风险水平

D、具有前瞻性

E、考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其他监管要求，在

完成战略目标和业务打算时，确定银行情愿承受的风险总量

【正确答案】ABCDE

【答案解析】此题考察有效的风险偏好声明应当满意的原则。有效的

风险偏好声明应当满意的原则，除了上述五个选项外，还包括定量指标,

定量指标能够分解成业务条线和法律实体的风险限额，也能在集团层面汇

总以反映整体的风险轮廓。还包括定性的陈述，定性陈述要清楚说明承受

或躲避某类风险的诱因，确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险。

参见教材P27。

7、在风险偏好设置与实施过程中，需要留意的有0。

A、充分考虑利益相关者的期望

B、将风险偏好于战略规划有机结合

C、向业务条线和分支机构传导

D、向风险治理部门传导

E、持续地监测与报告

【正确答案】ABCE

【答案解析】此题考察风险偏好维度和指标。在风险偏好设置与实施

过程中，需要留意以下几点：一是充分考虑利益相关者的期望；二是将风

险偏好于战略规划有机结合；三是向业务条线和分支机构传导；四是持续

地监测与报告。参见教材P29。

8、按约束的风险类型，限额主要分为（）。

A、信用风险限额

B、市场风险限额

C、操作风险限额

D、流淌性风险限额

E、国别风险限额

【正确答案】ABCDE

【答案解析】此题考察风险限额的种类和限额设定。按约束的风险类

型，限额主要分为信用风险限额、市场风险（包括银行账户和交易账户）

限额、操作风险限额、流淌性风险限额、国别风险限额。参见教材P32。

9、风险限额治理的环节包括（）。

A、风险限额设定

B、风险限额实施

C、风险限额监测

D、风险限额调整

E、风险限额掌握

【正确答案】ACE

【答案解析】此题考察限额治理。风险限额治理包括风险限额设定、

风险限额监测和风险限额掌握三个环节。参见教材P33。

10、商业银行的风险治理流程可以概括为（）等步骤。

A、风险识别

B、风险计量

C,风险监测

D、风险掌握

E、风险设定

【正确答案】ABCD

【答案解析】此题考察风险治理流程。商业银行的风险治理流程可以

概括为风险识别、风险计量、风险监测、和风险掌握四个主要步骤。参见

教材P34o

11、《有效风险数据加总和风险报告原则》共包括14个原则，主要包

括()。

A、数据治理和IT根底设施

B、风险数据的精确性

C、风险数据的完整性

D、风险数据的准时性和敏捷性

E、风险报告以及对监管部门的要求

【正确答案】ABCDE

【答案解析】此题考察风险数据加总。《有效风险数据加总和风险报

告原则》共包括14个原则，主要包括数据治理和IT根底设施，风险数据

的精确性、完整性、准时性和敏捷性、风险报告以及对监管部门的要求。

参见教材P38。

12、为实现内部掌握的目标，企业应当建立包括()等要素的内部掌握

体系。

A、风险评估

B、掌握活动

C、信息与沟通

D、掌握环境

E,监控

【正确答案】ABCDE

【答案解析】此题考察内部掌握的定义。为了实现内部掌握的目标，

企业应当建立起包括掌握环境、风险评估、掌握活动、信息与沟通、监控

五个要素的内部掌握体系。参见教材P40。

13、现代多元化的内部审计类型有（）。

A、合同审计

B、质量审计

C、隐私审计